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文档简介
1、第二章 EVIEWS 操作流程实证目的:以美国19292009年的GDP数据为例,探讨时间序列GDP的数据动态规律操作流程如下:(1)建立工作文档:filenewworkfile(2)输入数据区间,如图:(3)确定数据类型: objectnew object,确定数据类型和变量名称,如图:(4)录入数据:点开序列rgdp,点击“Edit+/-”即可录入或者复制数据(5)检验数据的平稳性:viewunit root test,检验类型选择phillips-perron,检验项目选择level, 其他按照默认值即可,如图结果如下,拒绝原假设,数据为不平稳序列(6)检验一次差分后的平稳性,viewu
2、nit root test,检验类型选择phillips-perron,检验项目选择lst difference, 其他按照默认值即可,结果为平稳序列,如图(7)由于一次差分后才是平稳时间序列,所以数据为一阶单整。原始数据非平稳,不能直接做动态分析,要生成一次差分后的新序列,才能做动态分析:命令窗口输入“new series rgdp1=d(rgdp)”,然后回车键。如图(8)点开新序列rgdp1,做相关图分析,以判断动态序列的ar阶数和ma阶数,操作如下:viewcorrelogram。结果如下:由该自相关图和偏相关图可判断动态模型为ARMA(1,2).(9)构建模型:quickequation estimation。在模型窗口输入:rgdp1 c ar(1) ma(1) ma(2).结果如图:由结果图可确定模型为:rgdp1=161.60+UtUt=0.8379Ut-1-0.267ma(1)-0.299ma(2)+ergdp1=161.6+0.8379*rgdp1(-1)-161.6-0.267ma(1)-0.299ma(2)(10)模型诊断:在模型估计结果的基础上:viewresidual diagnosticsCorrelogram-Q-statistics。结果如图:由结果可知,累积Q统
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