商业银行经营管理试卷B

1、 山西大学商务学院 20112012学年第一学期2009级商业银行经营管理期终考试试卷（b）(闭卷)种贷款是（）。a .正常贷款7.下列因素中，（a.现金流量b.关注贷款）构成企业的第一还款来源。b.信用支持 c.财务状况与现金流量）。b .生命周期消费理论9.如果银行预期未来利率下降，则其应当建立的资金缺口为（a.正 b.负 c.零10.如果一家商业银行的总资产为 l0亿元，总负债为 7亿元，资产加权平均久期为 2年，负债加权平均久期为 3年，那么久期缺口等于( )。a.-l b.1 c.-0.111.银行在经营租赁业务时，兼具承租人和出租人双重身份的业务是（c.次级贷款d.不良贷款d.财务

2、状况题号得分一二三四五六总分8.消费信贷产生的理论基础是（a.经济周期理论c.货币需求理论d.商业周期理）。d.不确定得分评卷人一、单项选择（每小题 1分，共 15 分）d.0.1）题号a.直接租赁b.转租赁c.售后租赁d.杠杆租赁）选项题号选项12.由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是 （a.借记卡13.（b.贷记卡c.转账卡d.储蓄卡）具有无金额起点限制，见票即付、允许背书转让的特点。b.支票 c.商业汇票 d.银行承兑汇票）。a.本票1.各国存款保险制度的组织形式主要有三种，其中由银行出资设立存款保险机构的典型14.资产管理理论发展经历的几个发展阶段，其产生的先后顺序是（a.预

3、期收入理论、资产转移理论、商业贷款理论b.资产转移理论、商业贷款理论、预期收入理论c.商业贷款理论、资产转移理论、预期收入理论d.商业贷款理论、预期收入理论、资产转移理论代表是（）。a.美国b.英国c.日本d.德国2.我国法律规定，对于商业银行的拆入资金，只能用于（ ）。a.弥补信贷缺口b. 固定资产投资d. 解决调度头寸过程中的临时资金不足c.改善职工福利15.甲企业将一张金额为 1000万元，还有 36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为 5%，甲企业得到的贴现额是（ ）。d. 900万元3.同业拆借的利率一般是由（ ）来确定的。a.中央银行b.拆出银行c.

4、拆入银行 d.拆入行和拆出行共同协商a. 1000万元b. 995万元c. 950万元4.法定准备金的计算可采用滞后和同步准备金计算两种方法。其中滞后准备金计算法主得分评卷人二、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分，多选、漏选、要适用于银行对（）存款准备金。少选、错选都不得分）a.交易性账户b.非交易性账户c.储蓄账户d.单位存款账户5.现金资产管理的首要目标是（a.保证库存现金安全）。b.使现金资产控制在适度的规模上d.保持足够多的现金资产题号选项c.适时调节现金资产流量6.借款人目前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此1.商业银行的外部组织形式采取分行制，其

5、优点是（）。 a.管理层次少，有利于中央银行管理和控制本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失e.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分b.银行规模大，易于采用现代化设备、提供多种金融服务，取得规模效益c.限制银行垄断，有利于自由竞争d.分行制由于银行总数少，便于金融当局的宏观经济管理e.有利于吸收存款，降低银行贷款的风险，提高银行的安全性7. 新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（）。a.流动性风险d.国家风险b.市场风险e.管理风险c.操作风险2.银行资本的作用是（）。a.资本可以吸收银行的经营亏损，保护银行的正常经营b.资本

6、为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金c.资本有利于树立公众对银行的信心8. 企业贷款的价格领导模型定价法中贷款利率决定于（）。a.优惠利率b.筹资边际成本e.贷款收益c.违约风险贴水d.期限风险贴水d.银行资本为银行的扩张，银行新业务的开拓与发展提供资金e.银行资本作为银行增长的监测者，有利于保护单个银行增长的长期可持续性9. 目前，我国住房抵押贷款的较为普遍还款方式有（）。3.商业银行的中间业务有以下特点（）。a.等额本息法b.等额本金法c.分级支付a.商业银行进行中间业务时需要大量运用自己的资金b.商业银行进行中间业务时不需要运用或较少运用自己的资金c.商业银行以中间人的

7、身份出现d.最后巨额支付e.反向年金抵押贷款10. 借款企业不应将流动资金贷款用于()。d.商业银行提供中间业务的目的是收取手续费e.商业银行不承担中间业务的后果a.购买固定资产b.职工福利c.弥补企业亏损4.关于商业贷款理论，正确的表述是（a.该理论是由美国经济学家莫尔顿提出b.该理论是由英国经济学家亚当.斯密提出d.该理论被称为真实票据论）。d.支付供货商欠款 e.财政性开支c.该理论被称为自动清偿理论e.该理论是最早的资产管理理论得分评卷人三、判断题（每小题 1 分，共 10分）5.以下属于商业银行负债的项目有（）a.流通中货币d.同业拆借b.中央银行贷款e.企业存款c.存款准备金6.2

8、001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。题号选项a.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还b.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素1. 在办理抵押贷款时，贷款风险越大，抵押率越低。 （ ）2. 商业银行经营风险是指商业银行在经营活动中,因不确定因素的影响使商业银行遭受损失的可能性。 ( )c.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失d.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款 3. 贷款对象的信用等级越高,银行贷

9、款的风险亦就越高。( )4. 抵押贷款条件下,借款人的抵押物必须转移占管权归属银行保管。( )5. 贷款利率是银行货款价格的唯一表现形式。 ( )6. 一般来说银行财务杠杆比率越高,其投资风险越小。 ( )7. 当今世界，各国商业银行的组织形式主要采用单一银行制。(8. 基础头寸 = 库存现金 + 中央银行超额准备金。 ( )9. 所谓资本管理的分母策略就是通过控制风险和调整银行资产结构来达到资本充足要求的对策。 ( )10. 当市场利率上升时,银行所持固定收入的金融工具的市场价值亦上升。( )3.假设一个客户申请 500 万美元的信贷额度，但实际上只按照合同规定的 20%的贷款利率，使用了

10、400万美元，因此，银行要求该客户对未使用的贷款额度支付 1%的承诺费。另外，银行要求客户必须在银行保持相当于实际贷款额 20%和未使用额度 5%的存款。假设中央银行要求的存款准备金比率为 10%。求该银行贷款的税前收益率为多少？得分评卷人四、计算题（每小题 7分，共 21分）1.假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为 2500 万元、2100万元、3000 万元，银行应保持的流动性准备分别为 90%、25%和 10%，法定存款准备金比率为 15%，该行新增贷款预计为 1000 万元，流动性准备为 100%，试求该行的总流动性需求。保留两位小数。得分评卷人五、简述题（每

11、小题 8分，共 24 分）2.某商业银行 2010 年度有三种负债来源：生息活期存款，cds，短期借款；各自的年平均数分别为 50 亿元，100 亿元，50 亿元；对应的利率分别为 1.5%，3%，2%；其他成本率分别为 1%，0.5%,0.3%;对应的可用资金比率为 70%，80%，75%。求该银行的可用资金成本率。（结果保留至小数点后 2 位）1.分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强利率风险管理？ 得分评卷人六、案例分析题（每小题 10 分，共 10 分）1982 年，世界经济的衰退导致发展中国家出口猛烈下降，进而致使其偿债发生困难。美国银行持有的第三世界的债务超过了 1000 亿美元，债务国大多数是拉丁美洲国家，特别是巴西和墨西哥。花旗银行、制造商汉诺威银行、美洲银行、大通曼哈顿银行、化学银行、jp摩根、银行家信托以及芝加哥银行等，都是对第三世界的大贷款者。1982年，当对第三世界国家违约的忧虑与日俱增时，人们担心美国的银行体系会因此而崩溃，因为，许多货币中心银行所持有的第三世界国家的债务量大大超过了它们的资本金。在管理者的鼓励下，货币中心银行将核心资本从 1981 年占资产的 4.2增加到现在的 7以上。此外，这些银行一直把一部分收入提存以增加它们的贷款损失准备，用来弥