华东林业产权交易所现货交易管理办法.doc

华东林业产权交易所现货交易管理办法第一章 总则第一条为维护华东林业产权交易所（以下简称“交易所”）的现货交易市场秩序，规范交易市场参与者的现货交易行为，保障交易各方的合法权益，更好地服务实体经济，根据国家和浙江省政府有关法律、法规、政策制定本办法。第二条 交易所受浙江省人民政府、国家林业局及政府其它主管部门的监督、管理。第三条交易所遵循“公开、公平、公正”的原则，在充分利用和发挥现代信息技术优势的基础上，为交易所现货交易的参与者提供商品交易、货款结算、现货交收、商品融通和信息发布等服务，实现大宗商品现货贸易的电商化、网络化。第四条本办法适用于在交易所进行的所有现货交易相关活动。交易所、交易商、授权服务机构、指定结算银行、指定交收仓库（包括仓库和厂库）、指定质检机构、指定评估机构等参与交易所现货交易活动的主体及其工作人员必须遵守本办法。第二章 挂牌交易品种和交易时间第五条交易所挂牌交易品种主要为大宗农林商品，交易所将根据实际业务需要陆续推出更多的交易品种（具体挂牌交易品种的推出时间以交易所公告为准）。第六条交易日为每周一至周五（国家法定节假日除外）。每一交易日各交易品种的交易时间安排由交易所另行公告。第三章电子交易合同第七条“电子交易合同”是指交易商依照法律法规和本办法及交易所的有关规定，通过交易所现货电子交易系统进行挂牌商品的交易而订立的现货买卖合同。第八条 “电子交易系统”是指交易所为交易商提供的，进行挂牌商品的买入或卖出的申报，经过计算机处理成交后生成电子交易合同的电子商务平台。第九条交易所通过专业网站公告挂牌商品的电子交易合同（示范）的主要条款，包括但不限于：合同名称、商品名称、商品代码、成交数量、订货价格、交收时间、交收地点、质量规定、合同订金、货款结算、增值税专用发票、违约责任及附件说明等。电子交易合同附件中注明挂牌商品交易所需的参数，包括但不限于：最小交易单位、报价单位、最小变价单位、最小交收申报数量等。电子交易合同附件与电子交易合同具有同等法律效力。第十条“商品代码”是指在电子交易系统中进行交易的挂牌交易品种的商品编号，商品代码所代表的内容在电子交易合同中载明。第十一条“最小变价单位”是指电子交易合同的单位价格涨跌变动的最小值。 第十二条 现货交易必须以最小交易单位的整数倍进行，不同交易品种最小交易单位的商品数量在该交易品种的电子交易合同（示范）中载明。第十三条电子交易合同以人民币计价，计价单位为元。第四章交易商第十四条 交易商是指经交易所审核批准，获得交易所交易商资格，并租用交易所交易商位的企业法人、其他经济组织或合格的自然人。第十五条 交易商应与交易所签订华东林业产权交易所入市协议并办理交易所规定的相关手续，经交易所审核批准，获得交易商资格的企业法人、其他经济组织或合格的自然人方可参与交易。第十六条 申请成为交易商，应具备以下条件：（一） 具有一定资金实力及良好的商业信誉；（二） 能独立从事现货商品交易活动；（三） 承诺遵守本办法和交易所制定并发布的交易、结算、交收规则等规定； （四） 交易所规定的其它条件。第十七条 申请成为交易商的企业法人、其他经济组织或合格的自然人，应填写开户申请表，并按要求提供相关文件，经交易所审核批准后，按交易所的要求在7个工作日内办理完成如下事项： （一） 在交易所指定结算银行开设资金账户；（二） 按交易所、指定结算银行的要求与交易所及指定结算银行签订三方协议或与指定结算银行签订双边协议；（三） 与交易所签订华东林业产权交易所入市协议；（四） 按照华东林业产权交易所入市协议的规定向交易所缴纳相关费用；（五） 交易所规定的其它需办事项。第十八条 交易商位是指交易商通过交易所现货电子交易系统进行现货交易的专用终端，每个交易商可拥有一个交易商位。第十九条 为保证电子交易的便捷和安全，交易所对交易商实行交易账号管理，一个交易商位对应一个交易账号。第二十条 交易商应向交易所书面申请一个交易商位，经核准后，交易所为其交易商位确定唯一的交易账号。第二十一条 交易商自行设定并管理其交易商位的交易密码。交易密码经电子交易系统确认后，作为交易商通过其交易商位计算机终端进入电子交易系统的钥匙。交易商在交易时间内必须输入与其交易商位相对应的交易密码，登录电子交易系统后，方可进行交易。第二十二条 交易商享有下列权利：（一）通过交易所电子交易系统进行现货交易；（二）享有交易所提供的货款结算服务；（三）符合交收条件的交易商享有交易所提供的现货交收服务；（四）享有交易所提供的交易信息和有关服务；（五）使用交易所提供的有关设施；（六）对交易所的工作提出意见和建议； （七）其它依法应享有的权利。第二十三条 交易商应履行下列义务：（一） 遵守国家法律、法规、本办法及交易所其它相关规定；（二） 妥善保管其交易账号和交易密码，并对因其交易账号和交易密码在交易所使用所产生的法律后果承担全部责任；（三） 按交易所有关规定缴纳各项费用；（四） 接受交易所的监管；（五） 及时向交易所通报其重大变更事项；（六） 保证其提供材料的真实性、准确性、合法性，并承担相应法律责任；（七） 其它依法应履行的义务。第二十四条交易商存在下列情况之一的，交易所可以取消其交易商资格：（一） 拒不执行交易所有关规定的；（二） 不按交易所有关规定缴纳相关费用的；（三） 违反国家法律、法规、规章和严重违反交易所有关规定的其它情况。第二十五条 交易商若要注销其交易账户，需要满足如下条件：（一）交易商的交易账户在申请注销的当天无交易、无订货、无负债、无资金余额； （二） 交易商至签约银行柜台或通过网银办理账户签约关系解除的相关手续； （三） 解约成功后，交易商携带证件材料至开户机构申请办理销户。第五章 会员第二十六条交易所的会员分为综合会员和特别会员。综合会员包括授权服务机构和自营会员，特别会员包括指定结算银行、指定交收仓库、指定质检机构、上市主体企业等。第二十七条授权服务机构是指根据交易所的有关规定，经交易所审核批准，在交易所授权范围内从事交易所授权业务的企业法人或者其它经济组织。第二十八条授权服务机构可从事的业务范围：（一） 代理交易所进行市场开发；（二） 协助交易商办理交易所入市交易手续；（三） 代理交易所为交易商提供交易业务培训；（四） 代理交易所进行交易所挂牌商品的市场推介；（五） 协助交易所对其所开发交易商的交易行为进行风险控制；（六） 交易所书面委托的其它事项。第六章交易所现货交易第二十九条交易所现货交易是指在交易所主持下，买卖双方交易商通过交易所电子交易系统对挂牌交易商品申报自己的采购价格或销售价格及数量，经电子交易系统进行处理成交后自动生成电子交易合同的行为。第三十条 交易所现货交易采用延期交收补偿制度来平衡实物交收申请未获得满足的交易商的利益。延期交收补偿制度是指交易商订立电子交易合同后，进行交收申报但申报当天未获得满足的，将根据交易所的相关规定获得延期交收补偿费。第三十一条 交易所根据挂牌商品的情况采用补充仓申报制度来促进现货交收。补充仓申报是指补充仓会员通过提供资金或实物满足每交易日交收申报差额部分的交收需求来获取延期交收补偿费收益的交易行为。第三十二条交易所挂牌商品的报价标准参照该商品的现货交易合同和 华东林业产权交易所现货交易结算办法（暂行）的规定执行。第三十三条 交易商通过电子交易系统进行报价，报价分为买入订立报价、卖出订立报价、买入转让报价和卖出转让报价。（一）订立：买卖双方签订电子交易合同，称为订立合同。对于买方来说，签订了一份买入合同，持有买订立；对于卖方来说，签订了一份卖出合同，持有卖订立。（二）转让：买卖双方在已经持有电子交易合同的情况下，在没有正式交货之前，可以将其转让给他人。持有买订立合同的采用卖出的方式进行转让；持有卖订立合同的采用买入的方式进行转让。买卖双方可以单方面转让合同。第三十四条 交易中有关价格、数量信息的名词定义为：（一） 开市价：某一挂牌交易商品在某一交易日的第一笔成交价格。（二） 收市价：某一挂牌交易商品在某交易日停止交易前最后一笔成交价格。（三） 最高价：某一挂牌交易商品在某交易日最高成交价格。（四） 最低价：某一挂牌交易商品在某交易日最低成交价格。（五） 最新价：当前最新的一笔成交价。（六） 涨跌：最新价减上一交易日结算价之差；正为涨，负为跌。（七） 买入量：某一价格对应的买入商品数量的总和。（八） 卖出量：某一价格对应的卖出商品数量的总和。（九） 成交量：该交易日累计成交的商品数量。（十） 订货量：交易商已签订电子交易合同且尚未进行实物交收的商品数量。（十一） 结算价：指某一交易商品在某交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价格。结算价按照最小变价单位取整。该交易日无成交时，延用上一交易日的结算价。结算价是进行当日持有电子交易合同盈亏结算和制定下一交易日涨跌幅限制的基准价。（十二）交收结算价：某一挂牌交易商品交收申报成交当日的结算价，是否含税由各商品现货交易结算细则规定。第三十五条 交易商进行交易应按规定向交易所缴纳交易手续费。 第三十六条交易商通过其交易商位进行交易，交易商在其交易商位的所有交易行为均视为该交易商的交易行为。交易商必须对其交易商位发出的所有交易指令及交易结果承担法律责任。 第三十七条 交易程序：（一） 交易所实行合同订金制度，交易商在进行交易前应有满足其交易所需的足额交易资金。交易商通过电子交易系统进行订立报价后应按交易所的有关规定交付合同订金，买卖双方交付合同订金的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。（二） 交易商进行买卖申报后，由电子交易系统进行相应的处理，成交价是买卖双方订立、转让或受让电子交易合同的价格。（三） 交易成交后，电子交易系统将自动生成附有标示交易账号和交易时间的电子交易合同，交易结果通过电子交易系统发送至交易商的交易终端上。（四） 申报买入、卖出的数量如果未能全部成交，未成交部分仍然存于电子交易系统中，继续参加当日的电子交易。（五） 现货电子交易系统将根据交易结果对交易商的交易资金进行实时计算。当交易商交易资金余额不足时，电子交易系统不再接受其增加订货量的买卖指令。（六） 未成交指令可以撤销。如未撤销，在该交易日交易结束后则自动失效。（七） 交易商在交易所订立电子交易合同后，买卖双方约定可以通过电子交易系统单方将其在合同中的权利和义务协议转让给其它交易商，合同权益转让的损益由合同的转让方承担。买卖双方合同一经签订成交，即视为已同意另一方向第三方转让其在合同中的权利和义务。 （八） 每个交易日交易结束后，交易商可通过电子交易系统获取成交记录。交易商应及时核对交易记录，如对交易记录有异议应在下一交易日开市前三十分钟向交易所以书面方式提出。第三十八条交易所实行每日价格涨跌幅限制制度。（一） 价格涨跌幅限制制度即对通过现货电子交易系统进行的交易申报价格设置涨跌限幅价格，当日涨跌限幅以上一交易日的结算价为基准价，涨跌限幅价格以外的申报视为无效申报。（二） 在达到涨幅上限或跌幅下限时，现货电子交易系统将买入或卖出申报按照“代为转让优先、转让优先、时间优先”的原则进行排序配对。（三） 交易所有权根据市场情况调整价格涨跌限幅，控制交易风险。第三十九条新推出的挂牌交易品种的首日挂牌指导价由交易所确定并提前公布。首日挂牌指导价是确定新挂牌交易品种电子交易合同第一天交易价格涨（跌）限幅的依据。对曾经有成交而目前无订货量的电子交易合同，当其结算价与市场存在较大差距时，交易所可以公布新的指导价。 第四十条延期交收补偿费的收付及计算方式（一）延期交收补偿费收付提出交收申报但未获得交收配对的买方（卖方）和补充仓申报成交的补充仓会员按照交易所的相关规定收取延期补偿费，而当天持有反向电子合同且未提出交收申报的一方则按照交易所的相关规定支付延期补偿费。若交易商既有买订立又有卖订立，且买卖订货量相抵后其净订货量属于需要交补偿费的那一方，则净订货量部分需要缴纳延期交收补偿费，如果相抵后其净订货量和未获得交收配对的方向相同，则不需要缴纳延期交收补偿费。（二）计算方式延期交收补偿费总额交收申报数量差当日结算价延期交收补偿费率补偿天数某交易商（或补充仓会员）应收延期交收补偿费该交易商申报交收但未配对成交数量（或补充仓会员成交数量）当日结算价延期交收补偿费率补偿天数某交易商应付延期交收补偿费延期交收补偿费总额补偿费支付方未申报净订货总量该交易商未申报净订货量交收申报数量差指所有提出交收申报的买入订货量和卖出订货量的差值。（三） 延期交收补偿费率的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。交易所可根据市场情况（包括但不限于挂牌商品的仓储成本、银行贷款利率发生大幅变动或者商品价格出现涨（跌）限幅单边无连续报价）对延期交收补偿费率进行调整。（四）补偿天数是指该交易日交收申报时间至下一交易日交收申报时间的自然日天数。（五）延期交收补偿费的分配与缴付精确到0.01元，分配采用小数化零的原则，缴付不足0.01元的按0.01元收取。第四十一条 交易商进行现货交收应按规定向交易所缴纳交收手续费。第四十二条交易所对现货交易、结算、交收资料的保存期限应当不少于10年。第七章结算业务第四十三条交易所实行每日结算制度。第四十四条交易所在各指定结算银行开设一个专用结算账户，用于清算交易商应交付的合同订金、盈亏、交易手续费、交收订金、交收手续费、货款及其它现货交易相关款项。第四十五条 交易商须在某一指定结算银行开立一个资金账户。交易所与交易商之间资金划转通过同一结算银行的交易所专用结算账户和交易商资金账户办理。第四十六条每个交易日结束后，交易所根据交易结果和交易所有关规定对交易商合同订金、交易手续费、转让盈亏、交收订金、交收手续费、货款及其它现货交易相关款项进行结算。如交易商在交易所专用结算账户内的交易资金余额不足以支付以上款项，交易所向该交易商发出追加合同订金的通知。第四十七条当交易商交易资金余额不足时，交易商应在下一个交易日开市前补足需追加的资金数额，否则交易所将对其持有的电子交易合同进行代为转让，直至补足所欠款项。第四十八条交易所为交易商提供货款结算服务。交收货款的结算实行“一收一付，先收后付”的方法。卖方按照提出交收申报并交收配对成功当天该商品的结算价收取货款并开具增值税专用发票，买方按提出交收申报并交收配对成功当天该商品的结算价支付货款。第四十九条当日结算完成后，交易商可以通过电子交易系统获得相关的结算数据。交易商对结算数据有异议，应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式向交易所提出。如交易商在上述规定时间内没有对结算数据提出异议，则视作交易商已认可结算数据的正确性。第五十条交易商应加强交易资金管理，严格执行交易所的有关规则、规定，并及时获取和核对结算数据，妥善保管结算方面的资料、凭证、帐册等以备查询。第八章交收业务第五十一条交收是买卖双方根据交易所相关交收规定及电子交易合同的约定，卖方向买方转移交易商品的所有权，买方向卖方支付货款的过程。第五十二条 交易所规定的交收方式为交易所交收和自行交收。第五十三条 交易所交收是指买卖双方按电子交易合同的约定，卖方通过交易所向买方转交货物，买方通过交易所向卖方支付货款，完成货物所有权转移的交收方式。第五十四条 自行交收是指持有相同电子交易合同的买卖双方经协商一致后向交易所提出申请，获得交易所批准后，按照双方协商的货物交收的时间、地点及货款支付方式进行交收的方式。第五十五条交易所现货交易采用每交易日交收申报制度和补充仓申报制度。交易所根据买卖双方的交收申报，按“时间优先”的原则配对。交易所可根据实际情况调整相应的交收时间，以交易所的公告为准。第五十六条 在每个交易日申报结束后，如出现交收申报数量差，补充仓会员可以在该交易日规定的时段内对当日交收申报未配对成功的订货进行补充仓申报，调节实物交收供求矛盾。第五十七条 交收申报配对成功后，由交易所电子交易系统自动生成作为买卖双方履行实物交收依据的电子交易合同。第五十八条申报交收的交易商必须具备一定的条件，具体条件由各挂牌商品的交收细则规定。若申报交收的交易商在交收配对成功后不履行或不能履行交收相关约定的，将承担相应的违约责任。第五十九条买卖双方交收申报配对成功及补充仓申报配对成功后，应按交易所的有关规定交付交收订金、注册仓单及交收手续费。交收订金和交收手续费的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。 第六十条补充仓会员申报配对成功，交易系统按其补充仓申报方向相反的方向自动生成电子交易合同，成交价格为当日结算价，订货量为补充仓申报成交数量，按交易所电子交易合同的规定收取合同订金。第六十一条 交易商应将交收的货物存放于指定交收仓库，并按规定履行相关义务、缴纳相关费用。第六十二条 指定交收仓库是指由交易所指定的，为交易商履行电子交易合同提供仓储服务及货物交收的仓储企业。指定交收仓库分为基准交收仓库和一般交收仓库，基准交收仓库是指交易所为确定上市交易品种的交易报价而指定的交收仓库。第六十三条 指定交收仓库应遵守其与交易所签订的协议书和华东林业产权交易所指定交收仓库管理办法（暂行），妥善存储和保管交收商品，保证交易商交收。因设施设备状况或管理不良造成的损失由指定交收仓库承担。第六十四条指定交收仓库在收到交易商的货物后，按有关要求开具存货凭证，交易商持有指定交收仓库开具的存货凭证，经交易所核准、注册后成为注册仓单。 第六十五条交收配对成功的交易商必须在交易所规定的时间内将交易所确认的注册仓单或货款交到交易所。第六十六条交易所按照“大数先配，数量取整，统筹兼顾”原则进行交收配对。第六十七条在交易所规定的时间内，参与现货交收的买方交易商在自己的交易账户中备足交收货款后，交易所向其分配注册仓单并开具提货单；参与现货交收的卖方交易商交出注册仓单并在买方交易商办理完相关提货手续后，交易所付给其货款，一收一付，先收后付。第六十八条 参与现货交收的买方交易商在收到货物后如有异议，应在交易所规定的时间内向交易所提出书面申请。第六十九条 交易所指定若干经国家认证的质检机构作为第三方质检机构。交易商对交收货物的质量产生异议，应在指定质检机构中选择质检单位。交易所将指定质检机构出具的质检报告作为认定交易商是否发生交收违约的依据。第七十条 指定质检机构须对其出具的质检报告负责。因质检报告失真而造成损失的，指定质检机构应承担相应责任。第七十一条 具有下列情况之一的，交易商构成交收违约，交收违约的处罚按交易所有关规定执行。（一） 在规定交收期限内，卖方交易商未如数交付注册仓单的； （二） 在规定交收期限内，买方未能如数支付货款的；（三） 卖方交付的商品不符合规定标准的；（四） 在规定期限内，卖方未能开具增值税专用发票的（若买卖双方协商后，买方同意延期开具发票的情况除外）。（五） 交易所认定的其它交收违约情况。第七十二条挂牌商品的现货交收流程以及交收中买卖双方的数量、质量权益和风险责任划分按交易所挂牌商品具体交收细则的相关规定执行。第七十三条 替代交收商品与标准交收商品的差价按照交易所相关规定及公告信息执行。第九章风险控制第七十四条 交易所实行交易商品价格涨跌幅限制制度、订货量限额制度、代为转让制度、大户报告制度和风险警示制度等。第七十五条交易所实行价格涨跌幅限制制度。当挂牌交易的商品价格出现连续多交易日同方向达到日涨跌限幅或市场风险明显增大时，交易所可以采取调整涨跌限幅大小、提高合同订金及按一定原则强制减少订货量等措施控制交易风险。第七十六条 交易所实行订货限额制度。订货限额是指交易所规定单个交易商可以持有的，按买入或卖出单方向计算的某一交易品种总订货量的最大数额。交易所根据不同交易品种的具体情况，分别确定单个交易商某个交易品种的订货限额，具体情况参见挂牌交易品种的上市公告及相关规定。第七十七条 交易所实行代为转让制度。代为转让是指在一定条件下，交易所对交易商持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让。交易所对交易商订货量超过限额的或未按规定及时追加合同订金的，以及发生其它违规行为的，交易所对交易商持有的部分或全部电子交易合同予以代为转让。代为转让产生的费用及损失由违规的交易商承担。因市场原因无法实行代为转让而扩大的损失也由违规的交易商承担。第七十八条交易商无法履行合同的，交易所有权采取下列保障措施：（一） 暂停其“订立”交易；（二） 按规定实行代为转让，并用转让后释放的合同订金赔偿守约方或交易所因该交易商未履行合同带来的损失。第七十九条交易所实行大户报告制度。当交易商某一交易商品的订货量达到交易所对其规定的订货限额80%以上（含本数）时，则达到交易所报告界限。交易商应主动于下一交易日结束前依交易所的规定向交易所报告其资金情况、订货量情况。交易所可根据市场风险状况，调整改变订货报告标准。报告材料包括：（一） 填写完整的交易商（大户）报告表，内容包括交易商名称、交易商的交易账号、电子交易合同代码、现有订货数量方向、合同订金、可用资金；（二） 资金来源说明；（三） 交易所要求提供的其它材料。第八十条交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以采取要求交易商报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和控制风险。第八十一条 风险控制具体细节参见 华东林业产权交易所风险控制管理办法（暂行）。第十章异常情况处理第八十二条在交易所现货交易过程中，如果出现以下情形之一的，交易所可以宣布市场交易进入异常情况，采取紧急措施化解风险：（一） 地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或计算机系统故障、网络故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行；（二） 交易商出现结算、交收危机；（三） 当出现本办法第七十八条情况并采取相应措施后仍未化解风险；（四） 交易所认为需要宣布进入异常情况的其它情形。出现上述异常情况时，交易所可以采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨（跌）限幅大小、调整合同订金比例、暂停新订立、限期转让、代为转让、限制出金、限制交收申报、调整延期交收补偿费率等紧急措施。第八十三条交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，一般暂停交易的期限不超过3个交易日。第八十四条交易所宣布市场交易进入异常情况并决定采取紧急措施前将予以公告。因交易所在市场异常情况下采取的相应措施造成的损失，交易所不承担责任。第十一章 交易系统和信息发布管理第八十五条 交易所根据需要有权选择升级或更换交易系统，并有权要求交易商配合交易所采取相应措施，因交易商不配合造成的自身损失，交易所不承担责任。第八十六条 交易所升级或更换交易系统应当进行公告。第八十七条 交易所通过现货电子交易系统和交易所官方网站和其它专业网站发布交易所的有关文件和数据资料，向交易商提供交易行情及相关的行业综合信息。第八十八条交易所、交易商、授权服务机构、指定结算银行、指定交收仓库、指定质检机构、指定评估机构等不得泄露在从事同交易所有关业务中获取的商业秘密，不得发布虚假的或带有误导性质的信息。 第八十九条 交易所市场产生的交易信息归交易所所有。未经许可，任何机构和个人不得擅自使用和传播。第九十条 为交易所电子交易系统和专业网站提供软硬件服务的专业机构需要遵守与交易所签订的有关协议，保证交易设施的安全运行和交易信息发布的及时性、准确性。第十二章监督管理第九十一条交易所依据本办法及相关规则、规定，对在交易所内从事的