网络支付与结算作业2总结

1、1.为什么CHIPS作为美国纽约市的银行同业清算支付 系统,却成为一个世界性的资金调拨系 纽约 CHIPS 支付 清算系统 CHIPS(clearing house interbank payment system)是“纽约清 算所 银 行同业支付系统”的简称。它是一个带有EDI (电子数据交换)功能的实时的、 大额电子支付系 统。纽约是世界上最大的金融中心， 国际贸易的支付活 动多在此 地完成。因此， CHIPS 也就成 为世界性的 资金调拨系统。现在，世界上 90以 上的外汇交易，是通过CHIPS完成的。可以说，CHIPS是国际贸易资金清算的 桥梁，也是 欧洲美元供 应者进行交易的信道。

2、一、 CHIPS 简介 20 世纪 60 年代末，鉴于纽约地区资金调拨交易量迅速增加， 纽约清算所于 1966 年研究建立 CHIPS 系统， 1970 年正式创立。 当时，采用联机作业方式， 通过清算所的交 换中心，同 9 家银行的 42 台终端相连。 1982 年时，成员行共 有位于纽约地区的银行 100 家，包括纽约当 地银行和美国其它地区及外国银行。 到 90 年代初， CHIPS 发展为由 12 家核心货币银行组成，有 140 家金融机 构加 入的资金调拨系统。该系统采用 UnisysAl5 多处理机，有 23 台 CP2000 高性 能通信处理机及 BNA 通信网，以处理电子资金转

3、账和清算业务。 CHIPS 的参加银行，除了利用 该系统本身调拨资 金外， 还可接受银行同业 往来的付款指示，透 过 CHIPS 将资金拨付给指定银行。这种层层 代理的清算体 制，构成了庞大复杂的国际资 金调拨清 算网。因此，它的交易量非常巨每 个营业 日终了，中央计算机系统对各参加银行(如上述的A行和B行)当日(ValueDate) 的每笔交易进行统计，统计出各参加银行应借或应贷的净金额。中央计算机系统 除了要给各参加银行传送当日交易的摘要报告外， 并需于当日下午 4：30 后， 通过 FedWire 网， 将各参加银行应借或应贷的净金额通知纽约区联邦储备银 行。纽约区联邦储备银行利用其会员

4、银行的存款准 备金账户完成清算。清算完成 后，通知CHIPS , CHIPS则于下午5 : 306 : 30，用1小时的时间轧平账务。 从上述处理过程可看出，利用 CHIPS 进行国际间的资金转账是很方便的。 因此，各国银行在纽约设有分行者，都想加入 CHIPS 系统。面对日益增多的参 加银行，为了清算能快速完成， 纽约清算所决定，由该所会员银行利用其在 纽约 区联邦储备银行的存款准 备金账户，代理各参加银行清算。目前， 参加清算的银 行， 除了纽约清算所 12 家会员银行外， 另有 Bank Of America 及 Continental Bank International加人， 总共

5、14 家。因此，在 CHIPS 清 算体制下，非参加银行可由参加银行代理清算，参加银行又由会员银行代理清算， 层层代理， 构成了 庞大复杂的国际清算网。 、CHIPS 的特点 允许事先存人付款指示。 参加银行除了可在 当日调拨资金外， CHIPS 还 允许参加银行事先将付款指示存人中央 计算机系统，然后等到 Value Date( 解 付日)当日才将此付款通知 传送到收款 银行。如前述，任何 资金调拨需经拨款银 行下达“解付”命令后,CHIPS的中央计算机系统才会于解付日将此付款通知传 送给收款银行。未下达解付命令前， 拨款银行有权取消该笔付款指示。 完善的查询服务功能。由于中央 计算机系统能

6、即时将每笔资金调拨情况 存人文件，因此各参加行的 账务管理员，可随时查询 自己银行的每笔提出或存人 的金额，并及时调整自己的 头寸。 自动化程度高。 C H I P S 设计了一个灵活的记录格式，以方便发报行和收 报行能进行高效的 计算机自 动处理。这样，参与行的支付信息可在不同系 统之间 流动，而无须人工干预。例如， CHIPS 接受 SWIFT 的标识码，并可自动地与 CHIPS 的通用 标识码相互参照。 安全性好。 CHIPS 将四台 Unisys Al5 大型计算机组成两套系统，实 行两套系统互为备份，每套系统又是双机互为备份。两套系统分别安装在不同的 地方，并用高速线路连接。为保证不

7、间断的电源供应，由蓄电池储备，并以双内 燃发电机系统保证。 、CHIPS 系统 CHIPS 电子支付系 统从 1970 年开始运行，代替了原有的 纸质支付清算支付， 为企业间和银行间的美元支付提供 清算和结算服务。从 1988 年起， CHIPS 归 CHIPCo 公 司 所 有 的 并 处 于 其 管 理 之 下 。 所 有 CHIPS 的 参 与 者 (participants )都是 CHIPCo 的公司成员(members )。CHIPCO 公司由 一个 10 人董事会进行管理；根据 CHIPS 参与者的交易量，董事 会中有 4 人从 其中选出，其余6人由清算所(clearing ho

8、use) 任命。CHIPS作为一个私营 的支付清算系统，在以美元进行交易结算和清算方面，已成为一种国际通用方式， 对 FEDWIRE 很有强的替代性。 CHIPS 系统具有很高的可靠性， 达到 99.99% 。它维护着两个数据中心， 两者之 间通过光前电缆连接。可以在几分 钟之内从主系统切换到备份系统，保证支付指 令和数据的安全存 储于备份。 CHIPS 还支持 EDI (Electrionic data interchange)，每次付款的同 时还 可以向客 户提供客 户编码 、发票号、折扣等信息， 这样不仅可以减少信息 传送作 物，而且提高了效率，促 进相互间的和合作关系。 四、CHIPS

9、对交易者的要求 1、在每天交易 开始前储蓄一定数量的资金。 2、在系统运行时间内，只有参与者当前的资金头寸足以完成借记CHIPS才释 放支付指令，而且任何 参与 者当 前的 资金头寸都不得小于零。 3、需要接受CHIPCo的信用评估。CHIPS参与者需要向CHIPS董事会提交 财务 CHIPS 直接会员 在 CHIPS 开设清 算帐户，同时在联储银行开设结 算帐户， CHIPS自身也在联储银行开设结算帐户。CHIPS进行双边/多边连续轧差清算, 日终通过 Fedwire 完成结算情况方面的文件，接受董事 会定期问讯。 五、CHIPS的运行 预付金余额账户 Prefund balance acc

10、ount每个 Chips 参与者都有一个预 先设定的起始资金头寸要求,一旦通 过 Fedwire 资金账户向此 CHIPS 账户注 入相应的资金后,就可以在 这一天中利用 该账户进 行支付指令的 结算。如果参与 者没有向 CHIPS 账户 注入这笔资金,未达到初始头寸要求, 则不能通过 CHIPS 发送或接收指令。 转入时间不能晚于东部时间上午 9 点。 日常运行:9：005：00 各参与者（银行）向 CHIPS 中心列 队发送并接收支付指令 CHIPS 通过优化 算法从中心列 队选择 要处理的支付指令 优化算法将相关的支付指令 释放出 来对指令做连续、实时、多边比配轧差结算根据 结果在相关参

11、与者余额 账户 上用借记/贷记方式完成最 终结算标记 CHIPS 记录反映资金头寸的增 减变化 Netting process:净额结算过程可以通过：单方、 双边、多边信用限额 日常 运行:5：00 之后 CHIPS 试图进行撮合、 轧差、 结算, 尽可能多的 释放指令 对于未释放的指 令进行多边轧差结算最终头寸为负的银行将所要求的 资金转入 CHIPS 账户 CHIPS 释放余下的支付指令, 并对其结算 日间交易： （一）、银行账户保持正余 额，满足流动性需求 （二）、交易 优先级制度： 参与者可以：追加 资金并指定某些支付指令 优先进行 匹配，即立即 清算；推 迟未决支付。 CHIPS 的

12、参加 银行主要包括如下三 类 ： （一）、纽约交换所的会员银行。 （二）、纽约交换所非会员银行。 （三）、美国其它地区的银行及外 国银行。 六、Chips 的风险管理 （一） 、经济运行的周期性；在 处于经济扩张 期时，信用风险降低，因为较强的 赢利能力使 总体违约率降低。在处于经济紧缩 期时，信用风险增加，因为赢利情 况总 体恶化，借款人因各 种原因不能及 时足额还 款的可能性增加。 （二）、 对于公司经营有影响的特殊事件的 发生；这种特殊事件 发生与经济运 行 周期无关，并且与公司经营有重要的影 响。 操作风险（opera tionalrisk）是由不完善的或有 问题的内部程序、人员及系

13、统以及外部事件所造成 损失的风险 ,对于银行而言，操作风险指的是操作 实际绩 效低于 预期绩效的可能性 。 七、CHIPS 基于 Internet 的新服 务 2003 年 11 月 4 日， CHIPS 对系统接入方式做了新的 调整，并且提供基于 Internet 的管理 报告和更高效的 清算处理， 参与者和其 它用户可以利用 Internet 更加方便地使用 该系 统。 首先推出的 网上服务是追加资金(Supplemental Funding),它允许参与者追 加资金并指定某些支付指令 优先处理，立即清算。CHIPS作为具备终结性的多 边净额结 算系统，对多个参与者的支付指令 进行匹配，然

14、后进行实时的清算和结 算。大部分指令的 清算在 15 秒内完成，但有 时银 行会希望某些指令具有更高的 优先级，能够立即清算。通过这项服务，银行就可以在 网页上控制这一过程，根 据需要更改支付指令的 处理顺序。 此外， CHIPS 提供在线的管理报告，而以前 该报告只能在客 户端生成。 现在， 金融机 构在登录后就可以看到自己 与交易对象的相 对头寸，查询支付状况，进行 与 CHIPS 相关的管理。追加 资金和管理 报告这类网上服务为 CHIPS 的参与者 提供了更大的便利。以前， CHIPS 提供新服 务后， 参与者必须调整自身的系 统 才能享受到新的服 务。而现在 CHIPS 则调整了自身

15、的系 统，并通过网络提供这 些服务，这样参与 者的维护费用下降，而且很快就可以利用上 这些服务。 八、CHIPS的日常运作 (一) 预拨资金 参加单位间之资金移转，系透过 CHIPS 在纽约联邦准备银行开立之预备余额账 户(Prefu nded Bala nee Accou nt)进行，参加单位必须于前一营业日下午 9 时至营业 日上午 9 时间，透过美国联邦转移大额付款的 Fedwire 资金移转系 统，先行移转预备资金(Pre-funding )至该账户，供其当日的资金移转支付 该预 定金额： ? 远低于实际支付金 额 ?依各参加单位前 6 周之 数据为基础来匡计 ?每周重新计算一次 （

16、二） 支付指令 传送 前一 营业日下午 9 时至营业日下午 5 时之间，银行可进行支付指令的 传送与接 收。 参 加单位可透过结 算所本身提供的 网络 ，或 SWIFTNET 二种通讯接口传 送指令。 （ 三） 支付指令 处理 CHIPS 接收到支付 讯息，即会执行系统检核，拒绝任何未通 过检核的支付指令。 系统会判定支付指令可否 处理并进行清算，当支付指令 处理时，表示发送行有义 务将支付款 项付给收款行。参加单位可以指定任何支付指令 为紧急或优先， 紧急指令的处理次序在优先指令之前，而 优先指令的 处理次序则在 没有指定次序的支付指令之前。在日中，若 参加单位初始 预备余额不足支 应时，

17、可透 过 Fedwire 补充资金。 （ 四） 支付完成 1. 藉由借记发送行的资金部位，并贷记收款行的 资金部位，支付清算与支付 指令解除同 时发 生。依据 CHIPS 参加规约第 2 条约定，当发送行发送支付指令， 经由CHIPS执行并将讯息发送至收款行，该支付之清算即具最终性。 2. 为提升支付效率，在日中， CHIPS 会控制支付指令的 释出，以确保所有 参加单位的部位余 额均为 正部位，不能低于 0 ；此外，采取部位限 额 ，即 参加单 位的部位余额不得高于其初始 预备资金的2倍，此举是为了不要让流动性过度集 中于少数参加单位，而造成系 统支付效率不彰。 3. 为节省参加单位的流动性

18、使用， CHIPS 采用多边抵销机制，对于发送行 账户余额不足，而尚未执行清算之支付指令， 系统会自动寻找收款行 给发送行的 支付指令， 将这 些支付指令 进行双边 抵销演算( bilateral offsetting algorithm)，当 指令满足清算条件时，立即 执行净额抵 销；若上述二 参 加单位 间的支付指令不能 满足清算条件，系 统将在特定 时点，自 动进行多边抵销演算 ( multilateraloffsetting algorithm ) 测试 ， 当发现 符合最适演算 (optimisation algorithm)之支付指令可以 清算时，则将该 等指令 从队列 中移出，

19、进行多边净额抵销，借记发送行账户并贷记 收款行账户。 ( 五) 关帐 1. 几乎所有支付指令 会在下午 5 点系统关帐 前完成清算，但可能有少 数支付指 令尚未执行。在结束营业前，CHIPS会解除前述部位上限的限制，尽可能让现 存支付指令完成 清算； 2. CHIPS随即计算每位参加单位现存支付指令的多 边净余额(multilateral net balance )，将这些多边净余额与参加单位的现有部位合计，计算出每位参 加单位的结帐部位(closing position )； 3. 每位参加单位会收到CHIPS通知其结帐部位，结帐部位为负数者称为结 帐要求部位( closing positi

20、on requirement)，必须在 30 分钟内 ，透过 Fedwire 转入 结帐要求部位 数额的资金到预备余额账户。 当所有这些资金 转入时，现存支付指令将被净额抵销且解除支付义务。 ( 六) 回 拨 下午 5 点 15 分， CHIPS 将参加单位的正 结帐部位 资金，透过 Fedwire 转 回给参加单位 2图文举力叙述应用CNFN与CHIPS的一次国际支付 的工作流程 中国香 屯地冈 SAP SWIFT的逻辑结构 Kf；x Credit (runsfer 图5屠SWIFT传输示意 WVJl 1 CHIPS资金清算示意 SUH 1 Vtf f A -CHIPS Fedvk in m

21、.；扌 IV ,u I；. I CHIPSr； 口歎丿 5.10 CHIPS休系结构示意图 CHIPS逻辑框架 SWIFTCHIPSSWIFT Sending Bank Receiving Bank （拨款银行）（收款银行） 图51 CHIPSM 际资金调拨过程图 3.图文举力叙述应用CNFN与CNAPS的一次国内支 付的工作流程 中g 农卄 图 5.12 CNFN网络结构示意图 收报行 接啜打 业务发起人 处理中也 图53 CNAPS系统结构示意图 4.简介CNAPS的建设状况与应用特点 中国现代化支付系统(CNAPS)是为我国金融机构之间以及金融机构与人民银行 之间的支付业务提供最终资金清

22、算的关键业务系统，是各商业银行电子汇兑系统 资金清算的桥梁和枢纽，也是金融市场的核心支持系统 、支付系统数据中心系统架构建设 按照支付系统总体规划，将建设北京中心、上海中心、北京主站和无锡主站四大 数据中心，构成“一主生产、两备份、一应急”的系统布局（如图1所示）。 1. 北京中心 北京中心是未 来支付系统的主运行中心，承担支付系统国家处理中心的日常 运行 和维护任务。北京中心还是支付系统的监控中心，负责监控业务、系统和网络的 正常运行。也是支付系统的技术支持中心和培训中心，负责为所有城市处理中心 和直接参与者的稳定运行提供必要的技 术支持。 按规划，北京中心于2009年底完成征地和可行性 研

23、究报告的批复工作，预计 2012年6月完成基础设施建设，2012年12月正式交付使用。 2. 上海中心 上海中心是北京中心的 远程灾难备份中心，当北京中心发生重大紧急情况或灾害 性事件时，支付系统国家处理中心将切换至上海中心运行。上海中心将成为较完 备的远程灾难备份中心，备份级别达到5级，即恢复时间目标RTO2小时，恢 复点目标RPO为秒级丢失。除此之外，上海中心 还是支付系统的研发中心和测 试中心，负责支付系统的软件开发、系统集成、二线技术支持和系统测试。另外， 上海中心也和北京中心一样将建设支付系统监控中心。 上海中心已于2005年开始建设，预计2009年4月完成基础设施建设，2009 年

24、10月交付使用。 3. 北京主站 北京主站目前承担支付系 统国家处理中心的日常运行和维护任务。当上海中心建 成后，第二代支付系统将首先在上海中心投 产运行，同时将对北京主站进行改造, 使其具备第二代支付系统同城数据备份中心的功能。 北京中心建成后，北京主站将成为支付系统北京中心的同城数据备份中心，当北 京中心发生重大紧急情况或灾害性事件时，国家处理中心将切换至北京主站同城 数据备份中心运行。北京主站将成为完善的最高级别的同城数据备份中心，备份 级别将达到6级，即恢复时间目标RT02小时，恢复点目标RPO为不丢失。 4. 无锡主站 根据第二代支付系 统建设需要，无锡主站需要进行改造，继续承担现有

25、支付系统 和未来第二代支付系统应急备份中心任务。改造分为三个阶段。 第一阶段：从2008年4月至2009年6月，对无锡主站进行改造，分为两步。 第一步对主机系统进行更新，提升主机系统的处理能力和可靠性；第二步改造数 据备份方式，由现在日终后将当日业务数据备份到无锡主站改造为实时数据备 份，备份级别达5级，满足主备系统随时切换和业务连续性处理的要求，提高支 付系统应对各种突发事件的能力。 第二阶段：从2009年7月开始，到上海中心建成运行为止。按第二代支付系统 工程建设规划，2009年上半年，将完成第二代支付系 统总体方案设计。继续对 无锡主站进行改造，使其既能作为第一代支付系统北京主站的应急备

26、份中心，也 能满足第二代支付系统应急备份中心的要求。在上海中心建成后北京中心建成前 的过渡期内，无锡主站将承担上海中心第二代支付系 统的应急备份功能。 第三阶段：北京中心建成投产后，第二代支付系统国家处理中心将切换回北京中 心运行。无锡主站还需继续承担第二代支付系 统应急备份中心的功能。当北京中 心和北京主站同时发生重大紧急情况或灾害性事件，第二代支付系统国家处理中 心切换至上海中心运行时，无锡主站承担上海中心的应急备份中心的功能。另外， 北京中心投产运行后，还需要充实无锡主站的相应设施，使其能承担支付系 统测 试中心和培训中心的功能。 二、支付系统数据中心灾难备份建设 按照支付系统总体规划，

27、支付系统国家处理中心(NPC)将在垂直方向设计为三层 结构，即核心账务层、业务处理层和接入层，如图2所示。 对NPC三层结构按照“分层防御”思想，规划和设计灾难备份建设。其基本思路 是对核心层建设高级别更安全更可靠的灾 难备份体系。对业务处理层的灾难备份 建设级别可以和核心层一样或稍微低一点，对接入层可以建设相对较低的灾难备 份。支付系统拟采用如下两种灾难备份技术。 1.基于磁盘系统的灾难备份技术 以磁盘系统为基础，利用磁盘控制器提供的功能，采用磁盘镜像技术在物理磁盘 卷级上实现两地磁盘机之间数据的复制。该方式独立于主机和主机操作系 统，不 占用主机CPU、主机通道和网络资源，对应用透明，不需要 对现有应用