2023年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点

2023年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题

库和答案要点

单选题（共40题）

1、下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

D.实现银行利润的最大化

【答案】D

2、（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能

履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.法律风险

【答案】D

3、（2019年真题）2018年新增贷款7.5万亿元，对应创造7.5万亿元存

款。如果准备金率是20%,银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法

定准备金。

A.1

B.1.5

C.5

D.6

【答案】B

4、下列关于资产证券叱的说法，正确的是（）。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点

B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的

C.有利于分散信用风险，改善资产质量

D,以上都正确

【答案】D

5、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，

因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和

管理。

A.分散和集中

B,成本和收益

C.垄断与竞争

D.扩张和风险

【答案】C

6、建设市场风险管理体系的关键是（）。

A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性

B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性

C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性

【答案】C

7、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是（）

A.某项业务风险水平增加

B.盈利水平下降

C.所发行的股票价格下跌

D.资产质量下降

【答案】C

8、（2018年真题）银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银

行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职

情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会很告董事会及高级管理层的履

职情况。

A.行长

B,股东大会

C.监事会

D.理事会

【答案】C

9、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是

选取置信水平95%,持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%,持有期10

天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.两种方案计算出来的风险价值相同

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

【答案】B

10、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每（）至少重

估一次价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

11、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是：

A.关键风险指标监测

B.资本计量

C.损失数据收集

D.风险与控制自我评估

【答案】B

12、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.法人准入

【答案】D

13、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（）。

A.住所依法只能有一个

B.经常性是指连续居住五年以上的住宅

C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地

D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必

须以船籍地为住所

【答案】B

14、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。

A.业务条线部门

B.风险管理部门和合规部门

C.监管部门

D.内审部门

【答案】B

15、操作风险内部流程方面主要表现为（）。

A.外包商不履责

B.信息科技系统和一般配套设备不完善

C.违反用工法律

D.产品服务缺陷

【答案】D

16、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风

险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源及入与效益产出之间的关系，

有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效

率。这体现了新产品/业务风险管理的（）。

A.有效性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.统筹性原则

【答案】D

17、人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是。。

A.内部控制

B.资本监管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

18、一般地说，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度

相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】D

19、假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期

利率（年利率）为（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

【答案】B

20、在风险预警中，需要进行预警的内容不包括：）。

A.适应监管底线的风险预警管理

B.适应本行内部流动风险监控的预警管理

C.适应有关客户信用风险监测的预警管理

D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理

【答案】B

21、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是（）。

A.高级管理层制定适当的内部控制政策

B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

【答案】C

22、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常

被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失

或破产的风险

D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

【答案】A

23、(2018年真题)下列关于商业银行风险管理理念的描述中，最恰当的是

()O

A.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成

B.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次

的因素

C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收

益

D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关

【答案】A

24、战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的()

A.制定战略实施方案

B.识别战略风险要素

C.定期自我评估风险管理的效果

D.明确战略发展目标

【答案】B

25、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外

部数据的是()。

A.高频率、高损失事件

B.低频率、高损失事件

C.低频率、低损失事件

D.高频率、低损失事件

【答案】B

26、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值

的变化。

A.每时参照市场定价

B.每日参照市场定价

C.每周参照市场定价

D.每月参照市场定价

【答案】B

27、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该

类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款

业务的评价，恰当的是（）。

A.该类型贷款的预期损失为0

B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥

【答案】B

28、工程工期是指（）。

A.某项工作进行的速度

B.工程施工进行的速度

C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周

密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件

D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】D

29、如果某种外汇敞口头寸为0,则说明机构在该币种上处于0。

A.正值；空头

氏负值；多头

C.零；多头

D.正值；多头

【答案】D

30、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。

A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度

B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度

C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度

D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度

【答案】B

31、风险监测是一个（）的过程。

A.动态、连续

B.静态、连续

C.动态、间断

D.静态、间断

【答案】A

32、离开地面一定深度单独建筑、不能与地上建筑物联为一体的地下建筑物,

其土地权利可确定为（）。

A.用益物权

B.土地收益权

C.土地使用权（地下）

D.土地他项权利

【答案】C

33、损失数据收集的原则不包括（）。

A.统一性

B.准确性

C.竞争性

D.谨慎性

【答案】C

34、（2018年真题）相比较而言，下列（）环节最容易引发操作风险。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

35、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险次失通常分为（）。

A.预期损失、非预期损失、灾难性损失

B.预期损失、实际损失、灾难性损失

C.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

D.实际损失、无形损失、灾难性损失

【答案】A

36、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违

约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%O假设客户

违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为

()O

A.925.47万元

B.960.26万元

C.957.57万元

D.985.62万元

【答案】C

37、实践表明，良好的⑶管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于

提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

A.市场风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险

【答案】C

38、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括()。

A.抵押人

B.土地所有者

C.抵押权人

D.受让人

【答案】B

39、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公

允价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

40、（）于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国人民银行

D.中国保监会

【答案】B

多选题（共20题）

1、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负

债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变叱对

商业银行的可能影响是（）。

A.损失13亿

B.盈利13亿

C.资产负债结构变化

D.流动性增强

E.流动性下降

【答案】AC

2、流动性风险的分类包括（）。

A.资产流动性风险

B,负债流动性风险

C.声誉风险

D.信用等级风险

E.法律风险

【答案】AB

3、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环

节，主要表现在（）。

A.商、亚银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善

B.内部控制的组织架构已经形成

C.内部控制的管理水平有待提高

D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高

E.内部控制评价体系已经完善

【答案】ACD

4、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注

建立安全生产档案资料的收集，（）为保证的原则。

A.常抓不懈

B.贯彻落实贲任

C.强化管理

D.以人为本

【答案】A

5、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

A.建立完善的信息报告和信息披露制度

B.建立、健全以监事会为核心的监督机制

C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

E.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

【答案】ABCD

6、交易账户中的金融工具和商品头寸应满足的条件有()。

A.能够准确估值

B.能够完全对冲以规避风险

C.能够进行积极的管理

D.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

E.能够提高盈利水平

【答案】ABCD

7、商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当()。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.充分考虑利益相关者的期望

D.持续地监测与报告

E.参考同业水平

【答案】ABCD

8、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别（）

A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失

D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受7员

E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

【答案】BCD

9、商业银行风险管理部门的主要职责有（）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

C.负责核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

【答案】ABCD

10、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（）。

A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟

出特定形式的函数

B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款

人违约的影响程度

C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的

标准

D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正

E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正

【答案】ABC

11、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标

准有（）。

A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元

C.必须保留子组合的损失率数据

D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

【答案】ABCD

12、以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。

A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散

B.重视对资产业务的风险管理

C.加大商业银行经营的风险

D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理

E.金融衍生产品的广泛应用

【答案】BC

13、根据敞口定义，外汇敞口包括（）。

A.单币种敞口头、J

B.总敞口头寸

C.多币种敞口头寸

D.交易性外汇敞口

E.非交易性外汇敞口

【答案】AB

14、区域政策法规重大变化的相关警示信号有0。

A.区域讷客户的资信状况普遍降低

B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响

C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行

D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

E.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

【答案】BC

15、良好的银行公司治理应该具备的特征有(?)。

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.科学的激励约束机制

E.先进的管理信息系统

【答案】ABCD