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文档简介

次级债券、资产支持债券、可转换债券等nttbtbrCFP11每期利息(I1，I2，In )到期本金(F) nbnbnbbbrFrIrIrIP1111221P192例题例题8.1、例题、例题8.2、例题、例题8.3P195例题例题1(1)(1)ntntntdVVKKDVK0(1)()DgVKg1()DVKg100%DKV%100VdnSPK1(1)(1)nttntDPVKKP199例题例题8.14作业题作业题FmFiiKRKR（）1、两种证券的投资组合 重新组合前例：假设A证券的预期报酬率为10，标准差是12。B证券的预期报酬率是18，标准差是20。假设等比例投资于两种证券，即各占50。 0 10 12 14 16 18 20 标准差（%）1816141210期望报酬率（%）最小方差组合全部投资于B123456投资于两种证券组合的机会集投资于两种证券组合的机会集1它揭示了分散化效应。它揭示了分散化效应。 2它表达了最小方差组合。它表达了最小方差组合。 3它表达了投资的有效集合。它表达了投资的有效集合。

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