计量经济学试卷汇总-(含答案)

1、选择题单项选择题1 10每题1分，多项选择题1115每题2分，共20分1、在多元线性回归中，判定系数 R随着解释变量数目的增加而 BA. 减少B增加C.不变D变化不定2、 在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,那么说明模型中 存在CA.异方差性B .序列相关C.多重共线性 D .拟合优度低3、经济计量模型是指DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用DA.外生变量B. 前定变量C.生变量 D. 虚拟变量5、 将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为DA.虚拟变量B. 控制变量C.政

2、策变量D.滞后变量6、 根据样本资料已估计得出人均消费支出丫对人均收入X的回归模型Ln 丫=5+0.75LnX,这说明 人均收入每增加1%人均消费支出将预期增加BA . 0.2%B. 0.75%C . 5%D. 7.5%7、 对样本相关系数r，以下结论中错误的选项是DA. 越接近于1, 丫与X之间线性相关程度越高B. 越接近于0, 丫与X之间线性相关程度越弱D.假设r=0,那么X与丫独立ABC.解A .不存在一阶负自相关B .无一阶序列相关C .存在一阶正自相关D.存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，那么回归模型中需要引入A .一个虚拟变量B.两个虚拟变量

3、C .三个虚拟变量D.四个虚拟变量10、线性回归模型 込 00十由“血十怎+ AA + PkXki +卩1中，检验H0:i =0 (i=l2, ,k)时，所用的统计量t ? i服从'var( ? i)A. t (n-k+1)B.t (n-k-2)Ct(n-k-1)D.t( n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有A.无偏性B.有效性C. 一致性D.确定性E .线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA .经济预测B.经济结构分析C .评价经济政策D .政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有 ABCA .戈里瑟检验 B.戈德菲尔德-

4、匡特检验C .怀特检验D . DW佥验E.方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA .不能有效提高模型的拟合优度B.难以客观确定滞后期的长度C .滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D .滞后的解释变量存在序列相关问题E释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA .特征值检验B.偏相关系数检验2 / 24C.布罗斯戈弗雷检验 D . DW验E 怀特检验二、判断正误正确打"，错误打X,每题 1分，共10分，答案填入下表1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、 DW统计量的值接近于2,那么样本回归

5、模型残差的一阶自相关系数？近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性 a4、 设有样本回归直线Y? ? o ? iX, X、丫为均值。那么点，一定在回归直线上5、回归模型丫 i bo biXii丘沟 i中，检验 H:bi 0时，所用的统计量 b? i bi? 服从于sb i2 n 26、 用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为i o7、解释变量x为非随机变量，那么解释变量与随机误差项相关。8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一o10、多重共线性的存在会降低 OLS估计的方差。三、填空题每空2分，共20分1、 古典

6、回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，那么称模型出现了异方差 性 。2、方差膨胀因子VIF的倒数称为容许度3、 采用DW佥验自相关时，DW值的围是0 d时，认为存在正自相关。4、 判定系数R可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度。5、 在Eviews软件中，建立工作文件的命令是create_。6、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。7 K K V7、 假设一元线性回归模型i 0 i i i存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换 后的被解释变量 Y*=Yp 1Y-1 p 2Y-2。8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利

7、用的样本数据的容量就会 减少一个。9、 设某城市的微波炉需求函数为ln Y? 120 0.5In X 0.2In P,其中：Y为需求，X为 消费者收入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须4% ，才能保持原有的需求 水平。10、假设有假设干年的某经济变量月度数据，假定一年有 1月、5月、10月、12月表现出季节变动，那么应引入的虚拟变量个数为 4四、分析题(40分)1、根据8个企业的广告支出X和销售收入丫的资源，求得:试用普通最小二乘法确定销售收入 丫对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。(6分)2、根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法 估

8、计得出了以下回归方程：(6分)In Y = -3.S + 1.451nL-bO.J8411nK(-16.616 ) (17.470)(8.000)R2=0.9946 , DW=0.858。式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在5%勺显著性水平之下，查t分布表10.025(36)=2.030，由 DWft验临界值表，得 dL=1.38，d=1.60。问：(1) 题中所估计的回归方程的经济含义；(2) 该回归方程的估计中存在什么问题？(3) 应如何改良？3、 yi a bx。样本点共28个，此题假设去掉样本点c = 8个，xi数值小的一组回归残 差平方和为RSS牡2579.59 , xi数值大

9、的一组回归残差平方和为RSSN 63769.67。查表Fo.o5(10,10)=3.44 。问：(6分)(1) 这是何种方法，作用是什么？(2) 简述该方法的根本思想；(3) 写出计算过程，并给出结论。4、 为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。(其中36名男生，15名女生)并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅)；h为身高(单位：英寸)(6分)W -232.0655I 十 5.5662 h(模型 1 )t = (-5.2066) (8.6246)W = -122.9621 十 23.8238 D 十 3.7402 h ( 模型 2)t = (-2.5884) (4.

10、0149) (5.1613)1：男生D0:女生请答复以下问题：(1) 你将选择哪一个模型？为什么？(2) 如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误 ？(3) D的系数说明了什么？5、 利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分)Depe ndent Variable: YVariableCoefficient Std. Error t-StatisticProb.C8128.79124.951301.2304560.1029L0.5432720.0786531.2655890.0875S3.4923550.03426725.798120.0000R-squared 0.991256

11、 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000Durbi n-Watson stat 1.202116其中，Y粮食产量亿斤，L农业劳动力万人，S播种面积万亩。1写出生成该回归方程窗口的 Eviews命令；2写出所建立的粮食生产函数模型；3对模型进行统计检验，并说明检验的意义；4对模型进行自相关性检验dL=1.224，du=1.553；5假设存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews命令。6 利用我国城乡居民储蓄存款年底余额 丫与GDP旨数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EVie

12、ws软件有关命令输出残差检验的以下结果：6分AC PAC Q-Stat ProbAutocorrelation Partial Correlation1 0.319 0 3192 -0.571 -0.7493 -0.682 -0.3164 -0.081 -0.2515 0.450 -0.2216 0.307 -0 4742.4541 0.117 10.762 eras 23 223 0.000 2341G 0.000 29 528 0.000 32 5C5 0.0001写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题?2采用什么方法修正模型?写出使用EViews软件估计模型时的有关命令五

13、、论述题10分根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。第一学期试卷答案A四、分析计算题X W Xni Y 6870108 480 1. b? 2.41(1 分)2 22 ( Xi)1620 週X i n 8Y一Xa? y b? x i 2.41 i 27.4651 分n n估计回归方程为：y? 27.4652.41x 2分解释经济意义2分2、 1 L增长变化1%, 丫增长变化1.451 %; K增长变化1%, 丫增长变化 0.384 %。2分2 DWvdl模型存在一阶正自相关；2分3应采用广义差分法修正。2分3、 1这是G Q检验，检验模型是否存在异方差性。2分2略2分3

14、构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72比拟统计量F与临界值F-10,10 , FF°.051O,1O说明模型存在异方差性。2分4、 1因为模型2中D的系数估计值在统计上显著，所以选择模型2 ; 2分2遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，2分3总体上讲，男生的体重大于女生的体重。2分5、 1 LS 丫 C L S1 分2丫 8128.7910.5433 L 3.4924S 2 分3戌=0.9913，说明模型有较高的拟合优度，1分F的概率近似为0 ,说明模型对总体拟合显著1分T检验：L影响不显著；S影响较显著。1分4由于0<DWv d=1.224

15、，故模型存在一阶自相关性。2分5采用广义差分法修正模型LS C X AR12分6 1 IDENT5 RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。2分2采用广义差分法来修正投资函数模型。2分(3)LS Y C X AR(2)(2 分)第一学期试卷答案(B)选择题(单项选择题1 10每题1分，多项选择题1115每题2分，共20分1 .在C-D生产函数 Y AL KA、和 是弹性B、A和 是弹性C、A和 是弹性D、A是弹性2. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A、横截面数据B _、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据3.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为A、相关系数B、回归系数C_、判

16、定系数 D 、标准差b?4.回归模型yib0bxi中，检验H :b10时，所用统计量S_b? 1bA、服从2n 2B、服从 t n 1C、服从2 n 1D服从t n 25. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，那么模型参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效B_、无偏但非有效 C、有偏但有效D、有偏且非有效6. 假设回归模型中的随机误差项存在异方差性，那么估计模型参数应采用A、普通最小二乘法B、广义差分法C加权最小二乘法D、工具变量法7 .DV统计量的值接近于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数？近似等于A、1 B 、-1C _、0 D 、0.58. 在线性回归模型中，假设解释变量X和X

17、2的观测值成比例，即有XikX2i，其中k为非零常数，那么说明模型中存在A、多重共线性B、方差非齐性 C、序列相关 D、设定误差9. 设个人消费函数y bo biXii中，消费支出丫不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，那么考虑年龄 因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为A 1个 B10. 在分布滞后模型ytb1 BA、1 a 1 a11计量经济模型主要应用于A、经济预测BD实证分析12假设 表示随即误差项，A yibo bx、2个 C 、3个 D 、4个aboxtbxt 1 b2Xt 2、b1 C 、ABCD、经济结构

18、分析t中，短期影响乘数为b°D boC 、评价经济政策e表示残差，那么以下计量经济学模型的表述形式正确的有：BDE? ?B 、yibo b1 Xii C、 yi b 0 b 1XiD y? i b? 0 b? 1Xi E 、 yi b? 0 b? x e13. 常用的检验异方差性的方法有：ABCA、戈里瑟检验B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验D DW佥验E 、方差膨胀因子检测14. 对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，贝般：CEA DW6趋近于0 B 、DW6趋近于4 C 、DWfi趋近于2D DW佥验有效E 、DW佥验无效15. 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计

19、参数时，会遇到的困难有：ABCDEA、无法估计无限分布滞后模型参数B、难以客观确定滞后期长度C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D、滞后的解释变量存在序列相关问题E、解释变量间存在多重共线性问题、填空20 分1. 使用OLS法估计古典回归模型yi bo bixii ,假设iN 0, 2 ，那么b? 1N bi, S或Nbi,2 2oXi X2. 估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中回归平方和表示被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的局部。3. 设某商品需求函数为lnY? 120 0.5In X 0.2In P,其中丫为需求量，X为消费者收 入，P为该商品价格。

20、假设价格上涨10%，那么需求将下降2 %，此时收入应增加4% 才能保持原有的需 求水平。4. 假设所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，那么说明模型可能存在自相关性或异方差性 。5. 戈德菲尔德-匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈递增趋势变化的情况。6. 假设使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，那么在EVIEW软件中，其命令为IDENTRESID7. 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按以下原那么确定：如果有M个互斥的属性类型，那么在模型中引入 ML1个虚拟变量。8. 估计模型yt a b0Xt bx 1 bxt 2 bsXt 3 t，假设b可用一

21、个二次多项式逼近，那么利用阿尔蒙法估计模型的EVIEWS件命令为丫 C PDLX,3,2。三、判断正误正确打"，错误打X，每题 1分，共10分，答案填入下表1 计量经济学通过建立模型定量分析经济变量之间确实定性关系。2.总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件均值的轨迹。3. 使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和到达最小。4. 假设建立计量经济模型的目的是用于预测，那么要求模型的远期拟合误差较小。5. 当 yi y 2确定时，y? i y 2越小，说明模型的拟合优度越好。6. 在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。

22、7. 使用高斯-牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的结果。8. 当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。9. 随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以与系数估计误差都在增大。10. EVIEWS中，利用兰杰方法检验变量 X是否为丫变化的原因时，假设F统计量大于给定显著水平 下的临界值F ,那么X不是丫变化的原因。五、计算分析40分1. 假设已经得到关系式 丫 bo biX的最小二乘估计，试问：6分1假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影 响？如果把丫变量的单位扩大10倍，又会怎样？2假定给X的

23、每个观测值都增加2,对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给 丫 的每个观测值都增加2,又会怎样？2. 现有根据中国1980-2000年投资总额X与工业总产值丫的统计资料，用EVIEWS件估计的结 果如图1，请根据要求依次答题。18分Dependent Variable: LOGfY)Method; Lfm号tDate: 11P2/05 Time 21:35Sample: 19SC 2000Included absenratiuns： 2VariableCoefficientSid Error 1-StatisticProbC1.4621090.19D9257.6056410.0000LO

24、G(X)D. 8704190.02172740.061360.0D00R-sq jqred0.988300Mean dependent vmM31179Adjusted R-squaned0.967684S.D. dependentvr1 062296S.E of regressionD. 117889Akaike info criterion-1.347762Sum squared resid0.264059Schwarz criterion-1.248273Log likelihood16.15139F-statistic1604.952Durbin Wat sen at at0.4517

25、0SProbfF-statisfjc)0 00D0X(1) 写出能得到图1估计结果的EVIEWS命令；(2) 根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型；(3) 对模型进行经济检验、统计检验，并解释各种统计检验的意义；(4) 模型中，解释变量前的系数有什么含义？在经济学中它表示什么？ (5)假设给定显著性 水平 0.05，dL 1.22, du 1.42，检验模型的自相关性；(6) 假设本模型存在自相关性，应该用什么方法解决？写出此题中解决模型自相关性的EVIEWS命 令；(7) 用DW去检验模型的自相关性有什么局限性？假设存在高阶自相关，可以用什么方法检 验？3.根据我国城镇居民家庭1955

26、1985年人均收入和人均储蓄的数据资料，可以建立并估计出如下A、B两种储蓄模型：(6分)A： S? t 33.40.17X tt (-2.9) (4.1)R = 0.833， DW= 0.398B: S? t 61.70.256X55.7 D 0.252DXt(-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2)巨 0.967， DW = 1.6719791979式中，S为人均储蓄，X t为人均收入，且以1955年的物价水平为100,从S和X t中扣除了 物价上涨因素，t代表年份，D10试答复以下问题:1你将选择哪一个模型？为什么?2假设D与DX的影响是显著的，贝M弋表了什么含义；2写出该储蓄模型

27、的等价形式，分析其经济含义；4.现有某地区制造行业历年库存 丫与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数,(10假设在EVIEW歎件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图 2和图3输出，请依次答复以下问题分YpX(+i)i lag lead 0.9934 0.99341 0 7561 0.72592 0.4090 0.42923 0.2751 0.2E234 D 1622 0.14055 0.0866 O OS756 0.C427 0.02937 0.0201 0.01228 D.C042 0 0049VariableCoeffiGierrtStd. Errort-SlatisticProb.

28、C-7140 7541932.998-3.5029400.0033PDLO11.1311420.179991G.284427O.OOOCPDLJ020.0377393.1624570 232290,8199PDL03-0.4321550.166464-2.5960950.0222R-Square(j0.996797Mean depenckni war81869.00Adjusted F?-squared0596050S.D. dependent var27991 74S.E. of regression1757 456Akaike info criterion17.90345Sum squar

29、ed resid40152542Schwarz crilerhnW.1795DLog iikelihoad-145.8593F-statistic1348.639Drbin-Watson stat1 648202Rrob(Ftatistic)0 ooooooLag Distiibution ofXiCoefficiemStd. Errort-Statistic1 、D661250165463.9969511.13114 179996.2844328.736730164284.48462i3-0.522000,23481-2.22312(1) 写出能得到图2的EVIEW歸令，并说明此命令的作用;

30、(2) 根据图2写出库存函数的设定形式；(3) 假设假定该模型为解释变量滞后 3期的分布滞后模型，系数b可以用二次多项式逼近, 写出能得到图3的EVIEWSp令；(4) 根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以与原分布滞后模型；(5) 根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数的含义。第一学期试卷答案(B)四、计算分析(40X=X * ,于是分)为原变量X单位扩大10倍的变量，那么1. ( 1)记 XYbob1Xbob1 一XbobLX*1010可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原回归系数的1/10。 1 分 同样地，记丫 *为原

31、变量丫单位扩大10倍的变量，贝U Y=一 * ,于是10Y*-b。 bX10即 丫 *10b010bX可见，被解释变量的单位扩大10倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍1分2记X * = X+2,那么原回归模型为丫 b0 bX be b1bo2b1b1X*记丫 * = Y+2,那么原回归模型为丫 2b。bX即 Yb0 2b1X可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变化，而斜率不变。4分2. 1 LS LNY C LNX 2 分2LNY=1.4521+0.8704LNX2 分3经济检验：解释变量前的系数值在 0到1之间，是合理的；1分统计检验：模型

32、的拟合优度检验：判定系数 R值为0.9883，接近1,说明模型对样本数据的近似程度较好；方程的显著性检验：F统计量值为1604.95，大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率为0,小于给定显著性水平0.05，说明解释变量与被解释变量的线性关系 在总体上是显著的；变量的显著性检验：模型中，常数项和解释变量的T检验值分别为7.6、40.06，都大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率小于0.05，说明其对被解释变量的单独影响是显著的。3分4 表示当投资增加1 %时，工业总产值将增加0.8704 %，在经济学中，这个系数表示 投入产出弹性。2分5 D得0.4517，0<DWdL 1.22，所以

33、模型存在一阶正自相关性。2分6采用广义差分法解决，LS LOGY C LOGX AR12分7局限性：只能检验模型是否存在一阶自相关；有两个无法判定的区域；假设解释变量中有被解释变量的滞后项，那么不能用DW法检验。3分高阶自相关可以用偏相关系数法或BG法检验。1分3. 1将选择B模型，因为B的解释变量都通过了显著性检验，且拟合优度较模型 A高，DW值接近2,模型不存在一阶自相关，而模型 A拟合优度较B低，且DW值很小，存在一阶自相关。2分2说明制度因素对储蓄模型的截距和斜率的影响都是显著的，即储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异。2分3等价形式：S? t 6.00.004X t 197

34、9 年以前D= 1S? t 61.70.256X t1979 年以后D=0可以看出，储蓄模型的截距和斜率在 1979年前后有显著差异：1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加 4厘；而在1979 一 1985年期间，城镇 居民的边际储蓄倾向高达0.256。2分4. 1 CROSS Y X作用：输入此命令后，系统将输出 y与x以与x滞后1、2、3p期的各期相关系数，可以 初步判断滞后期长度k。2分2 yt a b0xt b1xt 1 t 1 分3 LS Y C PDLX,3,21 分阿尔蒙变换的模型：y? t7140.75 1.1311Zot 0.03

35、77Zit0.4322Zt 1 分原模型：y? t 7140.75 0.6612xt 1.1311xt i 0.7367xt 2 0.5220xt 3 2 分5短期乘数为0.6612，表示销售额变化一个单位对同期库存的影响；1分延期乘数为1.1311、0.7367、-0.5220，表示销售额在各滞后期的单位变化对库存的影 响，即销售额的滞后影响；1分长期乘数为2.007，表示销售变动一个单位对库存产生的累计总影响。1分第一学期试卷C选择题单项选择题110每题1分，多项选择题11 15每题2分，共20分，答案填入下表1、回归分析中定义A.解释变量和被解释变量都是随机变量JB.解释变量为非随机变量

36、，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2、下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验：A.D-W检验 B.偏自相关检验C. B-G 检验 D.拉格朗日乘数检验 3、设M为货币需求量，丫为收入水平，r为利率，流动性偏好函数M=B 0+B W+B 2叶£，又设a.b分别是B 1 B 2的估计值，那么根据经济理论，一般来说A. a 应为正值，b应为负值B. a应为正值，b应为正值C. a 应为负值，b应为负值D. a应为负值，b应为正值4 利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年GNP进行预测得点预测值为1840

37、0万，回归 标准差为183。该市2005年GNP勺95泄信区间。A. 18217, 18583 B. 18034, 18766 C. 18126, 18583 D. 18126, 18675 5 以下哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验可以探测异方差的具体形式。A. Park 检验 B. Gleiser检验 C_Park 检验和 Gleiser 检验 D. White 检验&模型变换法可用于解决模型中存在A、异方差 B 、自相关C 、多重共线性 D 、滞后效应7、变量的显著性检验主要使用2A F检验 B L 检验 C DW 检验 D检验8、以下属于统计检验的是A、多重共

38、线性检验B、自相关性检验C F检验D、异方差性检验9、当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会A.降低 B.增大 C. 不变 D.无法确定10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是sA bo B bi C biDbi oi o11、自相关系数的估计方法有 ABCDA、近似估计法；B、迭代估计法 C、Durbin估计法；D、搜索估计法12、 构造模型时，假设遗漏了重要的解释变量，那么模型可能出现BCA、多重共线性 B、异方差性 C、自相关性 D、滞后效应13、 关于多重共线性的影响，下面哪些不正确：ABCDA.增大回归标准差B.难以区分单个自变量的影响C. t统计量增大D.回归模型不稳定14、虚拟

39、变量的作用有ABCA、描述定性因素B、提高模型精度C、便于处理异常数据D、便于测疋误差15、产生滞后效应的原因有ABDA、心理因素 B 、技术因素C 、随机因素D 、制度因素二、判断正误(正确打V，错误打X，每题1分，共10分，答案填入下表)1、回归模型丫 i bo bX b2X2ii o 1 o时，所用的统计量b? l b1服从于中，检验H :b?s(b 1)(2 n 2)2用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1 o3、解释变量x为非随机变量，那么解释变量与随机误差项相关。4、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。5、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一o6 横截面

40、数据容易产生自相关性。7、当模型存在异方差时，普通最小二乘法不是最正确线性估计。8、可以证明，判定系数R2是关于解释变量个数的单调递增函数。9、多重共线性的存在会降低 OLS估计的方差。10、阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。三、填空题每空2分，共20分1. 在Eviews软件中，建立工作文件的命令是 。2. 可以利用双对数模型的系数直接进行分析。3. 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间。4. 模型中假设存在多重共线性，那么难以区分每个的单独影响。Y b b X5、 假设一元线性回归模型i o 1 i i存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量丫*。6、对于有限分

41、布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就 会。7、设某城市的微波炉需求函数为ln Y? 120 0.5In X 0.2In P,其中：丫为需求，X为消费者收入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须，才能保持原有的需求水平。8、戈德菲尔德匡特G-Q检验适用于异方差呈递减或递增变化的情况。9. 假设有假设干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，那么应引入的虚拟变量个数为4 个。10、 如果模型中的滞后变量只是解释变量 x的过去各期值，那么称该模型为_分布滞后模型模 型。四、分析题40分1 利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函

42、数如下：12分Depe ndent Variable: 丫VariableCoefficient Std. Error t-StatisticProb.C8128.79124.951301.2304560.1029L0.5432720.0786531.2655890.0875S3.4923550.03426725.798120.0000R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000Durbi n-Watson stat 1.202116其中，Y粮食产量亿斤

43、，L农业劳动力万人，S播种面积万亩。1写出生成该回归方程窗口的 Eviews命令；2写出所建立的粮食生产函数模型；3对模型进行统计检验，并说明检验的意义；4对模型进行自相关性检验dL=1.224，du=1.553；5假设存在自相关性，简述消除方法。2 现有如下毕业生就业率的估计模型：4分y 269875 .65991.8601x 368974 .8142 D 1.4531 XDt= 24.69 8.244.32R0.99511 0.025172.583其中，丫、X分别为就业率和毕业人数，Di为虚拟变量，学历本科以上 D=1，大专以下D=0；XDi=Xi*Di ;要求：1分析学历因素对就业产生的

44、影响情况；2写出模型的等价形式。3 根据以下检验结果a= 0.05 ，说明：6分1这是何种检验？ 2检验结果说明了什么？3采用何种方法消除存在的问题。White Heteroskedasticity Test:F-sttist ic3,6070906.270435Probs bihtyProbability0.042040D, 043490Test Equation: dependent Variable: RESIDE Method: Least Squares Date： 12/14/04 Time: 21:22Sample: 1 28Included observations: 23Va

45、riableCoefficientStd. Errmt-StatisticProb.CX 沁-3279.6705.B7D68S -0 0008712857J1931093B6-1 .1478941.823744-1 .3340340.26190.08020 1942F?-squar&dAdjusted R-st|uarecl S.E. of regression Sum squared r旧wid Log likelihood Durbin-Wstsort stat0 2239440161B604709.7475.55E-ma-274.950S2.576402Mean dependen

46、t varS.D deperdent var Akaike info criterionSchwarz criterionEVetatisticProb(F-staiisiic)3006.8335144.45419.9536119.996353.6070900.0120404.利用我国城乡居民储蓄存款年底余额 丫与GDP旨数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：(6分)Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q Stat Prob-II0.3190 3192.45410.117-2-0.571-

47、0.749107520.0053-Ll.b82-0.31623 2230.000-4-D.031-0.25123.4W0.0000.450-0.22129 5280.0001 G 307*0.47432 9650.000 写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题?(2) 采用什么方法修正模型？ 写出使用EViews软件估计模型时的有关命令5. 现有某地区制造行业历年库存 丫与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，假设在EVIEW歎件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图 2和图3输出，请依次答复以下问题。(12Y,X-iY,X +ii bg lead I0123456780 9934 0.9934 7561 0.725S0.4090 0.42920.2751 0.2623 1G22 0.1405 DB66 0 0675 0427 0.0293 0201 0.01220.0042 0.0040分)Va ri stkil CoefficientSid. Errort-SlStl8tlCProb.C-7140.7541992