2024年全国初级银行从业资格之初级风险管理考试重点试卷附答案183

全国初级银行从业资格考试重点试题精编

注意事项：

1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范：考试时间为120分钟。

:2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答

题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笠填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笆书写，字体

工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域

j书写的答案无效：在草稿纸、试卷上答题无效。

密

!（参考答案和详细解析均在试卷末尾）

一、选择题

••

4i1、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（）o

由：A.一般准备

4：B.特种准备

!C.专项准备

：D.外汇准备

[2、对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（）。

A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

B.贷款损失准备/无风险的不良贷款

jC.贷款损失准备/各项贷款余额

；D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

i3、监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本

J原则中的（）。

凶由A.依法原则

01B.效率原则

IC.公开原则

D.公正原则

I4、下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。

iA.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

!B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

!D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

5、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（）o

恬

A.失误树分析法

B.专家调查列举法

C.情景分析法

D.制作风险清单

6、某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融费来源，存款按照欧元同业拆借市场

利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还

的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）o

A.汇率风险

B.重新定价风险

C.期权性风险

D.基准风险

7、下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡软利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

8、（2018年真题）下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。

A.信息披露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

9、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%,违约损失率（LGD）

为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴

露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1

10、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

11、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是（）。

A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境

B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性

C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构

D.分散商业银行过度集中的信用风险

12、2012年6月，中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定，

商业银行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进

行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A.行长

B.股东大会

C.监事会

D.理事会

13、（2019年真题）下列（）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。

A.降低规模

B.调整结构

C.处置资产

D.增加一级资本和二级资本

14、（）是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等

事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是

决定这类风险水平的重要因素。

A.法律风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险

15、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（）。

A.土地登记卡以权利人为单位填写

B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记

C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、

共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表

D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡

E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续

表上进行登记

16、（）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会

17、（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以

判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率或指标法

B.现金流分析法

C.缺口分析法

D.久期分析法

18、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。

A.行业风险预警

B.区域风险预警

C.法人客户风险预警

D.信用风险预警

19、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时

不能偿还贷款木息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

20、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，

其中（）风险敏感度最高。

A.高级计量法

B.内部评级法

C.标准法

D.基本指标法

21、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选

择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

22、（）在施工活动的全部管理工作中属于首位的。

A.编制好的施工进度计划

B.施工过程的各项措施

C.施工进度的控制

D.施工进度计划的编制、实施和控制

23、（）是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不

确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

24、以下哪•阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命（）

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

25、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）.

A.流动资产/流动负债

B.流动资产/总资产

C.（流动资产-流动负债）/总资产

D.流动负债/总资产

26、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。

A.账面资本与银行风险并无关系

B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

C.账面资本是银行实际挑有的资本

D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、

一般风险准备等

27、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

B.对符合标准的小微型企、业的债权与对个人的其他债权

C.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

28、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据

收集、关键风险指标监测等管理办法属于（）方面的内容。

A.总的框架

B.职能分工

C.管理工具

D.资本计量

29、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。

A.相关性

B.可持续性

C.可计量性

D.风险敏感性

30、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策

略性选择。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

31、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第二个工作日

B.第一个工作日

C.第三个工作日

D.第五个工作日

32、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是()。

A.进入或退出市场的决策

B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C.提供新产品/服务

D.建立企业级风险管理信息系统的决策

33、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。

A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

34、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电

话的概率应该采用的概率模型是()。

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

35、定期压力测试至少()右一次。

A.半

B.1

C.2

D.3

36、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、

损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类

贷款迁徙率为()。

A.30.0%

B.40.0%

C.75.0%

D.80.0%

37、()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获

得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力.

A.流动性

B.盈利性

C.偿还性

D.安全性

38、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）领域。

A.成熟市场

B.新兴行业

C.低风险产品

D.高信用等级的客户

39、以下不属于政治风险的是（）。

A.政治冲突

B.政权更替

C.资产被国有化

D.通货膨胀

40、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收

率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

41、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险，的方法，原因在于，借入资金时商

业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。

A.流动性风险

B.可获得性

C.不可获性

D.最终收益

42、（）是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资

金来源。

A.存贷比

B.核心负债比例

C.净稳定资金比例

D.同业市场负债比例

43、（2018年真题）在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）o

A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

B.在利润分配中计提的一般风险准备

C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备

D.根据《贷款风险分类指导原则》对•贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的

用于弥补专项损失的准备

44、成本核算是（）«

A.把生产费用正确地归集到承担的客体

B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成

本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件

C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理

D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理

45、（）是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、

生存能力的风险。

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

46、商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实

际情况。其中，（）不属于高级计量法体系。

A.损失分布法

B.内部衡量法

C.基本指标法

D.打分卡法

47、按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段

B.评分的方法

C.评分的对象

D.评分的结果

48、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对■银行产生不利影

响，这是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险；

49、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.账面资本

B.会计资本

C.经济资本

D.监管资本

50、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银

行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少。日的流动

性需求。

A.3

B.7

C.15

D.30

二、多选题

51、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（）。

A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

C.从基层业务单位到箪事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

52、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况F，市场价值可以代表公允价值

53、假设某商'业银行的信货资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收

率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.G

D.9

54、流动性风险预警内部指标/信号不包括商业银行内部有关（）的指标。

A.风险水平

B.第三方评级

C.盈利能力

D.资产质量

55、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不王确的是（

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监

管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计

算方法

C.资本充足率=（总资本-对应资本扣减项）/（信用风险加权资产+12.5X市场风险资本要求+操

作风险资本要求）

D.一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣减项）/（信用风险加权资产+12.5x市场风险资本

要求+操作风险资本要求）

56、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）。

A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后直接进行注册登记

B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登记

C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记；更址变更需要

人民政府批准后，方可到土地行政主管部门注册登记

D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行注册登记；更址变更则

不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记

57、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。

A.超限额处理

B.风险限额监测

C.风险限额对冲

D.风险限额设定

58.（2020年真题）某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，

根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得亿元，一级资本不

得亿元，总资木要求不得亿元。（）

A.高于1000,高于1600,高于2100

B.低于900,低于1200,低于1600

C.低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

59、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。

A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险

B.影响外包活动的外部区素

C.本机构对外包活动的风险管控能力

D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控

制能力及外包服务的集中度

60、表外流动性是商业银行通过（）等金融工具获得资金的能力。

A.存款

B.股票

C.债券

D.期权

61、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

62、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期

权卖方履行期权合约指的是（）。

A.美式期权

B.欧式期权

C.平价期权

D.价内期权

63、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.重新定价风险

D.基准风险

64、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。信用证额度为300万

元，现乙企业已从中银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用

证的信用转换系数为0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是（）。

A.440万元

B.560万元

C.620万元

D.540万元

65、（2018年真题）下面各项中，不是信贷审批原则的巨（）。

A.审贷分离原则

B.审慎审批原则

C.统•考虑原则

D.展期重审原则

66、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）o

A.假按揭

B.汽车消费信贷

C.信用卡消费信贷

D.违约概率

67、《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措

施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。〃

A.声誉风险

B.国家风险

C.法律风险

D.流动性风险

68、剖面图上剖切符号的编号数字可写在剖切位置线的任意一边。

69、培训要立足于现在和未来两个方面的内容。

70、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。

A.好项目文化建设；规范场容

B.保持作业环境整洁卫生

C.创造文明有序安全生产的条件

D.消除对居民和环境的不利影响

71、下列关于操作风险的描述，正确的是（）。

A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段己经非常成熟

C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险

72、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

73、（）是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

A.价内期权

B.价外期权

C.平价期权

D.卖方期权

74、推行和完善国有土地应是新增建设用地的重点,只作为方式的补充。（）

A.划拨；出让

B.租赁；出让

C.出让；租赁

D.出让；划拨

75、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一

还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。

A.个人耐用消费品贷款

B.个人生产经营贷款

C.个人住房按揭贷款

D.个人质押贷款

/b、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）o

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风

险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

77、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响，通常,

置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力（）。

A.越高；越大；越低

B.不变：减小：变高

C.越低；越小；越高

D.越高；越大；越高

78、利率互换发生的前提是（）。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势

B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方

C.存在二级交易市场

D.存在利率差异

79、()负货制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程,

及时了解市场风险水平及其管理状况。

A.董事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.监事会

80、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。

A.经营风险分析

B.管理风险分析

C.还款意愿分析

D.行业风险分析

81、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是()o

A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统

C.采取科学的方法，识另!商业银行所面临的各种风险

D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

82、下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是

()。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险对冲

83、()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A.风险管理部门

B.高级管理部门

C.业务管理部门

D.内部审计部门

84、卜列不属于常用的市场限额风险的是0

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.币种限额

D.定价限额

85、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是()。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质超限

D.非实质超限

86、关于信息披露对强化监管的作用，卜.列表述正确的是（）。

A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣〃

B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础

C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和

权力，使监管者处于更有利的地位

D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的

活动空间和操作权限

87、在银行监管实践中，I）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局

评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.盈利能力

B.资本收益率

C.资本充足率

D.资产收益率

88、根据操作风险损欠事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（

A.执行、交割和流程管理事件

B.外部欺诈事件

C.就'业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

89、（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济

事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A.资金交易业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.代理业务

90、记录正确是指（）。

A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程

B.记录要与测最或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久

C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用"符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准

规定的语言来替代

D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

91、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（）。

A.借款人年薪收入

B.借款人所在单位的盈利情况

C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力

D.借款人的可变现资产情况

92、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）o

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

B.能够满足内部需求以及监管问询的要求

C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

D.银行牛.成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

93、下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

D.明确股东、茶事、监事和高级管理人的权利、义务

94、巴塞尔协议团中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况卜普通商业银行的普通股

充足率应达到（?），总资本充足率不得低于（?）。

A.7%；10.5%

B.8%；12.5%

C.7%；12.5%

D.8%；10.5%

95、（2019年真题）商业很行对市场风险管理承担最终员任的是（）。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.股东大会

D.董事会

96、下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层的责任的是（）。

A.制定声誉风险管理原则和操作流程

B.独立设置声誉风险管理职能

C.负责识别、评估和监测声誉风险状况

D.征询最大多数员工的意见和建议

97、（2021年真题）假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风

险收益率为4%°如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则

该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

98、（2018年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。

A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露

B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理

C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定

D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度

99、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义

D.市值重估

100、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.贷款风险迁徙率

三、判断题

101、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）

102、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》调整了表内外资产余额的计量方法，调整后的表

内外资产余额包括调整后的表内资产余额和调整后的表外资产余额。（）

103、质量大于（）的灯具其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,

历时15min,固定装置的部件应无明显变形。

A.3kg

B.5kg

C.8kg

D.lOkg

104、防材是指截面宽度不足厚度3倍的木料。

105、现场检查结果将提高非现场监管的质量。（）

106、在容器内作业要从（）等各方面入手加强安全管理。

A.加强通风

B.进入容器前分析容器内气体

C.作、也照明用安全电压

D.焊接或气割有专人监护

E.需持证上岗的人员

107、2016年，某村农民张某承包了大队的一块耕地，在农忙季节，张某以节省时间为由在

他承包的耕地上建了一座三十多平方米的土坯房，以便日夜耕作。大队发现后多次劝说他拆

房。张某借口农忙后再拆，但农忙季节过后，张某不仅没有拆房，还全家搬入土坯房居住。

并称：土地承包给个人，做什么用完全由自己说了算。有关本案说法正确的有（）。

A.张某的说法是正确的，他有权自主利用自家承包的土地

B.大队干涉张某盖房，违反了承包合同

C.张某的做法不当，应当拆除房屋

D.大队的做法是正确的

E.尽管张某的做法不当，但大队也不应当拆除房屋

108、承包经营权是（）。

A.一种新型物权

B.直接基于法律产生

C.完全物权，承包人可占有、使用、收益、处分承包物

D.以集体所有或国有土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面及国有企业为标的

109.金融机构应确保半年一次对恢复计划和处置计划进行一次全面重检。（）

110、如施工中某段管子需隐蔽的，则该段管子应先进行（）。

A.灌水试验和通球试验

B.通气试验和通球试验

C.灌水试验和通气试验

D.密闭试验和通球试验

111、在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时，开始支撑的沟槽开挖深度不得超过

（

A.0.5m

B.lm

C.1.5m

D.2m

112、压花玻璃分普遍压花玻璃、真空冷膜压花玻璃和彩色膜压花玻璃灯三种，一般规格为

800mmx700mmx5mm。

113、施工现场平面布置的安全措施（

A.在密闭容器内作业

B.带电调试作业

C.生活区的选址应符合安全性要求

D.正确使用安全防护用具和用品

114、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至空调送风口边的水平距离不应小于（）

rrio

A.1.5

B.1.2

C.1

D.0.5

115、当劳务分包人要求时，承包人应向劳务分包人提供•份承包合同的副本或复印件，但

有关（）的价格和涉及商业秘密的除外。

A.业主总造价

B.承包人报价

C.承包合同

D.投标时

116、商业银行的信用风险主要存在于•银行账户，市场风险主要存在于交易账户,操作风险广泛

存在于商业银行业务和管理的各个领域。（??）

117、土地承包经营权是­）。

A.他物权

B.主物权

C.担保物权

D.用益物权

E.限制物权

118、建筑排水U〜PVC管立管的支承件间距，当立管外径为50mm时不大于1.2m,当立管

外径大于75mm时间距不大于（）

A.lm

B.2m

C.2.5m

D.3m

119、企业不执行强制性标准，要承担相应的（）责任。

A.刑事

B.行政

C.法律

D.违约

120、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每（）肝应划分为一个检验批。

A.500

B.500-1000

C.1000-1500

D.1500

参考答案与解析

1、答案：A

木题解析：

•般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可•能性损失的准备。

2、答案：A

本题解析：

不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率=［（一般准备

+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）卜100%。

3、答案：C

本题解析：

公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

4、答案：C

本题解析：

组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方线和资产组合模型法。①传统的组

合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；②资产组合模型法包括

两种方法：直接估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风

险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布Credit

PortfolioView和CreditMetrics模型。选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行

分析监测是传统的组合监则方法；选项B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；选项

D错在该模型是不直接估计敞口相关性。

5、答案：D

本题解析：

。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录

的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行法定程序理

解和分析。此时，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②失误树分析法：③

情景分析法；④资产财务状况分析法；⑤分解分析法。

6、答案：B

本题解析：

选项A,由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动：选项D,某银行用1年期英镑存

款作为1年期美元贷款的融资来源；选项C,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。

7、答案：A

本题解析：

答案为A。久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中•种方法，所以A选项错误;

久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导

致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C项正确；对

于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分

析的结果就不再准确，所以D选项正确。

8、答案：B

本题解析：

信息披露通常是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式,

把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。银行机构要真实、全面、

及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度，有利于社会大众及监管机构对银行的监

督管理。提高银行治理水平和风险控制意识。B项，完善的信息披露能降低审计人员发表不

恰当审计意见的可能性，戒少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。

9、答案：D

本题解析：

预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1

10、答案：A

本题解析：

中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，

表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

11、答案：C

本题解析：

信用衍生品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的多种工具和技术的统称，最大特点是

能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制。其作用主要有：①分散商业银

行过度集中的信用风险；②提供化解不良贷款的新思路：③防止信贷萎缩，增强资本的流

动性；④有助于缓解中小企业融资难问题；⑤使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境。选

项D属于资产证券化的作用。

12、答案：C

本题解析：

《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管

理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董

事会及高级管理层的履职情况。

13、答案：D

本题解析：

商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。

14、答案：C

本题解析：

o对声誉风险含义以及相关知识点的考查。

15、答案：B、C、D、E

本题解析：

A项，土地登记卡以宗地为单位填写；土地归户卡以权利人为单位填写。

16、答案：C

本题解析：

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下,

独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

17、答案：C

本题解析：

缺口分析法针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以

判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

18、答案：C

本题解析：

法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。故本题选C。

19、答案：C

本题解析：

。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济

主体的一种风险管理办法。本题中的做法正是风险转移方法的应用：银行将风险转移给保

证人。

20、答案：A

本题解析：

操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法。其中，高级计量法风险敏感

度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银

行风险管理成效，因而得到了国际大型银行的重视。

21、答案：D

本题解析：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性

选择。

22、答案：D

本题解析：

施工进度计划的编制、实施和控制在施工活动的全部管理工作中属于首位的。

23、答案：B

本题解析：

汇率风险是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成

的不确定性。

24、答案：B

本题解析：

在负债风险管理模式阶段，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。同期，现代金融理

论的发展也为风险管理提供J'有力的支持：这一阶段的金融理论被成为华尔街的第一次数学

革命。

25、答案：C

木题解析：

。（流动资产一流动负债）/总资产，该指标用来衡量在•定总资产下营运资本所占的比重。

Altman通过该指标来反映企业的流动性状况。

26、答案：A

木题解析：

A项错误，账面资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面

上。

BCD项正确，账面资本是银行持股人的永久性资本技人，即资产负债表上的所有者权益，主

要包括普通股股本/实收费本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风

险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的

静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。

故本题选A。

27、答案；B

本题解析：

符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权的权重均为75%。

28、答案：C

本题解析：

在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，管理工具方面的内容包括要制定操作风险与控

制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法。

29、答案：B

本题解析：

关键风险指标法可基于自我评估法和因果分析模型，选择已经识别出来的主要操作风险因素,

并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用以评估商业银行整

体的操作风险水平。选择关键风险指标的基本原则包括：相关性、可计最性、风险敏感性、

实用性。B项不属于关键风险指标的基本原则。故本题选B。

30、答案：D

本题解析：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性

选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。

31、答案：A

本题解析：

在实践中.即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易3以后的第二个工作日的外汇交易。

即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的

比例以降低汇率风险。

32、答案：B

本题解析：

在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行

层面进行识别。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银

行长期战略决策中可能潜藏的战略风险，如进入或退出市场，提供新产品/服务，接受或拒

绝战略合作伙伴，建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并

有助于支持短期目标的实现。B项属于中观管理层面的内容。

33、答案：B

本题解析：

商业银行风险预警应当逐级、依次地完成以下程序：信月信息的收集和传递、风险分析、风

险处置、后评价。

34、答案：B

本题解析：

泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位

产品）某一事件成功次数所对应的概率。例如，泊松分布可用于度量以卜.事件的概率单位时

问内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到的电话数量等。

35、答案：B

本题解析：

资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年

一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。

36、答案：C

本题解析：

次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额一期初次级类贷

款期间减少金额）x100%。其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在

报告期末分类为可疑类、损失类的贷款金额之和；期初次级类贷款期间减少金额是指期初次

级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷

款。故题目中所求次级类贷款迁徙率=600/（1000-200）xl00%=75%o

37、答案：A

本题解析：

流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足

资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

38、答案：B

本题解析：

风险管理能力较强的商业银行可•能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域

（如新产品、新兴行业等），从而追求较高的收益；风险承受能力较小的商业银行，为了防止

出现重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域（如成熟的市场、高信用等级的客户、

低风险产品等），从而获取较低但稳定的收益。

39、答案：D

本题解析：

政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有

化或被征用等情形而承受为风险.

40、答案：A

本题解析：

预期损失=违约概率x违约损失率x违约风险暴露:2%x70%x300=4.2亿元

41、答案：B

本题解析：

在实践操作中，必须清醒地认识到，借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险"

的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。

商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。

42、答案：C

本题解析：

净稳定奥金比例足流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长

期稳定资金来源。

43、答案：D

本题解析：

专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程

度计提的用于弥补专项损失的准备。

44、答案：A

本题解析：

成本核算就是把生产费用正确地归集到承担的客体，也就是说把费用归集到核算的对象账上,

是反映实际发生的施工费用额度，成本核算的结果反映了成本控制的效果。

45、答案：B

本题解析：

监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营,或削弱其竞争能力、

生存能力的风险。

46、答案：C

本题解析：

商业银行采用高级计最法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情

况。高级计量法体系中含有损失分布法（LDA）、内部衡量法（IMA）和打分卡法（SCA）三

种计量模型。故本题选C。

47、答案：A

本题解析：

。对个人客户评分分类的考查。参照国际最佳实践，按照评分的阶段则可以分为拓展客户

期（信用局评分）、审批客户期（申请评分）和管理客户期（行为评分）。

48、答案：D

木题解析：

期权性工具因具有不对称支付特征而给期权出售方带来的风险，称为期权性风险。一般而言，

期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行的。题干中的存款重新安排就是存款业务

中的一个隐性期权性条款，当利率变动对存款人有利时，存款人选择执行这一期权，从而给

期权出售方（银行）带来不利影响。

49、答案：D

本题解析：

资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资衣就是监管资本，是在商业银行实收

资本的基础上再加上其他资本工具计算而来的。

考点：监管资本的构成

50、答案：D

本题解析：

流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性奥产，能够在中国银行业

监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30口的流动性

需求。

51、答案：D

本题解析：

从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管

理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式。

52、答案：B

本题解析：

市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资

产所得到的资产的预期价值。

53、答案：A

本题解析：

预期损失=违约概率x违约损失率x违约风险暴露=2%x70%x300=4.2亿元

54、答案：B

本题解析：

商业银行流动性风险预警内部信号主要包括商业银行内部的有关风险水平、盈利能力、资产

质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如资产质量下降、盈利水平下降、

资产或负债过于集中等。第三方评级是外部指标/信号。

55、答案：A

本题解析：

A项，监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取

监管干预措施，提高不同类别商业银行的资本充足率水平。依据监管干预的强度不同，监管

干预措施主要分为预警性监管干预措施和强制性监管干预措施两大类。其中，对一、二类银

行，监管部门主要实行预警性监管干预措施；对三、四类银行，监管部门既实行预警性监管

干预措施，乂实行强制性监管干预措施。

56、答案：A

本题解析：

关于更名、更址的注册登记需相关部门批准，而不必经人民政府批准；然后由土地登记部门

审核通过，进行登记。

57、答案：C

本题解析：

风险限额作为传导风险偏好的重要工具，在限额制定、实施、监控、预警、调整和超限额处

理方面，必须有严格的制度保证。通常，风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和

超限额处理三个环节。

58、答案：C

本题解折：

《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求。其中，第一个层

次是最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、3%和

8%o

59、答案：D

本题解析：

在制定外包活动政策时，应当评估以下风险因素：外包活动的战略风险、法律风险、声誉风

险、合规风险、操作风险、国别风险等风险；影响外包活动的外部因素；本机构对外包活动

的风P佥管控能力；服务提供商的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及

破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度。

60、答案：D

本题解析：

表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。表

外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。

61、答案：A

本题解析：

红色预警法重视定量分析与定性分析相结合，A说法错误。

62、答案：B

本题解析：

最普遍的期权产品为欧式期权，即仅可在期权到期日一次交割标的物。

63、答案：C

本题解析：

最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。重新定价风险又称为期限错配风险，源于

银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。

64、答案：C

本题解析：

信用风险暴露=400+200+(300-200)0.2=620万元。

65、答案：B

木题解析：

信贷审批或信贷决策应遵循的原则有：审贷分离原则：统一考虑原则；展期重审原则。

66、答案：D

本题解析：

假按揭风险属于个人住房按揭贷款的风险分析，所以A项正确；汽车消费信贷，信用卡消

费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以B、C正确；D项中的违约概率属于客户信用评

级的内容，不属于按照个人信贷产品分类的风险分析，本题答案为D。

67、答案；C

本题解析：

。由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险

管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了

一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、

罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。〃

68、答案：

错误

本题解析：

当索引符号用于索引剖面详图时，应在被剖切的部位绘制剖切位置线。引出线所在一侧.应为

投射方向。

69、答案：

正确

本题解析：

培训要立足于现在和未来两个方面的内容。

70、答案：D

本题解析：

文明施工管理主要内容的是：1.好项目文化建设；规范场容。2.保持作业环境整洁卫生。3.

创造文明有序安全生产的条件。

71、答案：C

本题解析：

A项风险管理的领域在于操作领域，并且还要接受高级管理层的监督，操作风险管理者对操

作风险管理并不负最主要责任；B项至目前为止对操作风险尚没有一个明确的定义：D项操

作风险与其他风险是交织在一起的，有时难以区分。

72、答案：B

木题解析：

。A选项明显的错误，违约风险不仅针对个人，也针对企业等。C选项考查系统风险与系

统风险的相关知识：影响面大的是系统风险；只能影响自己、对别人影响小的，是非系统

风险。那么，信用风险通常发生在某客户身上，各个客户的风险都不互相影响，不像市场

风险，影响起来就是涉及面很广，因此，信用风险具有明显的非系统性风险特征。D选项

信用木身就是难以考量觉察的，尤其与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获

得。

73、答案：B

本题解析：

价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

74、答案：B

本题解析：

国家租赁国有建设用地使用权初始登记的法律特征之一为国有土地租赁是出让方式的补充。

对于新增建设用地，重点仍应是推行和完善国有土地出让，租赁只作为出让方式的补充。

75、答案：C

本题解析：

个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款

来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款主要操作风险点。

76、答案：B

本题解析：

答案为九风险可完全消除的表述是错误的。风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移

部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。风险规避就是不做业务，不承担风

险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。

77、答案：D

本题解析：

信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济

资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

78、答案：A

本题解析：

考查利率互换的相关内容，利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，在

・笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利率互换发生的前提

是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融资时的比较优势。

79、答案：B

本题解析：

高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程,

及时了解市场风险水平及其管理状况。

80、答案：C

本题解析：

对借款人还款记录的持续监控是分析还款意愿的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其

他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担保申请人的还款意愿。故选C。

81、答案：B

本题解析：

建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质

量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

82、答案：D

本题解析：

风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的一种风险管理策略。

83、答案；C

本题解析：

业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况

进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门

对操作风险的管理情况负直接责任。

84、答案：D

本题解析：

常用的市场风险限额指标有头寸限额、风险价值限额、上损限额、敏感度限额、期限限额、

币种限额和发行人限额等，

85、答案：C

本题解析：

根据具体的超限原因，超限情况可以分为三类：①主动超限，因交易员主动持有或提高风

险敞口所导致的超限。②被动超限，因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交

易行为原因导致的超限。③非实质性超限，因技术性或操作性原因导致系统提示超限。

86、答案：B

本题解析：

答案为丸信息披露有利于打开银行内部“黑匣"；信息披露制度直接作用于风险行为产生的

根源，体现了委托人时内部信息要求的意志和权力，削弱了代理人的信息优势，使监管者

处于更有利地位；信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证安全性的前提下赋予

经营者更大的活动空间和操作权限。

87、答案：C

本题解析：

建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银

行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商

业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监

管措施的重要依据。

88、答案：C

本题解析：

按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为七大类。其中，就业制度和工作场所安全事件

是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的

损失事件。

89、答案：D

本题解析：

代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一

定费用，包括代理政策性银行业务、代理中央银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、

代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行的银行卡收单业务等。

90、答案：C

本题解析：

记录正确是指记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、"合格〃来替代，也不能

用规范标准规定的语言来替代。

91、答案：B

本题解析：

借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括：①确认借款人及家庭的人均；月收入和