蒙特卡罗模拟与编程张晓峒PPT课件

1、第1页/共50页第2页/共50页第3页/共50页作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），以著名赌城而得名。第4页/共50页蒙特卡罗第5页/共50页第6页/共50页第7页/共50页第8页/共50页第9页/共50页第10页/共50页-6-4-20242505007501000Y1标准正态分布随机数01020302505007501000Y3指数分布随机数02468102505007501000Y43个自由度的poisson分布随机数-15-10-505102505007501000Y5df=3的t分布随机数第11页/共50页48.448.849.249.650.050.450.851.2

2、51.652.0501001502002503003504004505005506006507007508008509009501000X第12页/共50页第13页/共50页第14页/共50页第15页/共50页第16页/共50页第17页/共50页第18页/共50页第19页/共50页第20页/共50页第21页/共50页第22页/共50页回归系数的OLS估计量模拟1万次结果（有偏估计量）0123-0.20.00.20.40.60.81.01.2BETA11Kernel Density (Epanechnikov, h = 0.0523)第23页/共50页第24页/共50页第25页/共50页 = 0

3、.8，自回归系数是右偏倚分布（file:dynamic model）01234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=200T=50T=20X注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础上，估计T=20，50，200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。第26页/共50页第27页/共50页第28页/共50页第29页/共50页第30页/共50页第31页/共50页第32页/共50页第33页/共50页第34页/共50页图6 2.5%和97.5%临界值与T的散点图（file：tdri

4、ft7）第35页/共50页图7 2.5%临界值与1/T的响应面函数估计（file：tdrift7）图8 97.5%临界值与1/T的响应面函数估计图9 2.5%和97.5%临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线第36页/共50页第37页/共50页第38页/共50页AR（1）模型LS估计结果通过编程（file：logl1）运算得到的AR（1）模型估计结果第39页/共50页第40页/共50页第41页/共50页2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCP第42页/共50页第43页/共50页（file：logL3）第44页/共50页第45页/共50页第46页/共50页第47页/共50页-20-100102000.020.040.060.080.10.12-20-100102000.020.040.060.080.10.12-20-100102000.020.040.060