2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合

试卷A卷附答案

单选题（共40题）

1、（）是影响工程质量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.设计因素

D.方法因素

【答案】B

2、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短

期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.由下至上

B,由上至下

C.由内到外

D.由外到内

【答案】B

3、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。

A.法律地籍一一税收地籍一一多用途地籍

B.产权地籍一一税收地籍一一现代地籍

C.法律地籍一一产权地籍一一现代地籍

D.税收地籍一一产权地籍一一多用途地籍

【答案】D

4、下列关于我国反洗饯监管体制的表述，最不恰当的是（）。

A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围

内履行反洗钱监督管理职责

B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反

洗钱监督管理工作

C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”

D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织

【答案】D

5、（）是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

A.价内期权

B.价外期权

C.平价期权

D.卖方期权

【答案】B

6、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接

到计划：第一阶段是（）。

A.与土建工程施工全面配合阶段

B.全面安装的高峰阶段

C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段

D.安装工程结束阶段

【答案】A

7、下列计算公式中，错误的是（）。

A.核心负债比例二核心负债/总负债X100%

B.同业市场负债比例二:同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债X100%

C.最大十户存款比例二;最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回

购款项）/总负债X100%

D.存贷比二各项贷款余额/各项存款余额X100%

【答案】C

8、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定

该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月

后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7

【答案】C

9、（2018年真题）（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一

个没有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率

B.贷款拨备率

C.贷款迁徙率

D.不良贷款率

【答案】B

10、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高层管理者

【答案】A

11、下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系

B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规划和实施

方案

C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约

等方面

D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】D

12、（2018年真题）商业银行的（）负责审查批准信息科技战略，确保其与

银行的总体业务战略和重大策略相一致。

A.高级管理层

B.风险管理委员会

C.董事会

D.外包管理团队

【答案】C

13、下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险

C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

【答案】A

14、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行应在最低资本要求和

储备资本要求之上计提_____,数额应为风险加双资产的______O()

A.逆周期资本，0-2.5%

B.第二支柱资本，0-2.5%

C杠杆率缓冲资本，1〜3.5%

D.系统重要性银行附加资本，1-3.5%

【答案】A

15、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。

A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数

B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损

失相等

C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求

D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期次失额相等的资本

【答案】D

16、下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常

被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成

损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

【答案】A

17、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

18、（2018年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作

用，下列未体现内部审计作用的是（）。

A.监控和评价风险管理系统运行的效果

B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会我告

D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

【答案】C

19、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，

因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和

管理。

A.分散和集中

B.成本和收益

C.垄断与竞争

D.扩张和风险

【答案】C

20、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.无明确记载的危机处理流程

【答案】D

21、风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和（）

A.整体评估

B.控制测试

C.资本规划

D.实质性风险评估

【答案】D

22、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易

头寸的价值

C.存贷款业务归人银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案】A

23、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少

（）年、涵盖一个经济周期的数据。

A.3

B.5

C.7

D.1

【答案】C

24、（2018年真题）如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或

下降，则下列说法正确的是（）。

A.这两笔贷款的信用K险是不相关的

B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

【答案】C

25、（?）是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各

类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管

理状况的监管方式。

A.风险规避

B.风险识别

C.风险分散

D.风险监管

【答案】D

26、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。

A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

【答案】B

27、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是0。

A.全面了解客户的声誉信誉问题

B.明确商业银行的战略愿景和价值理念

C.培养开放、互信、互助的机构文化

D.建立公平的奖惩机制

【答案】A

28、(2018年真题)下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是

()O

A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高

B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与利率风险没有必然联系

【答案】C

29、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。

A.保留盈余

B.首次公开发行（IPO）

C.可转换债券

D.永续债

【答案】A

30、（2020年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是

（）O

A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

【答案】B

31、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。

A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易

头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账簿

D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价

【答案】A

32、（2018年真题）巳塞尔协议m显著提高了资本充足率的监管标准，通常情

况下普通商业银行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于

（）O

A.1%；3.5%

B.3.5%；1%

C.7%；10.5%

D.10.5%；7%

【答案】C

33、风险识别包括0两个环节。

A.感知风险和预测风险

B.感知风险和分析风险

C.预测风险和分析风险

D.感知风险和控制风险

【答案】B

34、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人

民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率

为（）。

A.3.00%

B.3.63%

C.4.00%

D.4.75%

【答案】C

35、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为

1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

36、()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A.已造成损失

B.非预期损失

C.预期损失

D.灾难性损失

【答案】C

37、在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方

式。

A.出售流动资产

B.同业拆入

C.收回贷款

D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

【答案】B

38、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()o

A.资产规模急剧扩张

B.银行评级下调

C.大额信贷损失

D.银行控股股东变更

【答案】D

39、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并

收取一定费用的业务是0。

A.柜台业务

氏信贷业务

C.资金交易业务

D.代理业务

【答案】D

40、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。

A.增强

B,减弱

C.不变

D.无关

【答案】B

多选题（共20题）

1、下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（）。

A.资产质量和流动性状况

B.市场风险敏感度

C.管理水平和内部控制

D.业务经营的合法合规性

E.风险状况和资本充足性

【答案】ABCD

2、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

A.有限责任制企业集团

B.股份合作化企业集团

C.纵向一体化企业集团

D.横向•体化企业集团

E.综合企业集团

【答案】CD

3、自我评估工作应坚待的原则有（）。

A.全面性

B.主观性

C.谨慎性

D.及时性

E.前瞻性

【答案】AD

4、限制行为能力人的（）或与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的

合同，不必经法定代理人追认。

A.小标的额合同

B.纯获益合同

C.不承担义务的合同

D.可获得重大利益的合同

【答案】B

5、安装工程资源管理的特殊点主要表现在（）。

A.资源管理方面

B.人力资源方面

C.材料管理方面

D.方案设计方面

E.施工进度方面

【答案】BC

6、下列哪些属于市场风险的计量方法（）

A.外汇敞口分析

B.久期分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

E.权重法

【答案】ABCD

7、常用的施工组织方法有（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.顺序施工

D.流水施工

E.方位施工

【答案】ABD

8、风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括（）。

A.表内与表外的风险

B.个人层面的风险

C.集团层面的风险

D.投资组合层面的风险

E.业务条线层面的风险

【答案】ACD

9、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确的有0。

A.验证是一个循环过程

B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段

C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅

D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅

E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释

【答案】AB

10、公允价值的计量方式有0

A.不可以直接使用可获得的市场价格

B.如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格

C.直接使用名义价值

D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）

E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

【答案】BD

11、信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。

A.个人住宅抵押贷款

B.流动资金贷款

C.个人零售贷款

D.循环零售贷款

E.大学生创业贷款

【答案】BD

12、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法

恰当的有（）.

A.适度分散客户种类和资金到期日

B.保持合理的资金来源结构

C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

【答案】ABCD

13、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保

相关风险能够被（）。

A.识别

B.评估

C.计量

D.监测

E.控制

【答案】ACD

14、对国别风险应实行限额管理，综合考虑（）