【毕业学位论文】（Word原稿）商业银行竞争力的统计分析-统计学

南京财经大学本科毕业论文 目 录 摘要 . 1 . 1 一、引言 . 2 二、国内外研究综述 . 3 三、指标体系的建立和样本数据的选取 . 4 （一）指标体系的建立 . 4 （二）样本数据的选取 . 4 四、统计分析 . 5 （一）商业银行各指标值的对比分析 . 5 （二）因子分析 . 9 五、综合分析及建议 . 12 （一）针对排名结果的综合分析 . 12 （二）建议 . 13 参考文献 . 16 附录 . 18 南京财经大学本科毕业论文 1 商业银行竞争力的统计分析 摘要 ： 客观地评价商业银行的竞争力，定量地分析其竞争力的强弱，可以为进一步提升商业银行竞争力提供一定的指导。 本文在现有商业银行竞争力评价指标研 究成果的基础上，建立了一套可量化的商业银行竞争力评价的指 标体系 ， 运用因子分析 对我国资产总额排名前十的银行的竞争力进行综合评价和排名。因子分析的结果显示， 中国工商银行竞争力最强， 民生 银行最弱。总体上，由于规模优势， 国有商业银行表现出了相对强大的 综合竞争力 ，五大国有商业银行 竞争力 分列前五位。 关键词：商业银行竞争力 ； 因子分析 ； 综合评价 To of to on on of a of it of to in in a of is is to a 京财经大学本科毕业论文 2 一、 引言 站在华尔街就是站在世界的心脏，能够统治华尔街就是统治整个世界。毋庸 置疑，金融是现代经济的核心，而银行业 又 是金融领域的主力军。 完善而 高效的银行体系既能够优化资源配置，促进经济增长方式的转变和产业结构的优化升级，又可以有效调节国民经济，实现经济 的 可持续发展。因此，银行业经营状况的好坏受到 社会公众 的 普遍 重视。而 商业 银行作为我国银行业中最具 活力的一部分，它们的经营业绩更是社会公众关注的焦点。 自 2007 年春季以来，美国的次贷危机引发了全球金融海啸，世界众多知名的商业银行、投资银行纷纷卷入其中，陷入流动性困境。受此影响，全球股市也出现大幅下跌和剧烈动荡的情形，呈现出前所未有的不稳定 性，商业银行 尤其是已上市的商业银行，面临着日益严重的金融风险和更加严峻的竞争形势。 虽然金融危机带来了巨大的破坏性，但也为我国商业银行的进一步发展提供了一次千载难逢的机会。抓住这样一个金融市场重新洗牌的机会，尽快提升自己的综合竞争力，我国商业银行将有机会站在世界的前列， 在世界经济舞台上 发挥更大的作用。 因此， 探讨 如何尽快提升我国商业银行自身的竞争力，已成为目前十分重要而紧迫的课题。而要解决如何提高 我国商业银行 综合 竞争力的问题 ，首先 必须 对 我国 商业银行的竞争力现状进行客观评价 、 具体分析其竞争力的 强弱差别， 而这也正 是 本文研究的出发点。 具体而言， 商业银行竞争力 综合评价的基本框架主要包括以下四个方面的内容：银行现实竞争力的分析、银行潜在竞争力的分析、银行业竞争力的环境分析和银行业竞争态势的分析。其中多数分析运用的是定性分析方法，统计分析主要集 中于 对银行现实 竞争力的比较 ， 且 现实竞争力的分析又是银行竞争力综合评价的核心 。 仅仅 通过银行现实竞争力 来表现 银行综合竞争力 水平 虽不全面，但更客观 。 本文 基于各 银行 2010 年 年报所 反映出 的各项指标数据 对十家商业银行 进行 现实竞争力 的综合 评价分析 ，所选指标均为可量化 的 指标 。 南京财经大学本科毕业论文 3 二、 国内外研究综述 目前，国外对银行竞争力的评价研究已经比较成熟，其 主要集中于一些权威机构。基本 而言， 可分为以下四类： 第一类是国际专业评级机构对银行的信用等级评定，例如穆迪 （ s 和标准普尔 （ s） 等一些公司对银行进行的信用等级评定；第二 类是 一些 国外银行监管部门的评级系统对商业银行竞争力的评价 ，例如美国的 级系统，即骆驼评级系统； 第三类是 瑞士洛桑国际管理开发学院 ( 世界经济论坛 (国家竞争力 评价 中的金融体系指标及其测评；第四 类是专业报刊，例如英国 的 银行家 （ 和 香港的 亚洲货币 （ 财经 类 杂志 对银行竞争力的排名。 综合而言 ， 国外对银行评价和评级 的研究主要侧重于对财务指标的监控 及对比 ， 已 经 形成 了 一套较为完善的指标评价体系 。这对中国商业银行竞争力的评价有相当的参考价值， 但由于国情不同 ， 其评价指标和方法并不能完全适用于中国。 国内对商业银行竞争力的评价尚未形成系统的理论，近年的研究主要是 通过 建立评价指标体系和采用定量评价方法进行的实证研究。 学者们采用的数量方法主要有 因子分析法或主成分分析法 (迟国泰、郑杏果等 ， 2009)、 层次分析法 (迟国泰、董贺超等， 2005)、聚类分析 法 (罗仲平、蒋琳， 2004)、模糊综合评价法 (张守凤、柳兴国、柳华真， 2003 )、灰色系统分析法 (迟国泰、王际、杜娟， 2006；何建军， 2009)、 关联矩阵法 (范莉莉、余江、武娜， 2003)、 和 熵值法 (张筱峰、卢瑜 ， 2006； 管述学、庄宇， 2008)等。 综合 以上论述 ， 本文将 借鉴已有 的 研究成果， 建立一个 相对 完备的银行竞争力评价综合 指标体系 ， 并 运 用因子 分析 对 国内部分 商业银行 的现实 竞争力 水平 进行评价分析 ，力求评价方法及结果的客观 、公正。 南京财经大学本科毕业论文 4 三、 指标体系的建立和样本数据的选取 （一） 指标体系的建立 本文 从与 商业 银行经营密切相关的“ 流动性、盈利性、安全性”出发 ， 结合资产及市场规模和发展能力 对我国商业银行现实竞争力进行考察， 在考虑了数据 可获取性的基础上 ， 建立 一个包含 20 个指标的商业银行竞争力评价指标体系 (见表 3以综合考察商业银行的现实竞争力水平。 表 3争力评价指标体系 指标类别 指标名称 指标性质 现实竞争力指标 资产及市场规模指标 资产总额 向 分支机构数目 向 员工数目 向 流动性指 标 流动性比率 动资产 /流动负债 正向 贷存款比率 款余额 /存款余额 正向 现金资产比率 金资产 /资产总额 正向 盈利性指标 营业收入 向 收入利润率 前利润 /营业收入 正向 成本收入比率 利息支出 /利息及非利息收入 负向 税前利润 向 利润增长率 润增长额 /税前利润 正向 人均利润额 前利润 /银行职工人数 正向 资产利润率 前利润总额 /资产总额 正向 安全性指标 资本充足率 向 核心资本充足率 向 不良贷款比率 良贷款余额 /全部贷款余额 负向 固定资产比率 定资产净值 /资本金 正向 拨备覆盖率 向 发展力指标 存款增长率 期平均存款余额 /上期存款增长余额 正向 贷款增长率 期平均贷款余额 /上期贷款增长余额 正向 （二） 样本数据的选取 我国目前存在的银行 中已上市的商业银行共计 16 家，包括五大国家控股商业银行（ 工 、 建 、 中、农、交 ） 、 8 家股份 制 商业银行 （招商、浦发、中信、民生、兴业、华夏、南京财经大学本科毕业论文 5 光大和深发展 ） 和 3 家城市商业银行（北京银行、南京银行、宁波银行）。 上市商业银行是商业银行中最有活力和最具代表性的，本文即选取这 16 家银行中总资产排名前十位的进行分析和评价。 资产总额排名前十的银行如 表 3示 ： 表 3家 商业银行 2010 年 资产总额及资产排名 银行名称 资产总额（亿元） 资产排名 中国 工商银行 中国 建设 银行 中国 银行 中国 农业银行 交通银行 招商银行 浦发银行 中信银行 民生银行 兴业银行 0 四、 统计分析 （一） 商业银行各指标值的对比分析 产及市场规模的比较 表 4家商业银行 2010 年规模指标数据 银行名称 资产总额（亿元） 分支机构数目（个） 员工数目（个） 中国工商银行 0698 434818 中国银行 1058 279301 中国建设银行 3629 146900 中国农业银行 6000 447600 交通银行 648 87035 招商银行 13 37000 浦发银行 05 24674 中信银行 22 33000 民生银行 12 31454 兴业银行 28 12977 数据来源： 中国金融年鉴 2010 由表 4以明显的看出，在这三项指标中，四大国有商业银行占据绝对 优势， 另南京财经大学本科毕业论文 6 一家 国家控股的交通银行相比其他的 五家股份制商业银行 也表现出很大的优势。而在这五家股份制商业银行中，招商银行在各项指标中均表现出一定的优势，但优势 并不明显，五家银行基本呈现 旗鼓相当的态势。 动性 比较 表 4家商业银行 2010 年流动性指标数据 银行名称 流动性比率（ %） 贷存款比率（ %） 现金资产比率（ %） 中国工商银行 国银行 国建设银行 国农业银行 通银行 商银行 发银行 信银行 生银行 业银行 据来源： 中国金融年鉴 2010 根据表 4数据可以看出， 在 流动性比率指标中，各家银行均达到了国家的标准，即流动性比率不小于 25%。考虑到流动性比率的适度范围是 20%40%， 中国 建设银行、浦发银行、中信银行、民生银行和兴业银行均 高于这一区间上限，表现出过强的流动性。其中中信银行流动性比率最高，达到了 工商银行最低，只有 从贷存款比率这一指标来看，各家 银行 2010 年末的贷存款比率除 中国 农业银行外，均在 60%75%这一适度范围之内。但也可以明显的看到，除四大行外的其他六家银行的贷存款比率均超过 70%， 并 接近 75%的监管警戒线。其中， 贷存款比率 最高的民生银行达到了 风险较大。 各 家 银行现金资产比率 由高到低分别为：中信银行 ， 兴业银行 ， 交通银行 ， 中国银行 ， 中国 工商银行 ， 民生银行 ， 中国 农业银行 ， 中国 建设银 行 ， 招商银行 和 浦发银行。 综合以上比较，在流动性指标的比较中，四大国有商业 银行 依然表现出了明显的优势，流动性较好。 南京财经大学本科毕业论文 7 利性 比较 由于 与 盈利性 相关 的 子指标数量 较多， 故 此处选取最具代表性的两项指标，即资产利润率和利润增长率进行比较。 表 4家商业银行 2010 年盈利性指标数据 银行名称 资产利润率（ %） 利润增长率（ %） 中国工商银行 国银行 国建设银行 国农业银行 通银行 商银行 发银行 信银行 生银行 业银行 据来源： 中国金融年鉴 2010 表 4的数据显示，这十家银行的资产利润率相当，其中建设银行 最高，为 说明 其利用资产获取盈利的能力最强 ； 农业银行的资产利润率最低，为 但其利润增长率最高，达到了 明显高于其他 九家银行 。 另外，分别对这十家银行的资产利润率和利润增长率求平均值，可得平均资产利润率为 平均利润增长率为 可以看到， 在 资产利润率方面， 高于平均值 的分别为中国工商银行、中国建设银行、 招商银行和中信银行； 在 利润增长率方面， 高于平均值的分别为中国农业银行、招商银行、浦发银行、中信银行和民生银行。综合来看，只有招商银行和中信银行在 这 两项指标上都高于平均水平， 且中信银行相比招商银行有微弱 优势。 全性 比较 在 安全性的比较中， 可以 选取 资本充足率、不良贷款比率和拨备覆盖率这三项最具代表性 的 指标进行比较。 南京财经大学本科毕业论文 8 表 4家商业银行 2010 年安全性指标数据 银行名称 资本充足率（ %） 不良贷款比率（ %） 拨备覆盖率（ %） 中国工商银行 国银行 国建设银行 国农业银行 通银行 商银行 发银行 信银行 生银行 业银行 据来源： 中国金融年鉴 2010 表 4数据显示，这十家银行的资本充足率均高于 8%的监管要求且基本相当。不良贷款比率指标方面，兴业银行表现最佳，只有 而 中国 农业银行则高达 表现 最差。单就不良贷款率这一指标而言，股份制商业银行的表现均优于五家 国有商业银行 。 各家 银行的拨备覆盖率均在 100%以上，但彼此存在很大的差别，招商银行、兴业银行和浦发银行皆高于 300%。较高的拨备覆盖率是银行预防资产质量恶化的较好的保障，但过高的拨备覆盖率会冲减掉 较多的利润， 这 说明银行对其 盈利增长 的 控制过于稳健。因此， 单 就安全性而言，招商银行和兴业银行应该是最强的。 展能力 比较 表 4家商业银行 2010 年发展能力指标数据 银行名称 贷款增长率（ %） 存款增长率（ %） 中国工商银行 国银行 国建设银行 国农业银行 通银行 商银行 发银行 信银行 生银行 业银行 据来源： 中国金融年鉴 2010 南京财经大学本科毕业论文 9 表 4的数据显示，无论是贷款增长率还是存款增长率，兴业银行和浦发银行均处于前列， 中国 建设银行表现最差 ； 国有商业银行中，交通银行表现最好 。 综合而言，股份制商业银行整体表现出的发展能力优于国有银行 。 （二） 因子分析 由上面对商业银行各指标值的分析可以看出，这些商业银行在其竞争力的各单项一级指标评价中 的 表现具有一定差别，例如在某个单项 一级指标评价中 排名第一的银行，在另一 单项一级指标评价中的排名可能 比较靠后，而在同 一个一级指标中的不同二级细分指标 中 ，其排名也不完全一致。 因此，需要采取恰当的方法将各 评价因素 综合 起来，对商业银行 现实 竞争力进行评价， 进 而最终 得 出各家 商业 银行 现实 竞争力的综合排名。 本文将运用因子分析的方法 ，同时分析所有二十个二级指标， 从而得出 各个银行的综合得分和排名。 据标准化 对原始数据 （见附表 2） 进行无量纲化处理 ， 得到 标准化 后 的数据（见附表 1）。 取主因子 利用 件的因子分析功能 （ 进行 软件操作， 计算标准化数据的相关系数矩阵、特征根和特征向量 和 方差贡献率 。 表 4子的特征值、方差贡献率和累积方差贡献率 因子 初始特征值 方差贡献 方差贡献率 （ %） 累积贡献率 （ %） 1 表 4以看出 ，前四个因子的累积方差贡献率超过了 85%，故提取四个 公共 因子。 南京财经大学本科毕业论文 10 算因子得分 因子得分是因子分析的最终体现，当因子 得 分系数矩阵 矩阵 （表 4定下来以后，便可以进一步计算各主因子在每个样本上的具体数值， 即 因子得分。 表 4子得分系数矩阵 因子 1 2 3 4 据表 4子 得分的计算函数： 南京财经大学本科毕业论文 11 计算 结果如 表 4示： 表 4共 因子得分 2 4 计算综合得分 计算出 各公共因子 得分之后， 需要 以 旋转后的公共因子 的方差贡献率 为 权重 来计算各家银行的综合得分。 表 4转后的因子的特征值、方差贡献率和累积方差贡献率 因子 旋转 平方和载荷 方差贡献 方差贡献率 （ %） 累积贡献率 （ %） 1 合评价得分 可表示为 ： F=1中 1、 2 3 4 最终的综合得分和排名如表 4示。 因子分析的结果显示：在资产总额排名前十的上市商业银行的竞争力排名中，中国工商 银行排在第一位，紧随其后的是中国建设银行，中国 农业 银行、中国银行及交通银行分列三到五位，竞争力水平处于中上游。中信银 行、招商银行及兴业 银行分列六到八位，竞争力水平处于中下游。 浦发银行与民生 银行分别排在倒数第一位和倒数第二位。南京财经大学本科毕业论文 12 表 4子分析法排名结果 银行名称 因子得分 排名 中国工商银行 中国建设银行 中国农业银行 中国银行 交通银行 中信 银行 招商 银行 兴业 银行 浦 发 银行 民生 银行 0 五、 综合分析及 建议 （一） 针对排名结果的综合分析 中国 工商银行在 所选取的十家银行中规模最大，拥有其它银行 无法比拟的庞大 的客户群、广泛的分销网络和最先进的信息技术平台，市场份额远超其它银行，是 我国 最大的公司银行、个人银行和电子银行服务提供商。 中国 工商银行 传统 经营业绩表现 突出，收费业务和新业务发展迅速，拥有中国银行业最为完善和 领先的风险管理系统，这些 因素 都构成了 中国 工商银行超强的竞争力优势。因此， 中国 工商银行在这十家商业银行中竞争力综合评价排名中居于首位。 中信银行是我国 银行中 最早参与国内外金融市场融资，业务增长迅速并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。在“追求稳定增长的市值” 、“追求滤掉风险的利润” 的管理与经营理念 的 指引下，中信银行近期的经营业绩和风险管理水平 都 有了很大的提高。在 单个一级指标的评价中 ，中信银行的 流动性控制和盈利能力 在 10 家商业 银行 中表现较为出色，其它评价指标表现一般，综合排名处于中等位置。但 在参评的五家股份制商业银行中 ，中信银行 居于首位。 基于对商业银行竞争力的影响因素及所选取的评价指标的直观分析 ， 可以明显地发南京财经大学本科毕业论文 13 现 中国 工商银行、 中国 建 设 银行、 中国 银行这些国家控股的大型 股份制 商业银行在贷款份额、存 款份额以及资产总额等总量指标上占 据 绝对优势，体现出国有商业银行在传统业务 方面比其它商业银行更具 竞争力。但 同时，由于 国有商业银行 规模 庞 大，其本身是国家 宏观 经济 调控的 主要 承担者， 又由于中国 社会 的发展现状， 国有银行 在 短期内无法有效解决人员结构臃肿 、 服务效率相对较低、缺乏激励 和 约束机制 等多方面的问题 。相比之下，中小型股份制银行 经营灵活性强、人力资源结构科学 合理 ，经营 的主要对象是盈利能力较强的非国有企业。中小型股份制商业银行以盈利为目的，更倾向于引进较先进 的组织结构， 容易 形成 多元化的产权结构和高学历、高层次化的人力资本结构，即 其在发展能力、公司治理结构和 人力资 源管理等方面更胜一筹，形成了较为明显的竞争优势。从发展能力 的相关 指标中不难 看出， 与四大国有商业银行相比， 兴业银行、浦发银行、招商 银行这些中小型上市商业银行 拥有 更 快的增长速度和 更为强大的发展潜力 。 总体而言，在 资产规模和市场规模方面，中小型股份制商业银行远不及国有商业银行 ，而 在其他 方面，中小型股份制商业银行还是表现出了很强的竞争力。但是，由于在规模指标这一硬件因素方面 各家银行的差距过于悬殊 ，中小 型 股份制商 业银行的竞 争力依然不及规模庞大的国有商业银行 。 （二） 建议 通过对这十家商业银行竞争力的评价可以发现 ， 我国商业银行 彼此 之间的竞争力存在 较大 差距。面对越来越 激烈的市场竞争，商业银行必须认真审视 自身的问题 ，全面提高自身的综合竞争力水平。结合以上对商业银行竞争力评价结果的分析，本文从扩大资产和市场规模、加强人力资源管理、 提高风险管理能力、 加快 服务 和技术创新等方面 针对 如何 提升上市商业银行竞争力 提出了 若干 政策 建议。 大资产和市场规模 从全文对商业银行竞争力的比较中 不难发现，我国 中小 型 股份制商 业银行在资产 规模和市场规模方面与国家控股的大型商业银行存在较大 差距。因此，中小型股份制商业南京财经大学本科毕业论文 14 银行 仍需 进一步扩大资产规模。当然，商业银行扩大资产规模，是一项漫长的系统工程，需要从多方面协同入手，以实现协调 和可持续 发展。 强人力资源管理 我国商业银行应 积极借鉴国际先进 管理 经验，构建一套适合中国银行业发展的 高效的人力资源管理体系，加快建立一个 激励有力、 约束有效的新型 银行 人力资源管理体系。第一， 优化 员工结构 ，减员增效。 尽力做到 合理分工， 结合岗位要求安排工作，提高员工 工作 的 积极性和 效率。建立一套科学、完善的个人 业绩考 核制度，定期对员工的 进行综合 考核 。同时，要 发挥市场 在 人力资源 配置方面 的作用 ， 采用 公开选拔、公平竞争的透明 方式选拔 和任用优秀 人才， 也要 为 员 工营造 良好的成长 和发展 空间。第二，设计合理的工资报酬制度， 通过岗位评估，确定岗位薪酬等级，建立 科学 的 岗位工资体系。同时，结合绩效管理体系的建设，建立 与 绩效挂钩的绩效薪酬体系。第三，商业银行要充分认识到 专业 培训的重要性，建立、健全培训机制 ，提高员工服务水平。 高风险管理能力 自 20 世纪中期以来，全世界范围内周期性产生的金融风暴有愈演愈烈的趋势， 这使得商业银行面 临 的风险呈现出复杂化、多样 化和全球化的趋势，现代商业银行风险管理 面临更大的挑战 。 风险抵御 能力 对商业银行的综合竞争力有着极大的 影响作用，因此商业银行 需要进一步完善自身 的风险监控体系，及时对银行的各项监控指标 进行监测和分析 ，综合评价风险状况，提前 做好 防范 工作，以便 控制和化解金融风险。 具体来说，风险管理 要 涵盖 银行 业务发展的全部流程 ， 银行需 认真做好客户准入、贷前调查、贷中审查、贷后管理和保全清收 的系统工作 。 快服务和技术创新 商业银行应积极 引进先进科技 、鼓励创新 ，充分发挥现代信 息 技术在金融 业 创新中的支撑 作用。 目前， 我国的 银行 信用 卡业务 和网上银行业务 虽 己取 得 了 迅速 的 发展 ，但