2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷（含答案）

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理

考前冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共30题）

1、案例一项目部在（）对工程质量进行了有效控制。

A.事前

B.事中

C.事后

D.事前、事中、事后三个阶段都

【答案】D

2、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%,则

贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

3、经销商风险包括下列哪项（）

A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效

B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人（借款人）违约

C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险

D.以上都对

【答案】D

4、关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利或义务的事项安排。

A.高级管理层

B.关联方

C.控股股东

D.董事会成员

【答案】B

5、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是（）。

A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变

B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变

C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变

D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹

配的精细化管理模式转变

【答案】B

6、风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（）。

A.风险管理理念

B.风险管理人员

C.风险管理哲学

D.风险管理价值观

【答案】B

7、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。

A.董事会

B.高级管理层

C.监事会

D.股东大会

【答案】A

8、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。

A.提取损失准备金

B.利用资本金

C.购买商业保险

D.冲减利润

【答案】C

9、下列关于操作风险的描述，正确的是（）。

A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟

C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险

【答案】C

10、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

11、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4

元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股

票上的百分比收益率为()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

12、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是

()O

A.股本收益率

B.资产收益率

C.风险调整的业绩评估方法

D.风险价值

【答案】C

13、计划成本是()。

A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本

目标值

B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用

支出的和

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额

【答案】D

14、哈里马柯维茨(HarryMarkowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的

(),成为现代风险管理的重要基石。

A.欧式期权定价模型

B.资本资产定价模型

C.投资组合理论

D.套利定价模型

【答案】C

15、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组

合风险监测方法是()。

A.资产组合模型

B.传统的组合监测方法

C.线性回归模型

D.资产负债模型

【答案】B

16、勘察设计目标的确定、可投人的力量及其工作效率、各专业设计的配合，

以及业主和设计单位的配合等影响进度管理的因素属于()。

A.业主

B.勘察设计单位

C.承包人

D.建设环境

【答案】B

17、银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的

（）0

A.可规避的操作风险

B.可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】D

18、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于

对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一

和影响程度作出评估。（）

A.内部操作风险损失：发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失：发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】A

19、（2018年真题）资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加

息O

A.大于

B.小于

C.等于

D.无关

【答案】B

20、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微

小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】D

21、商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准

确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的（）。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.风险资本

【答案】C

22、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密

切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。

A.两人密码互相知悉

B.各自定期或不定期更换密码并严格保密

C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权

D.乙用甲的密码为客户办理业务

【答案】B

23、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

【答案】B

24、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损

失信息进行()的过程。

A.记录、监测、处理

B.记录、汇总、分析

C.报告、汇总、记录

D.记录、监测、分析

【答案】B

25、(2018年真题)根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是

()O

A.资本规划

B.压力测试

C.风险评估

D.信息披露

【答案】D

26、()属于商业银行所面临的市场风险。

A.信用风险

B.商品风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】B

27、下列不属于内部报告内容的是（）。

A.反映管理情况

B.评价整体风险状况

C.识别当期风险特征

D.分析重点风险因素

【答案】A

28、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.汇率

B.利率

C.宏观经济政策

D.市场价格

【答案】B

29、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失

的准备是（）。

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.固定准备

【答案】C

30、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组

合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（）。

A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

【答案】B

多选题（共20题）

1、商业银行风险管理部门的主要职责有（）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

C.负责核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

【答案】ABCD

2、下列关于缺口分析的说法中不正确的是（）。

A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动

的大致影响

B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。

C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口

D.产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

E.产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

【答案】BD

3、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？（）

A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准

D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导

及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上

E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行

考核

【答案】ABCD

4、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行

实行问责制

B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

C.确认利益相关者的合法权利

D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

【答案】BCD

5、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。

A.战略风险管理是一种长期性管理

B.战略风险管理是一种短期性管理

C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声

誉和股东价值

D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法

E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

【答案】ACD

6、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C.银行呆账收回率大幅减小

D.银行工作人员服务态度恶劣

E.银行不能按时完成客户的兑现要求

【答案】ABCD

7、假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100,美元多头150,英镑

多头200,澳元50,卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正

确的有()。

A,累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600

B.净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100

C.净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100

D短边法计算:150+100+1001=250,1150+2001=350,外汇总敞口头寸为250

E.短边法计算：150+100+1001=250,1150+2001=350,外汇总敞口头寸为350

【答案】AC

8、下列关于信贷审批的说法，错误的是（）。

A.信贷审批应当坚持审贷分离的原则

B.信贷审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

C.在评估过程中，只要考虑客户的信用等级

D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险

暴露和债项做统一考虑和计量

【答案】CD

9、商品风险源于商品合约价值的变动，其变动取决于（）。

A.国家的经济形式

B.商品市场的供求状况

C.衍生品市场的价格波动

D.国际炒家的投机行为

E.中国人民银行的存款准备金政策

【答案】ABD

10、下列关于风险分散化的论述，正确的有（）。

A.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好

B.加果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险

C.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

E.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效

果

【答案】ABC

n、零售风险暴露应同时具有的特征包括()

A.分散性

B.债务人是一个或几个自然人

C.高度集中

D.按照组合方式进行管理

E.笔数多，单笔金额小

【答案】BD

12、商业银行的战略风险主要体现在()。

A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

B.整个战略实施过程的质量难以保证

C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

D.实现战略目标所需要的资源匮乏

E.政治、经济和社会环境发生变化

【答案】ABCD

13、代理是民法中一项重要的法律制度，下列各项不属于代理范围的是

()O

A.委托代理

B.法定代理

C.责任代理

D.指定代理

【答案】c

14、()有权确定土地承包经营权流转的转包费、租金、转让费等。

A.当事人双方