（技术经济及管理专业论文）数据挖掘技术在信用卡信用风险评估中的应用.pdf

内容摘要 2 1 世纪是现代信息技术突飞猛进的时代，电子通讯业的发展与 计算机处理能力的迅速提高，对传统的金融市场构成巨大的冲击。 中国加入w t o 后，金融市场开放将从批发市场、零售市场，到全 方位的开放，其竞争格局也将随之而改变。外资银行拥有雄厚的技 术实力和现代化的管理手段、经验和方法，他们不仅会涉足中国传 统的金融业务，而且把目光瞄准了金融中间业务，银行信用卡是他 们获取利润的目标之一，这为我国银行信用卡业务的发展带来新的 挑战。为此，我国银行信用卡业务应早预防、早计划、早准备，以 壮大自身实力，提高核心竞争力。 信用卡作为一种全新的支付手段和信用工具，已经成为众多商 业银行竟相推出的产品，经营信用卡业务有高收益，同时也伴随着 高风险。与国际先进的信用卡业务的信用风险管理体系相比，我国 商业银行信用卡业务的信用风险管理体系存在着很大差距。目前国 外银行信用卡业务的信用风险管理策略有了根本性的演变，从简单 的“防范风险”向“以利润最大化”转变，从“风险损失越底越好” 向“适当的风险损失”转变。管理理念的发展，相应的管理工具也 在进步，国外银行信用卡业务的信用风险管理工具向数据分析方向 演进，从整体资产结构到每个风险结构环节的衡量皆以数据为决策 依据，建立整合性的数据仓库，借助数据挖掘技术和各种分析工具， 如s a s 等，生产出各种有价值的风险控制指标，作为决策依据。 银行信用卡业务的信用风险管理的难点在于既要鼓励和方便 客户贷款或透支，又要避免坏账的出现。传统的人工信用风险评估 已越来越不能胜任这个工作了。数据挖掘技术的出现，则为信用卡 业务的信用风险评估提供了一个客观、准确的控制机制。 以统计分析、人工智能、数据库中知识发现为基础的数据挖掘 技术，能够根据银行的商业政策，通过收集和分析客户的大量行为、 信用和背景记录，归纳出“好客户”和“坏客户”的背景记录，包 括：年龄、收入、性别、住房条件、婚姻状况、职业、教育状况等 的不同属性，并能准确计算出不同属性值的客户群具有的消费能 力、还款概率，从而建立起信用风险防范的第一道防线新客户 的信用风险评估。 本文正是以银行信用卡的信用风险分析为切入点，总结了前人 在信用卡业务信用风险管理上所取得的主要成果，利用中国农业银 行的客户及信用卡基本信息数据和信用卡历史交易数据，就信用卡 信用风险管理的征信环节对信用卡申请者的信用风险评估进行研 究。借助s a s 软件所提供的数据挖掘工具，并利用多层次分析法 开发了一个信用卡申请者的个人信用评分表。 论文主要分为4 章。第1 章的重点是介绍信用卡及其信用风险 评估的基本概念以及运用信用评分模型进行信用卡信用风险评估 的优势。本章首先阐述了和信用卡相关的一些基本概念，分析了银 行发展信用卡业务的必要性和所面临的风险，其中信用风险是信用 卡业务所面临的最主要的风险；然后，介绍了目前全球银行普遍采 用的信贷审批方法和个人信用风险管理模式一一信用卡个人信用 评分系统( c r e d i ts c o r i n g ) ，并分析了它的优势及其构建过程，最后 分析了我国商业银行应用信用评分模型的现状。 第2 章的核心是对开发信用卡信用评分模型的主要工具数 据挖掘理论与技术进行了讨论。本章首先阐述了数据挖掘的基本概 念和主要技术，包括概念描述、关联规则、分类和预测、聚类分析、 孤立点分析等，并对数据挖掘的典型过程作了详细的介绍；然后， 介绍了数据挖掘技术在信用卡业务中的几个重要应用，其中详细讨 论了数据挖掘技术在信用卡业务的信用风险评估中的运用一一建 立信用评分模型；最后简单介绍了s a s 公司所提出的数据挖掘 “s e m m a ”方法论和s a s 软件的主要数据挖掘模块e n t e m r s e m i n e r ( e m ) 。 第3 章是本文的核心部分，主要阐述了基于数据挖掘技术的信 用卡信用评分模型的具体构建过程。本章首先通过认真分析国内外 在评价个人信用状况时所考虑的主要因素后，选择了与信用卡信用 评分模型紧密相关的客户特征变量和客户分类所需变量；并通过分 析违约行为对信用状况的影响情况生成目标变量，以实现对客户的 正确分类；然后，利用s a s 的g r a p h - n - g o 选项对各变量做概率分 布分析，得到每个客户特征变量在不同的取值情况下属于好客户或 是坏客户的概率大小，接着利用s a se n t e r p r i s em i n e r 的“s e m m a ” 方法论对数据进行挖掘分析，建立决策树模型，输出重要的决策规 则并加以详细的解释，在此基础上归纳出影响信用卡信用风险的各 相关客户特征变量的相对重要程度，并对决策树模型进行综合评 价，分析模型的预测准确率。最后，在上述数据初步分析和决策树 模型分析的基础上，采用层次分析法建立信用评分递阶层次结构、 构造两两判别矩阵并计算各因素权重、计算各层因索的组合权重 ( 层次总排序) ，最后得到一个完整的客户申请信用卡的信用状况 评估模型信用卡评分表。 第4 章是对全文的一个总结和展望。总结了论文研究过程中得 出的一些有意义的结论以及一些还需要发展完善的地方。最后还做 出了一些展望，随着我国个人信用制度的建立、相应法律环境的完 善、信息化建设的发展、信息资源共享的实现、全民个人信用观念 和对信用认知的加强，数据挖掘技术将不仅仅是银行信用卡业务的 信用风险评估的工具，同时，也将成为客户关系管理、金融产品开 发、营销决策分析和改善银行业务管理等方面的一个重要工具。 本文的主要贡献如下： 1 利用数据挖掘技术对引起信用卡信用风险多种模糊且不确 定性因素一定程度上的定量分析。 2 ，把对非定量事件作定量分析的层次分析方法引入到信用卡 申请者的信用风险评估中。 3 构建了一个信用卡申请者的初始信用风险评估评分表。 关键字：信用风险评估数据挖掘s a s 层次分析方法 信用评分表 a b s t r a c t 21s t c e n t u r y i st h ee r aw h e r em o d e r ni n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y a d v a n c e sb yu n p r e c e d e n t e dp a c ea n dt h ed e v e l o p m e n to fe l e c t r o n i c c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r ya n di m p r o v e m e n to f t h eh a n d l i n gc a p a c i t yo f c o m p u t e re n o r m o u s l yi m p a c t e d t h et r a d i t i o n a l m o n e ym a r k e t a f t e r c h i n a s e n t r y i n t ot h ew t o ，t h em o n e ym a r k e tw i l l o p e n f r o m w h o l e s a l et or e t a i l m a r k e tt oo v e r a l l o p e n i n g a n di t s c o m p e t i t i o n p a t t e r n w i l la l s oc h a n g ea l o n gw i t ht h a t t h ef o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k s h a v er i c ht e c h n o l o g i c a lc a p a b i l i t ya n dm o d e r n i z e dm a n a g e m e n t t h e y w i l ln o to n l yp e n e t r a t et h ec h i n e s et r a d i t i o n a lf i n a n c i a lb u s i n e s s e sb u t w i l la l s oa i ma tt h ef i n a n c i a li n t e r m e d i a t eb u s i n e s s e s ，c r e d i t c a r d b u s i n e s si so n eo ft h eb a n k s g o a l so fo b t a i n i n gp r o f i t t h i si n t r o d u c e s n e wc h a l l e n g ef o rt h ed e v e l o p m e n to fc r e d i tc a r db u s i n e s s f o ro u r b a n k s t h e r e f o r ei ts h a l lb ep l a n n e da n dp r e p a r e de a r l y i no r d e rt o s t r e n g t h e n o u ro w n c a p a b i l i t i e sa n di m p r o v ek e yc o m p e t i t i v e n e s s c o m p a r ew i t ht h ea d v a n c e dc r e d i tr i s km a n a g e m e n ts y s t e mf o r c r e d i tc a r do ff o r e i g nb a n k s ，o u rs y s t e mh a sg r e a td i s p a r i t y a tp r e s e n t ， t h ec r e d i tr i s km a n a g e m e n ts t r a t e g yo fc r e d i tc a r db u s i n e s sf o rf o r e i g n b a n k sh a se v o l v e df r o ms i m p l y ”p r e v e n t i n gr i s k ”t o ”m a x i m i z i n g p r o f i t ”w i t h t h ed e v e l o p m e n to f m a n a g e m e n t i d e a ，t h ec o r r e s p o n d i n g m a n a g e m e n tt o o l i s p r o g r e s s i n g t o o t h er i s k m a n a g e m e n tt o o l o f f o r e i g nb a n k s c r e d i tc a r db u s i n e s s i s b e i n gd e v e l o p e dt o w a r d sd a t a a n a l y s i s ，s e t t i n gu p o fd a t a w a r e h o u s e ，a p p l y i n g d a t a m i n i n g t e c h n o l o g ya n dv a r i o u s k i n do fa n a l y s i st o o l sl i k es a st o p r o d u c e v a r i o u sk i n do fv a l u a b l er i s k sm a n a g e m e n ti n d e x e si no r d e rt om a k e d e c i s i o n t h ed i f f i c u l t yo fc r e d i tr i s km a n a g e m e n tf o rc r e d i tc a r di st h a ti t h a st oe n c o u r a g ea n df a c i l i t a t ec u s t o m e r s g r a n tl o a no ro v e r d r a wb u t 1 a tt h es a m et i m ee l i m i n a t et h er i s ko f p o s s i b l en o n - p e r f o r m i n g a c c o u n t c o n v e n t i o n a lc r e d i tr i s k m a n a g e m e n tm e t h o dd o e s n o tp r o v et ob e e f f e c t i v e l y u s e f u li n c o u n t e r i n g t h er i s k s n e v e r t h e l e s s ，w i t ht h e i n t r o d u c t i o no fd m a m i n i n gt e c h n o l o g y ，i to f f e r s ab e t t e ro p t i o nw i t h s o u n df u n d a m e n t a la n d g o o dp r e d i c t i v e m e c h a n i s mf o r c r e d i tr i s k m a n a g e m e n t o ft h ec r e d i tc a r db u s i n e s s t h ed a t am i n i n gt e c h n o l o g yb a s e do ns t a t i s t i c a la n a l y s i s ，a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c ea n dk n o w l e d g ed i s c o v e r yo fd a t a b a s e s ( k d d ) c a n a d h e r e t ot h eb a n k sc o m m e r c i a l p o l i c ya n ds u mu p t h eb a c k g r o u n dr e c o r d so f ”g o o dc u s t o m e r a n d ”b a dc u s t o m e r ”t h r o u g hc o l l e c t i n g a n d a n a l y z i n g a l a r g e n u m b e ro fb e h a v i o r s t h e s ei n c l u d ec r e d i ta n d b a c k g r o u n dr e c o r do f t h ec u s t o m e r st h a tw i l lc o v e ra g e ，i n c o m e ，s e x ， c o n d i t i o no ft h eh o u s e ，m a r i t a ls t a t u s ，j o b ，e d u c a t i o ns t a t e ，e t c a n dc a n a c c u r a t e l y c a l c u l a t et h e e x p e n s ea b i l i t y a n dr e f u n d p r o b a b i l i t y o f c u s t o m e rg r o u pw h i c hh a st h ed i f f e r e n ta t t r i b u t ev a l u eh e n c es e t t i n gu p f i r s tl i n eo fd e f e n s e a g a i n s t c r e d i tr i s k ：n e wc u s t o m e r sc r e d i t e x a m i n a t i o na n d a p p r o v a l t h i sa r t i c l et o u c h e so na n a l y s i so fc r e d i tr i s km a n a g e m e n to f c r e d i tc a r db u s i n e s sa st h eb r e a k t h r o u g hp o i n ta n ds u m m a r i z i n gt h e f o r e f a t h e r s a c h i e v e m e n to fc r e d i tr i s km a n a g e m e n t w i t ht h ei n p u to f c u s t o m e r sc r e d i tc a r dp e r s o n a li n f o r m a t i o na n dh i s t o r i c a lt r e n df r o m a g r i c u l t u r a lb a n k o f c h i n a ；f o c u s i n go n t h er e s e a r c ho fc r e d i ts c o r i n g o ft h o s ea p p l y i n gf o rc r e d i tc a r d t h i st h e s i si s m a i n l y d i v i d e di n t of o u r c h a p t e r s c h a p t e r o n e e x p l a i n s t h ec r e d i tr i s k m a n a g e m e n t o fc r e d i tc a r db u s i n e s s i t i n t r o d u c e ss o m eb a s i cc o n c e p to fc r e d i tc a r db u s i n e s s i tt h e na n a l y s e s t h e n e c e s s i t y o fd e v e l o p i n gt h eb u s i n e s sa n dr i s k m a n a g e m e n tt h e b a n k ss h a l l a d o p tt oc o u n t e rt h em a i nr i s kt h e yw i l lf a c e ：c r e d i tr i s k s u b s e q u e n t l y ，i tt o u c h e so nt h ea s s e s s m e n ta n da p p r o v i n gm e t h o do f l o a na n d p e r s o n a lc r e d i tr i s km a n a g e m e n tg l o b a lb a n k sg e n e r a l l ya d o p t 2 p r e s e n t l nn a m e l y c r e d i t s c o r i n gm o d e l l a s t l y ，i t a n a l y s e s t h e a d v a n t a g e s a n dc o u r s eo f d e s i g n o fc r e d i t s c o r i n g m o d e la n d s c r u t i n i z i n gt h ec u r r e n tp r a c t i c eo fc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s c r e d i t s c o r i n gm o d e l c h a p t e r t w ot o u c h e s m a i n l y o nt h e t h e o r y o fd a t a m i n i n g ， t e c h n o l o g y a n da p p l i c a t i o n i t e x p l a i n s t h eb a s i c c o n c e p t a n dm a i n t e c h n o l o g y o fd a t a m i n i n g t h a ti n c l u d e s c o n c e p td e s c r i p t i o n ， a s s o c i a t i o na n a l y s i s ，c l a s s i f i c a t i o na n dp r e d i c t i o n ，c l u s t e r i n ga n a l y s i s a n ds oo n ，o u t l i e ra n a l y s i sa n ds oo na n dt h et y p i c a lc o u r s eo fd a t a m i n i n gi nd e t a i l i ta l s oc o v e r s t h er e c o m m e n d a t i o n so nt h ei m p o r t a n c e o fd a t am i n i n gt e c h n o l o g ya p p l i c a t i o ni nc r e d i tc a r db u s i n e s s o n e e l e m e n td i s c u s s e di nd e t a i li st h ea p p l i c a t i o no f d a t a m i n i n gt e c h n o l o g y i np e r s o n a lc r e d i tr i s k s s e t t i n gu po fp e r s o n a lc r e d i ts c o r i n gm o d e l a n d f i n a l l yt h ei n t r o d u c t i o no f s a sc o r p o r a t i o np r o p o s e d ”s e m m a ” m e t h o d o l o g y o fd a t a m i n i n g a n ds a ss o f t w a r em a i nd a t am i n i n g m o d u l e - e n t e r p r i s em i n e r ( e m ) c h a p t e r t h r e ei sa k e yp a r to f t h i st e x t e x p l a i n i n gt h ec o n s t r u c t i o n c o u r s eo f p e r s o n a l c r e d i t s c o r i n g m o d e l u t i l i z i n g d a t a m i n i n g t e c h n o l o g y f i r s t ，i tt a k e si n t oc o n s i d e r a t i o nt h em a i nf a c t o r s ，w h i c h a r ec a t e g o r i z e da ss i g n i f i c a n tf a c t o r sb yi n d u s t r yp l a y e r sb o t ha th o m e a n da b r o a dt oa s s e s sp e r s o n a lc r e d i tr a t i n g b ys e l e c t i n gc u s t o m e r s c h a r a c t e r i s t i cv a r i a b l ea n dt h en e c e s s a r yv a r i a b l ef o rc l a s s i f i c a t i o n ， w h i c hi sc l o s e l yl i n k e dw i t has t a n d a r dc r e d i t - s c o r i n gm o d e l ，t h et a r g e t v a r i a b l ec a nb ed e t e r m i n e db ya n a l y z i n gt h eb e h a v i o r a lt r e n da n di n t u r nt h ec o r r e c tc l a s s i f i c a t i o no fa c u s t o m e r s e c o n d l y , u t i l i z i n g ” s e m m a “m e t h o do fs a se n t e r p r i s em i n e rt oc o n d u c td a t am i n i n g a n a l y s i s ，s e t t i n gu p o fd e c i s i o nt r e em o d e la n d o u t p u t t i n gt h ei m p o r t a n t d e c i s i o nr u i ea n dd e t a i l e de x p l a n a t i o n ，o nt h eb a s i so f t h e m ，s u m m i n g u p t h e r e l a t i v e l yi m p o r t a n t d e g r e e o ft h ec u s t o m e r sc h a r a c t e r i s t i c v a r i a b l e st h a ti n f l u e n c et h ec r e d i tr i s ko ft h ec r e d i tc a r d ，c a r r y i n go n 3 c o m p r e h e n s i v ea p p r a i s a l t od e c i s i o nt r e em o d e l ，a n da n a l y z i n g t h e a c c u r a t er a t eo ft h em o d e l f i n a l l y ，o n t h eb a s i so ft h ei n i t i a la n a l y s i s o fd a t aa n da n a l y s i s o fd e c i s i o nt r e em o d e l ，a d o p t i n g t h e a n a l y t i c h i e r a r c h yp r o c e s st o s e tu pa l li n t a c ta s s e s s m e n tm o d e lo fc r e d i ts t a t e t h a tc u s t o m e ra p p l i e sf o rt h ec r e d i tc a r d c r e d i ts c o r i n g m o d e l c h a p t e rf o u ri s as u m m a r yo ft h ef u l lt e x t i tc o n c l u d e st h a tt h e p r o s p e c t o ft h i s s e c t o ri n o u r c o u n t r y i s b r i g h t a n ds h a l lb e c o m p l e m e n t e d w i t ht h e i m p l e m e n t a t i o n o f p e r s o n a l c r e d i t r a t i n g s y s t e m ，c o r r e s p o n d i n gl e g a l e n v i r o n m e n t ，r e a l i z a t i o n o fi n f o r m a t i o n r e s o u r c e s l a t i n g a n d i n c r e a s i n g t h ea w a r e n e s so fc o n s u m e r s d e r c e p t i o no fp e r s o n a lc r e d i t d a t am i n i n g t e c h n o l o g yw i l ln o to n l yb e t h et o o lf o rc r e d i tr i s km a n a g e m e n t o fc r e d i tc a r db u ta l s oa ni m p o r t a n t t o o lf o rc u s t o m e rr e l a t i o nm a n a g e m e n t ，f i n a n c i a ld e v e l o p m e n to fa p r o d u c t a n dm a r k e t i n ga n a l y s i ss t r a t e g y t h em a i nc o n t r i b u t i o ni nt h i st h e s i sl i e si nt h ef o l l o w i n ga s p e c t s ： t u t i l i z i n gd a t am i n i n gt e c h n o l o g y t ob u i l dar e l i a b l ep r e d i c t i v e m o d e lf o rq u a n t i t a t i v ea n a l y s i so f v a r i a b l ef a c t o r so fc r e d i tr i s k s 2 i n t r o d u c i n ga n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s st oa s s e s sa na p p l i c a n t s c r e d i tr i s k 3 s t r u c t u r i n ga ni n i t i a l c r e d i tr i s ka s s e s s m e n to fa na p p l i c a n ti n t h ef o r mo fc r e d i tr a t i n g k e y w o r d s ：c r e d i tr i s k m a n a g e ，m ，e n t d a t a m i n i n g s a s a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s c r e d i ts c o r i n gf o r m - 4 西南财经大学 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明弓f 用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对 本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标 明。因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 学位论文作者签名：到武男 2 0 0 5 年4 月2 0 日 月| j面 和西方发达国家相比，中国的信用卡产业还处于初级阶段，不 过，从各发卡银行热衷于推销信用卡的态势来看，国内信用卡产业 发展的高潮已经到来。为了加大发卡量，各发卡银行推出了各种各 样的优惠条件，却把风险控制机制的规范性忽略了。韩国信用卡产 业的发展可谓是前车之鉴，2 0 0 1 年，韩国信用卡产业在发卡机构及 政府特殊政策的推动下达到了高潮，然而好景不长，两年以后，由 于风险防范措施不到位，信用卡的“大窟窿”几乎颠覆了韩国的金 融业。可见，风险控制对规范信用卡产业的健康发展是非常必要的。 伴随数据挖掘技术的发展，国外很多大的银行为了能从庞大的 数据中获得有用信息，纷纷把数据挖掘技术运用于经营、管理和决 策的各个方面。可以说，数据挖掘技术已成为外资银行在激烈的市 场竞争中获胜的关键技术。但在中国，各大银行正在进行数据大集 中或刚完成不久，再加上各方面的原因，各项管理决策还主要是依 靠经验，存在很大的风险和隐患。把数据挖掘技术应用到银行的经 营活动中，现在更多的是对这方面的意义、重要性和应用领域的理 论研究，很少有从事对其具体如何应用进行研究。虽有个别银行正 在研究，不过出于商业保密的需要，都没有公开具体细节。因此几 乎还没有哪个中资银行把数据挖掘技术应用到银行的经营活动中。 本文旨在研究数据挖掘技术在银行信用卡业务的信用风险评 估中的应用，通过对收集到的客户历史交易记录和客户及信用卡基 本信息数据的分析，实现了对引起信用卡信用风险的多种模糊且不 确定性因素一定程度上的定量分析。同时借助具有严格逻辑性的层 次分析方法进一步修正前面数据分析过程中可能出现的偏差，使最 终的信用评分标准更为准确和合理，尽量排除认为主观因素的影 响，实现高效、客观、准确和一致地对信用卡申请者做出信用评估。 本文使用的理论工具是风险管理和数据挖掘。风险管理由敞口 和控制两个基本元素组成，通过分析在信用卡发行过程中可能面临 的敞口水平，采用各种技巧、工具和技术来减少敞口对银行损失的 影响程度，竭力使发卡银行利润最大化。数据挖掘为我们进行数据 定量分析提供了强大的支持，从海量数据中自动提取有用的知识模 式，使得决策是建立在更为可靠和有效的数据支撑之上，而不是凭 主观臆断或直觉。 研究方法是在对信用卡发卡银行所面临的信用风险进行定性 分析的基础上，采用s a s 公司在数据挖掘领域提出的“s e m m a ” 方法论，对信用卡的历史数据进行定量分析，同时采用层次分析方 法对定量分析结果进一步进行综合评估。 本文可以划分为4 个部分。第1 部分信用卡业务的信用风险评 估概述，在对信用卡概述的基础上，介绍了信用卡的风险表现；接 着阐述了银行信用卡业务风险管理的重点信用风险评估，提出 运用信用评分模型进行信用卡信用风险评估的优势；并总结了我国 商业银行应用信用评分模型的现状。 第2 部分数据挖掘技术及其在信用卡业务中的应用，主要介绍 了数据挖掘的概念和数据挖掘的主要工具s a s 软件。最后说明 了数据挖掘技术在信用卡业务中的具体应用，特别是对信用风险评 估，目前是最有效的工具之一。 第3 部分基于数据挖掘技术的信用卡评分表的构建，阐述了从 数据分析开始到决策树模型的建立，到最后采用层次分析方法构建 信用卡个人信用评分表。这部分是本文重点。 第4 部分是第五部分总结和展望，是对全文的总结。 第1 章信用卡及其信用风险评估概述 1 1 信用卡概述 1 1 1 信用卡的定义及其基本功能 “信用卡”( c r e d i tc a r d ) ，按国际通行惯例上的解释，是指具 有循环信贷、转账结算、存取现金等功能和“先消费，后还款”、 无须担保人和保证金、可按最低还款额分期还款等特点的信用工具 和支付手段o 。在中国银行卡业务管理办法 中，这种国际通用 的信用卡被称为“贷记卡”，其与准贷记卡合称“信用卡”。按照银 行卡业务管理办法规定：“贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定 的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款的信用卡；准 贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当 备用金账户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支 的信用卡。”事实上，准贷记卡是具有中国特色的产品，他只是在 借记卡的基础上增加了些许透支功能，其经营理念、运作规则、功 能特征都与国际通用的信用卡不可同日而语。在本文中所讨论的信 用卡包括贷记卡和准贷记卡。 信用卡的基本功能：一是信用贷款功能。对于使用信用卡的顾 客，在其购物消费过程中，所支付的费用超过其信用卡存款账户余 额时，在规定的限额范围之内，发卡银行允许持卡人进行短期的透 支行为，即透支一定数额的款项，这是发行信用卡的银行向客户提 供的信用贷款。使用贷款后，借款人也不必非要每月定期还款，可 在到期日一次还清所使用的信用额度，也可以采用按月分期付款方 式，当自有资金充足时，也可以偿还大部分甚至全部额度，并不会 因提前还款而受罚，另外，银行还普遍提供免息的优惠。二是支付 。参考文献3 。中国人民银行1 9 9 9 年3 月1 日发布，是目前银行信用卡业务领域的基本法规 结算功能。信用卡的持有者凭借信用卡，在指定的商店、饭店购物 和消费之后，无需以现金货币支付各种款项，只需要递交信用卡进 行支付结算。拥有了信用卡，消费者出差旅行、外出购物，就不用 携带大量现金，而仅凭一张信用卡就可以到外地购物、消费或支取 现金。 信用卡取名为“信用卡”而不是“支付卡”、“结算卡”，这正 说明了第一种功能才是信用卡业务的实质，但它要以第二种功能的 广泛使用为基础。商业银行的看家本领就是发放和管理贷款。所以， 信用卡业务在国外尽管有多种经营主体，如专业的信用卡公司、大 型百货零售商店等，但大浪淘沙之下，只有商业银行才是信用卡业 务最主要的经营者回。这种情况在我国就显得更为突出，目前我国 信用卡的发行者基本上是以商业银行为主 。 1 1 2 我国发展信用卡业务的现状及其必要性 一般的银行业务，往往由银行、客户( 或存款客户、或贷款客 户) 两方面组成，但是信用卡业务却涉及到持卡人、特约商户和银 行三个方面。可以用下面的模型表示三者之间的关系： 图l 一1 信用卡主要关系模型 由于丰厚的利润前景，诱导商业银行进军信用卡市场，激烈的 市场竞争使持卡人享受更多的优惠和便利，持卡人数目增加，使特 约商户更愿意接受信用卡。反过来，受理环境的完善又进步刺激 了持卡消费和信用消费，持卡人和消费量的进一步增加为银行开辟 了更多的盈利空间，这些因素的相互作用、良性循环促进了信用卡 。在美国，目前由零售商店和第三方发行的信用卡产品已寥寥无几，普遍流行的娘剩下“发现卡”和 “运通卡”。 。银行卡业井管理办法规定的发卡机构为：商业银行( 古邮政金融机构) 4 业务的快速增长。而我国自1 9 8 5 年首次发行信用卡以来，虽然信 用卡市场得到很大发展，但与西方发达国家相比较，仍有相当差距， 突出表现为持卡规模小、信用卡使用率低，信用卡坏账率高。 截至2 0 0 2 年9 月，全国累计发行信用卡2 5 8 0 万张，仅占银行 卡发卡总数的7 2 ，成年人持有信用卡的比例不到3 。而真正发 挥消费信贷功能的不过只有1 0 0 0 万张左右。2 0 0 0 年我国信用卡消 费信贷余额仅为2 l 亿元，而银行卡的存款余额却达到了2 9 9 0 亿元， 在现有的2 1 亿元信用卡透支余额中，有一半以上属于1 9 9 5 年以前 形成的恶意透支，相当一部分发卡银行的恶意透支比例已经达到 9 0 左右，以致近年来各发卡银行不得不大量核销信用卡坏账。这 种状况严重挫伤了我国发卡银行拓展信用卡市场的积极性，以信用 卡为载体的个人消费信贷市场发展裹足不前。而在美国，信用卡发 行量已超过1 0 亿张，成年人持卡比例超过8 0 ，信用卡消费签购 额每年高达几千亿美元，在8 0 0 0 万拥有信用卡的家庭中，未清偿 的平均欠款为6 0 0 0 至7 0 0 0 美元，并且只有4 0 的持卡人每月偿清 信用欠款而享受免息期待遇，其余6 0 的持卡人都愿意选择最低还 款方式承担贷款利息。与此同时，信用卡已经成为国外银行的重要 收入来源，如花旗银行，其信用卡业务收益已经占到全部银行收入 的6 0 ，美国1 0 家最大的发卡银行约3 0 的纯利润来自信用卡业 务，而其中信用卡利润的8 0 又来自于信用卡的消费贷款利息收 入。 随着生产信贷市场的萎缩，消费信贷市场的开拓变得日益重要， 而信用卡由于具有循环信用且没有贷款使用方向的限制，同时它使 消费者的消费过程更加的安全、便利，因而必将成为未来消费信贷 市场的个重要工具。对于银行来讲，由于个人消费信贷的回报率 远远高于企业贷款的回报率，还贷期又短于企业贷款，因而信用卡 业务收入是银行重要而稳定的利润来源。而我国目前个人消费信贷 仅占信贷总额的2 至3 ，这其中信用卡消费信贷所占比例就更 少。信用卡市场的发展可以有力地推动有效需求的增长，为经济发 展提供动力。有关专家指出，如果使我国信用消费在整个商品消费 中达到1 0 ，可拉动国民生产总值增长4 。因此，大力发展信用 卡市场，鼓励消费信贷是我国经济发展的一个重要途径。 1 2 信用卡业务的风险表现 随着我国信用卡市场的快速发展，信用卡业务的风险管理将是 银行所面临的一个突出问题。首先我们必须对商业银行风险的表现 形式有清楚的认识，它将是我们进行信用卡业务风险管理的基础。 银行所面临的风险表现形式众多，对风险的分类方法有很多种。 根据引发风险因素的特征划分，将其分为系统性风险和非系统 性风险。前者是指宏观方面的因素引起的，对整个金融体系造成破 坏和损失的可能性，如利率风险、汇率风险、政策风险等，这方面 的因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等，这种风险是不 可分散的风险。而非系统风险是指