【MOOC】金融风险管理-东华大学 中国大学慕课MOOC答案

【MOOC】金融风险管理-东华大学中国大学慕课MOOC答案金融风险管理概述（一）随堂测验1、【单选题】1.（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。本题答案：【法律风险】2、【单选题】2.对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是()。本题答案：【操作风险是纯粹风险】3、【单选题】3.海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是()。本题答案：【金融不稳定性理论】金融风险管理概述（一）单元测试1、【单选题】（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。本题答案：【法律风险】2、【单选题】对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是()。本题答案：【操作风险是纯粹风险】3、【单选题】海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是()。本题答案：【金融不稳定性理论】4、【单选题】查尔斯庞兹所发现，新借款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人()。本题答案：【庞氏借款人】5、【单选题】（）是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。本题答案：【操作风险】6、【多选题】明斯基在金融不稳定性假说中把借款人分为三类，分别是()。本题答案：【基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人#根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人#需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人】7、【多选题】下列说法正确的是()。本题答案：【信用风险是银行面临的外部风险之一#信用风险是最古老也是最重要的一种风险#信用风险存在于一切信用交易活动中】8、【判断题】按金融风险主体分类，金融风险可以分为国家金融风险、金融机构风险、居民金融风险和企业金融风险。本题答案：【正确】9、【判断题】庞氏骗局能够得以实现的原因在于，可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资()。本题答案：【正确】10、【判断题】证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的发行价全部销售给投资者的风险。本题答案：【正确】金融风险管理概述（二）课堂测试1、【单选题】1.旧车市场模型是关于什么的经典案例()。本题答案：【信息不对称】2、【单选题】2.由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是(答题答案：()本题答案：【道德风险因素】3、【单选题】3.由于交易双方信息不对称，出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为()。本题答案：【逆向选择】金融风险管理概述（二）单元测试1、【单选题】旧车市场模型是关于什么的经典案例()。本题答案：【信息不对称】2、【单选题】由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是(答题答案：()本题答案：【道德风险因素】3、【单选题】由于交易双方信息不对称，出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为()。本题答案：【逆向选择】4、【单选题】（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。本题答案：【马柯维茨】5、【单选题】在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于:(本题答案：【风险控制】6、【多选题】金融风险的特征是（）。本题答案：【扩散性#波动性#可控性】7、【多选题】流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有（）本题答案：【较低的违约风#较近的到期日#较大的交易量】8、【判断题】逆向选择和道德风险发展到极致，金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中，整个市场崩溃()。本题答案：【正确】9、【判断题】促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是风险因素。本题答案：【正确】10、【判断题】金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。本题答案：【正确】金融风险预警随堂测验1、【单选题】关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（）本题答案：【预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。】2、【单选题】下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）本题答案：【银行业景气度】3、【单选题】金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（）来实现的。本题答案：【信用下降水平】金融风险预警单元测试1、【单选题】关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（）本题答案：【预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。】2、【单选题】下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）本题答案：【银行业景气度】3、【单选题】金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（）来实现的。本题答案：【信用下降水平】4、【单选题】不同类型金融风险预警模型事先设定的预警等级区间（）本题答案：【可能不同】5、【单选题】（）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。本题答案：【金融风险预警机制】6、【多选题】银行业金融风险预警指标主要包括（）。本题答案：【流动性水平#信贷资产质量#资本充足率】7、【多选题】金融风险预警的主要功能包括（）本题答案：【事后控制金融风险#防范金融风险扩大】8、【判断题】对金融风险进行度量是实现金融风险预警目标的重要基础。本题答案：【正确】9、【判断题】基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度本题答案：【错误】10、【判断题】VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。本题答案：【正确】国际银行业风险管理的方法随堂测验1、【单选题】BaselIII框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是（）。本题答案：【100%】2、【单选题】在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？本题答案：【以上皆是】3、【单选题】第三支柱下，信息披露的频率如何安排？本题答案：【每半年进行1次】国际银行业风险管理的方法单元测试1、【单选题】BaselIII框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是（）。本题答案：【100%】2、【单选题】在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？本题答案：【以上皆是】3、【单选题】计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？本题答案：【标准法、内部评级法】4、【单选题】巴塞尔委员会属于哪个国际金融机构？本题答案：【BIS】5、【单选题】第三支柱下，信息披露的频率如何安排？本题答案：【每半年进行1次】6、【多选题】《第二巴塞尔协议》版所说的三大支柱是指（）本题答案：【资本充足率#政府监管#市场纪律】7、【多选题】中国银行实施新资本协议的特点是（）本题答案：【从战略高度重视并积极推进新资本协议工作#建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制#注重全面落实促进成果及时应用#积极传播理念培育卓越的风险管理文化】8、【判断题】巴塞尔协议3已经全面实施。本题答案：【错误】9、【判断题】在金融危机结束后，监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效地增强银行资本工具吸收损失的能力。本题答案：【错误】10、【判断题】商业银行最古老最常见的风险是战略性风险。本题答案：【错误】信用风险度量——Z-score模型随堂测验1、【单选题】信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对它们之间的主要差别描述不正确的是（）本题答案：【造成风险损失的结果不同】2、【单选题】巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）本题答案：【基本指标法，标准法，高级计量法】3、【单选题】在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（）本题答案：【公司的账面资产价值与市场价值的比率】信用风险度量—Z-score模型单元测试1、【单选题】信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对它们之间的主要差别描述不正确的是（）本题答案：【造成风险损失的结果不同】2、【单选题】巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）本题答案：【基本指标法，标准法，高级计量法】3、【单选题】在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（）本题答案：【公司的账面资产价值与市场价值的比率】4、【单选题】根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：（）本题答案：【1.0%】5、【单选题】下列关于财务比率的表述，正确的是()。本题答案：【盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力】6、【多选题】目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。本题答案：【CreditMetrics模型#CreditRisk+模型#CreditPortfolioView模型】7、【多选题】商业银行对客户的财务分析主要包括（）。本题答案：【企业经营成果#财务状况#现金流量情况】8、【判断题】违约损失是一个事后概念。本题答案：【正确】9、【判断题】借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款。本题答案：【正确】10、【判断题】商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。本题答案：【正确】商业银行流动性风险度量随堂测验1、【单选题】下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。本题答案：【国债】2、【单选题】下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。本题答案：【证券业存款】3、【单选题】借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。本题答案：【可获得性】商业银行流动性风险度量单元测试1、【单选题】下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。本题答案：【国债】2、【单选题】下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。本题答案：【证券业存款】3、【单选题】借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。本题答案：【可获得性】4、【单选题】某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。本题答案：【增强】5、【单选题】商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）本题答案：【制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序】6、【多选题】流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（）本题答案：【成本#资金数量#时间】7、【多选题】分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（）。本题答案：【资产配置是否合理#长期资产是否有足够的长期负债来支持#短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配】8、【判断题】商业银行流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。本题答案：【正确】9、【判断题】绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。本题答案：【错误】10、【判断题】商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。本题答案：【正确】中国银行间债券市场概况随堂测验1、【单选题】对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，债券价值将相应（）本题答案：【减少】2、【单选题】如果名义年利率为8%，每年复利计息两次，则实际年利率为（）本题答案：【8.16%】3、【单选题】当市场利率上升时，长期固定利率债券价格的下降幅度（）短期债券的下降幅度。本题答案：【大于】中国银行间债券市场概况单元测试1、【单选题】对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，债券价值将相应（）本题答案：【减少】2、【单选题】如果名义年利率为8%，每年复利计息两次，则实际年利率为（）本题答案：【8.16%】3、【单选题】当市场利率上升时，长期固定利率债券价格的下降幅度（）短期债券的下降幅度。本题答案：【大于】4、【单选题】当债券溢价发行时，债券的到期收益率比当期收益率（）本题答案：【小】5、【单选题】短期债券是偿还期限在_____以下的债券。本题答案：【1年】6、【多选题】从微观来看，资产证券化有哪些经济意义？（）本题答案：【改善了发行人的资本结构#改善银行的期限管理#提高了资产的流动性，降低了资产的风险#提供了新的融资渠道】7、【多选题】通胀指数化债券的发行期限一般比较长，是由于（）本题答案：【债券的期限越长，固定利率的风险越大#期限长能体现通胀指数化债券的优势#减少了发行短期债券带来的频繁再融资需要】8、【判断题】随着到期日的不断接近，债券价格会不断接近面值。本题答案：【正确】9、【判断题】固定收益产品所面临的最大风险是信用风险。本题答案：【错误】10、【判断题】债券的年票息除以债券价格，等于债券的到期收益率。本题答案：【错误】随堂测验1、【单选题】由于收益率曲线斜率下降而导致的利率风险属于（）本题答案：【收益率曲线风险】2、【单选题】某银行存款利率的调整时间和贷款利率的调整周期不一致，所导致的风险是（）本题答案：【重新定价风险】3、【单选题】某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然下降，该银行（）本题答案：【受损】利率风险管理单元测试1、【单选题】某银行存款利率的调整时间和贷款利率的调整周期不一致，所导致的风险是（）本题答案：【重新定价风险】2、【单选题】由于收益率曲线斜率下降而导致的利率风险属于本题答案：【收益率曲线风险】3、【单选题】具有类似定价性质的不同金融工具，在利率调整上的不完全相关性造成的利率风险属于（）。本题答案：【基本点风险】4、【单选题】商业银行在存贷款业务上的被动性所带来的不利结果属于（）。本题答案：【内含选择权风险】5、【单选题】某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然下降，该银行（）本题答案：【受损】6、【多选题】20世纪七、八十年代，美国通货膨胀率较高，利率波动幅度比较大。对此你认为下述观点正确的有（）。本题答案：【利率水平的预测和控制的不确定性#银行应通过保持资产负债期限对称而规避风险#商业银行为保持流动性而面临的利率风险更大】7、【多选题】当市场利率波动较小时，你认为商业银行可能面临的利率风险有（）。本题答案：【收益率曲线风险#重新定价风险#基本点风险#内含选择权风险】8、【判断题】奥兰治县财政破产的例子告诉我们，要保持长短期利差才能避免利率风险。（）本题答案：【错误】9、【判断题】客户提前还贷，会让商业银行面临重新定价风险。（）本题答案：【正确】10、【判断题】非利息收入对利率变化不敏感。（）本题答