价格差套利策略（MC版）

价格差套利策略（MC版）一种基于价格差套利的交易策略，主要包括主价差策略和两个副价差策略。该策略通过计算两个数据集的收盘价差值，并结合历史波动范围来确定市场头寸，进而执行相应的买卖操作。主价差策略：1.输入与变量声明：策略接受两个数据集的收盘价作为输入，并声明了用于存储计算结果和市场头寸的变量。2.计算价差与波动范围：使用30周期的平均值计算两个收盘价的差值（sp），并找出这个差值在过去30周期内的最高值（top）和最低值（bot）。3.确定市场头寸：如果当前价差大于上一周期的最高值，则将mp1设为1，mp2设为-1；如果当前价差小于上一周期的最低值，则将mp1和mp2都设为0。4.存储与输出结果：将mp1和mp2的值存储到数据存储中，并打印当前日期、时间以及这两个变量的值。副价差策略③：1.加载数据存储：仅在首次执行时加载名为“GV01”的数据存储。2.获取市场头寸：从数据存储中获取mp1的值，并检查当前市场头寸是否与mp1的值相符。3.执行交易操作：如果mp1等于1且当前市场头寸不为1，则在下一根柱状图以市价买入；如果mp1等于0且当前市场头寸不为0，则在下一根柱状图以市价卖出。副价差策略④：1.加载数据存储：仅在首次执行时加载名为“GV02”的数据存储。2.获取市场头寸：从数据存储中获取mp2的值，并检查当前市场头寸是否与mp2的值相符。3.执行交易操作：如果mp2等于-1且当前市场头寸不为-1，则在下一根柱状图以市价做空；如果mp2等于0且当前市场头寸不为0，则在下一根柱状图以市价平空仓。特点-基于价差波动：策略的核心在于计算两个数据集的收盘价差值，并结合历史波动范围来确定市场头寸。这种方法有助于捕捉价格差异带来的交易机会。-动态调整头寸：根据价差与历史波动范围的比较结果，策略能够动态地调整市场头寸（买入、卖出、做空或平空仓），从而适应市场变化。-使用数据存储：策略利用数据存储来记录和获取市场头寸信息，确保交易的连续性和一致性。-简单明了的交易规则：策略的交易规则相对简单明了，易于理解和实现。这有助于降低交易成本和提高执行效率。-风险管理：通过设定明确的买卖条件和头寸调整规则，策略有助于控制风险并避免过度交易。本策略，具有动态调整头寸、使用数据存储、简单明了的交易规则和风险管理等特点。这些特点使得该策略在实际应用中具有一定的可行性和有效性。以下是对代码的逐行注释：主价差策略部分：

Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);

：定义输入变量price1和price2，分别为数据集data1和data2的收盘价。

var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0),mp1(0),mp2(0);

：声明变量sp、top、bot、esp、mp1和mp2，并初始化为0。

sp=Average(price1-price2,30);

：计算price1减去price2的差值的30周期平均值，并赋值给sp。

top=Highest(sp,30);

：找出sp的最近30个周期中的最高值，并赋值给top。

bot=Lowest(sp,30);

：找出sp的最近30个周期中的最低值，并赋值给bot。

ifsp>top[1]thenbegin

：如果当前sp大于上一周期的top，则执行以下代码块。

mp1=1;

：将变量mp1赋值为1。

mp2=-1;

：将变量mp2赋值为-1。

ifsp<bot[1]thenbegin

：如果当前sp小于上一周期的bot，则执行以下代码块。

mp1=0;

：将变量mp1赋值为0。

mp2=0;

：将变量mp2赋值为0。

PutMCDataD("GV01",date+time,"marketposition",mp1);

：将变量mp1的值以日期和时间为索引，存储到名为“GV01”的数据存储中，存储的字段名为“marketposition”。

PutMCDataD("GV02",date+time,"marketposition",mp2);

：将变量mp2的值以日期和时间为索引，存储到名为“GV02”的数据存储中，存储的字段名为“marketposition”。

value1=GetMCDataD("GV01",date+time,"marketposition");

：从名为“GV01”的数据存储中，以日期和时间为索引，获取字段名为“marketposition”的值，并赋值给value1。

value2=GetMCDataD("GV02",date+time,"marketposition");

：从名为“GV02”的数据存储中，以日期和时间为索引，获取字段名为“marketposition”的值，并赋值给value2。

print(date,time,value1,value2);

：打印当前日期、时间以及value1和value2的值。副价差策略③部分：onceLoadMCDB("GV01");

：加载名为“GV01”的数据存储，仅在首次执行时加载。

value1=GetMCDataD("GV01",date+time,"marketposition");

：从名为“GV01”的数据存储中，以日期和时间为索引，获取字段名为“marketposition”的值，并赋值给value1。

ifvalue1=1andmarketposition<>1thenbuynextbaratmarket;

：如果value1等于1且当前市场头寸不为1，则在下一根柱状图以市价买入。

ifvalue1=0andmarketposition<>0thensellnextbaratmarket;

：如果value1等于0且当前市场头寸不为0，则在下一根柱状图以市价卖出。副价差策略④部分：

onceLoadMCDB("GV02");

：加载名为“GV02”的数据存储，仅在首次执行时加载。

value2=GetMCDataD("GV02",date+time,"marketposition");

：从名为“GV02”的数据存储中，以日期和时间为索引，获取字段名为“marketposition”的值，并赋值给value2。

ifvalue2=-1andmarketposition<>-1thensellshortnextbaratmarket;

：如果value2等于-1且当前市场头寸不为-1，则在下一根柱状图以市价做空。

ifvalue2=0andmarketposition<>0thenbuytocovernextbaratmarket;

：如果value2等于0且当前市场头寸不为0，则在下一根柱状图以市价平空仓。主价差策略代码:Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0),mp1(0),mp2(0);sp=Average(price1-price2,30);top=Highest(sp,30);bot=Lowest(sp,30);ifsp>top[1]thenbeginmp1=1;mp2=-1;end;ifsp<bot[1]thenbeginmp1=0;mp2=0;end;PutMCDataD("GV01",date+time,"marketposition",mp1);PutMCDataD("GV02",date+time,"marketposition",mp2);value1=GetMCDataD("GV01",date+time,"marketposition");value2=GetMCDataD("GV02",date+time,"marketposition");print(date,time,value1,value2);副价差策略③：onceLoadMCDB("GV01");value1=GetMCDataD("GV01",date+time,"marketposition");ifvalue1=1andmarketposition<>1thenbuynextbaratmarket;ifvalue1=0andmarketposition<>0thensellnextbaratmarket;副价差策略④：onceLoadMCDB("GV02");val