张晓峒--计量经济学

1、file：li-12-1file：li-12-1afile：li-12-2file：li-12-3file：li-12-3bfile：7panel05Cheng HsiaoBaltagiBaltagi著著 白仲林主译白仲林主译面板数据的计量经济分析，面板数据的计量经济分析，白仲林著，张晓峒主审，南开白仲林著，张晓峒主审，南开大学出版社，大学出版社，2008。2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP7.8

2、8.08.28.48.68.89.09.29.48.08.28.48.68.89.09.29.49.6LOG(CP1996)LOG(CP1997)LOG(CP1998)LOG(CP1999)LOG(CP2000)LOG(CP2001)LOG(CP2002)LOG(IP)图图12.3图图12.2【案例【案例12.1】（file: li-12-1）混合模型的）混合模型的EViews估计结果示例估计结果示例【案例【案例12.1】个体固定效应模型个体固定效应模型EViews估计结果示例估计结果示例从结果看，北京、上海、浙江是从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大自发消费（消费函数截距

3、）最大的的3个地区。个地区。【案例【案例12.1】时点固定效应模型的时点固定效应模型的EViews估计结果示例估计结果示例【案例【案例12.1】个体时点双固定效应模型】个体时点双固定效应模型EViews估计结果示例估计结果示例【案例【案例12.1】个体随机效应模型估计结果如下个体随机效应模型估计结果如下（第（第4版版314页）页）（第（第4版版321页）页）（第（第4版版330页）页）例例12.4: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究（File：5panel04）（File：5panel04a）人均产出人均产出 y 对人均对人均资本资本 K 的面板数据的面板数据散点图散点图对

4、数形式人均产对数形式人均产出出 Lny 对人均资对人均资本本 LnK 的面板的面板数据散点图数据散点图（File：5panel04）（File：5panel04a）例例12.4: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00002,0004,0006,0008,00010,000 12,000 14,000 16,000YBJYTJYHEBYSXCYNMGYLNYJLYHLJYSHYJSYZJYAHYFJYJXYSDYHENYHUBYHUNYGDYGXYHNYSCYGZYYNYSXYGSYQH

5、YNXYXJK678910115.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01LOG(K)人均产出人均产出 Lny 对人对人均受教育时间均受教育时间 edu 的面板数据散点图的面板数据散点

6、图对数形式人均产出对数形式人均产出Lny 对人均受教育对人均受教育时间时间 edu 的面板的面板数据散点图数据散点图结合图形分析，建立如下计量模型结合图形分析，建立如下计量模型:itititititu+edu+lnk+c=lny（File：5panel04）（File：5panel04a）例例12.4: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0004567891011YAHYBJYFJYGDYGSYGXYGZYHEBYHENYHLJYHNYHUBYHUNYJLYJSYJXYLNYNMGYNX

7、YQHYSCYSDYSHYSXYSXCYTJYXJYYNYZJEDU678910114567891011LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01EDU01234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B

8、1F3T=20T=50T=200动态模型动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟时，各模拟2万次万次去掉附加项影响LLC检验是左单端检验检验是左单端检验。因为。因为LLC = 4.27 -1.65，所以存在单位根。所以存在单位根。EViews 7 操作步骤操作步骤：在面板数据：在面板数据Group窗口点窗口点击击View选选Unit Root Test功能。在功能。在Test Type中选中选Common root Levin, Lin, Chu。12.7.1 LLC（Levin-Lin-Chu，2002）检验（相同根情形）检验（相同根情

9、形）带常数项带常数项、自动方式、自动方式IPS检验是左单端检验检验是左单端检验，因为，因为IPS= 5.15 -1.65，所以存在单位根。所以存在单位根。12.7.2 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997, 2002，不同根情形）不同根情形）（1）Pedroni检验。包括检验。包括4个统计量，个统计量，11种检验方法。种检验方法。Pedroni检验的原假设为检验的原假设为“不存在协整关系不存在协整关系”。所以有。所以有4个检验结果接受原假设（个检验结果接受原假设（p值大于值大于0.05），），7个检验结果拒绝原假设（个检验结果拒绝原假设（p值小于值小于0.05），认为

10、），认为log(cp)，log(ip)有有协整关系。协整关系。12.8面板数据模型的协整检验面板数据模型的协整检验12.8面板数据模型的协整检验面板数据模型的协整检验建立面板数据混合误差修正模型建立面板数据混合误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型01,0002,0003,0004,0005,00002,000 4,000 6,000 8,00012,00016,00020,000I1F15.56.06.57.07.58.08.59.06.06.57.07.58.08.59.09.510.0LOG(CINCOME)LOG(Cfood)12.9.2 面板数据（面板数据（panel）型工作文件的建立，模型估计与检验）型工作文件的建立，模型估计