（管理科学与工程专业论文）房地产投资分析及其混沌控制研究.pdf

中文摘要本文主要研究房地产投资及其混沌控制，在分析房地产投资的基础上，对房地产投资进干溉l 控制，以实现虏地j “：投资与区域经济可持续叻、洲发展的日标。本文主要研究内容如下：1 分析房地产的特性和多重属性；在分析房地产业的特性、经济职能和运行机制基础上，确定房地产业是国民经济的支柱产业：最后简要分析房地产投资特性及现状。2 从宏观角度对房地产投资进行全面的系统研究，对房地产投资中关键的三个组成部分：投资主体、投资规模和投资结构、投资方式进行了深入分析，并确定了房地产投资的关键要素：房地产投资额、投资收益率和融资利率。3 将房地产投资与宏观经济协调发展和可持续发展相结合，提出房地产投资的发展目标：实现房地产投资与区域经济的可持续协调发展。具体内容包括四个方面：分析了房地产投资对经济周期的影响和对经济增长的促进作用：研究了房地产投资中可能具有的泡沫成分及影响因素，得出表现和成因，并提出我国对此的借鉴和启示；在房地产投资中引入可持续发展观，从经济持续、生态持续和社会持续三个方面对区域可持续发展施加影响，给出了相应的发展对策；房地产投资的发展目标需要通过政府的宏观调控作为实现保证，分析其必要性、具体实施、政府角色定位及调控手段。4 将混沌控制方法应用于房地产投资领域，以达到可持续协调发展的目的。将混沌理论引入社会经济系统，在分析经济混沌基础上，建立了l o g i s t i c 和l o r e n z 两种形式的房地产投资混沌经济模型。研究了以抑制混沌为目的的混沌控制方法，将其用于控制房地产投资泡沫，在房地产投资l o g i s t i c 模型基础1 “上，给出房地产投资泡沫的控制策略。另外，研究了以利用混沌为目的促进经济增长的混沌同步方法，在房地产投资l o r e n z 模型基础上，建立了房地产投资的同步模型并给出了同步策略。关键词：房地产投资，经济增长，泡沫，可持续发展，混沌，混沌控制a b s t r a c tt h i sr e s e a r c hi sa b o u tt h er e a le s t a t ei n v e s t m e n ta n a l y s i sa n di t sc h a o sc o n t r 0 1 a f t e ra n a l y z i n gr e a le s t a t ei n v e s t m e n t ，c h a o sc o n t r o li su s e dt oa c h i e v er e a ls t a t ei n v e s t m e n ts u s t a i n a b l eh a r m o n i o u sd e v e l o p m e n tw i t hr e g i o n a le c o n o m y 1 c h a r a c t e r sa n da t t r i b u t e so fr e a le s t a t ea r ea n a l y z e d i ti sc o n f i r m e dt h a tr e a le s t a t ei n d u s t r yi st h es u p p o r t i n gi n d u s t r yo nt h eb a s i so ft h ea n a l y s i so fi t sc h a r a c t e r s 、f u n c t i o n sa n dm e c h a n i s m a tl a s t ，r e a le s t a t ei n v e s t m e n te s s e n t i a l i t ya n dp r e s e n tc o n d i t i o na r eb r i e f l yd i s c u s s e d 2 f r o mt h em a c r o s c o p i cp o i n to fv i e w , r e a le s t a t ei n v e s t m e n ti sr e s e a r c h e d i t sk e yp a r t sa r ei n v e s t m e n tp r i n c i p a lp a r t s 、i n v e s t m e n ts c a l ea n ds t r u c t u r e 、i n v e s t m e n tm o d e s a f t e ra n a l y z i n gt h e s ep a r t s ，t h ek e yf a c t o r s ，w h i c ha r er e a le s t a t ei n v e s t m e n ta m o u n t 、i n v e s t m e n tr e t u r nr a t e , f i n a n c i n gi n t e r e s t ，a r ed e f i n e d 3 c o m b i n i n gh a r m o n i o u sd e v e l o p m e n ta n ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ，t h ep o i n to fa c h i e v i n gr e a ls t a t ei n v e s t m e n ts u s t a i n a b l eh a r m o n i o u sd e v e l o p m e n tw i t hr e g i o n a le c o n o m yi sp u tf o r w a r d ，w h i c hi st h ed e v e l o p m e n tg o a lo fr e a le s t a t ei n v e s t m e n t a tf i r s t ，t h er e l a t i o nb e t w e e nr e a le s t a t ei n v e s t m e n ta n de c o n o m yg r o w t hi sr e s e a r c h e d i ti sa n a l y z e dt h a tr e a le s t a t ei n v e s t m e n te x e r c i s e s i n f l u e n c eo ne c o n o m yc i r c l ea n da c c e l e r a t e se c o n o m yg r o w t h s e c o n d l yr e a le s t a t ei n v e s t m e n tb u b b l e sa n dt h e i ri n f l u e n c ef a c t o r sa r er e s e a r c h e d o nt h eb a s i so fr e s e a r c h i n ga n c i e n t l yp h e n o m e n a ，t h e i rc a u s eo ff o r m a t i o ni sa n a l y z e da n di su s e df o rr e f e r e n c e ，t h i r d l yr e a le s t a t ei n v e s t m e n th a si n f l u e n c eo nr e g i o n a ls u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n tf r o mt h r e ea s p e c t so fs u s t a i n a b l ee c o n o m y 、s u s t a i n a b l ez o o l o g ya n ds u s t a i n a b l es o c i e t y ，i t sd e v e l o p m e n tc o u n t e r m e a s u r e sa r ep u tf o r w a r d a t t g o v e m m e n t sm a c r o s c o p i cr e a d j u s t m e n ta n dc o n t r o lm e a s u r e sa r en e c e s s a r y i t su s e 、g o v e r n m e n tr o l ea n dp a r t i c u l a rm a c r o s c o p i cr e a d j u s t m e n ta n dc o n t r o lm e a s u r e sa r ed i s c u s s e d 4 c h a o sc o n t r o li su s e dt oc o n t r o lt h er e a le s t a t ei n v e s t m e n t i nt h i sp a r t ，t h ec h a o t i ce c o n o m i cm o d e lo fr e a le s t a t ei n v e s t m e n ti sf o u n d e do nt h eb a s i so ft h ea n a l y s i so fe c o n o m i cc h a o s c h a o ss u p p r e s s i o ni su s e dt oc o n t r o lr e a le s t a t ei n v e s t m e n tb u b b l e sw h i l ec h a o ss y n c h r o n i z a t i o ni su s e dt oa c c e l e r a t ee c o n o m yg r o w t h ，t h ec o n t r o ls t r a t e g ya n ds y n c h r o n i z a t i o n ss t r a t e g ya r ep u tf o r w a r d e d k e y w o r d s ：r e a le s t a t ei n v e s t m e n t ，e c o n o m yg r o w t h ，b u b b l e ，s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ，c h a o s ，c h a o sc o n t r 0 1独创性声明本人声明所晕交的学位论文是本人神：导师指导下进行的研究丁作和取得的研究成果，除r 义- i ，特别加以杯注干| j 敛谢之处外论义小1 i 也禽j e 他人u 纷发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得鑫壅蠢堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：宣南堑老签字日期；2 口。三年月彳口学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解鑫壅盘鲎有关保留、使用学位论文的规定。特授权墨盗盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁擞。( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名：支蛹象老导师签名摊次秀签字目期：勘。2 年月刁 ：_ l签字日期；二掀年7 月二j 7 日第一章绪论第一章绪论房地，“烂人类赖以t l 存和生活的丛础和；扼体房地j “业则足讼观经济i f t 的支柱产业，房地产投资对经济增长有举足轻重的影响。长久以来，大部分研究都只从微观角度研究房地产投资主体的投资成本、收益、风险等。对房地产投资在宏观经济中的发展目标和具体控制方法鲜有涉及。因此，本文在房地产投资宏观研究基础上，通过对房地产投资进行混沌控制，以实现与区域经济可持续协调发展的宏观目标，希望能够从全新的宏观角度，使用前沿的混沌控制方法，对房地产投资在宏观经济中的作用进行详尽的研究。本文的研究不仅具有理论上的创新意义，也有助于在具体实践中引导房地产投资的健康发展。本章简要介绍与区域经济协调发展的房地产投资混沌控制的研究背景以及国内外相关领域的研究进展，给出论文的主要研究内容和创新点。1 1 研究背景房屋和地是人类赖以生存的基本物质基础，既为物质生产提供活动场所，又为人们提供生活空间和安全保证。从远古时代开始，房屋和土地就伴随着社会发展、经济繁荣和科技进步而不断发展，并得到越来越有效的利用。伴随城市的成长与发展、城市数量和规模的急剧增长，形成了现代房地产经济活动的客观条件，为房地产业提供了发展空间 i - 2 。房地产业是国民经济的支柱产业，直接制约和影响社会生产生活的诸多方面。房地产投资作为支持房地产业运行的经济行为，直接影响房地产业的发展结果，进而对宏观经济的稳定发展产生影f j 虮目前投资对经济发展的促进作用明显增强，而房地产投资又是投资增长的主力，成为推动经济增长的决定性因素，具有广阔的发展空间。因此，确定房地产投资适当的宏观经济发展目标成为保证其健康发展的前提条件。房地产投资是促进经济增长的关键要素，但也有可能引发经济泡沫，危害经济发展，必须与区域经济发展相协调。同时，房地产投资涉及土地和资本两种主要的资源要素，结合可持续发展观也相当必要。基于以上观点，确定房地产投资的宏观发展目标为：实现房地产投资与区域经济的可持续协调发展。要实现该目标，要求政府具备足够的宏观调控能力影响经济波动，以确保有良好的国内和国际环境以及稳定完善的制度保证。要实现上述目标，还需要使用适当的控制方法。鉴于社会经济系统中存在不确定性以及内在随机性等非线性特性，并且在社会实践中验证到混沌现象，故可第一章绪论以将混沌控制方法引入房地产投资研究领域，从混沌经济角度对房地产投资行为的本质进行新的探索，加强对其混沌特性的认识。在建立房地产投资的混沌经济模型基础上，使用混沌控制方法抑制房地产投资泡沫，使用混沌同步方法实现房地产投资对经济增长的促进作用。本文研究在对房地产投资进行全面宏观研究的基础上，探讨房地产投资与宏观经济发展的相关规律；在适度的政府宏观调控手段下，实现房地产投资与区域经济的可持续协调发展；通过建立房地产投资的混沌经济模型和给出混沌控制策略，为房地产投资和宏观经济发展提供一种新的理论依据和实施手段，最终保证宏观经济的稳步增长和房地产投资的健康发展。1 2 国内外研究进展1 2 1 房地产投资发展研究房地产投资与宏观经济的可持续协调发展研究主要包含四方面内容：房地产投资与经济增长、由于房地产投资不当而引发的房地产投资泡沫、房地产投资与可持续发展以及政府的宏观调控手段。一房地产投资与经济增长在房地产投资与经济增长的研究中，国内外有大量的相关研究。在与经济周期的关系上，凯恩斯提出的“投资乘数论” 2 l 和后凯恩斯学派提出的“加速原理”15 3 共同解释了投资与国民收入之间相互交织作用以影响国民经济的周期波动”，国民收入的变化会通过加速数对投资产生加速作用，而投资变化又会通过投资乘数使国民收入成倍变化。在其基础上，保罗萨缪尔森提出乘数一加速数模型，从消费和投资的角度比较精确的描述了经济周期的变动 s 4 - s s l 。候荣华、张耀辉( 1 9 9 8 ) 对经济运行中的乘数效应进行了全面的研究m l 。结合国内房地产投资的发展情况，林增杰、吕萍、余翔等( 1 9 9 9 ) h ”认为房地产业周期和宏观经济周期基本保持同步：海闻、卢锋( 2 0 0 0 ) 也从宏观角度研究了房地产周期波动和经济发展之间的密切关系1 5 7 ；罗龙昌( 1 9 9 9 ) 从宏观角度对房地产业周期和经济周期之间的关系进行分析 5 8 1 ：伍戈( 2 0 0 1 ) 则研究了我国目前房地产周期中的制约因素和推动因素”9 i ：谭刚( 2 0 0 1 ) 在建立房地产周期波动模型基础上，系统分析房地产周期自身所具有的独特之处和相关的影响因素【6 。王勉、唐啸峰( 2 0 0 0 )进一步认为房地产投资也与经济周期基本上呈相同趋势波动，并从定性和定量角度对其相关性加以证明 6 q ，林增峰( 1 9 9 9 ) 具体分析了房地产投资对经济周期性波动的影响”“。在投资与经济增长的关系上，投资可以促进经济增长已被普遍认同1 6 3 - 7 4 。古第一章绪论典经济增长理论认为经济增长取决于剩余产品中的再投资部分，最早在理论上系统研究经济增长问题的亚当斯密和大卫李嘉图提出资本积累率的大小是经济增长率高低的关键。以凯恩斯理论为基础的现代西方经济增长理论认为投资增加可以导致国民收入的增加，促使经济增长。其中的经典模型哈罗德一多马模型从投资角度描述经济增长，认为经济增长率由资本积累率决定，投资对经济增长具有极端重要性，新古典经济增长模型则对其进一步加以发展和完善。社会主义经济增长理论中马克思认为扩大再生产是经济增长的核心，在一定条件下投资决定经济增长：米契尔卡莱茨基则认为增加投资可以提高有效需求，从而促进经济增长。根据我国的具体国情，舒元( 1 9 9 3 ) 分析了投资在中国经济增长中所起到的乘数效应【7 5 】；姜作培( 2 0 0 0 ) 在研究经济增长方式转变的政策选择中提出投资是促进经济增长的关键因素【7 6 】；林丽琼( 1 9 9 9 ) 从投资经济学角度论述了投资与经济增长之间的关系【7 7 l ；李善同( 2 0 0 1 ) 认为正是投资才使得中国的经济增长具有足够的发展潜力【79 l ：汪丁丁( 2 0 0 0 ) 则分析了现有形势下投资和经济增长的制约因素，认为经济增长放慢的原因是由于微观机制与宏观结构不适应而导致的需求不足不能拓宽投资渠道和投资方式、发挥投资的关键作用是其直接原因 s o l 。二房地产投资泡沫近年来随着泡沫经济的不断破灭和东南亚金融危机的爆发，关于房地产投资泡沫现象的研究也日益受到学术界的重视。包宗华( 1 9 9 4 ) 从我国房地产业发展现状得出房地产发展中存在产生投资泡沫的基础诱因的结论】；吕彤、韩文秀( 2 0 0 1 ) 对投资中产生的泡沫现象加以分析并提出相应对策1 8 4 ；陈伯庚( 2 0 0 2 )研究了房地产业与泡沫经济之间的关系，提出适当条件下房地产投资泡沫对经济增长也会产生有益影响1 8 5 】；林华生( 2 0 0 0 ) 以日本经济为对象全面研究房地产投资泡沫的具体表现及其所引发的问题，认为投资泡沫会对经济产生重大危害”6 l ；宫峥义一提出复合萧条论作为泡沫经济的经济对策【9 ”。对于房地产投资泡沫现象，曹振良、傅十和( 2 0 0 0 ) 研究一般性房地产泡沫的多种成因及其检测、预警和防范1 8 9 】；朱雨良、马剑虹( 1 9 9 9 ) 就普遍意义上房地产投资泡沫的成因进行了详细的分析【9 ”。东南亚金融危机之后，徐滇庆、于宗先、王金利( 2 0 0 0 ) 研究了泡沫经济和金融危机之间的密切关系，认为泡沫经济是引发金融危机的直接诱因【8 7 l ；朱海洪、谢经荣、周健等( 2 0 0 0 ) 以马来西亚为例研究了房地产泡沫的产生、破灭以及防范措施，提出政府的宏观调控不当和金融体制的内在缺陷是引发投资泡沫的内在原因【黯1 ：谢经荣、朱勇、曲波( 2 0 0 2 ) 则就地产泡沫和金融危机的关系加以分析，并吸取借鉴了大量国际上的经验【9 ”。三房地产投资与可持续发展已有的经济增长理论模式大多仅从经济内部运行体制看待经济增长问题，一第一章绪论般假设外部环境条件已定，忽略了外部环境条件对于经济增长的巨大影响。可持续发展观的形成为投资与经济增长的关系带来一种全新视角i 9 “”j 。房地产投资涉及资本和土地两大资源要素，从生态环境可持续性、经济发展可持续性、社会稳定可持续性三个方面对可持续发展产生重大影响。根据具体国情，刘光杰、马金良( 1 9 9 9 ) 从经济可持续发展角度提出房地产业的振兴是可持续发展的基础和物质保障【9 9 】；包亚钧、汪洪涛( 1 9 9 9 ) 从经济角度对房地产业的可持续发展进行了全面探讨 i o o ：徐辉、方舟( 1 9 9 9 ) 就房地产经济的可持续发展进行深入论述 1 0 1 。与经济增长相结合，魏后凯( 2 0 0 1 ) 从区域发展角度要求实现区域的可持续协调发展d 0 2 1 ；陈德敏( 2 0 0 0 ) 从人口、区域、环境经济学角度对如何实现区域经济增长和可持续发展的协调一致进行了探索 1 0 3 1 。四政府的宏观调控经济学自亚当斯密起一直奉行自由主义，要求经济自由发展。由市场进行自发调节。直到凯恩斯学说出现才有所改变，要求通过实行强有力的财政政策和货币政策，对经济发展施加宏观调控i l0 4 1 。根据我国具体国情，厉以宁、吴易风、丁冰( 2 0 0 1 ) 提出在经济全球化发展中我国政府需要实施宏观调控 j o s ；白和金、林兆木( 2 0 0 0 ) 也认为在2 l 世纪初期中国经济和社会发展战略中政府的宏观调控是其必要因素h o e ；李萍( 2 0 0 1 ) 提出在经济增长方式转变的制度分析中也需要政府的宏观干预i l l 2 。在理论角度上，项飞( 2 0 0 1 ) 从发展经济学角度探讨政府角色的演变和启示，认为在现有情况下政府应当承担宏观调控的角色【l ”】：郑伟林( 2 0 0 0 ) 则对宏观经济调控理论的发展演变与调控模式进行了比较研究【】“】。在实施宏观调控过程中，政府调控范围是否适当会对经济产生重要影响。道格拉斯c 诺思( 1 9 9 4 ) 指出在政府宏观调控问题上存在“双刃剑”作用1 1 ”l ，既是经济增长的关键，也是经济衰退的根源；曹子坚( 2 0 0 1 ) 对宏观调控中的政府应当承担的角色进行了性质界定f l ”j ：罗威、周惠( 2 0 0 1 ) 提出政府干预房地弦金融的范围设置”13 l ；许远明、郑晓云( 2 0 0 0 ) 对房地产投资开发的宏观调控进行了深入的思考i h4 l ；郭励弘( 2 0 0 1 ) 则对政府的具体宏观调控机制进行了相关论述i ”。1 2 2 混沌控制研究混沌控制研究中主要包括三个方面：经济混沌、混沌控制方法和混沌同步方法。经济混沌是研究的基础，只有在此基础上，才能明确经济的混沌特性，建立正确的混沌经济模型。混沌控制方法和混沌同步方法是混沌控制中使用的主要手段，混沌控制的规定目标一般是对混沌吸引子中所期望的某个不稳定轨道进行稳定控制，每次控制个周期态，根据需要依次转换控制其他周期态。在混沌系统中包含无穷多的不稳定周期轨道( 简称周期态) 和非周期态( 简称混沌态) ，当规第一章绪论定目标为周期态时，称为混沌控制：当规定目标为混沌念时，称为混沌同步1 2 3 6 1 。按照控制目的的不同。选择适当的控制方法。一经济混沌经济系统本质上是一个高度复杂的非线性系统，混沌是非线性系统中普遍存在的现象，社会经济系统中也存在混沌现象。1 9 8 0 年，m s t u t z e r 首次在h a v v e l m o经济增长方程中揭示了宏观经济系统的混沌现象 t3 s ，使人们认识到建立在传统经济学理论基础之上的经济模型的局限性。戴( 1 9 8 2 ) 研究古典经济增长模型时发现一定条件下人口变化呈现混沌状态i “”；博尔丁( 1 9 8 6 ) 证明最优经济增长轨道在一定条件下也会产生混沌 1 4 4 1 ，并于1 9 8 8 年进一步表明经济现象的不规则波动是受到市场力、技术变革和消费倾向共同作用下经济系统内生决定的结果；本哈比( 1 9 9 2 ) 在经济均衡模型中找到呈周期和混沌行为的条件4 5 1 ；鲁塞等( 1 9 9 4 )从描述资本主义市场经济的两阶段多加速度计量经济模型和描述社会主义计划经济的长波投资模型出发，说明中央计划的社会主义经济可能出现混沌 1 4 6 1 ；黄小原( 1 9 9 0 ) 1 4 7 也对一般动态经济增长方程在单边受限和双边受限条件下产生混沌的条件进行了研究。经济理论模型和经验模型能够产生混沌已经成为公认的结论，在许多著名的经济模型中都能够找到产生混沌的条件1 1 4 8 - 1 5 7 。谢立、张云华、俞蒙槐( 1 9 9 8 ) 等在分析经济增长最优控制实例基础上，证明经济动态系统存在混沌行为1 13 9 1 ：蔡俊兴( 1 9 9 8 ) 将混沌理论应用于经济增长模型，得到模型中出现混沌的充分条件1 1 5 0 】；李树( 1 9 9 8 ) 对混沌理论在经济系统中的应用做了若干探讨1 1 5 ”。于法稳、于法家( 1 9 9 8 ) 初步探讨了混沌理论在非线性经济系统中的应用 5 2 1 ，重点讨论了经济结构的统计检验和经济系统的控制。刘洪( 1 9 9 5 ) 认为混沌是经济系统的本质特征”5 。恻；全林、赵俊和、张钟俊( 1 9 9 6 ) 将混沌理论应用于经济周期理论详尽探讨了与经济周期模型相关的混沌理论，并给出应用示例，解决了传统动态系统理论方法所不能解释的问题1 1 7 ”。在对经济混沌证明方面，索耶斯( 1 9 9 3 ) l l “、巴雷特( 1 9 8 8 ) i 1 成功的在经济数据中建立了确定性混沌动力学系统；布劳克( 1 9 9 2 ) 、沙因可曼( 1 9 8 9 )等 1 6 2 1 也都在股票证券、外汇交易、期货市场等产生的高频数据中找到了低维混沌吸引子，从经验数据出发研究了经济混沌的存在性。1 9 8 5 年陈平从美国货币指数中发现经济混沌的经验证据，并建立描写复杂经济波动的软弹振予模型，1 9 9 4 年找到将经济增长和波动分解，将噪声和信号分解研究的有效方法，从而在各种代表性的美国宏观经济指数中发现了经济混沌的普遍证据t ls s i 。但另一方面，拉姆塞( 9 9 2 ) 【1 6 ”、罗斯曼( 1 9 9 0 ) 1 1 6 4 等人又给出了不同结论。截止目前，所有检验过的经济数据中，没有强有力的证据反对经济系统中混沌吸引子的存在。王春峰、张伟、康莉( 2 0 0 1 ) 运用混沌经济理论分析宏观经济状况，证实我国宏观经济系第一章绪论统出现混沌，并指出发生通货紧缩的原因在于混沌经济系统内部机制的不健全降低了系统的稳定性和抗干扰能力 1 6 5 1 。范如国( 2 0 0 0 ) 从混沌理论角度深入研究金融危机产生的非线性机制，认为东南亚金融危机就是一场金融混沌行为 1 6 7 1 。戴国强等( 1 9 9 9 ) 用混沌理论讨论经济系统的非线性问题，并探讨其隐含的政策意义1 17 1 1 。丁晓锋( 1 9 9 7 ) 将混沌经济理论应用于研究企业向集约经营目标转变的混沌经济模式和经济增长过程中知识积累效应等多个方面m 2 。”i 。二混沌控制方法房地产投资作为宏观经济中重要的组成部分，相应的也具有混沌特性，可以使用混沌控制方法达到所期望的目标。混沌控制方法主要通过直接控制或调整系统参数来实现1 1 9 9 1 。1 9 5 0 年v o nn e u m a n n 提出预先计划且小心选择的大气层内的微小扰动可以在一段时间后造成巨大的天气变化 2 0 0 ：p e t t i n i ( 1 9 8 8 ) t s l l 用计算机模拟，通过观察极大l y a p u n o v 指数的方式注意到适当的参数扰动可以达到消除d u f f i n g 系统混沌现象的目的。1 9 9 0 年，美国马里兰大学物理学家o t t 、g r e b o g i 和y o r k e 首先由理论上提出比较系统严密的参数扰动方法o g y 方法【2 叫，利用混沌内在特性，通过逐次局部线性化配合小参数调整的手段控制混沌现象：同年，该校的d i t t o 、r o u s e o 和s p a n o利用o g y 方法首次在磁弹体上实现了对不动点的稳定控制 2 0 2 1 。o g y 方法是最为广泛应用的混沌控制方法，在不同领域都取得良好效果。t s h i n b r o t 、e o t t 、c g r e b o g i 等进一步研究了参数扰动如何加速从一种系统状态转移到另一种状态 2 0 0 , 2 0 3 - 2 0 5 1 ，j s i n g e r 等( 1 9 9 1 ) 使用o g y 方法控制热对流圈中的混沌 2 0 6 1 ；a a z e v e d o 、s m r e z e n d o 等( 1 9 9 1 ) 将其o g y 法应用于s p i n w a v e 的不稳定性控制12 0 7 ：dn u e r b a c h 等( 1 9 9 2 ) 将o g y 方法推广到任意高维系统1 ”8 i ；u0 r e s s l e r 、g n i t s c h e ( 1 9 9 2 ) 对o g y 方法作了更广泛的推广1 2 0 9 1 ；y cl a i 等( 1 9 9 3 ，1 9 9 4 )将o g y 方法用于稳定任何所需的嵌入混沌吸引子的混沌轨道，通过同步两个混沌系统，达到所需状态”2 ”l ；v i n 等( 1 9 9 5 ) 通过自适应控制对o g y 方法加以优化”。1 9 9 1 年，俄亥俄州大学的亨特提出偶然正比反馈法( o p f ) 1 2 ”】，不仅可以控制低周期轨道，对高周期也同样适用。罗意( 1 9 9 2 ) 等人利用偶然正比反馈法，在实验中实现了腔内倍频激光器的混沌控制【】“】，并于1 9 9 4 年观测到激光器的混沌同步现象1 1 3 5 。上述方法在理论上很容易理解，但其实际应用却十分有限。其共同缺点是：由于采用彭加莱( p o i n c a r e ) 映射，所以参数随时问变化的情况是离散的，不能随时反馈连续轨道的变化，这在噪声环境中常常导致阵发失控：并要求预先用计算机对系统进行详细分析，找出有关吸引子和不动点的位置和参数，才能有目标的选择某个特定周期态；对噪声特别敏感，需要高精度的测量和控制：由于受实际应第一章绪论用限制，只能稳定特定周期轨道。为了克服以上问题，1 9 9 3 年德国学者k p y r a g a s提出连续变量反馈控制法 2 17 1 ，测量系统变量的演化数据，以此来调节控制信号和控制参数，可以很好的稳定混沌吸引子中不稳定的周期轨道：j a h o l y s t ( 2 0 0 0 )等将时间延迟反馈混沌控制方法应用于经济模型中，取得满意效果1 2 2 9 1 ：t u s h i o( 1 9 9 8 ) 等将这种方法应用在离散混沌系统中1 2 3 0 1 ，g h e r r m a r m ( 2 0 0 1 ) 在其基础上加以r o b u s t 延迟自适应改进1 2 3 ”，都取得良好效果；h i r o y u k i n a k a j i m a ( 1 9 9 7 )“、m d b a r r e t t ( 1 9 9 6 ) 1 2 3 3 也对连续变量反馈控制方法做了不同的改进。自适应混沌控制方法是传统的自适应控制方法在混沌控制中的扩展应用，由b a h u b e r m a n 等( 1 9 9 0 ) 1 2 1 8 1 提出，s s i n h a 等( 1 9 9 3 ) 将其进一步发展 2 1 9 1 ，通过参数调整来控制系统到所需要的运动状态，不仅可以独立使用，还可以与以上的混沌控制方法结合运用。d j g a u t m e r 等( 1 9 9 4 ) 将时间延迟和自适应混沌控制相结合稳定周期轨道i2 ”i ：y u c h ut i a n 等( 1 9 9 8 ) 将延迟的自适应控制应用于时间连续混沌系统1 2 2 0 1 。国内学者也对混沌控制方法进行了广泛深入的研究。杨凌、刘曾荣( 1 9 9 8 )改进了0 g y 方法中的参数选取方法并进行严格证明1 2 15 。焉德军、刘向东、朱伟勇、王国栋( 1 9 9 8 ，1 9 9 9 ) 在六辊u c 模型混沌动力学分析基础上提出其0 g y 控制对策 1 ”- 1 8 5 1 。丁晓锋、刘宝利( 1 9 9 9 ) 使用0 g 混沌经济理论研究东亚金融危机的整个发展过程 1 8 3 1 。方锦清( 1 9 9 8 ) 将混沌控制论与现代控制论相结合，指出混沌控制的新的发展方向 2 4 0 j 。裴文江、黄俊、刘文波( 1 9 9 9 ) 等在连续变量延迟反馈控制混沌方法基础上，提出一种自适应调节延时时间、控制刚度的延迟反馈控制方法l 。三混沌同步方法混沌态并非总是有害的状态，在不同情况下，需要达到一些具有某些特定性质的混沌状态。v i n 等( 1 9 9 5 ，1 9 9 8 ) 提出在一些情况下保持混沌态是有益的1 2 4l - 2 4 2 1 ，要求将系统驱动到所要求的混沌轨道上。使用混沌同步方法可以将系统驱动至所需的目标轨道，s h a y e s ，c g r o b o g i 等( 1 9 9 3 ，1 9 9 4 ) 提出混沌同步用于保密通信的可行性 2 4 3 - 2 4 4 。1 9 9 0 年，美国海军实验室的l m p e c o r a 和t l c a r r o l l 提出驱动一响应混沌同步方法 2 3 7 - 2 3 9 1 ，并在电子线路上首次观察到混沌同步现象。驱动一响应方法的特点是存在驱动和被驱动( 响应) 之间的关系，由于采用驱动变量替换响应系统中的响应变量，也可称为变量替换同步类型。p e c o r a 和c a r r o l 指出：当混沌系统能分解为两个子系统且响应系统中所有的条件l y a p u n o v 指数均小于零时，在驱动系统和响应系统中会有混沌同步效应产生。：1 9 9 3 c u o m o 和o p p e n h e i m ( 1 9 9 3 ) 口5 ”根据上述条件l y a p u n o v 指数应用于混沌电路，模拟了l o r e n z 系统混沌同步的过程，并进一步指出，驱动系统独立于响应系第一章绪论统之外，而响应系统依赖于驱动系统；m u r a l i 和l a k s h r n a n a n ( 1 9 9 4 ) 更向前推进一步1 2 5 ”，直接对于两个系统的混沌系统，将其中之一称为驱动系统，另一为响应系统。两系统通过一单向状态耦合在一起，即驱动系统中的混沌信号通过这一单向状态变量送入响应系统之中，称之为o n e w a ym e t h o d ，并用数值和电路软件相似模拟了两系统的混沌同步过程。m a r l t a n 和b a n a v a r ( 1 9 9 4 ) 提出由噪声感应可导致同步 2 5 3 1 ：两个混沌系统在相同噪声作用下，只要噪声强度足够大，就可能导致两个系统实现混沌同步。出于驱动一响应需要将系统进行特定分解为驱动系统和响应系统，在实际应用中往往受到很大限制。1 9 9 5 年，l k o c a r e v 和u p a r l i t z 提出主动一被动同步方法1 2 5 4 - 2 5 5 1 ，可以自由选择驱动信号的函数，对驱动一响应同步方法进行普遍化改进，使其更加灵活。另外，传统的控制方法如自适应控制也已经用于混沌同步领域，j o l l y k j o h n 和r e a m r i t k a r ( 1 9 9 4 ) 在一种简单自适应控制机制【2 ”】的基础上提出用于控制非线性系统及混沌系统的改进方法 2 5 6 1 ，可用于混沌同步，s b o c c a l e t t i 、a f a r i n i 等( 1 9 9 7 ) 成功的将其用于实现保密通信1 2 5 7 1 。国内学者在混沌同步方法上也进行了大量的研究应用。丁晓锋使用混沌同步方法提出企业家创造商机、企业家之间竞争的混沌同步策略1 1 7 7 - 17 8 。毕勤胜、陈予恕等( 1 9 9 8 ) 讨论了混沌同步效应及其在保密通讯和现代管理中的应用1 1 4 5 1 ：刘锋、穆肇骊等( 2 0 0 0 ) 研究了混沌同步在保密通讯中的应用 2 4 7 1 ：齐冬莲、魏金岭、赵光宙( 2 0 0 1 ) 进行了基于系统辨识的自适应混沌同步控制研究1 2 5 9 1 ；贺明锋、穆云明、赵立中( 2 0 0 0 ) 使用参数自适应方法解决当驱动系统和响应系统是同构映射但参数不同时的混沌同步问题1 2 6 0 1 ；王杰、张化元( 1 9 9 9 ) 研究了离散混沌系统的参数自适应控制 2 6 t 1 。此外，随着混沌控制方法的不断发展完善，0 g y 方法、o p t 方法、连续变量反馈法等典型的混沌控制方法也可以用于实现混沌同步，在现实实践中得到了成功的应用 1 3 1 , 2 1 0 - 2 1 1 。1 3 研究思路和主要研究内容1 3 1 研究思路与研究方法一研究思路本文以房地产投资作为贯穿全文的主干，内容涉及房地产经济学、投资学、经济周期理论、经济增长理论、泡沫经济理论、可持续发展理论、宏观调控手段、混沌理论、混沌经济理论和混沌控制方法等多个方面。在具体研究工作中，主要依照以下研究思路展开：第一章绪论1 房地产投资的宏观研究，对房地产投资的内部要素从宏观角度进行分析研究，主要包括投资主体、投资规模和投资结构、投资方式三个部分，选择出房地产投资中的关键经济变量。2 确定房地产投资的发展战略：实现与区域经济的可持续协调发展，主要包括房地产投资与经济增长的关系、房地产投资泡沫、房地产投资与可持续发展的关系和政府的宏观调控手段，这四个方面是实现该发展目标的必要条件。3 对房地产投资进行混沌控制，以保证发展目标的实现，主要包括建立房地产投资的混沌经济模型，使用三种主要的混沌控制方法抑制房地产投资泡沫并建立相应的混沌控制模型：使用三种主要的混沌同步方法实现房地产投资促进经济增长的目的，建立相应的混沌同步模型；这些模型和具体的控制、同步策略共同构成房地产投资的混沌调控体系。二研究方法本文研究以宏观经济学原理为基础，结合系统科学、管理科学、混沌理论和控制理论，以实现房地产投资与区域经济的可持续协调发展为目标，建立与宏观经济协调发展的房地产投资混沌经济模型，运用协同学、混沌控制方法、复合系统协调理论，以从定性到定量的综合集成为研究路线进行深入的系统研究。在具体实施中，运用宏观经济学和管理科学研究房地产投资体制和运行机理；运用协同学和耗散结构理论研究房地产投资与宏观经济的协调发展；运用经济周期和经济增长理论研究房地产投资对于宏观经济的促进作用；运用泡沫经济理论研究房地产投资对宏观经济可能带来的影响：运用可持续发展理论确定房地产投资的发展方向；运用混沌理论研究房地产投资的经济特性和本质规律；使用混沌控制方法研究如何有效控制房地产投资泡沫；使用混沌同步方法研究如何实现房地产投资与宏观经济的混沌同步增长。i 3 2 主要研究内容与创新点第一章：绪论。简要介绍与区域经济协调发展的房地产投资混沌控制的研究背景以及国内外相关领域的研究进展，给出论文的主要内容和创新点。第二章：房地产投资概述。介绍房地产的特征及其多重属性，论述了房地产业的特性、经济职能和运行机制，并进一步分析了房地产业在国民经济中的重要地位和支柱作用。并对房地产投资的内容、产生条件、特性、现状等进行分析，为后文深入研究奠定基础第三章：房地产投资的宏观研究。主要对房地产投资体制进行宏观的深入研究，分析了房地产投资主体的构成成分以及预期的发展趋向；对房地产投资规模和投9第一章绪论资结构进行了分析验证，确定其主要的影响因素及其相互关系；对房地产投资方式，在简要介绍传统的房地产融资渠道后，详细研究了银行业、证券业对房地产投资的融资支持，并力求拓展引导民间投资的全新融资方式：根据上述分析，确定了房地产投资中的关键变量：房地产投资额、投资收益率和融资利率。第四章：房地产投资与区域经济的可持续协调发展。分析了房地产投资对经济周期波动的影响和对经济增长的促进作用：以及房地产投资中可能具有的泡沫成分及影响因素，分析其成因和表现，并提出我国的借鉴和启示；引入可持续发展观，研究房地产投资对可持续发展的影响：探讨了政府对房地产投资宏观调控的必要性、具体实施、角色定位及宏观调控手段。第五章：房地产投资的混沌控制研究。分析非线性系统的混沌特性，在研究经济混沌基础上，建立了l o g i s t i c 和l o r e n z 两种形式的房地产投资混沌经济模型：利用混沌控制方法对房地产投资中的泡沫成分加以控制，通过o g y 、连续变量反馈控制和自适应控制等不同混沌控制方法，提出相应的房地产投资混沌控制模型和控制策略：利用混沌同步来实现房地产投资对宏观经济增长的促进作用，通过驱动一向应同步方法、主动一被动同步方法和自适应同步方法，提出相应的混沌同步模型和同步策略。第六章：总结和展望。对全文的研究内容进行了总结，并在此基础上，提出今后深入研究和实际应用的方向。在本文研究中的理论和实践上的创新点可归纳如下：1 以往研究从微观角度出发，注重房地产投资的成本、收益和风险等。本文从宏观角度对房地产投资进行了全面研究，对房地产投资中关键的三个组成部分：投资主体、投资规模和结构、投资方式进行深入分析，并给出房地产投资的关键变量：房地产投资额、投资收益率和融资利率。2 将混沌理论应用于社会经济系统，在研究经济混沌基础上，建立了l o g i s t i c和l o r e n z 两种形式的房地产投资混沌经济模型，为深入研究房地产投资的混沌特性和进行混沌控制提供了理论基础。3 在房地产投资l o g i s t i c 混沌经济模型基础上，提出使用混沌控制方法以抑制房地产投资泡沫，并给出了具体的混沌控制策略，为调控投资泡沫提出有效的控制手段。4 在房地产投资l o r e n z 混沌经济模型基础上，提出使用混沌同步方法以实现房地产投资促进经济增长，建立了混沌同步模型，给出了具体的混沌同步策略，为促进经济增长提出可行的实现方法。o第二章房地产投资概述第二章房地产投资概述房地产是人类赖以生存和生活的基本条件，是一切经济活动的基础和载体，为社会生活提供基本的生产用品和生活用品。房地产业是从事房地产开发、经营、管理和服务的产业，以房地产商品作为经营对象，直接制约和影响社会生产生活的诸多方面。房地产业不仅在社会经济系统中起到基本承载体的作用，还在国民经济活动中联结生产和生活活动，是国民经济发展的主要支柱产业之一。由于房地产业能够为国民经济带来高额的附加值和为投资者带来丰厚的利润，从而成为投资热点，房地产投资能够为国家增加巨额财政收入，而且作为投资成果的房地产也是国家财富的重要组成部分13 - 4 i 。本章首先介绍房地产的特征及其多重属性，在此基础上，阐述了房地产业的特性、经济职能和运行机制，并