证券股份有限公司融资融券业务担保证券与标的证券跟踪管理流程

1、恒泰xx证券股份有限公司融资融券业务担保证券与标的证券跟踪管理流程第一章 总则第一条 为规范公司对融资融券业务担保证券与标的证券管理，明确担保证券及标的证券范围及折算率的确定和跟踪管理步骤，根据上海证券交易所融资融券交易实施细则、深圳证券交易所融资融券交易实施细则及公司相关制度，制定本流程。第二条 公司研发中心对担保证券及标的证券研究与跟踪应遵循独立、客观的原则。第二章 担保证券及标的证券的范围确定第三条 公司融资融券业务担保证券及标的证券，均在交易所公布的范围内进行筛选。确定各只证券的折算率时，不超出交易所公布的折算率上限；确定各只标的证券的保证金比例时，不低于交易所公布的保证金比例下限。第

2、四条 交易所公布的可用于充抵保证金的证券包括符合交易所相关规定的股票、证券投资基金、债券和其他证券等品种，不同类别证券的折算率上限如下：证券类别折算率a股深证100指数成份股、上证180指数成份股不超过70%非深证100指数成份股、非上证180指数成份股不超过65%被实行特别处理和暂停上市的a股0%基金交易所交易型开放式指数基金（etf）不超过90%其他上市基金不超过80%债券国债不超过95%其他上市债券不超过80%权证权证0%公司确定的担保证券范围在交易所范围内剔除权证、特别处理股票及存在重大风险的证券。第五条 研发中心确定担保证券和标的证券范围，由信用业务部提交经纪业务专业管理委员会审批后

3、，按照相关规定公布。第三章 可充抵保证金证券折算率的计算方法第六条 研发中心对交易所规定的可充抵保证金证券名单，根据风险等级确定可充抵保证金证券名单及各证券的相应风险扣减值。最终确定的担保证券折算率 = 交易所规定的折算率上限 一定比例风险扣减值。第七条 各类可充抵保证金证券的折算率确定规则（一）股票公司融资融券可充抵保证金股票的折算率不超过交易所规定的最高折算率，具体规则如下：上证180指数和深证100指数成分股的折算率按照证券交易所规定的最高折算率确定；非上证180指数和非深证100指数成分股按照交易所规定的最高折算率扣减0.05的风险值确定；被实行特别处理和暂停上市的a股折算率为0。（二

4、）基金公司融资融券可充抵保证金基金的折算率不超过交易所规定的最高折算率。（三）债券公司融资融券可充抵保证金债券的折算率不超过交易所规定的最高折算率。第八条 信用业务部可根据市场情况对单只证券折算率在不超过交易所上限的范围内提出调整建议，报经纪业务专业管理委员会审批后调整，并在公司网站进行公告。第四章 可充抵保证金证券及标的证券范围及折算率调整第九条 标的证券及可充抵保证金证券的调整分为定期调整和不定期调整。定期调整指标的证券及担保物的折算率调整；不定期调整指标的证券及担保物的范围调整。第十条 定期调整为每季调整，不定期调整为每日调整。第十一条 可充抵保证金证券每日调整流程：（一）研发中心融资融

5、券研究员每个交易日9:00之前根据交易所公布的当日可充抵保证金证券名单对公司可充抵保证金证券名单进行调整，确定当日公司可充抵保证金证券名单。调整内容如下：1、将下列证券调出担保证券池：（1）被交易所实施特别处理的证券；（2）终止上市的证券；（3）存在重大市场风险、流动性风险、信用风险的其他证券；（4）出现证券交易所规定的其他不允许事项的证券。2、在交易所公布范围内将下列证券调入担保证券池：（1）上市新券；（2）取消特别处理的证券。（二）研发中心根据相应模型确定担保证券的折算率。确定原则如下：1、对于首日上市的证券，于上市当日调入担保证券池，折算率按公司可充抵保证金折算率计算方法确定；2、对于取

6、消特别处理的证券，于取消特别处理首日调入担保证券池，折算率为0；满3个交易日后，折算率按公司可充抵保证金折算率计算方法确定；3、将连续停牌超过30天的证券折算率调整为在交易所规定的上限值下调0.3的风险扣减值，连续停牌超过90天的证券折算率下调0.4的风险扣减值，连续停牌超过180天的证券折算率下调0.5的风险扣减值。停牌超过30天后复牌的证券折算率于复牌当日按公司保证金计算方法确定。第十二条 标的证券每日调整流程：（一）研发中心融资融券研究员每个交易日9:00之前根据交易所公布的当日标的证券名单对公司标的证券名单进行调整，确定当日公司标的证券名单，调整内容如下：1、将下列证券调出公司标的证券

7、池：（1）证券交易所公布的标的证券名单中被调出的证券；（2）被实行特别处理、长期停牌（持续停牌时间超过180天）或进入终止上市程序的证券；（3）出现重大经营性风险、流动性风险、信用风险等风险的证券；（4）证券交易所规定的其他情况。2、将下列证券调入公司标的证券池：（1）证券交易所公布的标的证券名单中有新增证券；（2）长期停牌的标的证券复牌；（3）证券交易所规定的其他情况。（二）融资融券研究员根据相应模型确定标的证券的保证金比例。对于新调入的标的证券，按照其当期折算率计算相应的保证金比例。第十三条 担保证券每季调整流程：（一）融资融券研究员以每季末公司的担保证券池范围为基准，按照公司规定的担保证券折算率的计算方法，重新计算各只担保证券的折算率，并在下一季度初进行批量调整；（二）融资融券研究员将各类汇总收集制表，提交经纪业务专业管理委员会审批。第十四条 标的证券每季度调整流程：（一）融资融券研究员以每季最新调整后的标的证券池折算率为基准，重新计算各只证券的保证金比例，并在下一季度初进行批量调整；（二）融资融券研究员将各类汇总收集