《金融统计分析》模拟试题二

金融统计分析模拟试题（二） 一、单选题（20 分，每题 1 分） 1、对于付息债券，如果市场价格低于面值，则（ B ）。 A.到期收益率低于票面利率 B.到期收益率高于票面利率 C.到期收益率等于票面利率 D.不一定 2、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（ D ）。 A、 货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表 B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表 C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表 D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表 3、存款货币银行最明显特征是（ B ）。 A、能够盈利 B、吸收活期存款，创造货币 C、经营存款贷款业务 D、办理转帐结算 4、A 股票的 系数为 1.5，B 股票的 系数为 0.8，则（ C ）。 A、A 股票的风险大于 B 股票 B、A 股票的风险小于 B 股票 C、A 股票的系统风险大于 B 股票 D、A 股票的非系统风险大于 B 股票 5、在通常情况下，两国（ B ）的差距是决定远期汇率的最重要因素。 A、通货膨胀率 B、利率 C、国际收支差额 D、物价水平 6、 2000 年 1 月 18 日，英镑对美元汇率为 1 英镑1.6361 美元，美元对法国法郎的汇率为 1 美元 6.4751 法国法郎，则 1 英镑( A )法国法郎。 A10.5939 B10.7834 C3.9576 D3.3538 7、一国某年末外债余额 43 亿美元，当年偿还外债本息额 14 亿美元，国内生产总值 325 亿美元，商 品劳务出口收入 56 亿美元，则债务率为（ B ）。 A、13.2% B、76.8% C、17.2% D、130.2% 8、商业银行中被视为二级准备的资产是（ C ）。 A、现金 B、存放同业款项 C、证券资产 D、放款资产 9、某种债券 A，面值为 1000 元，期限是 2 年。单利每年付一次，年利率是 10%，投资者认为未来两 年的折算率为 r=8%， 则该种债券的投资价值是（ C ）。 2 A.923.4 B.1000.0 C.1035.7 D.1010.3 10、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（ D ）。 A、资本成本的大小 B、资本市场效率的高低 C、股票市场活力 D、银行部门效率 11、某人投资了三种股票，这三种股票的方差协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素 为股票 i 与 j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为 0.3，0.3，0.4，则该股票投资组 合的风险是（ C ）。 方差协方差 A B C A 25 30 35 B 30 36 42 C 35 42 49 A.8.1 B.5.1 C.6.1 D.9.2 12、与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的（ B ）。 A、非金融资产存量核算 B、金融资产与负债存量核算 C、固定资产存量核算 D、金融资产 与负债调整流量核算 13、某国国际收支平衡表中储备资产一项为 22 亿美元，表明（ C ）。 A.经常帐户逆差 22 亿美元 B.资本帐户逆差 22 亿美元 C.储备资产减少 22 亿美元 D.储备资产增加 22 亿美元 14、某商业银行的利率敏感性资产为 2.5 亿元，利率敏感性负债为 3 亿元。假设利率突然上升，则 该银行的预期赢利会( B )。 A.增加 B.减少 C.不变 D.不清楚 15、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（ B ）。 A、国际收支平衡表 B、结售汇统计 C、出口统计 D、进口统计 16、某股票的收益分布的可能情况如下表，试计算该股票的年预期收益率为（ C ）。 可能性 A（0.5） B（0.25） C（0.25） 年收益率 0.15 0.20 0.10 A. 0.13 B. 0.14 C. 0.15 D. 0.16 17、一般地，银行贷款利率和存款利率的降低，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（ B ） A.上涨、下跌 B.上涨、上涨 C.下跌、下跌 D.下跌、上涨 18、一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将 100 万德国马克兑换 成美元，银行的标价是 USD/DEM:1.9300-1.9310,他将得到（ B ）万美元。. 3 A、51.81 B. 51.79 C. 193.00 D. 193.10 19、马歇尔勒纳条件表明，如果一国处于贸易逆差，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差， 但需要具备的条件是（ D ）。 A.本国不存在通货膨胀 B.没有政府干预 C.利率水平不变 D.进出口需求弹性之和必须大于 1 20、巴塞尔协议中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（ B ）。 A.5% 10% ； B.4% 8% ； C.5% 8% ； D.4% 10%； 二、多选题（10 分，每题 2 分） 1、货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构外，还分别归入以下哪几个机构部门？ （ ABDE ） A、政府部门 B、住户部门 C、生产部门 D、国外部门 E、非金融企业部门 2、M 2是由 M1和（ BCDE ）组成的。 A、活期存款 B、信托存款 C、委托存款 D、储蓄存款 E、定期存款 3、下面论点正确的是（ BCE ）。 A、 通货膨胀对股票市场不利 B、 对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价下 跌 C、 税率降低会使股市上涨 D、紧缩性货币政策会导致股市上涨 E、 存款利率和贷款利 率下调会使股价上涨 4、关于现行人民币汇率制度的说法正确的有（ BCE ）。 A、官方汇价和外汇调剂价格并存。 B、汇率水平高低是以市场供求关系为基础的 C、在银行 间市场上，当市场波动幅度过大，央行通过吞吐外汇干预市场，保持汇率稳定。D、人民币实行单一 固定汇率制度。 E、人民币实行有管理的、单一的、浮动汇率 5、金融体系竞争力指标体系由（ ABCE ）4 类要素共 27 项指标组成。 A、资本成本的大小 B、资本市场效率的高低 C、股票市场活力 D、债券交易频繁程度 E、 银行部门效率 三、计算分析题（45 分） 1、下表是某商业银行 7 个月的各项贷款余额和增长速度序列： 月份 9810 9811 9812 9901 9902 9903 9904 9905 贷款余额 11510.7 11597.2 11735.6 11777.9 11860.2 12002.1 12102.5 12240.4 增长率 (%) - 0.75 1.19 0.36 0.70 1.20 0.84 1.14 请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测 6 月份的增长率,并进一步计算贷款余额。 (每步计算保留小数点后一位即可)。（10 分） 根据三阶移动平均法，6 月份的增长率为（1.20%+0.84%+1.14%）/3=1.06% 4 从而 6 月份贷款余额预测值：12240.4*(1+1.06%)=12370.1(亿元) 2、根据下面连续两年的货币当局资产负债表，分析中央银行货币政策的特点。（15 分） 连续两年的货币当局的资产负债表 单位：亿元 1993 1994 资产 13675.7 17588.2 1.国外资产 外汇 黄金 国际金融机构 1549.5 1431.8 12.0 105.7 4451.3 4263.9 12.0 175.4 2.对政府的债权 1582.7 1687.7 3.对存款货币银行债权 9609.5 10451.0 4.对非货币金融机构债权 251.7 269.9 5.对非金融部门债权 682.3 728.3 负债 13675.7 17588.2 1. 储备货币 发行货币 对金融机构负债 对非金融机构存款 13147.0 6314.2 5541.1 1291.7 17217.8 6242.4 7468.3 3507.1 2.债券 0.0 0.0 3.政府存款 473.4 833.3 4.自有资金 310.3 265.7 5.其他（净） -255 -728.6 解：第一步： 货币当局资产负债分析表 单位：亿元 1993 年 1994 年 比上年增加 增量结构 （） 资产 13675.7 17588.2 3913 100 1、国外资产 外汇 黄金 国际金融机构 1549.5 1431.8 12.0 105.7 4451.3 4263.9 12.0 175.4 2902 2832 0 70 74 72 0 2 2.对政府的债权 1582.7 1687.7 105 3 3.对存款货币银行债权 9609.5 10451.0 8415 22 4.对非货币金融机构债权 251.7 269.9 18 0 5 5.对非金融部门债权 682.3 728.3 46 1 负债 13675.7 17588.2 3913 100 1、储备货币 发行货币 对金融机构负债 对非金融机构存款 13147.0 6314.2 5541.1 1291.7 17217.8 6242.4 7468.3 3507.1 4071 -71.8 1927.2 2215 104 -2 49 57 2.债券 0.0 0.0 0 0 3.政府存款 473.4 833.3 360 9 4.自有资金 310.3 265.7 -46 -1 5.其他（净） -255 -728.6 -474 -12 第二步：从分析表中看出，1994 年货币当局的基础货币（储备货币）比 1993 年增加了 4071 亿元， 在增加的 4071 亿元中，发行货币减少了 71.8 亿元，占全部增量的-2%；对金融机构负债增加 1927.2 亿元，占全部增量的 49%；非金融机构存款增加 2215 亿元，占全部增量的 57%。 第三步