2022年C16084债券信用风险计量多套答案汇总100分

1、. .下载可编辑 .下面三套题答案都经过纠正！试题一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如aaa,aa+,aa,aa-等。对于此类因变量，应采用（）进行多变量分析。a. 有序多分类logistic回归模型b. 多重线性回归c. 泊松回归d. 负二项回归描述：多变量分析您的答案： a 题目分数： 10 此题得分： 10.0 2. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。a. 数据清洗及分析b. 多变量分析c. 设计模型特例调整事项d. 模型校准描述：统计模型开发您的答案： c 题目分数

2、： 10 此题得分： 10.0 3. roc 曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，roc 曲线越往（）靠近。a. 左下角b. 左上角c. 右上角精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .d. 右下角描述：统计模型开发阶段验证- 区分能力验证您的答案： b 题目分数： 10 此题得分： 10.

3、0 二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（）。a. 统计模型b. 专家经验调整c. 公司治理架构和政府支持因素调整d. 评级推翻描述：影子评级模型您的答案： d,c,b,a 题目分数： 10 此题得分： 10.0 5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（）。a. ar 统计量b. k-s 统计量c. somersd统计量d. phi系数描述：单变量分析- 区分能力分析您的答案： a,c,b 题目分数： 10 此题得分： 10.0 6. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间

4、可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。a. logistic转换b. woe转换c. 极差化处理d. loess回归描述：单变量分析- 变量转换您的答案： b,c,a 精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .题目分数： 10 此题得分： 10.0 三、判断题7

5、. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（）描述： p22，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数： 10 此题得分： 0.0 题目看不见还不给分！8. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（）描述：模型应用您的答案：错误题目分数： 10 此题得分： 10.0 9. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（）描述： p9，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数： 10 此题得分： 10.0 10. duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人

6、违约的数量已知。 则每个等级的pd= 有评级历史以来的远约债务人数量/ 有评级历史以来的债务人数量。（）描述：违约概率估计技术您的答案：错误题目分数： 10 此题得分： 10.0 试卷总得分： 90.0 c16084债券信用风险计量自测答案 100 分精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .一、单项选择题1. 在影子评级方

7、法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如 aaa,aa+,aa,aa-等。对于此类因变量， 应采用（）进行多变量分析。a. 有序多分类logistic回归模型b. 多重线性回归c. 泊松回归d. 负二项回归描述：多变量分析您的答案： a 题目分数： 10 此题得分： 10.0 2. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。a. 数据清洗及分析b. 多变量分析c. 设计模型特例调整事项d. 模型校准描述：统计模型开发您的答案： c 题目分数： 10 此题得分： 10.0 3. roc 曲线描述了在一定累计好客户比例下

8、的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，roc 曲线越往（）靠近。a. 左下角b. 左上角c. 右上角d. 右下角描述：统计模型开发阶段验证- 区分能力验证您的答案： b 题目分数： 10 此题得分： 10.0 精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（）。a. 统计模型b

9、. 专家经验调整c. 公司治理架构和政府支持因素调整d. 评级推翻描述：影子评级模型您的答案： b,a,c,d 题目分数： 10 此题得分： 10.0 5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（）。a. ar 统计量b. k-s 统计量c. somersd统计量d. phi系数描述：单变量分析-区分能力分析您的答案： b,c,a 题目分数： 10 此题得分： 10.0 6. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算

10、效率，常见方法有（）。a. logistic转换b. woe转换c. 极差化处理d. loess回归描述：单变量分析-变量转换您的答案： c,a,b 题目分数： 10 此题得分： 10.0 三、判断题精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（）- -有的

11、试题答”正确”也不得分!描述： p22，债券信用风险模型您的答案： 正确题目分数： 10 此题得分： 10.08. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（）描述：模型应用您的答案：错误题目分数： 10 此题得分： 10.0 9. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（）描述： p9，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数： 10 此题得分： 10.0 10. duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的pd= 有评级历史以来的远约债务人数量

12、/有评级历史以来的债务人数量。（）描述：违约概率估计技术您的答案：错误题目分数： 10 此题得分： 10.0 试卷总得分： 100.0 一、单项选择题1. 单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，将（）值规为异常值。a. 小于 2% 分位数和大于99% 分位数b. 小于 2% 分位数和大于98% 分位数c. 小于 1% 分位数和大于99% 分位数精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - -

13、- - - - - - - 第 6 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .d. 小于 1% 分位数和大于98% 分位数描述：样本异常点识别您的答案： c 题目分数： 10 此题得分： 10.0 2. loess回归，是一种局部拟合，当选择点x 进行拟合时， x 临近点的权重是根据它与点 x 的来确定的，即距离点x 越近，权重越（a）。a. 高b. 低c. 与权重无关d. 不能确定描述：变量平滑处理方法您的答案： b 题目分数： 10 此题得分： 0.0 3. roc 曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强， roc 曲线越往（b

14、）靠近。a. 左下角b. 左上角c. 右上角d. 右下角描述：统计模型开发阶段验证- 区分能力验证您的答案： d 题目分数： 10 此题得分： 0.0 二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（）。a. 统计模型b. 专家经验调整c. 公司治理架构和政府支持因素调整d. 评级推翻描述：影子评级模型您的答案： b,c,a,d 题目分数： 10 此题得分： 10.0 5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（）。a. ar 统计量精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - -

15、 - - - - - - 第 7 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .b. k-s 统计量c. somersd统计量d. phi 系数描述：单变量分析 - 区分能力分析您的答案： c,b,a 题目分数： 10 此题得分： 10.0 6. 单变量分析包括（）。a. 缺失值和异常值处理b. 变量转换c. 区分能力分析d. logistic回归描述：单变量分析 - 变量转换您的答案： c,a,b 题目分数： 10 此题

16、得分： 10.0 三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（）描述： p22，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数： 10 此题得分： 10.0 8. auc 系数表示 roc 曲线下方的面积。 auc系数越高， 模型的风险区分能力越强。（）描述：统计模型开发阶段验证- 区分能力验证您的答案：正确题目分数： 10 此题得分： 10.0 9. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。 （）描述：模型应用您的答案：错误题目分数： 10 此题得分： 10.0 10. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（y），还是直接使用外部评级

17、的等级排序，都需要对外部评级进行校准。（）描述：统计模型开发精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 8 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 8 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .您的答案： 错误题目分数： 10 此题得分： 10.0 试卷总得分： 80.0 精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页，共 16 页 - - - - - - - -

18、 -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 10 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 10 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 11 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 11 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 12 页，共 16 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 12 页，共 16 页 - - - - - - - - -. .下载可编辑 .精