《全面风险管理》考试复习题及答案

《全面风险管理》考试复习题及答案单选题1.资金业务系统中设置的债券回购业务交易确认与申请的利率浮动上下不得大于（）A、3%B、5%C、10%D、20%参考答案：D2.资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总A、大于B、小于C、等于D、无关参考答案：B3.重要业务专项应急预案应当注重（），明确在不同场景下的应急流程和措施。A、灾难场景的设计B、调动内部资源C、采取业务应急手段尽快恢复业务D、和信息科技部门、保障部门的应急预案有效衔接参考答案：A4.重要业务恢复时间目标不得大于（）小时，重要业务恢复点目标不得大于半小时。A、1小时B、2小时C、4小时D、8小时参考答案：C5.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A、企业当期利润是否足够偿还贷款本息B、企业是否具有足够的融资能力和投资能力C、企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息D、企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款参考答案：D6.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年，该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A、内部欺诈B、贷款流程执行失效C、信贷人员技能匮乏D、未授权交易参考答案：B7.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。A、信用风险B、操作风险C、市场风险D、流动性风险参考答案：A8.在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于（)的管理A、贷款违约风险B、信息系统失效风险C、商品价格风险D、声誉风险参考答案：A9.在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的风险管理职责不包括（）A、按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责，监测基础资产质量变化情况B、按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制C、积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人D、监督管理人对专项计划资产管理、运用、处分情况，发现管理人的管理指令违反专项计划说明书或者托管协议约定的，应当要求改正，未能改正的，应当拒绝执行并及时向证券交易所及相关监管机构报告参考答案：D10.在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A、违反内部流程B、人员因素C、系统缺陷D、外部事件参考答案：D11.在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A、对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B、经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施C、对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D、经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额参考答案：C12.在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是（）A、反洗钱工作部际联席会议制度B、中国反洗钱监测分析中心C、中国银行保险监督管理委员会D、中国人民银行反洗钱局参考答案：B13.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指（）。A、所预计的下一年度的银行资本B、本年度的银行资本C、所预计的未来三年的银行资本D、过去三年间的银行资本参考答案：A14.在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A、商品价格风险B、贷款违约风险C、信息系统失效风险D、声誉风险参考答案：A15.在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A、声誉风险B、社会风险C、政治风险D、信用风险参考答案：A16.在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）。A、针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备B、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C、在利润分配中计提的一般风险准备D、根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备参考答案：D17.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。A、库存现金B、国债C、超额备付金D、票据参考答案：B18.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A、余额3250万元B、余额1000万元C、缺口1000万元D、余额2250万元参考答案：D19.用户对数据和系统的访问必须选择与信息访问级别（）的认证机制A、相一致B、相同C、相类似D、相匹配参考答案：D20.银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额（）以上，或累计达到银行机构上季末资本净额（）以上的交易。银行机构与单个关联方的交易金额累计达到前款标准后，其后发生的关联交易，每累计达到上季末资本净额（）以上，则应当重新认定为重大关联交易。A、5%、10%、2%B、1%、5%、1%C、2%、5%、2%D、3%、5%、1%参考答案：B21.银行机构向关联方提供授信发生损失的，自发现损失之日起（）年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经银行机构董事会批准的除外。A、一B、五C、三D、二参考答案：D22.银行机构对单个关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的（）。银行机构对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的（）。银行机构对全部关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的（）。A、12%、15%、50%B、15%、20%、60%C、10%、15%、50%D、15%、20%、50%参考答案：C23.银行保险机构与同一关联方之间长期持续发生的，需要反复签订交易协议的提供服务类、保险业务类及其他经银保监会认可的关联交易，可以签订统一交易协议，协议期限一般不超过（）年A、三B、五C、十D、一参考答案：A24.以下贷款最低定价的公式，正确的是（）A、贷款最低定价＝（资金成本-资金收益）/贷款额B、货款最低定价＝（资金成本+经营成本）/贷款额C、贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本）/贷款额D、贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额参考答案：D25.一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。A、12%B、13%C、14%D、15%参考答案：D26.一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2.3%，则第二年有两支债券违约的概率是（)A、2.30%B、4.60%C、0.16%D、4.55%参考答案：C27.一个典型和完整的洗钱过程不包括（）A、放置B、离析C、评估D、融合参考答案：C28.业务管理部门应及时将不良资产客户纳入征信系统和内部黑名单管理，自不良资产结清后（）年内，严禁向不良资产客户及其关联方新增授信。A、三B、五C、八D、十参考答案：B29.压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。（）A、定量分析；小概率B、定量分析；大概率C、定性分析；小概率D、定性分析；大概率参考答案：A30.压力测试是一以（)为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（)事件情况下可能发生的损失A、定量分析.大概率B、定性分析.小概率C、定性分析.大概率D、定量分析.小概率参考答案：D31.信息科技风险管理第一责任人是（）A、董事长B、行长C、法定代表人D、首席信息官参考答案：C32.信息安全策略不涉及以下哪个领域（）A、信息安全组织管理B、风险管理C、资产管理D、人员安全管理参考答案：B33.新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务，从而可能使商业银行产生（)的风险。A、盈利B、破产C、损失D、违约参考答案：C34.项目实施部门应向（）提交重大科技项目进度报告A、高级管理层B、董事会C、风险管理委员会D、信息科技管理委员会参考答案：D35.县级行社应定期开展流动性风险突发事件应急演练，每年至少进行（)次流动性风险应急演练A、四B、三C、二D、一参考答案：D36.县级行社为非同业法人客户办理办理业务前，应制定统一授信方案，按照（）原则确定信贷和资金业务分配方案。A、票据业务优先B、资金业务优先C、信贷优先D、客户需求参考答案：C37.县级行社董（理）事会对金融资产风险分类承担（）责任A、最终责任B、直接责任C、主要责任D、督导责任参考答案：A38.下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A、将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B、定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C、对风险造成的损失进行最大程度的控制D、从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划参考答案：C39.下列选项中关于全面风险管理报告描述正确的是（）A、分析风险管理整体状况、风险偏好和风险限额执行情况，各类风险资产分布及采取的风险管理措施，资本和流动性抵御风险的能力，各类风险管理中存在的问题、不足及改进建议的报告。B、根据制定的风险量化评估方法，定期开展压力测试并对压力测试结果进行分析的报告C、由董（理）事会、高级管理层、风险管理部门结合风险管理重点行业、领域以及区域经济政策的变化、金融热点等，指定辖内相关部门或机构编制的专题分析报告D、是各类别风险的总体管理情况、政策和程序执行情况，风险识别、计量、监测和控制情况，并提出相应的风险管理建议的报告参考答案：A40.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。A、头寸限额B、敏感度限额C、止损限额D、集中度限额参考答案：D41.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A、不良贷款率B、客户授信集中度C、不良贷款拨备覆盖率D、贷款风险迁徙率参考答案：B42.下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？（)A、资本充足率预警管理B、存贷比监管预警管理C、主要风险暴露预警管理D、拨备覆盖比预警管理参考答案：C43.下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A、代客购汇100万美元B、买入1亿美元美国国债C、为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D、买入10亿元人民币金融债参考答案：C44.下列关于违约与不良的判断正确的是（）A、违约债项可以核销B、一笔贷款不良，则该客户的所有贷款均劣变为不良C、一笔贷款违约，则该客户违约D、违约贷款等于不良贷款参考答案：A45.下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A、债券的到期收益通常不等于票面利率B、收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C、收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D、收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线参考答案：B46.下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A、借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B、建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C、实行严格的前中后台职责.岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D、代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证参考答案：C47.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A、久期缺口与利率风险没有必然联系B、久期缺口绝对值越小，利率风险越高C、久期缺口绝对值越大，利率风险越高D、久期缺口与资产负债比率没有必然联系参考答案：C48.下列关于商业银行资本的表述，不正确的是（）A、经济资本在数额上与预期损失相等B、监管资本多用来计算信用风险集中度.市场风险高低等指标C、监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D、账面资本等于资产负债表上的总资产减总负债参考答案：A49.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失参考答案：B50.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A、内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方式的相对独立性B、审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作C、独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D、独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外参考答案：C51.下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。A、流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险B、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险D、流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平参考答案：C52.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。A、风险限额是风险偏好传导的重要手段B、风险限额可以包括条线、实体、产品等维C、风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限D、风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准参考答案：D53.下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A、风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B、风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C、风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D、商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化参考答案：B54.下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A、银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B、风险计量可以采取定性.定量及两者相结合的方式C、监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D、风险计量包括对单个风险.组合风险及银行整体风险的评估参考答案：C55.下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A、风险管理主要是事后管理B、风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C、风险管理应当以客户为中心D、风险管理主要是控制风险参考答案：B56.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。A、客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责参考答案：B57.下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。A、资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B、通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难C、在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D、如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易以较低的利率获得银行贷款参考答案：C58.下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。A、承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B、判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好C、根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序D、督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险参考答案：A59.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A、负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B、负责制定市场风险管理制度、流程、偏好C、负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险D、负责确定本行可以承受的市场风险水平参考答案：B60.下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A、次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款B、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款C、对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类D、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款参考答案：D61.下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是（）。A、核销后银行应移交对贷款的追索权B、核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量C、核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案D、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销参考答案：A62.下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。A、来结果出现收益或损失的不确定性B、风险无法确定C、风险是未来的盈利D、风险是损失的可能性参考答案：A63.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）A、柜面业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务参考答案：A64.下列各项不属于商业银行业务外包的是（）A、技术外包B、程序外包C、业务营销外包D、资金交易业务外包参考答案：D65.下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是（）。A、久期分析B、内部评级法C、缺口分析D、敏感性分析参考答案：B66.下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是（)A、本行章程B、《巴赛尔协议Ⅲ》C、《公司法》D、《商业银行资本管理办法（试行)》参考答案：B67.下列不属于市场风险计量方法的是（）A、将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B、按照交易对手评级设置授信额度上限C、计算单一币种的多头或空头缺口D、计算债券组合久期参考答案：B68.下列不属于商业银行市场风险的是（）A、利率风险B、汇率风险C、违约风险D、结算风险参考答案：D69.下列不属于商业银行内部控制要素的是（）A、控制活动B、风险评估C、风险治理D、内部环境参考答案：C70.下列不属于商业银行代理业务中操作风险的是（）A、代客理财产品受利率波动造成损失B、委托方伪造收付款凭证骗取资金C、业务员贪污或截留代课业务手续费D、客户通过代理收付款参考答案：A71.下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）。A、合格通用设备B、合格应收账款C、合格住宅房地产D、合格金融质押品参考答案：A72.下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A、超限额处理B、风险限额监C、风险限额对冲D、风险限额设定参考答案：C73.下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A、欧式期权定价B、套利定价C、资本资产定价D、投资组合管理参考答案：A74.狭义的资产证券化即（）A、实体资产证券化B、证券资产证券化C、信贷资产证券化D、现金资产证券化参考答案：C75.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降，产品/服务成本增加、创新不足的发展困局，为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A、声誉风险B、信用风险C、战略风险D、市场风险参考答案：C76.我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法（试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为（)A、信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本B、信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本)x8%]x12.5C、信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本)x12.5D、信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本)x8参考答案：C77.违约损失率的计算公式是（）A、LGD=1-回收率B.C.D.B、LGD=1-回收率/2C、LGD=1-回收率/3D、LGD=1-回收率/4参考答案：A78.外包（）消灭风险A、可以B、不确定C、不能D、以上说法均错误参考答案：C79.同一非零售债务人在所有银行的债务中，逾期超过90天的债务已经超过（）至少归为次级类A、10%B、20%C、15%D、30%参考答案：B80.通过（）有效评估市场异常变化甚至极端情况下的流动性风险承担水平A、信用风险压力测试B、全面风险压力测试C、流动性风险压力测试D、市场风险压力测试参考答案：C81.损失数据收集的原则不包括（）A、重要性B、谨慎性C、多样性D、统一性参考答案：C82.市级机构风控部门负责统筹辖内信用风险监测预警工作，监测对象主要为（）A、单笔授信额度5000万元（含）以上贷款、1亿元（含）以上信用债以及总授信额度1亿元（含）以上实际控制人关联贷款B、单笔授信额度3000万元（含）以上贷款、5000万元（含）以上信用债以及总授信额度5000万元（含）以上实际控制人关联贷款C、对辖内单笔授信额度1000万元（含）以上贷款、5000万元（含）以上信用债以及总授信额度5000万（含）以上实际控制人关联贷款D、对辖内单笔授信额度500万元（含）以上贷款、1000万元（含）以上信用债以及总授信额度1000万（含）以上实际控制人关联贷款参考答案：C83.市场风险中的（）用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素。A、违约概率B、非预期损失C、预期损失D、风险价值参考答案：D84.市场风险限额管理中，根据超限原因和类型，银行前中台部门协商一致可采取的措施不包括（）A、降低头寸/敞口B、申请确定时限的临时调增限额C、申请长期调整限额D、重新建立一个新的限额体系参考答案：D85.市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。A、利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险B、利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险C、利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险D、利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险参考答案：A86.声誉事件是指（）A、通过媒体呈现的，反映公众及利益相关方对银行的意见、态度和看法B、引发银行声誉受损的相关行为或活动C、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对银行形成负面评价D、形成风险案件参考答案：B87.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A、商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B、商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C、商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D、商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险参考答案：C88.商业银行在制定资本规划时，应至少设定内部资本充足率（)年目标A、两B、三C、四D、五参考答案：B89.商业银行在进行风险与控制自我评估（RCSA)时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A、固有风险B、非系统性风险C、剩余风险D、系统性风险参考答案：C90.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。A、风险补偿B、风险转移C、风险对冲D、风险规模参考答案：B91.商业银行运用（）能够对风险损失、风险成因和风险类型进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A、损失数据收集B、风险与控制自我评估C、关键风险指标D、因果分析模型参考答案：D92.商业银行应于年初（)个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。A、10B、15C、20D、30参考答案：D93.商业银行应当至少每（)年开展一次全面业务影响分析，并形成业务影响分析报告。A、1B、2C、3D、4参考答案：C94.商业银行应当在（)要求的基础上计提储备资本A、最低资本B、储备资本和逆周期资本C、系统重要性银行附加资本D、核心资本参考答案：A95.商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A、商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B、声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C、所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D、有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果参考答案：B96.商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A、每年B、每日C、每月D、每季参考答案：B97.商业银行应采取（）方法来控制信息系统的生命周期A、系统开发B、项目管理C、项目开发D、系统控制参考答案：A98.商业银行应按照（）要求保存交易记录。A、监管B、合规C、内部制度D、法律法规参考答案：D99.商业银行以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的信用风险敞口时，用什么方法（)。A、权重法B、预期信用损失法C、内部模型法D、标准法参考答案：B100.商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A、公司业务部门B、内部审计部门C、个人金融业务部门D、风险管理部门参考答案：D101.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A、－0.05%～0.1%B、－0.05%～0.25%C、0.1%～0.25%D、－0.2%～0.4%参考答案：D102.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A、风险转移B、风险分散C、风险对冲D、风险补偿参考答案：B103.商业银行所面临的结算风险属于（）类别A、流动性风险B、信息科技风险C、信用风险D、操作风险参考答案：C104.商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A、信用风险B、流动性风险C、市场风险D、操作风险参考答案：B105.商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A、压力测试结果B、市场风险资本要求C、压力风险价值D、每日损益参考答案：D106.商业银行某信用管理等级公司客户获得3年期贷款后，预计第一年、第二年、第三年出现违约的概率分别为0.4%、1.2%、3.6%，则第三年末该信用等级的公司客户归还全部本息的概率为（）。A、96.34%B、98.97%C、92.66%D、94.86%参考答案：D107.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释？（）A、放弃衍生产品创新B、业务连续性管理计划C、实行差错率考核D、改变市场定位参考答案：B108.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A、信用风险B、战略风险C、市场风险D、集中度风险参考答案：D109.商业银行经济资本是指（）。A、商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B、商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C、商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D、商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本参考答案：C110.商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A、领导能力B、企业社会责任C、盈利能力D、战略发展计划参考答案：B111.商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。A、监事会B、董事会C、员工D、高级管理层参考答案：B112.商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）A、反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度B、反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度C、客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度D、客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度参考答案：D113.商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A、反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B、反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C、客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D、客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度参考答案：C114.商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。A、声誉风险、战略风险B、国别风险、战略风险C、声誉风险、法律风险D、国别风险、法律风险参考答案：C115.商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A、财务真实性比较难以把握B、生产经营受市场影响较大C、生产经营活动相对平稳D、公司治理受股东影响较大参考答案：C116.商业银行对我国政策性银行债权的风险权重为（)A、0%B、20%C、25%D、100%参考答案：A117.商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段。包括（)A、专家判断法.评级模板.违约概率模型B、专家判断法.信用评分模型.违约概率模型C、专家判断法.打分卡模型.违约概率模型D、人工分析法.评级模板.打分卡模型参考答案：B118.商业银行董事会承担本行资本管理的（)A、主要责任B、重要责任C、最终责任D、直接责任参考答案：C119.商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应付。A、购买保险B、计提损失准备金C、计提资本金D、变现资产参考答案：A120.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）A、国别评级B、主权评级C、个人客户评级D、法人客户评级参考答案：A121.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A、至少每年一次B、每三年一次C、每两年一次D、至少每两年一次参考答案：A122.商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。A、商业银行的资产收益率B、商业银行的净利润率C、商业银行的支付能力指标D、商业银行的资本充足率参考答案：C123.商业银行的零售存款通常被认为是（）。A、来源集中，流动性风险低B、不稳定的负债，流动性风险高C、比较稳定的负债，流动性风险低D、来源分散，流动性风险高参考答案：C124.商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A、购买保险B、计提损失准备金C、计提资本金D、冲减经营利润参考答案：C125.商业银行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可以不包括（）A、银行贷款在不同行业中的分布B、银行不同客户的行业集中度C、银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析D、银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势参考答案：D126.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A、3B、2C、2.5D、5参考答案：C127.商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（)A、1%B、2.50%C、1.25%D、0.60%参考答案：C128.商业银行采用的定量分析方法主要是基于对（）和（）的分析。A、内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B、内部操作风险损失数据；外部数据C、业务经营环境；外部数据D、业务经营环境；内部控制因素参考答案：B129.商业银行采用（）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算的贷款损失准备低于预期损失的部分。A、高级计量法B、权重法C、内部模型法D、内部评级法参考答案：D130.商业银行采用（)计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A、内部评级法B、内部模型法C、权重法D、高级计量法参考答案：A131.山西省农商银行对非同业法人客户流动资金授信有效期最长不得超过（)年；固定资产或项目贷款授信一般不超过（)年；银行承兑汇票授信期限一般不超过（)个月；贴现授信期限不得超过（)个月；其他授信一般不超过单项产品规定的最长期限A、3、3、12、12B、3、10、6、6C、1、3、12、6D、1、3、6、6参考答案：B132.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）A、50%B、125%C、150%D、100%参考答案：B133.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业.地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A、增加B、降低C、不变D、负相关参考答案：B134.权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。A、声誉风险B、操作风险C、信用风险D、法律风险参考答案：C135.区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A、地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B、区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C、区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D、区域法律法规明显调整参考答案：B136.某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4.3-0.07*GDP增长率-0.13*M2增长率+0.04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）A、在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4.3B、不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正C、其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0.13个百分点D、其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0.07个百分点参考答案：D137.某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A、2%B、3.33%C、2.94%D、2.50%参考答案：C138.某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A、正态分布B、二项分布C、均匀分布D、泊松分布参考答案：D139.某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（)。A、不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示B、风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验C、业务部门应当及时向风险管理部门反馈D、风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理参考答案：A140.某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）A、客户、产品和业务活动事件B、内部流程C、执行、交割和流程管理事件D、内部敲诈参考答案：A141.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取.以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累.恶化的综合作用结果。A、声誉风险.市场风险和操作风险B、市场风险.战略风险和操作风险C、信用风险.声誉风险和战略风险D、信用风险.市场风险和战略风险参考答案：D142.某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A、11.30%B、15%C、12.50%D、17.10%参考答案：D143.某商业银行持有较大规模住房抵押贷款，假设房地产价格出现较大幅度下跌，则此种情况属于（）压力测试情境。A、流动性风险B、信用风险C、操作风险D、声誉风险参考答案：B144.某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（)A、无法确定B、降低C、不变D、增加参考答案：B145.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归因于（）类别。A、内部流程B、外部事件C、人员因素D、系统缺陷参考答案：B146.某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质物的是（)A、大额存单B、仓单.提单C、银行承兑汇票D、应付账款参考答案：D147.流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A、30B、10C、20D、60参考答案：A148.流动性风险管理是指（）的全过程A、识别、计量、监测和控制流动性风险B、识别、监测、预警和管理流动性风险C、流动性风险管理D、控制流动性风险参考答案：A149.理（董）事会）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序，流动性风险偏好应当至少每年审议（）次A、一B、二C、三D、四参考答案：A150.客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（）A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率参考答案：A151.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）A、声誉B、利率水平C、经济周期D、宏观经济政策参考答案：A152.客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是（）A、次级B、违约级C、垃圾级D、AA级参考答案：B153.净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（)。A、100%B、50%C、75%D、150%参考答案：A154.金融资产已发生信用减值，且预期信用损失占其账面余额50%以上应归为（）A、次级类B、可疑类C、损失类D、关注类参考答案：B155.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A、账面资本B、会计资本C、监管资本D、经济资本参考答案：C156.假设资产组合包括A、B两种资产，资产A的标准差为0.2，预期收益率为7%，在资产组合中的占比为60%；资产B的标准差为0.3，预期收益率为6%，在资产组合中的占比为40%。若两项资产的相关系数为－0.3，则该资产组合的标准差为（）。（答案取近似数值）A、0.14B、0.12C、0.16D、0.18参考答案：A157.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，可以怎么操作（）。A、买入期限较长的、卖出期限较短的金融产品。B、买入期限较短的、卖出期限较长的金融产品。C、买入期限较长的、卖出期限较长的金融产品。D、买入期限较短的、卖出期限较短的金融产品。参考答案：B158.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A、=-1.5B、-1C、1.5D、1参考答案：C159.假设某商业银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题，下列方案最可行的是（)A、出售固定资产B、进行债券回购C、发行银行债券D、减少超额准备金参考答案：C160.假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A、等于632万美元B、大于631万美元C、小于631万美元D、小于473万美元参考答案：C161.假设A银行2013年末实际计提贷款损失准备为850亿元人民币，不良贷款总额为300亿元人民币，应计提贷款损失准备为320亿元人民币，不良贷款率为1.1%，拨备覆盖率为240%拨贷比为2.64%，权重法下信用风险加权资产为40000亿元人民币，试计算权重法下超额贷款损失准备计入二级资本数额为（A、500亿元人民币B、530亿元人民币C、410亿元人民币D、312.5亿元人民币参考答案：A162.甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A、风险分散B、风险补偿C、风险对冲D、风险规避参考答案：B163.即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A、限制B、降低C、分散D、消除参考答案：D164.国际市场上，某金融产品的收益率为10%的概率是0.8，收益率为20%的概率是0.15，本金完全不能收回的概率为0.05，则该金融产品的预期收益率为（)。A、6%B、8%C、3%D、11%参考答案：A165.关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A、预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B、流动性风险的预测期间一般以年为单位C、预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D、市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位参考答案：B166.关于商业银行交易账簿划分，下列表述正确的是（）。A、为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿B、划分为交易账簿的业务必须采用盯市价格计量其公允价值C、为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿D、为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿参考答案：C167.根据业务重要程度实现差异化管理，确定各业务（）A、恢复目标B、恢复优先顺序和恢复指标C、恢复优先顺序D、恢复指标参考答案：B168.根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）。A、0B、85%C、50%D、75%参考答案：D169.根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。A、能够完全对冲以规避风险B、交易方面不受任何限制，可以随时平盘C、能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D、能够进行积极的管理参考答案：C170.根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A、执行、交割和流程管理事件B、外部欺诈事件C、就业制度和工作场所安全事件D、客户、产品和业务活动事件参考答案：C171.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A、抵债资产B、按规定程序和标准认定为次级.可疑.损失类的贷款C、个人贷款D、已核销的账销案存资产参考答案：C172.根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括（）。A、一般准备B、特种准备C、专项准备D、附加准备参考答案：D173.根据《贷款风险分类指导原则》，在计提银行贷款损失准备时，专项准备是（）A、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备B、在利润分配中计提的一般风险准备C、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备D、针对某国家地区、行业或某一类贷款风险计提的准备参考答案：C174.各级机构应至少按（）对全部金融资产进行一次风险分类A、月B、季C、半年D、年参考答案：B175.各级机构审计部门应至少按（）对辖内金融资产风险分类执行情况进行一次审计A、月B、季C、半年D、年参考答案：D176.各级机构发生特别重大声誉风险的，要立即口头报告单位主要负责人，迅速采取应对措施，并在（)小时内逐级提交舆情监测报告表和阶段性书面报告A、2B、4C、6D、8参考答案：B177.高级管理层负责声誉风险的管理工作，每年至少进行（）次声誉风险管理评估A、一B、二C、三D、四参考答案：A178.杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A、巴塞尔协议ⅡB、巴塞尔协议ⅠC、巴塞尔协议ⅢD、巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）参考答案：A179.反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A、恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B、恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C、恐怖融资的资金来源往往是非法所得D、恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为参考答案：C180.对自然人一般农户贷款，结合担保因素、逾期天数按照（）进行分类A、额度大小B、脱期法C、综合因素D、信用评级参考答案：B181.对重组资产设置重组观察期。观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算，应至少包含连续两个还款期，并不得低于（）年A、1B、2C、3D、4参考答案：A182.对于同一非零售债务人涉及信贷、资金多项跨类别金融资产的风险分类，应由各级机构（)统一指导认定A、金融资产风险分类工作小组B、金融资产风险分类工作领导组C、风险管理部门D、统一授信管理部门参考答案：B183.对于商业银行来说，贷款拨备率的定义是（)A、（一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额×100%B、（一般准备+专项准备+特种准备）/损失类贷款×100%C、（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额×100%D、（逾期贷款余额+呆滞贷款余额+呆账贷款余额）/各项贷款余额×100%参考答案：A184.对银行承兑汇票、信用证、保函、贷款承诺等表外业务分类时，分类结果与客户表内业务的分类等级（）A、保持一致B、不得高于C、不得小于D、无关联参考答案：B185.对外包服务商进行尽职调查时，调查内容不包括（）A、管理能力和行业地位B、财务稳健性C、技术实力和服务质量D、法人结构参考答案：D186.对投资的资产管理产品或资产证券化产品进行风险分类时,对于无法完全穿透至基础资产的产品，应按照可穿透的基础资产中（）的资产确定产品风险分类A、风险分类最好B、风险分类正常C、风险分类最差D、风险分类不良参考答案：C187.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。A、声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品B、声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C、声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D、声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体参考答案：B188.对非零售债务人在本行社的债权超过（)被分为不良的，对该债务人在本行社的所有债权均应归为不良。经国务院金融管理部门认可的增信方式除外A、10%B、20%C、15%D、30%参考答案：A189.第二档商业银行对个人住房抵押贷款的风险权重为（)A、25%B、50%C、75%D、100%参考答案：B190.当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A、保持资产负债结构不变B、以短期负债为长期资产融资C、以长期负债为长期资产融资D、以长期负债为短期资产融资参考答案：D191.大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（）的风险暴露。A、1.5%B、2.5%C、4%D、5%参考答案：B192.储备资本要求为风险加权资产的（)，由核心一级资本来满足A、0-2.5%B、1-2.5%C、1%D、2.50%参考答案：D193.操作风险评估步骤不包括（）A、准备B、评估C、监测D、报告参考答案：C194.不属于省农商行不良资产管理委员会职责的是（）A、研究国家经济、金融等相关政策，组织制定不良资产管理制度、办法B、听取全省不良资产管理和处置情况报告，解决运行过程中存在的问题C、研究市级机构上报的重大不良资产管理和处置事项D、拟订全省不良资产管理制度、办法并实施监督检查参考答案：D195.不良资产由各级机构相关资产管理部门于入账后（)天内向不良资产管理部门移交相关资料A、7B、10C、15D、30参考答案：D196.不良资产相关责任人是化解风险的（)责任人A、最终B、主要C、第一D、直接参考答案：C197.不良资产管理部门应组织清收人员自不良资产移交之日起（)个工作日内完成首次检查，并形成检查报告A、7B、15C、20D、30参考答案：B198.不良资产管理部门应建立不良资产（）专项台账，设立提示、预警机制，明确责任，确保诉讼时效的有效性A、保全管理B、明细管理C、诉讼管理D、问责管理参考答案：C199.不良资产处置工作例会最低召开频率为（）A、每旬一次B、每月一次C、每季一次D、每半年一次参考答案：B200.标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。A、标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B、标准差能反映一个数据集的离散程度C、平均数相同的两组数据集，标准差也相同D、标准差可以刻画随机变量的不确定性程度参考答案：C201.《商业银行资本管理办法（试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）A、初级法B、高级法C、内部评级法D、内部评审法参考答案：C202.《商业银行资本管理办法（试行)》规定，特定情况下，商业银行应当在最低资本要求和储备资本要求之上计提（)A、核心资本要求B、系统重要性银行附加资本要求C、逆周期资本要求D、第二支柱资本要求参考答案：C203.《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。A、1%B、2%C、0.50%D、1.50%参考答案：A204.《山西省农商银行金融资产风险分类实施办法》将信贷资产风险分类细化为（）级A、五B、十C、十二D、二十参考答案：C205.《山西省农商银行风险管理报告管理办法》中规定全面风险管理报告的牵头编制部门是指（）A、风险管理委员会B、风险管理部门C、重点风险部门D、各类别风险管理部门参考答案：B206.《山西省农商银行反洗钱和反恐怖融资基本制度》规定为客户办理境内汇款汇出业务时，对于单笔交易金额人民币（）元以上的，应当对汇款人进行尽职调查，在业务系统核实留存的身份信息，登记汇款人有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、证件号码、联系电话等A、50000B、20000C、10000D、5000参考答案：D207.“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事件。A、贷前调查B、信贷审查C、信贷审批D、贷款发放参考答案：D208.（）向监管机构报告本机构发生的重大信息事故或突发事件。A、首席信息官B、董事会C、风险管理委员会D、信息科技管理委员会参考答案：B209.（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程中本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。A、固有风险B、控制措施C、剩余风险D、固定风险参考答案：A210.（）是指由于内部程序、员工和信息科技系统存在问题以及外部事件给银行造成损失的风险。A、操作风险B、国家风险C、流动性风险D、市场风险参考答案：A211.（)是指银行对源于同一或同类风险的敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。A、信用风险B、战略风险C、市场风险D、集中度风险参考答案：D212.（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过低下钱庄等非法融资体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A、融合阶段B、离析阶段C、放置阶段D、转移阶段参考答案：C213.（）是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。A、头寸限额B、风险价值限额C、止损限额D、敏感度限额参考答案：D214.（）是用来判断企业归还短期债务的能力A、盈利能力比率B、效率比率C、杠杆利率D、流动比率参考答案：D215.（）是使用加权平均的形式计算债券的平均到期时间，度量的是投资回收的平均时间。A、麦考利久期B、修正久期C、有效久期D、平均久期参考答案：A216.（）是反洗钱和恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。A、埃格蒙特集团B、反洗钱金融行动特别工作组C、洛尔夫斯堡集团D、亚太反洗钱集团参考答案：B217.（）可用于对商业银行信用风险计算模型的原形检验，但不能作为内部评级的置验依据A、违约损失率B、贷款不良率C、违约概率D、违约频率参考答案：D218.（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A、违约概率B、贷款不良率C、违约损失率D、违约频率参考答案：D219.（）负责建立一个切实有效的信息科技部门。A、董事会B、高级管理层C、首席信息官D、信息科技管理委员会参考答案：C220.（）负责建立和实施信息分类和保护体系A、风险管理部门B、高级管理层C、信息科技部门D、数据安全主管部门参考答案：C221.（）对关联交易管理承担最终责任。A、股东会B、董事会C、监事会D、高管层参考答案：B222.（）度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。A、麦考利久期B、修正久期C、有效久期D、平均久期参考答案：B223.（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A、资产负债风险管理B、资产风险管理C、全面风险管理D、负债风险管理参考答案：C多选题1.纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有（）。A、资产负债风险管理模式阶段B、专项风险管理模式阶段C、全面风险管理模式阶段D、资产风险管理模式阶段参考答案：ACD2.重组资产认定的条件（）A、债务人发生财务困难B、对债务合同作出有利于债务人调整的金融资产或对现有债务提供再融资C、借新还旧D、增加担保参考答案：ABC3.重组贷款重新计算观察期的情形包括（）A、债务人在观察期结束时未解决财务困难的B、债务人在观察期内没有及时足额还款的（观察期从未履约时点开始计算）C、债务人在观察期内虽足额还款但财务状况未有好转，再次重组的资产D、观察期内金融资产分类下调的参考答案：ABCD4.重要业务是指（)A、面向客户、涉及账务处理、时效性要求较高的银行业务B、运营服务中断会对商业银行产生较大经济损失或声誉影响C、对公民、法人和其他组织的权益、社会秩序和公共利益、国家安全造成严重影响D、主观认定的参考答案：ABC5.中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（）A、贷款投放B、财政存款C、通货膨胀D、外汇占款参考答案：ABD6.制定明确的风险偏好，有助于商业银行（）。A、追求财务利润、发展速度和经营规模B、避免内部各管理层级、各业务条线对风险胃口迥异，各自为政C、清楚地认识自身能够承担的风险D、在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础参考答案：BCD7.在商业银行针对信用风险的压力测试情景设计中，可以使用的情景包括（）。A、部分行业出现集中违约B、房地产价格出现较大幅度向下波动C、部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险D、国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑参考答案：ABCD8.影响流动性风险的因素包括（)A、宏观经济因素B、内在流动性风险因素C、外在流动性风险因素D、微观经济因素参考答案：BC9.影响利率变动的因素主要有（）A、通胀预期B、货币政策C、经济周期D、国际利率水平参考答案：ABCD10.银行账簿利率风险主要包括（）A、缺口风险B、集中度风险C、基准风险D、期权性风险参考答案：ACD11.银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助（）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作A、查询B、冻结C、扣划D、转账参考答案：ABC12.银行机构的关联交易包括以下类型:（)A、授信类关联交易B、资产转移类关联交易C、服务类关联交易D、存款和其他类型关联交易，以及根据实质重于形式原则认定的可能引致银行机构利益转移的事项参考答案：ABCD13.银行保险机构应建立与（）等联动的声誉风险防范机制,及时回应和解决有关合理诉求,防止处理不当引发声誉风险A、投诉B、举报C、调解D、诉讼参考答案：ABCD14.银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一，规范的大额风险暴露监管规则，其主要目的和作用包括（）。A、改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象B、推动提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度C、改善信贷资源配置效率，提高上市公司信贷可获得性D、引导回归本源，专注主业，降低系统性风险参考答案：ABD15.一般来说，收益率曲线（)A、形状反映了长短期收益率之间的关系B、是对未来经济增长预期的结果C、是对未来资本回报预期的结果D、是对未来通货膨胀预期的结果参考答案：ABCD16.压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险和声誉风险参考答案：ABCD17.信用风险指交易对手、债务人、担保人或第三方未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给（）造成经济损失的风险A、债权人B、金融产品持有人C、委托人D、受托人参考答案：AB18.信用风险监测预警应遵循以下原则（）A、全面覆盖B、静态监测C、及时预警D、闭环管理参考答案：ACD19.信息科技外包活动的最终责任由（）承担。A、首席信息官B、董事会C、高级管理层D、法人参考答案：BC20.信息科技管理委员会由（）的代表组成A、高级管理层B、信息科技部门C、主要业务部门D、风险管理部门参考答案：ABC21.信息科技管理委员会向（）汇报信息科技战略规划执行、信息科技预算和整体状况。A、首席信息官B、高级管理层C、股东大会D、董事会参考答案：BD22.信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于（）产生的操作、法律和声誉风险。A、自然因素B、人为因素C、技术漏洞D、管理缺陷参考答案：ABCD23.信息安全管理机制包括（）A、标准B、策略C、实施计划D、持续维护计划参考答案：ABCD24.新发生不良贷款的外部原因包括（）A、企业经营管理不善或破产倒闭B、企业逃废银行债务C、企业违法违规D、地方政府行政干预参考答案：ABCD25.县级行社流动性风险监测指标按监测频率分为（）两大类A、关键监测指标B、日常监测指标C、日监测指标D、月监测指标参考答案：CD26.下面有关风险管理文化建设描述正确的是（）A、持续开展全员合规教育与风险管理基础知识培训，不断增强全员合规操作与风险管理意识B、建立风险、发展与效益相平衡的激励机制，重点将风险管理履职情况与高级管理人员的绩效考核和职务调整挂钩，发挥关键少数人的示范带头作用，正面引导风险文化的形成C、建立包含收益和风险在内的风险绩效评价机制，确保风险管理与业务经营有机融合，实现风险管理的自我驱动和自我约束D、通过持续的严格检查和严肃问责促进风险文化的形成参考答案：ABD27.下面哪些指标属于市场风险限额指标（）A、头寸限额B、风险价值限额C、止损限额D、敏感度限额参考答案：ABCD28.下列选项中关于声誉事件应对和处置描述正确的是（）A、核查引发声誉事件的基本事实、主客观原因，分析机构的责任范围B、协调各方关系，取得新闻媒体和相关网络的理解与支持，消除负面影响，将风险控制在一定范围C、网评员进行网络跟帖、信息发布，澄清媒体、网络虚假信息或不完整信息D、准备统一应对口径，通过新闻发布、媒体通气、声明、公告等适当形式，适时披露相关信息，澄清事实情况，回应社会关切，进行舆论的正向引导，将声誉事件的损失降到最低参考答案：ABCD29.下列选项中按照《山西省农商银行反洗钱和反恐怖融资基本制度》关于禁止性要求描述正确的是（）A、不得以跨境汇款业务竞争和发展需要为由降低尽职审查标准，也不得以资金风险较低而降低或免于尽职审查责任B、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，要将其洗钱风险等级调整为最高，并且没有排除风险隐患前不得为其办理跨境汇款业务C、严格按照外交部关于执行联合国安理会相关制裁和有权部门防范打击恐怖主义和恐怖融资相关要求采取相应措施D、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，其洗钱风险等级暂时不需要调整参考答案：ABC30.下列选项属于风险管理政策和程序制定要求的是（）A、全面风险管理的方，各类风险的识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释的方法和程序B、新产品、重大业务和机构变更的风险评估C、风险管理报告D、业务连续性管理参考答案：ABC31.下列选项包括全面风险管理报告内容的是（）A、全面风险管理外部环境分析B、总体风险状况C、全面风险管理工作开展情况D、下阶段全面风险管理工作思路参考答案：ABCD32.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量相关的是（）。A、不良贷款率B、客户授信集中度C、不良贷款拨备覆盖率D、贷款风险迁徙率参考答案：ACD33.下列属于县级行社声誉风险管理职责的是（）A、负责建立本机构舆情监测员和网评员队伍，做好日常监测管理等工作B、建立、健全本机构声誉风险管理机制、制度C、制定本机构的声誉风险应急预案，并组织开展应急演练D、督促指导有效防控声誉风险参考答案：ABC34.下列属于洗钱的主要方式的有（）A、利用虚假资料开户B、多项交易C、开立假名账户D、控制他人账户参考答案：ABCD35.下列属于商业银行市场风险控制措施的是（）A、利用经济资本配置限制高风险业务B、采用自我评估法评估交易风险和预期损失C、利用金融衍生品对冲或转移市场风险D、对总交易头寸或净交易头寸设定限额参考答案：ACD36.下列属于商业银行操作风控控制策略的有（）A、回避风险B、承受风险C、降低风险D、转移和缓释风险参考答案：ABCD37.下列属于内部评级法核心应用范围的有（）A、授信审批B、信贷政策的制定C、风险监控D、风险报告参考答案：ABCD38.下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有（)A、客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信B、交易员虚假交易和未报告交易C、柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户D、房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信参考答案：AD39.下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A、银行大量挪用客户存款B、银行投资衍生产品遭受巨额损失C、网银系统出现故障，引发客户安全质疑D、在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差参考答案：ABCD40.下列商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（）。A、银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策的适用性B、银行客户的地区集中度C、主要客户所在行业的发展趋势D、银行客户集中地区的信用环境和法律环境参考答案：ABD41.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）A、客户采取化整为零的手段进行洗钱活动B、网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C、银行员工窃取客户账户资金D、被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金参考答案：ABD42.下列哪些描述符合第二档商业银行的认定条件（）A、并表口径调整后表内外资产余额100亿元人民币（含）以上，且不符合第一档商业银行条件B、并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币但境外债权债务余额大于0C、境外债权债务余额300亿元人民币（含）以上且占并表口径调整后表内外资产余额的10%（含）以上D、并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币且境外债权债务余额为0的商业银行参考答案：AB43.下列哪些金融资产可采取脱期法进行分类（）A、个人贷款B、信用卡贷款C、小微企业债权D、同业资产参考答案：ABC44.下列描述中属于声誉事件的是（）A、社会公众或系统员工聚集到工作场所上访、请愿、静坐、示威，甚至冲击、围攻等对声誉造成负面影响的事件B、内部工作人员违规操作，导致本单位或客户资金受损的事件C、工作人员被绑架或限制人身自由，内部工作人员因违法、违纪、违规或其他不明原因外逃、出走、失踪、死亡的事件D、日常经营中，发生重大差错，当日无法查实或更正，媒体可能或已经进行了报道或引发客户投诉的事件参考答案：ABCD45.下列描述中属于操作风险管理主要内容的是（）A、建立现金流测算和