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文档简介

第四讲 远期工具及其配置 4 远期工具 商品远期 外汇远期 远期利率协议 一 远期工具 4债券远期 4股票远期 4商品远期 4外汇远期 4利率远期 二 商品远期 4现货 一只茶杯 =1元 一年远期 一只茶杯 =1.2元 套利机会=? 年利率 = 10% 三 外 汇 远 期 即期 1美元=8元人民币 1年远期 1美元=8.4元人民币 美元年利率 10% 人民币利率 15% 四 远期利率协议 4半年即期利率 s1 1年即期利率 s2 (1+s1)(1+f) = (1+s2) f = ?

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