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文档简介

卡尔曼滤波初步,定位组,2,Least Square基本原理,包含噪声的状态观测方程 定义代价函数,3,Least Square基本原理,对代价函数进行向量求导得到 定义估计误差 经计算可知 所以LS估计是无偏估计,4,从线性空间角度解释LS方法,5,WLS方法,与LS方法相比，不同之处体现在代价函数的改变 一般可取 令 则估计值为,6,RLS方法,状态转移方程 新的观测量误差的协方差矩阵,7,RLS方法,由前面的公式可以得到,8,RLS原理框图,9,基本的卡尔曼滤波器,状态转移方程 系统观测方程,10,基本的卡尔曼滤波器,对 进行时间预测 的估计误差的协方差矩阵,11,基本的卡尔曼滤波器,现在,类似前述RLS方法，可以列出如下方程 同RLS方法，可得,12,基本的卡尔曼滤波器,总结一下，卡尔曼滤波的全过程由右边六个式子表示。前三个是时间更新的操作，后三个是观测量更新的操作。,

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