2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理高分题库附精品答案

单选题（共50题）

1、（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%,

则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.04%

【答案】C

2、下列风险种类中，（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、

信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A.信用风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.国家风险

【答案】C

3、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化

可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法

是()。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【答案】B

4、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险管理不需要配置资本

D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】D

5、土地总登记申请与其他的土地登记申请最大的不同是()。

A.申请方法的不同

B.申请人的不同

C.土地登记通告的发布

D.申请接受单位的不同

【答案】C

6、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确

定

【答案】C

7、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现

金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为

Oo

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

【答案】D

8、银行监管的基本目标可以概括为（）。

A.保护存款人利益，维护金融休系的安全和稳定

B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定

C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定

D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

【答案】A

9、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以

便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机不确定什么时候会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业

银行创造附加价值

【答案】C

10、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算

客户的（）。

A.平均债务承受能力

B.最低债务承受能力

C.一般债务承受能力

D.最高债务承受能力

【答案】D

11、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后,

首要工作是确定客户的（）。

A.最低债务承受额

B.最高债务承受额

C.平均债务承受额

D.以上均不正确

【答案】B

12、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部监督机构

B.财务控制部门

C.法律/合规部门

D.内部审计部门

【答案】B

13、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.系统性风险较低

D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】C

14、下列有关插座的安装，说法错误的是（）。

A.单相三孔及四孔的接地线或接零线均应在上方，面对三孔插座，

左边接零线，右边接相线；面对四孔插座，左孔接L1、下孔接L2、

右孔接L30

B.插座的接地线单独敷设，不允许与工作零线混用

C.接地（PE）或接零（PEN）线在插座间可串联连接

D.同一场所的三相插座，接线的相序一致。

【答案】C

15、支架上钻孔不得用（），孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

A.台钻钻孔

B.手电钻钻孔

C.气焊割孔

D.液压冲孔

【答案】C

16、利率期限结构变化风险也称为（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】B

17、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的

风险而持有的（??）。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

【答案】C

18、（2018年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商

业银行（）的信息披露要求。

A.资本计量和管理

B.公司治理情况

C.财务会计制度

D.年度重大事项

【答案】A

19、计算总敞口头寸比较激进的方法是（

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.长边法

【答案】B

20、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷

风险呈（）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

【答案】A

21、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。

A.国家风险暴露

B.跨境转移风险

C.高压力风险事件

D.内部操作风险

【答案】B

22、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规

律。

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C低风险高收益

D.高风险低收益

【答案】B

23、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操

作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（）o

A.识别风险

B.稀释风险

C.规避风险

0.对冲风险

【答案】C

24、摄像机固定用（）要大小适配，数量符合要求，要隐蔽的摄像

机可设置在顶棚或嵌入壁内。

A.安装紧固件

B.安装套筒

C.安装锁钉

D.安装固定件

【答案】A

25、下列属于信用风险限额指标的是（）o

A.产品或组合敞口限额

B.单一客户贷款集中度限额

C.敏感度限额

D.止损限额

【答案】B

26、商业银行应当（）选取流动性风险的评估方法。

A.选定某一种方法，便一以贯之地采用

B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分

析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现

金流分析法

C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银

行的流动性状况

D.以上都不对

【答案】C

27、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为

1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为

（）。

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35

【答案】A

28、一般汇率风险分为（）0

A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险

B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险

C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险

D.外汇交易风险、外汇结构性风险

【答案】D

29、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为

2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用

费为500元。请回答下列问题：

A.430元

B.860元

C.2150元

D.1075元

【答案】B

30、在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场

价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是（）。

A.公允价值和内在价值

B.市场价值和公允价值

C.名义价值和市场价值

D.内在价值和名义价值

【答案】B

31、（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认

同并极力遵循的国际标准和工作方法。

A.预防为主

B.集中控制

C.风险为本

D.以人为本

【答案】C

32、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。

若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。

这是风险管理技术和措施的()方法。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】C

33、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。

A.失误树分析法

B.制作风险清单

C.专家调查列举法

D.情景分析法

【答案】R

34、（）指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种

内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为,

所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全员的风险管理文化

【答案】D

35、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采

用（）技术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D.以上均不正确

【答案】C

36、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，［）是一种特殊类型的操

作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚

款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

【答案】A

37、因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销

登记申请人为（）o

A.地役权人

B.供役地权利人

C.土地使用权人

D.地役权人和供役地权利人

【答案】B

38、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）o

A.不大于70%

B.不大于75%

C.不小于70%

D.不小于75%

【答案】B

39、下列（）不属于我国商业银行面临的风险种类。

A.信息风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

【答案】A

40、核心负债比例的计算公式为（）o

A.核心负债/总负债x100%

B.核心负债/总资产x100%

C.核心资产/总负债xlOO%

D.核心负债/核心资产xlOO%

【答案】A

41、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。

A.证书领到

B.约定的委托事务完成

C.合同到期

D.委托人自行确定

【答案】B

42、（2018年真题）在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终

都是由代表资本利益的（）来推动并承担最终风险责任的。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.总经理

【答案】A

43、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元,

次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余

额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。

A.35

B.32

C.36

D.30

【答案】A

44、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（）。

A.组织准备

B.行政准备

C.公告准备

D.技术准备

【答案】C

45、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于

（）o

A.委托人

B.土地登记代理人

C.土地登记代理机构

D.当地发证机关

【答案】A

46、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

【答案】D

47、（2018年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的

行为是（）。

A.政治违约

B.不构成违约

C.主权违约

D.国别违约

【答案】C

48、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项

的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.5亿元，回收总成本

为0.65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为

（）。

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】C

49、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体

风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本

【答案】C

50、银行的流动性风险与（）没有关系。

A.资产负债期限结构

B.资产负债币种结构

C.资产负债分布结构

D.资产负债类别结构

【答案】D

多选题（共20题）

1、《商业银行资本管理办法（试行）》明确?是出的资本监管要求的内

容有（）o

A.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充

足率分别为5%、6%和8%

B.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和

0~2.5%的逆周期资本要求

C.国内系统重要性银行附加资本要求为1%

D.第二支柱资本要求

E.监管资本是从会计准则的角度进行的要求

【答案】ABCD

2、商业银行风险管理部门的主要职责有（）o

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

C.负责核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

【答案】ABCD

3、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有

()。

A.压力测试必须具有意义且足够审慎

B.压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段

C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力

测试过程

D.压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段

E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压

力测试的要求

【答案】ABD

4、银行风险监管指标的监测评价应遵循(.)。

A.准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.持续性原则

E.法人并表原则

【答案】ABCD

5、违约风险暴露包括0。

A.公司风险暴露

B.零售风险暴露

C.主权风险暴露

D.金融机构风险暴露

E.股权风险暴露

【答案】ABCD

6、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。

A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关

变量，模拟出特定形式的函数

B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对

这一类借款人违约的影响程度

C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策

是否贷款的标准

D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正

E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正

【答案】ABC

7、市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括()。

A.反映专门市场风险因素或类型的报告

B.压力测试开展情况

C限额执行情况

D.反映具体业务组合风险状况的报告

E.董事会、高级管理层及其委员会确定的;艮告

【答案】AD

8、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括

Oo

A.商业银行应保持公司治理的透明度

B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及

内部控制部门的作用

C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行

的传达贯彻

D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

E,有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,

并在全行实行问责制

【答案】ABCD

9、下列关于战略风险细化的说法，正确的有()。

A.产品成本增加属于行业风险

B.提供电子银行服务属于竞争对手风险

C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险

D.产品研发失败属于项目风险

E.收益下降属于品牌风险

【答案】ABCD

10、关于内部评级论述正确的是()o

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为

初级法和高级法

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概

率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、

违约损失率、违约风险暴露、期限

D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露

E.初级法和高级法的区分只适用十非零售暴露，对十零售暴露，只

要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

【答案】ABC

11、下列属于市场风险的有()。

A.利率风险

B.股票风险

C.违约风险

0.汇率风险

E.商品风险

【答案】ABD

12、个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费

者()。

A.违约风险的大小

B.开户后给商业银行带来潜在收益

C.破产风险的大小

D.坏账风险的大小

E.风险偏好

【答案】AD

13、下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有(