《信贷风险管理》ppt课件

1、 HSBC 汇丰银行汇丰银行lRisk averse given Banks high gearing and thin marginl倾向低风险，由于银行高负债和低利息差lProper goals and measures with controlsl适当的目的和措施及控制lThe Line takes primary (or joint) responsibility of the credit decisionsl 前线部门对贷款决议负主要或共同责任lBurden of proof on the Linel 证明应贷款责任在于前线部门lNever feel embarrassed to

2、ask “dumb questionsl 不用担忧问“愚笨的问题Prerequisite:先决条件先决条件Senior managements support (positive intervention?)高层管理的支持积极干涉？高层管理的支持积极干涉？People (technical capability, integrity and inter-personal skills)人员技术才干、人格和人际交往才干人员技术才干、人格和人际交往才干Organization and System组织及系统组织及系统 Attribute:特征特征Independent 独立性独立性No botto

3、m-line responsibility 没有盈利责任没有盈利责任Professional 专业性专业性Firm and fair 坚决和公正坚决和公正Board of Directors董事会董事会行政总裁总部行政总裁总部GHQCEOAPHCEO行政总裁亚太区行政总裁亚太区AMHGM总经理总经理香港及中国大陆香港及中国大陆Line前线部门前线部门信贷总经理信贷总经理GM CreditCCO首席信贷官首席信贷官HD Credit 信贷部门主管信贷部门主管Concurrence认同认同Approval 审批审批Approval审批审批Approval审批审批Country Risk/Bank

4、Risk国家风险国家风险/银行风险银行风险Market Risk/Credit Risk市场风险市场风险/信誉风险信誉风险Market Risk/Credit Risk市场风险市场风险/信誉风险信誉风险Credit信誉信誉lCentralized vs Decentralized集权集权/分权分权lIndividual vs Committee (composition and decision making process)个人个人/委员会债务组成及决策过程委员会债务组成及决策过程l lFactors to consider: 需求思索的要素需求思索的要素l lIndividual / Co

5、llective Decision / Responsibilityl个人个人/集体决策集体决策/责任责任lSenior managements trust 高层管理的信任高层管理的信任lQuality of staff (at centre and in the line) 员工的素质员工的素质 管理人员管理人员和一线职员和一线职员lSpecialization of staff 员工专业化员工专业化lEffectiveness of internal control system 内部控制系统的效果内部控制系统的效果lQuality of service (e.g. turnaround

6、time) 效力的质量例如：报废效力的质量例如：报废工程时间工程时间lOthers (fraud prevention etc.) 其他防备欺诈等其他防备欺诈等Policy/政策Approval审批Risk Monitoring风险监视Recovery追偿Head of CRM信贷风险管理部Loans贷款Unhealthy loans不良贷款Review回想Review回想lKey business objectives 主要业务目的主要业务目的lStructure and Responsibility 构造及职责构造及职责lEconomic Outlook 经济预期经济预期lSectoral

7、 Analysis 行业分析行业分析lBusiness Strategy and Focus 业务战略和重点业务战略和重点lRisk Assessment and Credit Appetite 风险评价和信贷风险评价和信贷偏好偏好lLending Guidelines 贷款指南贷款指南lCredit Products, Procedures and Advice 信贷产品、程信贷产品、程序和建议序和建议 lMarket positioning and risk appetite 市场定位和风险偏好市场定位和风险偏好l Return l 报答报答ll l lPrivate Bank Comme

8、rcial BankSubprime Lenderl l 私人银行私人银行 商业银行商业银行 次级贷款人次级贷款人 l-Large corporate 大型企业大型企业l-Middle market 中端市场中端市场l-Small business 小型企业小型企业l-Consumer 消费者消费者l l Risk 风险风险lCorporate Banking - Large corporate - Judgemental (plus Rating, KMV, MRA)l 公司金融-大型公司-客观判别加评分，KMV, MRA)l lCommercial Banking Medium sized

9、 corporate Judgemental 公司金融-中型企业-客观判别l lBusiness Banking Small business Scoringl 商务理财-小型企业-评分l lPersonal Financial Services Consumer Scoringl 个人金融效力-消费者-评分l Delinquency Rates, All Banks, SA (USA)贷款不良率贷款不良率 美国一切银行美国一切银行 0246810121491Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199

10、Q300Q100Q301Q101Q3Residential *住房贷款Commercial *商业房地产贷款C&I Loans工商贷款Total Loans & Leases贷款和租赁总额%Charge-Off Rates, All Banks, SA (USA)冲销率冲销率 一切银行一切银行 美国美国0.00.51.01.52.02.53.091Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Commercial *商业房地产贷款C&I Loans工商贷款Total L

11、oans & Leases贷款及租赁总额%Residential *住房贷款Loan Quality in HK香港地域贷款质量香港地域贷款质量-10%-5%0%5%10%15%20%NPL % 不良贷款比例Credit card charge-off ratio (annualised)年信誉卡冲销比例Mortgage Delinquency Rate住房贷款不良率Real GDP (year on year % change)年实践GDP变化率Corporate and Commercial Banking 公司金融公司金融 大型和中大型和中型企业型企业Operating Risks运营风

12、险运营风险 Borrower Grade 借款人评级借款人评级Financial Risks (including Projection)(PD) 财务风险财务风险包括财务预测违约机率包括财务预测违约机率Account Conduct 来往情况来往情况 Security and Facility Structure抵押品、贷款构造及评级抵押品、贷款构造及评级Facility Grade 设备评级设备评级(Property + Marketable Securities) 财富和可买卖的证财富和可买卖的证券券 lMore vulnerable to economic downturn 易受经济下

13、滑易受经济下滑的影响的影响lInformation problematic (low financial transparency and reliability) 信息问题财务信息透明度及可信度信息问题财务信息透明度及可信度不高不高lHigh operating risks (relatively weak in management skills) 高运营风险较弱的管理才干高运营风险较弱的管理才干lCharacteristics of the Scorecard 记分卡的特征记分卡的特征lCompanys financials 公司财务情况公司财务情况lCompanys credit hi

14、story and behavior 公司信誉历史公司信誉历史和表现和表现lCompanys attributes (age, sector, size etc) 公司性质公司性质成立时间的长短、所属行业、规模等成立时间的长短、所属行业、规模等lOwners scores 公司一切者的评分公司一切者的评分英国小型公司主要业务的设立与终止英国小型公司主要业务的设立与终止设立设立千/每季度终止终止Criteria Based Lending 根据准那么所进展的信根据准那么所进展的信贷贷More commonly for secured products, e.g. mortgage, car lo

15、ans, HP and loans secured by liquid assets 多用于担保产品，例如：住房贷款、汽车贷款、多用于担保产品，例如：住房贷款、汽车贷款、租赁及用流动资产担保的贷款租赁及用流动资产担保的贷款Security coverage 抵押品抵押品/贷款贷款 比例比例Income coverage 收入收入/还款还款 比例比例 Mortgage Loan Quality (HK)香港地域住房贷款质量香港地域住房贷款质量1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%Dec-98Feb-99Apr-99Jun-99Aug-99Oct-99De

16、c-99Feb-00Apr-00Jun-00Aug-00Oct-00Dec-00Feb-01Apr-01Jun-01Aug-01Oct-01Dec-01Feb-02050100150200250300Mortgage Delinquency Rate住房贷款不良率Unemployment rate失业率Residential Price Index (1989=100) (RHS)住房价钱指数 以1989年为100Credit Card Quality信誉卡质量信誉卡质量3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99

17、 Dec-99Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dec-00Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dec-01 Mar-02-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000No. of Bankruptcy Petitions破产恳求破产恳求Credit card charge-off ratio (annualised)年信誉卡冲销率Unemployment rate 失业率Bankruptcy Petitions (RHS) 破产恳求 RHS)lRank ordering 分级分级lApplication and Behavioral Scoresl恳求

18、信贷和行为评分恳求信贷和行为评分lGeneric and Customized Scoresl通用评分和公用评分通用评分和公用评分lCredit card, personal loans, etc 信誉卡，个人信誉卡，个人贷款等贷款等lManagement Information 管理信息管理信息l(CPAN, IBIS, REMIND, SCOPE, etc)lGrade classification / migrationl评级分类评级分类/变动情况变动情况lScore distribution / flow ratel分值分布分值分布/流动率流动率1. Interest margin:

19、hurdle rates, e.g. bonds. 利率边沿：妨碍率，例如：利率边沿：妨碍率，例如：债券债券2. RORA: return on the overall relationship 总体关系的报答总体关系的报答3. EP: cost of capital 经济利润：资本本钱经济利润：资本本钱 Factors to consider: 思索要素思索要素PD (Borrowers grade) 违约机率违约机率LGD 损失比率损失比率Term 年期年期Cost of capital 资本本钱资本本钱Competition 竞争竞争Business potential 开展潜力开展潜力

20、Objective 目的目的Risk vs Relationship 风险风险 或或 关系关系Strategy 战略战略Rehabilitation OR Exit 贷款康复或退出贷款康复或退出Workout - Factors for success 债务重组债务重组 - 胜利的要素胜利的要素- legal system (Scheme of Arrangement, Individual Voluntary Arrangement, Bankruptcy Law)- 法律体系法律体系 (债务安排方案、个人自愿安排、破产法债务安排方案、个人自愿安排、破产法- professional sup

21、port (lawyer, accountant, financial advisor, asset search agent, debt collector)- 专业支持专业支持 律师、会计师、财务顾问、资产搜索代理、债务追偿律师、会计师、财务顾问、资产搜索代理、债务追偿人人- customer self-rescue (transparency, commitment and cooperation)- 客户客户 - 自救措施自救措施 透明、承当与协作透明、承当与协作 - multi-bank - supportive, expeditious and equitable the Hong Kong Approach- 多头银行多头银行 -支持态度、迅速及公平支持态度、迅速及公平 香港原那么香港原那么Feedback 回馈回馈 - lessons learnt - Credit Alert (early warning signs), training course- 汲取教训