课件：医疗保险精算和风险控制方法——王燕.ppt

医疗保险精算和风险控制方法,王燕 中国人民大学 统计学院 风险管理与保险精算教研室 电话E-mail:,课程结构,理赔政策和理赔分布,总理赔模型,在某一给定的时期内，保险人面临的总的理赔额称为总理赔，记作S。测算S的精算模型称为总理赔模型。 总理赔模型分为两种 个体风险模型 假定保单的个数固定，每张保单是否发生损失事件相互独立 若以每位被保险人年度索赔额为研究对象，则总索赔额服从个体风险模型 聚合风险模型 假设每次理赔额独立同分布，理赔次数为随机变量，服从某个计数分布 若以每次索赔额为研究对象，则总索赔额服从聚合风险模型,个体风险模型,定义：个体风险模型是指总损失额可以表示为固定的n项损失之和 其中n为已知数，n个损失值 相互独立，但不一定同分布。 个体风险模型用于加总固定保单或保单组合的损失或赔付额。,个体风险模型下S的近似计算,将个体风险按照同质风险原则分为若干类，比如 按照工作状态与性别划分可以分为四类风险人群 每一风险组的参保人认为独立同分布,在职 男性,风险分组,1,3,4,在职 女性,退休 男性,退休 女性,个体风险模型下S的近似计算,估计每一风险组的损失期望和方差,由于参保人群巨大，所以利用中心极限定理有 根据正态分布的性质，总损失分布为,条件变量与无条件变量,在个体风险模型中，每一个参保人都有一个索赔变量 该变量称为无条件变量。 在单位时间内由于大多数参保人的无索赔行为，即大量的 ，所以通常我们会忽略无索赔数据，只分析非零索赔额，即 非零索赔变量其实是条件变量,条件损失变量的表达,条件损失变量在精算中通常表达为关于0-1变量的条件变量,条件期望与条件方差,条件期望的性质 条件方差的性质,案例,随机抽取了300位参保人一年索赔额数据。根据参保人的工作状态分为退休和在职两个风险群体。假设同一风险群体独立同分布。样本数据显示 假设样本充分代表了总体性质，假设该中心人年均缴费（进入统筹基金）290元，在这种支出情况下，基金收不抵支的危险有多大？,案例分析,索赔均值和索赔方差其实就是 则无条件期望和方差为 则总赔付近似分布为,基金出险概率分析,聚合风险模型,定义：聚合风险模型是指总损失额可以表示为一系列随机损失之和 其中N为变量，每个损失值 相互独立同分布。 聚合风险模型适用于加总每次索赔额组合的损失或赔付额。,复合Poisson模型,当索赔次数N服从Poisson分布时，总索赔额S称为复合Poisson模型,双参数指数平滑方法,平滑预测公式为 其中： 为两个平滑系数。 测量的是比较稳定的趋势变动， 为时刻t基金支出成本观察值， 为时刻t基金支出成本预测值。,其他方法简介,ARIMA模型预测方法 两部模型法 广义线性模型方法,谢谢 !,后面内容直接删除就行 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用 资料仅供参考，实际情况实际分析,主要经营：课件设计，文档制作，网络软件设计、图文设计制作、发布广告等 秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！ 致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求,感谢您的观看和下载,The user can demonstrate on a projector or computer, or pr