计量经济学导论：现代观点（第七版）课件：回归分析专题

计量经济学

Econometrics

多元回归分析：深入专题提要一、数据测度单位对OLS统计量的影响二、对函数形式的深入讨论三、拟合优度与回归元选择的深入研究四、预测与残差分析一、数据测度单位对OLS统计量的影响在第２章中，我们简要地讨论了改变度量单位对OLS截距和斜率估计值的影响回归模型的类型。一、数据测度单位对OLS统计量的影响表6-1一、数据测度单位对OLS统计量的影响具体分析如下一、数据测度单位对OLS统计量的影响具体分析-续一、数据测度单位对OLS统计量的影响

具体分析-续一、数据测度单位对OLS统计量的影响关于β系数关于β系数-续一、数据测度单位对OLS统计量的影响关于β系数-续一、数据测度单位对OLS统计量的影响关于β系数-例6.1一、数据测度单位对OLS统计量的影响本节讨论关于函数形式的一些变形和推广1、关于对数函数形式的深入讨论二、对函数形式的深入讨论二、对函数形式的深入讨论1、关于对数函数形式的深入讨论-续二、对函数形式的深入讨论1、关于对数函数形式的深入讨论-续二、对函数形式的深入讨论1、关于对数函数形式的深入讨论-续1、关于对数函数形式的深入讨论-续利用对数函数的优缺点二、对函数形式的深入讨论二、对函数形式的深入讨论2、含二次式的模型在应用经济学中，为描述递减或递增的边际效应，常常用到二次函数。二、对函数形式的深入讨论2、含二次式的模型-续二、对函数形式的深入讨论2、含二次式的模型-续例子二、对函数形式的深入讨论2、含二次式的模型-续例子

二、对函数形式的深入讨论2、含二次式的模型-续例子二、对函数形式的深入讨论2、含二次式的模型-续例子二、对函数形式的深入讨论2、含二次式的模型-续注意二、对函数形式的深入讨论3、含有交互项的模型因变量对一个解释变量的偏效应、弹性或半弹性，有时很自然地取决于另一个解释变量的大小。二、对函数形式的深入讨论3、含有交互项的模型-续二、对函数形式的深入讨论3、含有交互项的模型-续例子二、对函数形式的深入讨论3、含有交互项的模型-续例子-续三、拟合优度与回归元选择的深入研究关于R2的缺点

如果依据R2的大小来选择一组解释变量，这可能导致一些不合理的模型。回归前面的内容可以发现：关于R2的缺点：

在方程中增加变量时，R2的相对变化则十分明显增大。一个小的R2所引起的重要后果使预测变得更加困难。由于y的大多数变化都被不可观测的因素所解释，因而在给定解释变量的值后利用OLS方程预测y未来的结果会非常困难。三、拟合优度与回归元选择的深入研究1、调整R2大多数回归软件包既报告R2，也报告被称为调整R2的统计量。三、拟合优度与回归元选择的深入研究1、调整R2-续三、拟合优度与回归元选择的深入研究2、利用调整R2在两个非嵌套模型当中进行选择定义：两个方程中，由于没有哪一个是另一个的特殊情形，所以它们是非嵌套模型（nonnestedmodels）。三、拟合优度与回归元选择的深入研究例子三、拟合优度与回归元选择的深入研究为什么调整R2可以这样用三、拟合优度与回归元选择的深入研究思考题6.4R2的局限性三、拟合优度与回归元选择的深入研究例题6.4CEO的薪酬与企业业绩三、拟合优度与回归元选择的深入研究3、回归分析中控制因素过多

当过分强调拟合优度，就会在回归模型中无所顾忌地控制一些不应该控制的因素。为了避免这种错误，记住对多元回归模型的其他条件不变的解释。三、拟合优度与回归元选择的深入研究3、回归分析中控制因素过多-续三、拟合优度与回归元选择的深入研究3、回归分析中控制因素过多-续关注时R2的注意事项三、拟合优度与回归元选择的深入研究4、增加回归元减少误差方法前面几个例子说明，尽管有些自变量与因变量相关，也不应该包括在回归模型中。一方面，从第３章了解到，回归中增加一个新的自变量会加剧多重共线性的问题。另一方面，由于可从误差项中取出一些因素作为解释变量，所以总是可以减少误差方差，但一般而言，我们不知道哪方面的影响会占据主导地位。三、拟合优度与回归元选择的深入研究4、增加回归元减少误差方法-续三、拟合优度与回归元选择的深入研究四、预测与残差分析1、预测值的置信区间预测确实非常有用，但由于预测值是通过使用OLS估计量而得到的，所以它们存在抽样波动的问题。本节说明，如何从OLS回归线得到预测值的置信区间。1、预测值的置信区间-续四、预测与残差分析1、预测值的置信区间-续例题6.5大学GPA预测值的置信区间四、预测与残差分析1、预测值的置信区间-续例题6.5大学GPA预测值的置信区间-续四、预测与残差分析1、预测值的置信区间-续预测误差四、预测与残差分析1、预测值的置信区间-续预测误差的方差四、预测与残差分析1、预测值的置信区间-续例题四、预测与残差分析2、当因变量为log(y)时对y的预测四、预测与残差分析2、当因变量为log(y)时对y的预测-续四、预测与残差分析四、预测与残差分析2、当因变量为log(y)