本科经济计量学第1章第3版

1、经济计量学经济计量学（计量经济学）（计量经济学）第一章2课程说明课程说明1. 1. 课程：课程： 经济计量学（计量经济学经济计量学（计量经济学econometricseconometrics） 学分：学分：3 3 课程性质：教育部规定的经济学类各专业课程性质：教育部规定的经济学类各专业 的的8 8门核心课程之一门核心课程之一 第一章32. 课程说明：课程说明： 教学要求：教学要求： 通过该门课程教学，要求掌握经济计量学的通过该门课程教学，要求掌握经济计量学的基础的理论知识，并能够建立实用的经济计量学基础的理论知识，并能够建立实用的经济计量学应用模型、利用相关软件进行计算和分析。应用模型、利用相

2、关软件进行计算和分析。 先修课程先修课程 微积分、线性代数、概率论与数理统计、微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学。微观经济学、宏观经济学。第一章4 教材及参考书教材及参考书教材：教材：经济计量学精要（第经济计量学精要（第3 3版）版）（美）达莫达尔（美）达莫达尔n.n.古亚拉提古亚拉提 著著 张张 涛译，机械工业出版社，涛译，机械工业出版社，2006.92006.9。参考书：参考书：计量经济分析方法与建模计量经济分析方法与建模 eviewseviews应用及实例应用及实例，高铁，高铁梅主编，清华大学出版社，梅主编，清华大学出版社，20062006年年1 1月月计量经济学

3、计量经济学基础基础张晓峒张晓峒，南开大学南开大学出版社，出版社，2005.52005.5basic econometricsbasic econometrics,damodar n. gujarrati,damodar n. gujarrati，20012001计量经济学计量经济学理论、方法与模型理论、方法与模型，唐国兴，复旦大，唐国兴，复旦大学出版社，学出版社，19881988年年 第一章5 课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排 总课时：总课时：48学时，课内外学时比：学时，课内外学时比：1/2 课程所需软件课程所需软件 excelexcel软件、软件、eviewseviews软件。

4、软件。第一章6 课程成绩课程成绩 作业与课堂表现：作业与课堂表现：10 期中考核：期中考核： 20 期末考核：期末考核： 703. 讲授经济计量学课程的教师讲授经济计量学课程的教师李李 磊，磊， 统计与信息管理系教师，统计与信息管理系教师，胡胡 毅，毅， 统计与信息管理系统计与信息管理系教师教师,电话：电话：7843350，email：韩延玲，韩延玲， 统计与信息管理系教师，统计与信息管理系教师，周周 勇，勇， 统计与信息管理系教师，统计与信息管理系教师，雪克来提，统计与信息管理系教师，雪克来提，统计与信息管理系教师，第一章71.1 什么是经济计量学1.2 为什么要学习经济计量学？1.3 经济

5、计量学的方法论（重点）1.4 全书结构第第1 1章章 经济计量学的特征及研究范围经济计量学的特征及研究范围第一章81.1 1.1 什么是经济计量学什么是经济计量学经济计量学：经济计量学：econometrics econometrics 简单地说，就是经济的简单地说，就是经济的计量（经济的测度）。计量（经济的测度）。 经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。具对经济现象进行分析的一门社会科学。经济计量学是运用数理统计知识分析经济数据，对经济计量学是运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学技术之上的数学模

6、型提供经验支构建于数理经济学技术之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。持，并得出数量结果。第一章9 经济计量学经济计量学(econometrics)(econometrics)一词是第一届诺一词是第一届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家贝尔经济学奖得主挪威经济学家r.frischr.frisch（弗里（弗里希）在希）在19261926年模仿年模仿“biometrics”(biometrics”(生物计量学生物计量学) )提出来的。提出来的。 经济计量学是经济学的一个分支学科经济计量学是经济学的一个分支学科，是以，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分揭示经济活动中客观存在的数量关系为

7、内容的分支学科。支学科。frischfrisch将它定义为经济理论、统计学和将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。数学三者的结合。 第一章10经济计量学的产生和发展经济计量学的产生和发展 1926年挪威经济学家年挪威经济学家r.frisch提出提出econometrics 1930年成立世界年成立世界econometrics学会学会 1933年创刊年创刊econometrica 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来年代以来非经典（现代）经济计非经典（现代）经济计量学量学的发展的发展 。第一章11经典经济计量学和非经典经济计量

8、学经典经济计量学和非经典经济计量学经典经济计量学经典经济计量学（classical econometrics）一般指）一般指20世世纪纪70年代以前发展并广泛应用的经济计量学。年代以前发展并广泛应用的经济计量学。经典经济计量学经典经济计量学在理论方法方面特征是：在理论方法方面特征是： 模型类型模型类型随机模型；随机模型； 模型导向模型导向理论导向；理论导向； 模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； 数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被以时间序

9、列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法、最仅利用样本信息，采用最小二乘方法、最大似然方法等来估计模型。大似然方法等来估计模型。第一章12非经典经济计量学非经典经济计量学一般指一般指20世纪世纪70年代以来发展的年代以来发展的经济计量学理论、方法及应用模型，也称为现代经济计量学理论、方法及应用模型，也称为现代经济计量学。经济计量学。非经典经济计量学非经典经济计量学主要包括：微观经济计量学、非主要包括：微观经济计量学、非参数经济计量学、时间序列经济计量学和动态经参数经济计量学、时间序

10、列经济计量学和动态经济计量学等。济计量学等。第一章13简丁伯根经济经济计量学模式建造者计量学模式建造者之父之父 拉格纳弗里希（ragnar frisch）经济计量学的奠基人经济计量学的奠基人荷兰人简荷兰人简 丁伯根和挪丁伯根和挪威人拉格纳威人拉格纳 弗里希共弗里希共同获得同获得19691969年年诺贝尔经诺贝尔经济学奖济学奖。他。他们发展了动们发展了动态模型来分态模型来分析经济进程析经济进程。第一章14 为什么经济计量学从诞生之日起就显示了为什么经济计量学从诞生之日起就显示了极强的生命力，并得到迅速传播与发展？极强的生命力，并得到迅速传播与发展？ 早在早在20世纪世纪20年代，一部分经济学者已

11、经年代，一部分经济学者已经不满足于对经济学的定性研究，认为：经济不满足于对经济学的定性研究，认为：经济理论不设法定量测度不同影响的重要性，实理论不设法定量测度不同影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何际上不可能得出和辩护任何“结论结论”。第一章15 正是经济计量学的诞生和发展推动了经济正是经济计量学的诞生和发展推动了经济学的发展，经济计量学在经济学科中占据极重学的发展，经济计量学在经济学科中占据极重要的地位：要的地位： 克莱因（克莱因（r.kleinr.klein）：）：“计量经济学已经在计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数在大多数大学和学院中，

12、计量经济学的讲授已经成为经大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（萨缪尔森（p.samuelsonp.samuelson） ：“第二次大第二次大战后的经济学是计量经济学的时代战后的经济学是计量经济学的时代”。 第一章16“经济计量学经济计量学”与与“计量经济学计量经济学” “econometrics”在国内有两种译称：在国内有两种译称：“经济经济计量学计量学”与与“计量经济学计量经济学”。 “经济计量学经济计量学”是英文是英文“econometrics”直译直译得到的，而且强调该学科的主要内容是经济计量得到的，而且强调该学

13、科的主要内容是经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型。的方法，是估计经济模型和检验经济模型。 “计量经济学计量经济学”则试图通过名称强调它是一门则试图通过名称强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延，但两者经济学科，强调它的经济学内涵与外延，但两者的内容并无差别。的内容并无差别。 第一章171.2 为什么要学经济计量学为什么要学经济计量学经济计量学既是经济学的一门分支学科，经济计量学既是经济学的一门分支学科，又是一门有自己研究方向的独立学科。又是一门有自己研究方向的独立学科。经济计量学是依据观测和实验，对大多数经济计量学是依据观测和实验，对大多数经济理论给出经验的解释。经济理论给出

14、经验的解释。经济计量学有不同于统计分析的特殊方法。经济计量学有不同于统计分析的特殊方法。学习经济计量学有很强的实用性。学习经济计量学有很强的实用性。第一章181.3 1.3 经济计量学的方法论经济计量学的方法论（1）建立一个）建立一个理论假说理论假说（2）收集数据收集数据（3）设定数学模型设定数学模型（4）设立统计或经济计量模型设立统计或经济计量模型（5）估计）估计经济计量模型参数经济计量模型参数（6）检验模型的适用性：模型设定检验检验模型的适用性：模型设定检验（7）检验源自模型的假检验源自模型的假设设（8）利用模型进行预测利用模型进行预测 一般说来，用经济计量方法研究经济问一般说来，用经济计

15、量方法研究经济问题可分为如下步骤题可分为如下步骤: :模型设计模型设计数据收集数据收集参数估计参数估计模型检验模型检验模型应用模型应用第一章191.3.1 建立一个理论假说建立一个理论假说 所研究对象经济理论的阐述。所研究对象经济理论的阐述。 例如考虑如下问题：经济形势是否对人们的工例如考虑如下问题：经济形势是否对人们的工作意愿有影响？假设用失业率（作意愿有影响？假设用失业率（unrunr）来度量经济）来度量经济形势，用劳动力参与率（形势，用劳动力参与率（lfprlfpr）来度量劳动力的）来度量劳动力的参与，两数据由政府按时公布，我们依据上面步参与，两数据由政府按时公布，我们依据上面步骤来考虑

16、该问题。骤来考虑该问题。如：在劳动经济学中，关于经济形势恶化对人们工如：在劳动经济学中，关于经济形势恶化对人们工作意愿的影响有两个对立的假说：作意愿的影响有两个对立的假说：a a：受挫：受挫- -工人假说工人假说b b：增加：增加- -工人假说工人假说第一章201.3.2 收集数据收集数据数据类型 时间序列数据时间序列数据：按时间序列收集得到的数据：按时间序列收集得到的数据 如：我国从如：我国从19801980年到年到20002000年的年的gdpgdp数据数据 横截面数据横截面数据：是指一个或多个变量在某一时：是指一个或多个变量在某一时点上的数据的集合。点上的数据的集合。 如：在某一时点上的

17、人口普查数据如：在某一时点上的人口普查数据 合并数据合并数据（包括（包括panelpanel数据）：既有时间序数据）：既有时间序列数据又有横截面数据的数据集合。列数据又有横截面数据的数据集合。如：如：我国各省区我国各省区1980年到年到2000年的年的gdp数据数据 第一章21 * *互联网、各类统计年鉴、抽样调查、各互联网、各类统计年鉴、抽样调查、各种咨询机构及官方公布的数据资料。种咨询机构及官方公布的数据资料。数据来源数据来源（1）通过观察测量采集、收集数据）通过观察测量采集、收集数据（2）利用次级资料数据（统计数据）利用次级资料数据（统计数据） 第一章221.3.3 设定劳动力参与率的数

18、学模型设定劳动力参与率的数学模型 例例： 美国美国1980-20021980-2002年间城市劳动力参与率年间城市劳动力参与率(clfpr)(clfpr) 、城、城市市 失业率失业率(cunr)(cunr)与真实的小时平均工资与真实的小时平均工资（ahe82ahe82）资料如资料如下表（表下表（表1-1）：）： 劳动力参与率劳动力参与率 劳动力人口数劳动力人口数 / 适龄劳动力人口数。适龄劳动力人口数。 失业率失业率 失业人口数失业人口数 / 劳动力人口数劳动力人口数 第一章23表表1-1 1-1 美国美国1980198020022002年间城市劳动力参与率年间城市劳动力参与率(clfpr)(

19、clfpr)、城市失业、城市失业率率(cunr)(cunr)与真实的小时平均工资与真实的小时平均工资(ahe82)(ahe82)资料资料年份年份clfpr（%）cunr（%）ahe82（美元）（美元）198063.8 7.1 7.78 198163.9 7.6 7.69 198264.0 9.7 7.68 198364.0 9.6 7.79 198464.4 7.5 7.80 198564.8 7.2 7.77 198665.3 7.0 7.81 198765.6 6.2 7.73 198865.9 5.5 7.69 198966.5 5.3 7.64 199066.5 5.6 7.52 19

20、9166.2 6.8 7.45 199266.4 7.5 7.41 199366.3 6.9 7.39 199466.6 6.1 7.40 199566.6 5.6 7.40 199666.8 5.4 7.43 199767.1 4.9 7.55 199867.1 4.5 7.75 199967.1 4.2 7.86 200067.2 4.0 7.89 200166.9 4.8 7.99 200266.6 5.8 8.14 第一章24为了观察为了观察clfprclfpr与与cunrcunr变动关系，首先我们作散点图：变动关系，首先我们作散点图： 城市失业率cunr城市劳动力参与率clfprcl

21、fpr与cunr的散点图63.564.064.565.065.566.066.567.067.5345678910cunrclfpr第一章25excel数据处理演示eviews数据处理演示第一章26简单数学模型： y = b1 + b2 x y=clfpr x=cunr b1、b2 ：参数(parameters) b1 ：截距(intercept) b2 ： 斜率(slope) 通过数据模拟软件，可将数据关系用较恰当的数学模型表达。如上例：第一章271.3.4 设定劳动力参与率的统计或经济计量模型设定劳动力参与率的统计或经济计量模型 y = b1+ b2x + u 线性回归模型线性回归模型(l

22、inear regression model)(linear regression model) y：应变量（：应变量（dependent variabledependent variable被解释变量）被解释变量） x：自变量（：自变量（independent variableindependent variable解释变量）解释变量） u：随机误差项：随机误差项(random error term)(random error term) ，包括所有其它，包括所有其它因素和随机因素的影响。因素和随机因素的影响。 上面建立了劳动力参与的纯数学模型。但变量之间的关系往往是不确切的，还有许多其它因

23、素的影响，因此建立模型： 第一章281.3.5 估计经济计量模型参数估计经济计量模型参数应用最小二乘估计，得：应用最小二乘估计，得： = 69.9963 - 0.6513x = 69.9963 - 0.6513x 参数估计值参数估计值69.996369.9963， - 0.6513- 0.6513的解释的解释y 斜率项斜率项-0.6513的解释：的解释：平均地平均地，如果失业率上升一，如果失业率上升一个百分点，则城市劳动力参与率将下降个百分点，则城市劳动力参与率将下降0.6513个百个百分点。分点。 常数项常数项69.9963表示当城市失业率为零时城市劳动力表示当城市失业率为零时城市劳动力参与

24、率的平均值，也就是说，当充分就业时（不存参与率的平均值，也就是说，当充分就业时（不存在失业），城市适龄工作人口的在失业），城市适龄工作人口的69.996将参与就将参与就业。业。 第一章291.3.6 检查模型的适用性：模型设定检验检查模型的适用性：模型设定检验 经济意义检验经济意义检验 由经济理论决定。根据拟定的符号、大小、由经济理论决定。根据拟定的符号、大小、关系来验证：关系来验证：模型是否有经济含义。模型是否有经济含义。模型估计的结果与经济理论是否相符。模型估计的结果与经济理论是否相符。模型选取是否准确？模型选取是否准确？模型所描述的经济变量的关系是否准确？模型所描述的经济变量的关系是否准

25、确？模型是遗漏了重要的解释变量或加入了不必要的模型是遗漏了重要的解释变量或加入了不必要的变量？变量？第一章30 城市劳动力参与率除受城市失业率的影响之外，还城市劳动力参与率除受城市失业率的影响之外，还受真实的小时平均工资等因素的影响。可考虑模型：受真实的小时平均工资等因素的影响。可考虑模型：clfpr=b1+b2cunr+b3ahe82+u估计式：估计式： = 80.9013-0.6713x-1.4042z= 80.9013-0.6713x-1.4042z应变量应变量y城市劳动力参与率城市劳动力参与率(clfpr)第一个自变量第一个自变量x城市失业率城市失业率(cunr)第二个自变量第二个自变

26、量z真实的小时平均工资真实的小时平均工资(ahe) 两个斜率系数均为负数，这说明什么？两个斜率系数均为负数，这说明什么？ 与前面模型，与前面模型， =69.9963-0.6513x =69.9963-0.6513x 相比，哪个模相比，哪个模型更合理？是否还应增加变量？这些我们后面的章节型更合理？是否还应增加变量？这些我们后面的章节中将进一步探讨。中将进一步探讨。yy第一章31统计检验统计检验 由统计理论决定。由统计理论决定。 包括拟合优度检验、总体显著性检验包括拟合优度检验、总体显著性检验以及变量显著性检验等。以及变量显著性检验等。经济计量学检验经济计量学检验 由经济计量学理论决定。由经济计量学理论决定。 包括异方差性检验、序列相关性检验包括异方差性检验、序列相关性检验以及共线性检验等。以及共线性检验等。1.3.7 检验来自模型的假设检验来自模型的假设第一章32模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定。由模型的应用要求决定。 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重