计量经济学作业

1、计量经济学期末考核XX国个人收入和新抵押贷款费用率对未偿付抵押贷款的影响班级：12级会计2班学号：1211029107姓名： 马吟涛时间：2014年12月摘 要抵押贷款指借款者以一定的抵押品作为物品保证向银行取得的贷款。它是银行的一种放款形式、抵押品通常包括有价证券、国债券、各种股票、房地产、以及货物的提单、栈单或其他各种证明物品所有权的单据。贷款到期，借款者必须如数归还，否则银行有权处理抵押品，作为一种补偿。而未偿付抵押贷款就是抵押贷款中未能偿付的那部分。本文通过对1998年到2013年个人收入和新抵押贷款费用率的分析，从而研究它们对未偿付抵押贷款的影响。 关键词：抵押贷款，未偿付抵押贷款，

2、个人收入AbstactMortgage refers to certain borrowers collateral to obtain bank loans to ensure the goods. It is a form of bank loan collateral, usually including securities, bond, stock, real estate, and freight bill of lading, warehouse receipt or other proof of ownership is a variety of documents. The

3、maturity of the loan, the borrower must be returned in full, otherwise the bank has the right to deal with collateral, as a kind of compensation. Outstanding mortgage loans and mortgage loans is that part of insolvency. This article through to the analysis of the 2013 personal income and new mortgag

4、e lending fee rate for 1998, to study their effects on the outstanding mortgage loans.Key words：Mortgage, Outstanding mortgage loans, Personal income目录摘 要Abstract引 言4一、未偿付抵押贷款与自变量的关联度分析7二、模型的假设检验8三、模型多重共线性诊断13四、模型自相关诊断及补救16五小结与建议17六参考文献18引 言个人收入指一个国家一年内个人年得到的全部收入。个人从各种途径所获得的收入的总和，包括工资、租金收入、股利股息及社会福利

5、等所收取得来的收入。反映了该国个人的实际购买力水平，预示了未来消费者对于商品、服务等需求的变化。个人收入指标是预测个人的消费能力，未来消费者的购买动向及评估经济情况的好坏的一个有效指标。抵押贷款指借款者以一定的抵押品作为物品保证向银行取得的贷款。它是银行的一种放款形式、抵押品通常包括有价证券、国债券、各种股票、房地产、以及货物的提单、栈单或其他各种证明物品所有权的单据。贷款到期，借款者必须如数归还，否则银行有权处理抵押品，作为一种补偿。而未偿付抵押贷款就是抵押贷款中未能偿付的那部分。本文选取16组有关个人收入，新抵押贷款，未偿付抵押贷款的统计数据。并运用计量经济学的分析方法，建立相应的回归模型

6、以及运用一些相关分析方法对所建模型进行分析，以更好的说明因素间的关系，即个人收入，新抵押贷款，未偿付抵押贷款之间的关系。一、模型参数估计与假设检验（一） 未偿付抵押贷款要素的参数估计为了更好的进行对未偿付抵押贷款主要因素的分析，我们选取XX国1998年至2013年未付偿抵押贷款与其主要因素的统计资料，如表1所示。表1 19982013年XX国未偿付抵押贷款资料年份未偿付抵押贷款(亿美元) 个人收入（亿美元）新抵押贷款费用率（）19981365.52285.712.6619991465.52560.414.720001539.32718.715.1420011728.22891.712.5720

7、021958.73205.512.3820032228.33439.611.5520042539.93647.510.1720052897.63877.39.3120063197.34172.89.1920073501.74489.310.1320083723.44791.610.0520093880.94968.59.3220104011.15264.38.2420114185.75480.37.220124389.75753.17.4920134622.06115.17.87我们建立二元回归模型yb1b2X2b3X3+（相关计算数据参照于表1），把未偿付抵押贷款作为被解释变量y，个人收入作

8、为解释变量X2，新抵押贷款费用率作为X3，运行统计分析软件SPSS，将上表中数据输入界面，进行回归分析所得结果如表2、表3和表4所示。表2 模型汇总模型RR 方调整 R 方标准 估计的误差1.995a.989.988124.98203a. 预测变量: (常量), 新抵押贷款费用率, 个人收入。表3 ANOVA(b)模型平方和df均方FSig.1回归1.902E729510011.321608.816.000a残差203066.5891315620.507总计1.922E715a. 预测变量: (常量), 新抵押贷款费用率, 个人收入。b. 因变量: 未偿付抵押贷款表4 系数(a)模型非标准化系

9、数标准系数B标准 误差试用版tSig.1(常量)155.615578.386.269.792个人收入.826.064.88312.990.000新抵押贷款费用率-56.43331.458-.122-1.794.096a. 因变量: 未偿付抵押贷款据此，可得该回归模型各项数据为：b1 155.615b2 0.826b3 -56.433 15620.507Var（b1） 334530.365Var（b2） 0.004Var（b3） 989.606Se（b1） 578.386 Se（b2） 0.064Se（b3） 31.458t（b1） 0.269 t（b2） 12.990t（b3） b3Se（b3

10、） -1.794 0.989 df 13模型为：y155.6150.826X2-56.433 X3（二）未偿付贷款因素的假设检验令0.01，我们提出如下假设：H0：Bi0，YB1+B2X2+i yb1b2X2b3X3 t(bi) t0.01 (13)在水平下，t检验的拒绝域为：，3.01和3.01，所以t（b2）落在拒绝域中，拒绝原假设，即X2对于模型有意义；t（b1）、t（b3）均落在拒绝域中，不拒绝原假设，即X1 、X3对于模型没有意义。对于该模型的经济意义解释如下：平均而言，在其他条件不变的情况下，个人收入每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款变动0.826个单位。并且，该模型反映了98.

11、9%的真实情况。联合假设检验：H0：0F F0.01 (2，13)在水平下，模型中的F值落在F检验的右侧拒绝域8.19，中，拒绝原假设，即0对于该模型的经济意义解释如下：平均而言，在其他条件不变的情况下，个人收入每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款变动0.826个单位。在其他条件不变的情况下，新抵押贷款费用率每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款反方向56.433个单位。并且，该模型反映了98.9%的真实情况。二、 模型多重共线性诊断在以下分析中，将选取原数据所得模型：y155.6150.826X2-56.433 X3相关计算数据参照于表1。1.进行多重共线性的诊断（1） 0.989 t（b1）

12、0.269 t（b2）12.990 t（b3）= -1.794由此可看出，该模型的拟合优度较大，各参数的t检验值都较显著，所以，不能据此看出其存在多重共线性。（2）X2、X3之间的关联度如下表5:表5 相关系数表个人收入新抵押贷款费用率个人收入Pearson 相关性1-.908*显著性（双侧）.000N1616新抵押贷款费用率Pearson 相关性-.908*1显著性（双侧）.000N1616*. 在 .01 水平（双侧）上显著相关。由此可看出，该模型的X2与X3是不相关的。（3）辅助回归针对模型：y155.6150.826X2-56.433 X3 建立以X2为因变量， X3为自变量的辅助回归

13、模型：X2c1c2 X3c3 X4运行统计分析软件SPSS，将上表中数据输入界面，进行回归分析所得结果如表6、表7和表8所示。表6 模型汇总模型RR 方调整 R 方标准 估计的误差1.908a.824.811525.42090a. 预测变量: (常量), 新抵押贷款费用率。表7 ANOVA（b）模型平方和df均方FSig.1回归1.810E711.810E765.561.000a残差3864939.64414276067.117总计2.196E715a. 预测变量: (常量), 新抵押贷款费用率。b. 因变量: 个人收入表8 系数(a)模型非标准化系数标准系数B标准 误差试用版tSig.1(常

14、量)8819.399597.01714.772.000新抵押贷款费用率-449.18155.475-.908-8.097.000a. 因变量: 个人收入据此，可得该回归模型为：X2 8819.399449.181X32.F检验H0： 0 F 65.561F F0.01(1，14)在水平下， F值落在F检验的在拒绝域11.06，中，拒绝原假设，说明存在多重共线性。3.共线性的补救（1）辅助回归针对模型：y155.6150.826X2-56.433 X3建立以X3为因变量，X2为自变量的辅助回归模型：X3c1c2 X2运行统计分析软件SPSS，将表1中数据输入界面，进行回归分析所得结果如表9、表1

15、0和表11所示。表9 模型汇总模型RR 方调整 R 方标准 估计的误差1.908a.824.8111.06184a. 预测变量: (常量), 个人收入。表10 ANOVA（b）模型平方和df均方FSig.1回归73.919173.91965.561.000a残差15.785141.127总计89.70415a. 预测变量: (常量), 个人收入。b. 因变量: 新抵押贷款费用率。表11 系数(a)模型非标准化系数标准系数B标准 误差试用版tSig.1(常量)18.027.96718.643.000个人收入-.002.000-.908-8.097.000a. 因变量: 新抵押贷款费用率据此，可得

16、该回归模型为：X318.027-0.002X2H0： 0 F 65.561 FF 0.01(1，14)在水平下， F值落在F检验的在拒绝域11.06, 中，拒绝原假设，说明存在多重共线性。三、模型自相关诊断（一）自相关的诊断相关数据参照于表1。 (1)图形法根据模型：y155.6150.826X2-56.433 X3 作对的散点图，所得结果如图1所示。 作对t的散点图，所得结果如图2所示。图1 对的散点图图2 对t的散点图从图形中可以看出，是随机的，即不存在自相关。(2)杜宾瓦尔逊检验H0：是随机的d0.402142119在水平下，查D-W表得DL=0.74、DU=1.25，则4DU3.26、

17、4DL2.75，所以d值落在0，DL的区域中，即拒绝原假设，存在负自相关。（3）自相关补救yt=b1+b2x2t+b3x3t +et -yt-1=b1+b2x2t-1+b3x3t-1+et-1 - * P (其中p=1-d2=0.798928941) - 得（yt p* yt-1）= b1+b2（x2t-p*x2t-1）+b3（x3t-p*x3t-1）+et 令y*= yt p* yt-1 x2*= x2t-p*x2t-1 x3*= x3t-p*x3t-1 得 y* = b1+ b2x2* +b3x3* +et其具体数据如表12： 表12 年份 y yt-1 y*=yt p* yt-1x2*=

18、x2t-p*x2t-1x3* =x3t-p*x3t-119981365.519991465.51365.5374.56253151469.462531-1078.27746920001539.31465.5368.46963741547.869637-1156.13036320011728.21539.3498.40868161661.908682-1214.65131820021958.71728.2577.99100471824.791005-1368.13899520032228.31958.7663.43788391874.737884-1552.48211620042539.9222

19、8.3759.64664151867.246641-1768.70335920052897.62539.9868.40038351848.100384-2019.02961620063197.32897.6882.32350151857.823501-2305.66649920073501.73197.3947.28449791934.884498-2545.22550220083723.43501.7925.79052841993.990528-2787.47947220093880.93723.4906.16798221993.767982-2964.68201820104011.1388

20、0.9910.53667412163.736674-3091.24332620114185.74011.1981.1161262275.716126-3196.34387420124389.74185.71045.6231332409.023133-3336.876867201346224389.7 1114.9416292608.041629-3499.568371用上述表12的数据做杜宾瓦尔逊检验：H0：et是随机的d0.884798484在水平下，查D-W表得DL=0.70、DU=1.25，则4DU3.30、4DL2.75，所以d值落在DL，DU的区域中，即无法判断是否存在自相关。综上所述，该模型是不存在自相关的。五、小结与建议由于不存在多重共线性、自相关所以，将选取y155.6150.826X2-56.433X3作为本报告中研究对象的预测模型。其经济含义如下：平均而言，在其他条件不变的情况下，个人收入每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款变动0.826个单位。在其他条件不变的情况下，新抵押贷款费用率每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款反方向56.433个单位。并且，该模型反映了98.9%的真实情况。且其优点如下：1.节省性，即该模型简洁明了，能够较清晰地反映出现象之间的影响关系。2.拟合优度较大，即该模型反映了较大程度的真实情况。3.