成交量指标策略（TS版）

成交量指标策略（TS版）主要介绍了一种名为Volume-WeightedDirectionalMovementIndex（VFI）的技术分析指标，以及基于该指标构建的交易策略。VFI指标旨在通过结合成交量和价格变动来衡量市场的方向性运动，从而提供交易决策支持。核心内容涵盖了VFI指标的计算方法、交易逻辑思路以及策略的特点。1.**VFI指标计算方法**VFI指标的计算涉及多个步骤，包括计算典型价格（TP）、价格对数差（Inter）、对数差的标准差（VInter）、阈值（CutOff）、成交量的平均值（VAve）、最大成交量（VMax）、调整后的成交量（VC）、方向性运动因子（MF）和方向性成交量（DirectionalVolume）。最终，VFI值是通过特定公式计算得出的，该值反映了市场的方向性强度。2.**交易逻辑思路**-**买入信号**：当当前月份大于等于10月或小于设定的卖出月份，并且上一个周期的交易条件满足时，生成买入信号。这意味着在特定的月份区间内，如果市场表现出特定的波动性和VFI值，则认为是买入的好时机。-**卖出信号**：包括季节性卖出信号、波动性卖出信号和基于VFI的卖出信号。季节性卖出信号是在设定的卖出月份触发；波动性卖出信号是在VIX上涨百分比超过一定阈值时触发；基于VFI的卖出信号则是在临界值穿越VFI上方，并且10周期VFI的平均值低于前一个周期的平均值时触发。3.**策略特点**-**结合成交量和价格变动**：VFI指标的独特之处在于它结合了成交量和价格变动，使得交易决策更加全面。-**多条件交易信号**：交易策略采用了多种条件来生成买入和卖出信号，提高了交易决策的灵活性和准确性。-**动态调整**：策略中的卖出信号包括季节性因素和波动性因素，这使得策略能够根据市场环境的变化动态调整。-**平滑处理**：VFI值通过平滑处理来减少噪声，使得指标更加稳定。总体而言，提供了一种结合成交量和价格变动的技术分析工具——VFI指标，以及基于该指标的交易策略。该策略通过多条件判断市场趋势，旨在捕捉市场的方向性运动，从而提高交易的成功率。以下是指标代码的注释说明：用于计算和绘制成交量加权的方向性运动指标，Volume-WeightedDirectionalMovementIndex（简称VFI）的脚本。输入参数：-`Period(130)`:设定一个周期，通常用于计算平均值或其他统计量，这里设置为130。-`Coef(.2)`:一个系数，用于计算阈值（CutOff）。-`VCoef(2.5)`:另一个系数，用于计算最大成交量（VMax）。-`SmoothingPeriods(3)`:平滑周期数，用于对VFI值进行平滑处理。-`MA(30)`:移动平均线（MovingAverage）的周期数。变量声明：-`TP(0)`:典型价格（TypicalPrice）。-`Inter(0)`:两个连续典型价格的对数差。-`VInter(0)`:对数差的30周期标准差。-`CutOff(0)`:用于判断方向性运动的阈值。-`VAve(0)`:成交量的平均数。-`VMax(0)`:最大允许的成交量。-`VC(0)`:调整后的成交量，如果实际成交量小于VMax，则取实际成交量，否则取VMax。-`MF(0)`:方向性运动（MovementFactor），即当前典型价格与前一天典型价格的差。-`DirectionalVolume(0)`:方向性成交量，根据MF与CutOff的关系确定正负。-`myVFI(0)`:计算的VFI值。代码逻辑：1.计算典型价格TP。2.计算对数差Inter，如果TP或TP[1]为0，则Inter设为0。3.计算对数差的标准差VInter。4.计算阈值CutOff。5.计算成交量的平均值VAve。6.计算最大成交量VMax。7.根据成交量是否超过VMax来调整成交量VC。8.计算方向性运动MF。9.根据MF与CutOff的关系计算方向性成交量DirectionalVolume。10.如果VAve不为0，计算VFI值，否则VFI设为0。11.如果SmoothingPeriods大于0，对VFI值进行平滑处理。12.绘制VFI值、0线和VFI的移动平均线。绘图命令：-`Plot1(myVFI,"VFI")`:绘制VFI指标。-`Plot2(0,"0")`:绘制0线。-`Plot3(XAverage(myVFI,MA),"MA")`:绘制VFI的移动平均线。以下是策略信号代码的注释说明：inputs:SellMonth(5),//设置卖出月份，范围5到8，步长为1VIXUpMax(60),//设置VIX上涨最大值，范围50到60，步长为10Crit(-20),//设置临界值，范围-20到-15，步长为5K(1.5);//设置系数K，范围1.3到1.7，步长为0.2variables:VIXDown(0),//VIX下跌百分比VIXUp(0),//VIX上涨百分比ATRDown(0),//ATR下跌百分比ATRUp(0),//ATR上涨百分比RefSymbol(0,Data2),//引用第二个数据集的符号VIXClose(0),//VIX收盘价Period(130),//周期长度Coef(0.2),//系数VCoef(2.5),//成交量系数Cutoff(0),//阈值MF(0),//方向性运动因子Inter(0),//价格对数差VInter(0),//对数差的标准差Vave(0),//成交量平均值Vmax(0),//最大成交量Vc(0),//调整后的成交量VCP(0),//方向性成交量VFI1(0),//VFI初步计算值VFI(0),//VFI最终计算值BuySignal(false),//购买信号VolCondition(false),//交易条件SellMF(false),//基于MF的卖出信号SellSeasonal(false),//季节性卖出信号SellVolatility(false);//波动性卖出信号VIXClose=CloseofData2;//获取第二个数据集的收盘价ifHighest(VIXClose,25)[1]<>0then//如果过去25个周期内的最高收盘价不为0beginVIXDown=(VIXClose/Highest(VIXClose,25)[1]ofData2-1)*100;//计算VIX下跌百分比endelsebeginVIXDown=0;//如果最高价为0，则下跌百分比为0end;ifLowest(VIXClose,25)[1]<>0then//如果过去25个周期内的最低收盘价不为0beginVIXUp=(VIXClose/Lowest(VIXClose,25)[1]ofData2-1)*100;//计算VIX上涨百分比endelsebeginVIXUp=0;//如果最低价为0，则上涨百分比为0end;ATRDown=(AvgTrueRange(15)/(Highest(AvgTrueRange(15),25)[1])-1)*100;//计算ATR下跌百分比ATRUp=(AvgTrueRange(15)/(Lowest(AvgTrueRange(15),25)[1])-1)*100;//计算ATR上涨百分比Inter=Log(TypicalPrice)-Log(TypicalPrice[1]);//计算价格对数差Vinter=StdDev(inter,30);//计算对数差的标准差Cutoff=Coef*Vinter*Close;//计算阈值Vave=Average(Volume,Period)[1];//计算成交量平均值Vmax=Vave*Vcoef;//计算最大成交量Vc=MinList(Volume,VMax);//获取调整后的成交量MF=TypicalPrice-TypicalPrice[1];//计算方向性运动因子VCP=IFF(MF>Cutoff,VC,IFF(MF<-Cutoff,-VC,0));//计算方向性成交量VFI1=Summation(VCP,Period)/Vave;//计算VFI初步值VFI=XAverage(VFI1,3);//平滑VFI值VolCondition=(VIXUp<VIXUpMaxorATRUp<K*VIXUpMax)andVFI>Crit;//设置交易条件BuySignal=(Month(Date)>=10orMonth(Date)<SellMonth)andVolCondition[1];//设置买入信号，如果当前月份大于等于10月或小于卖出月份，并且上一个周期的交易条件满足SellSeasonal=Month(Date)=SellMonth;//设置季节性卖出信号，如果当前月份等于卖出月份SellVolatility=VIXUp>2*VIXUpMax;//设置波动性卖出信号，如果VIX上涨百分比超过两倍的最大值SellMF=CritcrossesaboveVFIandAverage(VFI,10)<Average(VFI,10)[1];//设置基于VFI的卖出信号，如果临界值穿越VFI上方，并且10周期VFI的平均值低于前一个周期的平均值ifBuySignalthenbuythisbaratclose;//如果买入信号被触发，则在当前K线收盘时买入ifSellSeasonalthenSell("SELLSEASONAL")thisBaratClose//如果季节性卖出信号被触发，则在当前K线收盘时卖出，并标记为“SELLSEASONAL”elseifSellVolatility[1]orSellMF[1]thenSell("SELLVOLAT")thisBaratClose;//如果上一个周期的波动性卖出信号或基于VFI的卖出信号被触发，则在当前K线收盘时卖出，并标记为“SELLVOLAT”指标代码:inputs:Period(130),Coef(.2),VCoef(2.5),SmoothingPeriods(3),MA(30);variables:TP(0),Inter(0),VInter(0),CutOff(0),VAve(0),VMax(0),VC(0),MF(0),DirectionalVolume(0),myVFI(0);TP=TypicalPrice;ifTP>0andTP[1]>0thenInter=Log(TP)-Log(TP[1])elseInter=0;VInter=StdDev(Inter,30);CutOff=Coef*VInter*Close;VAve=Average(V,Period)[1];VMax=VAve*VCoef;VC=IFF(V<VMax,V,VMax);MF=TP-TP[1];DirectionalVolume=IFF(MF>CutOff,+VC,IFF(MF<-CutOff,-VC,0));ifVAve<>0thenmyVFI=Summation(DirectionalVolume,Period)/VaveelsemyVFI=0;ifSmoothingPeriods>0thenmyVFI=XAverage(myVFI,SmoothingPeriods)elsemyVFI=myVFI;Plot1(myVFI,"VFI");Plot2(0,"0");Plot3(XAverage(myVFI,MA),"MA");策略代码:inputs:SellMonth(5),VIXUpMax(60),Crit(-20),K(1.5);variables:VIXDown(0),VIXUp(0),ATRDown(0),ATRUp(0),RefSymbol(0,Data2),VIXClose(0),Period(130),Coef(0.2),VCoef(2.5),Cutoff(0),MF(0),Inter(0),VInter(0),Vave(0),Vmax(0),Vc(0),VCP(0),VFI1(0),VFI(0),BuySignal(false),VolCondition(false),SellMF(false),SellSeasonal(false),SellVolatility(false);VIXClose=CloseofData2;ifHighest(VIXClose,25)[1]<>0thenbeginVIXDown=(VIXClose/Highest(VIXClose,25)[1]ofData2-1)*100;endelsebeginVIXDown=0;end;ifLowest(VIXClose,25)[1]<>0thenbeginVIXUp=(VIXClose/Lowest(VIXClose,25)[1]ofData2-1)*100;endelsebeginVIXUp=0;end;ATRDown=(AvgTrueRange(15)/(Highest(AvgTrueRange(15),25)[1])-1)*100;ATRUp=(AvgTrueRange(15)/(Lowest(AvgTrueRange(15),25)[1])-1)*100;Inter=Log(TypicalPrice)-Log(TypicalPrice[1]);Vinter=StdDev(inter,30);Cutoff