2022年青海省中级银行从业资格（风险管理）考试题库（含综合能力和实务）

2022年青海省中级银行从业资格（风险管理）考试题

库（含综合能力和实务）

一、单选题

1.C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险

暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（）万元。

A、0.4

B、0.5

C、1

D、4

答案：A

解析：在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险

暴露三者的乘积。因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=1%X40%X100=0.4

（万元）。

2.贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的;对单一集

团企业客户的授信余额不得超过资本净额的O（）

A、5%；W%

B、10%；15%

C、15%；20%

D、20%；25%

答案：B

解析：贷款公司发放贷款应当坚持小额、分散的原则，提高贷款覆盖面，防止贷

款过度集中。贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过费本净额的10%；对

单一集团企业客户的授信余额不得超过斐本净额的15%。

3.下面()不是高净值客户。

A、小王单笔认购理财产品150万元人民币

B、小李购买理财产品时，出示120万元个人储蓄存款证明

C、小张提供了最近三年的收入证明，每年不低于20万元

D、小赵提供了最近三年每年28万元的家庭收入证明

答案：D

解析：高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户：①单笔认购理财产

品不少于100万元人民币的自然人；②认购理财产品时，个人或家庭金融净资产

总计超过100万元人民币，且能提供相关证明的自然人；③个人收入在最近三年

每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,

且能提供相关证明的自然人。

4.()应在董事会的指导下确保银行业务活动与董事会审核通过的经营战略、风

险容忍/偏好和各项政策相符。

A、股东会

B、监事会

C、高管层

D、执行董事

答案：C

解析：高管层应在董事会的指导下确保银行业务活动与董事会审核通过的经营战

略'风险容忍/偏好和各项政策相符。

5.风险监管的()是各个环节的基础。

A、识别风险

B、检测风险

C、预警风险

D、处置风险

答案：A

解析：A风险监管当局能够识别'监测、预警处置风险，识别风险是各个环节的

基础。

6.公民、法人或其他组织向人民法院起诉，人民法院已经受理的，()o

A、可以再申请复议

B、不得申请复议

C、法院判决后再申请复议

D、被法院驳回起诉后再申请复议

答案：B

解析：《行政复议法》第16条规定，公民、法人或者其他组织向人民法院提起

行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。

7.损失的分类不包括()。

A、预期损失

B、非预期损失

C、极端损失

D、非极端损失

答案：D

解析：D实践中，通常将金融风险造成的损失分为预期损失(ExpectedLoss)、非

预期损失(UnexpectedLoss)和极端损失(StressLoss)三种类型。

8.备用信用证的实质是银行对借款人的一种()o

A、承诺业务

B、代理业务

C、担保行为

D、理财业务

答案：C

解析：备用信用证是开证行应借款人的要求，以放款人作为信用证的受益人而开

具的一种特殊信用证，以保证在借款人不能及时履行义务或破产的情况下，由开

证行向受益人及时支付本利。备用信用证是在法律限制开立保函的情况下出现的

保函业务的替代品，其实质也是银行对借款人的一种担保行为。

9.从业务运作实质来看，福费廷就是()o

A、保付代理

B、银行保函

C、远期票据贴现

D、质押贷款

答案：C

解析：从业务运作实质来看，福费廷就是远期票据贴现。

10.行业组织是指同一行业内企业的组织形态和企业问的关系，其内容不包括()。

A、市场结构

B、市场行为

C、市场供给

D、市场绩效

答案：C

解析:行业组织是指同一行业内企业的组织形态和企业间的关系，包括市场结构、

市场行为、市场绩效三个方面内容。

11.某客户欲购买银行代售的一种理财产品，便邀请为其办理业务的一名银行工

作人员下班后单独为其解释该产品风险。该工作人员恰当的做法是()o

A、认为该客户的要求属于工作人员的职责之一，必须满足其要求

B、认为若是解释业务，应尽量在上班时间在工作场所进行

C、认为这是不合理的邀请，一口回绝

D、让保安人员立即驱逐该客户

答案：B

解析：A项，下班后单独为客户解释并不属于银行工作人员的职责范围，不是必

须要满足客户的要求；C项，对于这种情况，该工作人员不一定要满足客户的要

求，但要耐心说明情况，取得理解和谅解，不能采取“一口回绝”的态度；D项，

让保安驱逐该客户违反了银行业从业人员礼貌服务的要求。

12.下列行为中，违反银行业从业人员职业操守关于与同事关系规定的是()。

A、工作中接触到同事个人隐私的，不擅自向他人透露

B、在所在机构成员之间相互分享专业知识和经验

C、引用共同成果需经所在机构及同事的同意与授权

D、将同事不当行为通知媒体

答案：D

解析：D选项违反了尊重同事的要求。

13.关于我国《公司法》规定的公司资本制度，下列说法错误的是()o

A、《公司法》允许公司资本的分批缴纳

B、股票发行价格不得高于票面金额

C、非货币出资不得高估作价

D、公司资本不得任意变更

答案：B

解析：公司奥本制度强调公司必须有相当的财产与其资本总额相维持。我国《公

司法》中规定了：①非货币出资不得高估作价；②非货币出资的实际价额显著低

于公司章程所定价额时股东的责任；③股票发行价格不得低于票面金额。这些规

定均体现了这一精神。

14.按照我国《商业银行法》的规定，核心资本不包括()。

A、资本公积

B、未分配利润

G少数股权

D、一般准备

答案：D

解析：核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积'

一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计人部分。

15.()是指监管部门依法对辖内银行机构及市场进行管理，对银行机构及其经

营活动实行领导、组织、协调和控制等。

A、银行监管

B、银行监督

C、银行管理

D、银行自律

答案:C

解析：银行管理是指监管部门依法对辖内银行机构及市场进行管理，对银行机构

及其经营活动实行领导、组织、协调和控制等。

16.目前我国划分货币层次的标准是。。

A、安全性

B、流动性

C、盈利性

D、灵活性

答案:B

解析：现阶段，我国按流动性不同将货币供应量划分为三个层次。

17.下列关于借记卡的表述，错误的是。。

A、不能透支

B、不可以预借现金

C、有存款利息

D、申办须进行资信审查

答案：D

解析：借记卡是指银行发行的一种要求先存款后使用的银行卡。借记卡与储户的

活期储蓄存款账户相联结，卡内消费、转账、ATM取款等都直接从存款账户扣划，

不具备透支功能，需要先存款后消费，申办不进行资信审查。

18.下列关于金融犯罪的表述,错误的是()。

A、金融犯罪的主观方面只能是故意的

B、金融犯罪的主体可以是自然人、也可以是单位

C、金融犯罪一定以非法占有为目的

D、金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序

答案：C

解析：金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要求具有非法

占有目的。不是一定以非法占有为目的。

19.银行业从业人员应当()所有客户，不得因客户的国籍、肤色、民族、性别'

年龄、宗教信仰、残障及业务的繁简程度和金额大小等方面的差异而歧视客户。

A、公平对待

B、礼貌服务

C、了解

D、授信尽职

答案：A

解析：A银行业从业人员应当公平对待所有客户，不得因客户的国籍、肤色、民

族'性别、年龄'宗教信仰、残障及业务的繁简程度和金额大小等方面的差异而

歧视客户。

20.行政机关对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员采取冻结存款、汇

款的行为属于Oo

A、行政强制措施

B、行政处罚

C、行政处分

D、违法行为

答案:A

解析：根据《行政强制法》，我国行政强制措施的种类有：（1）限制公民人身自

由；（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他

行政强制措施。

21.B股交易专户，外汇贷款还贷专户和发行外币股票专户都属于（）o

A、单位资本项目外汇账户

B、单位经常项目外汇账户

C、专用存款账户

D、一般存款账户

答案：A

解析：单位斐本项目外汇账户包括贷款专户.还贷专户.发行外币股票专户.B

股交易专户等。

22.关于我国公司债，下列说法不正确的是（）。

A、公司债的发行主体可以是依照《公司法》设立的有限责任公司

B、公司债的发行主体可以是依照《公司法》设立的股份有限公司

C、公司债的发行、交易须依据《公司法》和《证券法》的规定

D、公司债的监管机构为财政部

答案：D

解析：D项，在我国，企业债券的监管机构是国家发展和改革委员会；公司债券

管理机构为中国证券监督管理委员会。

23.（）是结合了新形势下我国大型银行的风险特征，是一个全新的监管模型。

A、骆驼评级体系

B、ARROW评级体系

C、“腕骨”监管指标体系

D、风险评级体系

答案：C

解析：“腕骨”（CARPALs）监管指标体系是银监会借鉴国际先进理念，吸收巴

塞尔新资本协议的最新成果，以新四大监管工具为基础，结合新形势下我国大型

银行的风险特征，于2010年初探索创立的一个全新的监管模型。

24.犯持有、使用假币罪数额巨大的，（）。

A、处三年以下有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚金

B、处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金

C、处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金

D、处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

答案：B

解析：B根据《刑法》第一百七十二条规定，犯持有、使用假币罪的，数额较大

的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;

数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者

没收财产。

25.ARROW评级体系中，业务风险不包括下列哪一项？0

A、战略、信用及操作风险

B、财务稳定性

C、客户服务

D、产品服务的性质

答案：C

解析：C客户服务属于内部风险的控制风险。

26.以汇票、支票、本票、债权、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证()

时设立。

A、交付质权人

B、证券登记结算机构办理出质登记

C、有关部门办理出质登记

D、工商行政管理部门办理出质登记

答案：A

解析：A以汇票、支票、本票、债权、存款单、仓单、提单出质的，当事人应当

订立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设定。

27.根据《中华人民共和国商业银行法》的规定,商业银行经营应遵守的基本原则

的顺序是()。

A、安全性，流动性,效益性

B、安全性，效益性,流动性

C、流动性,安全性,效益性

D、效益性，安全性,流动性

答案：A

解析：《中华人民共和国商业银行法》第四条明确规定了“商业银行以安全性、

流动性'效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束”。

28.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）方面。

A、资产管理和负债管理

B、风险定价和绩效考核

C、资本金管理和负债管理

D、流动性管理和绩效考核

答案：B

解析：在商业银行资产负债管理中，经济资本作为一项重要工具，主要用于绩效

考核和风险定价两个方面。

29.董事应具备并持有履职所需的（），清楚了解其在公司治理中职能，有能力

对银行各项事务做出稳健客观的决策。

A、经验

B、个人素质

C、专业技能

D、资质

答案：D

解析：董事应具备持有（包括通过培训获得）履职所需的资质，清楚了解其在公

司治理中职能，有能力对银行各项事务做出稳健客观的决策。

30.()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、国务院

D、中国银行业协会

答案：B

解析：中国银行业监督管理委员会负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督

管理的工作。

31.计量信用风险经济资本过程中，银行需要考虑的因素不包括()o

A、违约风险暴露

B、相关性

G置信度

D、经济增加值

答案：D

解析：在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑以下要素：①违约概

率'损失程度与违约风险暴露；②时间范围；③置信水平；④相关性。D项，经

济增加值是国际上主流商业银行的风险绩效评价方法之一。

32.()年，城市合作银行正式更名为城市商业银行。

A、1994

B、1996

C、1997

D、1998

答案：D

解析：1998年城市合作银行正式更名为城市商业银行。

33.久期指某项金融资产（或负债）在未来时间内产生的收益现金流的加权平均（）。

A、时间

B、收益

C、现值

D、终值

答案：A

解析：久期指某项金融资产（或负债）在未来时间内产生的收益现金流的加权平均

时间，权数为各期收益现金流的现值在资产市场价值中所占的权重。

34.下列属于我国财务公司业务的是（）。

A、投资不动产

B、代理期货期权业务

C、对成员单位贷款

D、吸收存款

答案：C

解析：财务公司主要是为集团内部成员单位提供财务管理服务，其业务有两类：

①基础类业务，涵盖了商业银行可以办理的全部资产、负债、中间业务；②满足

一定条件的财务公司可以办理的业务，包括发行财务公司债券、承销成员单位企

业债、对金融机构的股权投资、有价证券投资、成员单位产品的消费信贷、买方

信贷及融资租赁等业务。

35.目前，我国商业银行资产支持证券的发行和交易场所是O。

A、全国银行间债券市场

B、商业银行柜台市场

C、上海证券交易所

D、深圳证券交易所

答案:A

解析：资产支持证券是资产证券化产生的资产。目前，我国资产支持证券只在全

国银行间债券市场上发行和交易，其投资者仅限于银行间债券市场的参与者，商

业银行是其主要投资者。

36.下面属于间接融资工具的是()。

A、通过证券公司发行企业债券

B、通过证券公司发行公司股票

C、可转让大额定期存单

D、商业票据

答案：C

解析：其他三项属于直接融资工具。间接融资工具包括：银行债券、银行承兑汇

票'可转让大额存单、人寿保险单等。

37.以下哪项不是我国《公司法》以股东承担责任的范围和形式、股东人数多少

分类的？()

A、无限责任公司

B、股份有限公司

C、有限责任公司

D、国有独资公司

答案：A

解析：A我国《公司法》主要以股东承担责任的范围和形式、股东人数的多少将

公司分为有限责任公司和股份有限公司两类。国有独斐公司是一类特殊的有限责

任公司。

38.以下属于破产开始的法律效果的是（）。

A、对债务人的管理

B、允许个别清偿

C、解除保全，中止执行

D、对财产持有人的管理

答案：C

解析：人民法院受理破产案件后，应通知债权人，并予以公告，由此产生的法律

效果有：（1）对债务人的约束（2）禁止个别清偿（3）对债务人的债务人或者

财产持有人的约束（4）关于破产申请受理前后成立而债务人和对方当事人均未

履行完毕的合同的处理（5）解除保全，中止执行。

39.下列关于董事监事履职评价说法不正确的是（）o

A、商业银行应当每年度对所有在职董事进行履职评价

B、被评为不称职的董事.董事会和监事会应当组织会谈，向董事本人提出限期

改进要求.如长期未能有效改进，商业银行应当更换董事

C、董事和监事是商业银行公司治理中的关键主体

D、根据董事的履职情况.依据评价结果将董事划分为称职、基本称职和不称职

答案:B

解析：被评为不称职的董事，商业银行应当及时更换，故B项说法错误。

40.甲以其不动产为抵押，与乙签订借款合同，后乙将甲抵押的不动产作为标的

与丙签订买卖合同，甲得知后对此表示反对。乙丙双方所签订的合同是()o

A、有效合同

B、无效合同

C、可撤销合同

D、效力待定合同

答案:B

解析：题中乙对该不动产无处分权，乙丙之间的买卖合同在甲追认前处于效力待

定状态，效力待定的合同只有经权利人追认之后才产生效力，否则无效。题中，

不动产所有人甲得知后对此表示反对，因此乙丙双方所签订的合同在效力上属于

无效合同。

41.下列不属于商业银行的终止原因的是()。

A、因解散而终止

B、因被撤销而终止

C、因被宣告破产而终止

D、因被兼并而终止

答案：D

解析：《商业银行法》规定，商业银行因解散、被撤销和被宣告破产而终止。

42.在金融市场上，既是重要的交易主体又是监管机构的是()o

A、国务院

B、政府

C、中央银行

D、金融机构

答案：C

解析：根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行在国务院领导下履行职责，

开展业务，依法制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。不

受地方政府'各级政府部门'社会团体和个人的干涉。同时中国人民银行担负有

监督管理金融市场等金融监督管理职能，是重要的金融监管机构。

43.以下不属于商业银行经营原则的()o

A、安全性

B、流动性

C、收益性

D、效益性

答案：C

解析：我国《商业银行法》规定，商业银行以“安全性、流动性、效益性”为经

营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。

44.若要追究挪用单位费金人员的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到()

元以上。

Av5000

B、10000

G20000

D、30000

答案:A

解析：对挪用斐金行为追究刑事责任的数额起点是：挪用本单位资金数额在一万

元至三万元以上，超过三个月未还的；挪用本单位资金数额在一万元至三万元以

上，进行营利活动的；挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活

动的。

45.行政处罚的适用应遵循的基本原则不包括O。

A、行政处罚应从严进行

B、坚持处罚与教育相结合等原则

C、行政处罚的设定和实施公正、公开

D、行政处罚以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度

相当

答案：A

解析：行政处罚的适用应遵循三项基本原则：①行政处罚的设定和实施公正、公

开；②行政处罚以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程

度相当；③坚持处罚与教育相结合等原则。

46.()是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿

还的贷款。

A、损失类贷款

B、可疑类贷款

C、次级类贷款

D、正常类贷款

答案：D

解析：正常类贷款借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额

偿还的贷款。

47.下列不属于债权人委员会的职权的是()o

A、监督债务人财产的管理和处分

B、申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬

C、监督破产财产分配

D、提议召开债权人会议

答案：B

解析：债权人委员会行使下列职权：①监督债务人财产的管理和处分；②监督破

产财产分配；③提议召开债权人会议；④债权人会议委托的其他职权。B项属于

债权人会议的职权。

48.行为人购买假币后使用的，以()从重处罚。

A、购买假币罪

B、使用假币罪

C、购买、使用假币罪

D、持有假币罪

答案：A

解析：行为人购买假币后使用的，以购买假币罪从重处罚。但行为人出售、运输

假币后又使用的，以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。

49.下列不属于信息披露中应披露的信用风险状况的是()。

A、信贷质量和收益的情况

B、资产风险分类的程序和方法

C、逾期贷款的账龄分析、贷款重组、资产收益率等情况

D、因市场汇率、利率变动而产生的风险

答案：D

解析：披露信用风险状况应披露信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和收益

的情况，包括产生信用风险的业务活动、信用风险管理和控制政策、信用风险管

理的组织结构和职责划分、资产风险分类的程序和方法'信用风险分布情况、信

用风险集中程度、逾期贷款的账龄分析、贷款重组、资产收益率等情况。D项属

于需要披露的市场风险的内容。

50.最长诉讼时效期间为()年。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案：D

解析：最长诉讼时效，即《民法通则》第一百三十七条规定的二十年诉讼时效期

间。自权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。

51.关于CDs与CDs市场，下列说法正确的是()o

A、是可转让大额定期存单转让而非发行的市场

B、到期时，CDs持有人只能向银行提取利息，不能提取本金

C、CDs面额一般较小

D、CDs一般不能提前支取

答案：D

解析：CDs的利率一般都高于同档次定期存款利率，不办理提前支取，不分段计

息，不计逾期利息。A项，CDs市场（大额可转让定期存单市场），是可转让定期

存单的发行和转让市场；B项，到期时，CDs持有人可向银行提取本息；C项，C

Ds的特点是期限固定、面额较大、到期前可流通转让。

52.根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，正常时期

我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）o

A、11.5%

B、11%

C、8%

D、10.5%

答案：A

解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，正常时期我国系统重要性

银行和非系统重要性银行的斐本充足率要求分别为11.5%和10.5%。

53.下列哪项不属于我国商业银行的二级资本（）

A、二级费本工具及其溢价

B、资本公积可计入部分

C、超额贷款损失准备

D、少数股东资本可计入部分

答案：B

解析：二级斐本的目标是在破产清算情况下吸收损失，主要包括：二级资本工具

及其溢价，超额贷款损失准备，少数股东奥本可计入部分。在银行实践中，二级

资本工具主要包括符合条件的次级债、可转债及符合条件的超额贷款损失准备金

等。

54.资产负债组合管理是对()进行积极的管理。

A、银行存款利率表

B、银行资产负债表

C、银行资产损益表

D、银行负债

答案：B

解析：斐产负债组合管理是对银行资产负债表进行积极的管理。

55.以下不属于以业务线管理为主的事业部制组织架构的缺点的是。。

A、各事业部所管辖的机构众多，管理幅度偏大，且管理成本过于集中在总行层

面

B、各区域总部之间竞争激烈，容易因争夺资源而发生内耗

C、若最高管理层对事业部授权不当或事业部的运作失效，则会对全行经营目标

的实现产生严重影响

D、各事业部之间竞争激烈，如果产生利益冲突，协调比较困难

答案：B

解析：以业务线管理为主的事业部制组织架构的缺点：一是对事业部领导人的综

合素质'专业知识、经营能力和管理能力都有很高的要求；二是各事业部所管辖

的机构众多，管理幅度偏大，且管理成本过于集中在总行层面；三是若最高管理

层对事业部授权不当或事业部的运作失效，则会对全行经营目标的实现产生严重

影响；四是各事业部之间竞争激烈，如果产生利益冲突，协调比较困难。B选项

是矩阵型组织架构的缺点。

56.为了提高商业银行核心斐本，下列最合理的方式是()。

A、提高留存利润

B、发行优先股票

C、发行普通股票

D、发行次级债券

答案：A

解析：一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。普通股是银

行核心一级资本主要内容，但发行普通股成本通常较高，且银行不能经常采用。

留存利润则是银行增加一级斐本最便捷的方式，相对于发行股票来说，其成本相

对要低得多，一般情况下，银行均会规定一定比例的净利润用于补充资本。

57.按金融商品的融资期限划分，融资期限较短的金融市场称为()o

A、货币市场

B、资本市场

C、初级市场

D、次级市场

答案：A

解析：按金融工具的期限划分，金融市场可分为货币市场和资本市场。货币市场

是短期资金融通市场，费本市场是长期斐金融通市场。

58.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入0。

A、资产负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、全面风险管理模式阶段

D、负债风险管理模式阶段

答案：D

解析：D负债风险管理模式阶段：20世纪60年代以后，西方各国经济的发展进

入了高速增长的繁荣时期，社会对银行的资金需求极为旺盛，银行面临资金相对

不足的极大压力。

59.中国人民银行专门行使中央银行职能的时问是从。年1月1日起。

A、2003

B、1995

C、1948

D、1984

答案：D

解析：1983年9月，国务院决定中国人民银行专门行使中央银行职能，另组建

中国工商银行，承接原来由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务。1984年1

月1日，中国工商银行正式成立，这标志着我国专业银行体系的最终确立。

60.()反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收

利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

A、预期损失

B、违约损失率

C、违约风险暴露

D、非预期损失

答案：C

解析：违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额,

反映了可能发生损失的总额度。一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未

使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

61.ARROW评价体系的实际含义是()o

A、以风险为基础的监管体系

B、以资源为基础的监管体系

C、以操作为基础的监管体系

D、以经济为基础的监管体系

答案：A

解析：ARROW是由五个单词的首字母组成，即Advanced、Risk、Resource、Ope

rating和Work,直译为风险资源操作框架，实际含义是以风险为基础的监管体

系。

62.关于行政复议的法律效力，下列选项不正确的是()o

A、公民、法人或者其他组织申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在

法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼

B、行政复议期间具体行政行为一般不停止执行，有特殊情形的，可以停止执行

C、所有的行政复议决定都不是对具体行政行为的最终裁决

D、法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服

再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政

诉讼

答案：C

解析：C项，通常情况下，行政复议决定并非对具体行政行为的最终裁决，公民、

法人或者其他组织对行政复议决定不服的，可以依照《行政诉讼法》的规定向人

民法院提起行政诉讼。根据国务院或者省、自治区、直辖市人民政府对行政区划

的勘定'调整或者征用土地的决定，省、自治区、直辖市人民政府确认土地、矿

藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用

权的行政复议决定为最终裁决。

63.()引起银行损失的范围非常广泛，包括自然灾害、政治风险、外部欺诈、外

部人员犯罪等。

A\内部流程

B、人员因素

C、外部事件

D、系统因素

答案：C

解析：C外部事件引起银行损失的范围非常广泛，包括自然灾害、政治风险、外

部欺诈、外部人员犯罪等。

64.从支出角度看，不属于国内生产总值(GDP)构成内容的是()o

A、消费

B、投资

C、净出口

D、物价

答案:D

解析：从支出角度来看，GDP由消费'投奥和净出口三大部分构成。

65.下列不属于信托终止的条件的是。。

A、受益人对委托人有重大侵权行为

B、信托文件规定的终止事由发生

C、信托的存续违反信托目的

D、信托目的已经实现或者不能实现

答案：A

解析：根据《信托法》第五十三条的规定，有下列情形之一的，信托终止：①信

托文件规定的终止事由发生；②信托的存续违反信托目的；③信托目的已经实现

或者不能实现；④信托当事人协商同意；⑤信托被撤销；⑥信托被解除。A项属

于委托人可以变更受益人或者处分受益人的信托受益权，以及解除信托的情形。

66.中央银行组织全国清算是中央银行()业务。

A、对政府开展的

B、对企业开展的

C、对银行开展的

D、货币发行

答案：C

解析：中央银行是银行的银行，是指中央银行是商业银行的银行，即主要同商业

银行发生业务关系，集中商业银行的准备金并对它们提供信用。具体包括：①集

中商业银行的存款准备；②办理商业银行间的清算；③对商业银行发放贷款。

67.在影响货币乘数的诸多因素中，由商业银行决定的因素是()o

A、法定活期存款准备金率

B、法定定期存款准备金率

C、超额准备金率

D、现金漏损率

答案：C

解析：货币供应量并不能由中央银行绝对加以控制。从影响货币乘数的诸因素分

析，中央银行和商业银行决定准备金率。其中，中央银行决定法定存款准备金率

并影响超额准备金率，商业银行决定超额准备金率，储户决定现金漏损率。

68.以下不属于商业银行战略风险主要来源的是()o

A、商业银行签署的合同缺乏执行力

B、商业银行发展目标缺乏整体兼容性

C、商业银行缺乏实现发展目标的资源

D、商业银行缺乏战略实施过程的质量保证措施

答案：A

解析：战略风险主要来源于四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②

为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现目标所需要的资源匮乏；

④整个战略实施过程中的质量难以保证。

69.金融工具的风险来源之一是()o

A、信用风险

B、逆选择风险

C、操作风险

D、经营风险

答案:A

解析：金融工具的风险主要有两类：①信用风险或称违约风险，即债务人不履行

合同，不能按约定的期限和利息还本付息的风险；②市场风险，即因经济环境、

市场利率变化或者证券市场上不可预见的一些因素的变化，导致金融工具价格下

跌，从而给投资人带来损失。

70.从业人员在具体工作岗位上履行特定岗位职责的行为是()。

A、职业规范

B、职业职责

C、职业行为

D、职业操守

答案：C

解析：C职业行为是指从业人员在具体工作岗位上履行特定岗位职责的行为。

71.政策性银行的主要资金来源不包括()o

A、活期存款

B、发行债券

C、政府拨款

D、中央银行借款

答案：A

解析：有相当一部分政策性银行，特别是发达国家的政策性银行不吸收存款。即

使吸收存款的政策性金融机构，他们一般不依靠活期存款来获得奥金，而是通过

吸纳定期存款和储蓄存款来获得资金。

72.商业银行高级管理人员以及对风险有重要影响岗位上的员工，其绩效薪酬的

以上应采取延期支付的方式，且延期支付期限一般不少于年。

()

A、50%；2

B、40%；3

C、30%；3

D、20%；2

答案：B

解析：略

73.下列关于借记卡的表述，错误的是()o

A、不能透支

B、不可以预借现金

C、有存款利息

D、申办须进行资信审查

答案:D

解析：借记卡是指银行发行的一种要求先存款后使用的银行卡。借记卡与储户的

活期储蓄存款账户相联结，卡内消费、转账、ATM取款等都直接从存款账户扣划，

不具备透支功能，需要先存款后消费，申办不进行资信审查。

74.持票人转让票据权利予他人的行为是()o

A、背书

B、承兑

C、保证

D、保付

答案：A

解析：背书是指持票人转让票据权利予他人。背书转让是持票人的票据行为，只

有持票人才能进行票据的背书。背书是转让票据权利的行为，票据一经背书转让,

票据上的权利也随之转让给被背书人。

75.若A持有一张本票，出票日期为2009年1月1日，则持票人对出票人的权利

消灭日期为Oo

A、2011年1月1日

B、2010年1月1日

C、2009年4月1日

D、2009年7月1日

答案：A

解析：票据权利在下列期限内不行使而消灭：持票人对票据的出票人和承兑人的

权利，自票据到期日起2年，见票即付的汇票、本票，自出票日起2年；持票人

对支票出票人的权利，自出票日起6个月；持票人对前手的追索权，自被拒绝承

兑或者被拒绝付款之日起6个月；持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提

起诉讼之日起3个月。

76.中国进出口银行成立于()o

A、1994年

B、1948年

G1983年

D、1984年

答案：A

解析：中国进出口银行成立于1994年。

77.银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗

贷款帮助的，既可能构成贷款诈骗罪的共犯，也可能构成职务侵占罪或贪污罪的

共犯，关键区别在于()o

A、主观方面是否是故意

B、是否采用虚构事实、隐瞒真相的方法

C、银行是否被骗

D、所侵犯的客体是否是贷款

答案：C

解析：构成职务侵占罪和贪污罪均不需要受害人被欺骗，而贷款诈骗罪只有在犯

罪主体采取欺诈的方法使银行受骗的前提下才可以构成。

78.巴塞尔新资本协议中规定商业银行总资本充足率不得低于()o

A、8%

B、6%

C、4%

D、5%

答案：A

解析：巴塞尔新奥本协议中规定商业银行总资本充足率不得低于8%,核心资本

充足率不得低于4%o

79.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成()o

A、金融凭证诈骗罪

B、伪造、变造金融票证罪

C、挪用资金罪

D、票据诈骗罪

答案：D

解析：票据诈骗罪客观方面表现为：①明知是伪造、变造的汇票、本票'支票而

使用；②明知是作废的汇票、本票、支票而使用；③冒用他人的汇票、本票、支

票；④签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物；⑤汇票、本票的

出票人签发无费金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。

80.两家不同银行之间的清算，()。

A、必须通过人民法院进行

B、必须通过中国人民银行清算系统进行

C、两家银行相互自主清算

D、商业银行可自由选择各种清算途径

答案：B

解析：跨系统往来的资金清算必须通过中国人民银行办理。

81.商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人

员有效监督，并对商业银行的股东负责。

A、监事会

B、董事会

C、员工

D、高级管理层

答案：B

解析：在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权分离，董事会受托于公司股

东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。商业银行董事会应当根据银行风险

状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临

的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、

计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

82.()负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展

的行动指南。

A、股东会和董事会

B、董事会和高级管理层

C、高级管理层和监事会

D、董事会和监事会

答案：B

解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为

商业银行未来发展的行动指南。

83.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,

证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投费组合的收益率为()o

A、6.6%

B、2.4%

C、3.2%

D、4.2%

答案:A

解析：

资产组合的预期收益率为：E(R)=p,r,+p2r2=8%xO.3+6%x0.7=6.6%0

84.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信

用等级之间的变化趋势应当为()。？

信用等级Y限信用等级Y限

C.501D.5.0,

信用等级Y限信用等级丫限

A、A

B、B

C、C

D、D

答案:A

解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客

户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

85.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,

其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备

覆盖率约为Oo

A、15%

B、20%

C、35%

D、50%

答案：B

解析：不良贷款拨备覆盖率=[（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款

+可疑类贷款+损失类贷款）]X100%=[（8+1+1）/（200-150）]X100%=20%o

86.监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是

0O

A、经济资本

B、监管资本

C、会计费本

D、实收资本

答案：B

解析:监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相

匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非

预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能

力，并不强调其所有权归属。

87.影响银行体系流动性供给需求的因素不包括（）。

A、外汇储备

B、央行公开市场操作

C、超额准备金率

D、税款缴纳

答案：C

解析：影响银行体系流动性供给需求的因素:外汇储备、央行公开市场操作、法

定准备金率'税款缴纳等。

88.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收

益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产

组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为Oo

A、50%,50%

B、30%,70%

C、20%,80%

D、40%,60%

答案:A

解析：

［解析1本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。

根据资产组合收益率的公式：%=%%+%冬,两种资产的预期收益率分别为%和

此,每一种资产的投资权重分别为叫和即2(=1-叫)。则该资产组合的收益率=%X

8%+(1-%)x4%=6%,解得卯|=50%,卯2=1-%=50%。

89.下列关于中央交易对手的说法正确的是。。

A、金融危机后要弱化中央交易对手

B、中央交易对手不存在信用风险

C、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D、中央机构作为交易对手

答案：C

解析：中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易

双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，

进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融

危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手

信用风险的监管力度。

90.监事会向（）负责，是商业银行的内部监督机构。

A、董事会

B、最曷风险管理委员会

C、股东大会

D、风险管理部门

答案：C

解析：在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对

股东大会负责。

91.下列关于VaR的描述，正确的是O。

A、风险价值与损失的任何特定事件相关

B、风险价值是即将发生的真实损失

C、风险价值是指可能发生的最大损失

D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

答案：C

解析：风险价值，是指在给定的时间区间和给定的置信水平下，利率、汇率等市

场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在的最大损失。(故ABD三项说法

错误)

92.一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按

月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和L

IBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出。。

A\基准风险

B、期权性风险

C、重新定价风险

D、收益率曲线风险

答案：A

解析：基准风险也称利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。在利息收入和

利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的

重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益

或内在经济价值产生不利的影响。

93.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相

互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。

A、正态

B、泊松

C、指数

D、均匀

答案：B

解析：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小

且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布

94.目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，费本附加要求分

别为（）。

A、1%,2%,3%,4%,5%

B、1%,1.5%,2%,2.5%,3.5%

C、1%,2%,2.5%,3%,3.5%

D、1%,1.5%,2%,3%,3.5%

答案：B

解析：目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求

分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%

95.国别风险的评估指标不包括（）o

A、数量指标

B、等级指标

C、规模指标

D、比例指标

答案：C

解析：国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。这

三项指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。

96.效率原则是银行监管原则之一，它具体是指银行监督管理机构在进行监管活

动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低

监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A、以最快速度提出监管意见

B、最大限度维护监管层的利益

C、合理配置和利用监管资源，提高监管效率

D、为监管对象节约尽可能多的成本

答案：C

解析：效率原则是银行监管原则之一，它具体是指银行监督管理机构在进行监管

活动中要合理配置和利用监管资源,提高监管效率,既要保证全面履行监管职责，

确保监管目标实现,又要努力降低监管成本,不给纳税人'被监管对象带来负担。

97.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A、国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B、国别风险不可以转移

C、国别风险是和国家主权密切相关的风险

D、国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

答案：B

解析：B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付

一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代

表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。

98.下列有关新产品（业务）风险管理和金融产品（业务）创新的说法错误的是

（）0

A、新产品（业务）风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）立项

申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品

（业务）进行风险识别'评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督

管理的过程

B、新产品（业务）风险管理的对象包括商业银行依托软件开发的新产品（业务）、

通过产品属性参数配置的新产品和通过业务研发的新产品

C、金融产品（业务）创新是指商业银行等金融机构运用新方式、新技术，通过

创新、模仿、推广金融产品（业务）以满足人们不断增长的金融消费需求

D、金融产品（业务）创新是一个绝对概念，不仅包括金融机构的自主研发还包

括通过引入国外成熟的金融工具，对产品进行组合拓展或重新进行市场定位等

答案：D

解析：新产品（业务）风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）立

项申请'需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产

品（业务）进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监

督管理的过程。新产品（业务）风险管理的对象包括商业银行依托软件开发的新

产品（业务）'通过产品属性参数配置的新产品和通过业务研发的新产品。金融

产品（业务）创新是指商业银行等金融机构运用新方式、新技术，通过创新、模

仿、推广金融产品（业务）以满足人们不断增长的金融消费需求。金融产品（业

务）创新是一个相对概念，不仅包括金融机构的自主研发还包括通过引入国外成

熟的金融工具，对产品进行组合拓展或重新进行市场定位等。

99.下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A、提供的产品在业务管理框架方面不完善

B、提供的产品在权利义务结构方面不健全

C、提供的产品在风险管理要求方面不完善

D、提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

答案：D

解析：D项属于产品服务缺陷。

100.客户被看做商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未

来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理

有什么意义？（）

A、提高商业银行的声誉

B、增加客户对银行声誉风险管理的干预程度

C、增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度

D、广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险

答案：D

解析：客户应当被看做是商业银行的核心费产，而不仅仅是产品或服务的被动接

受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越

来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，并广泛征求意

见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。

101.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来

计量市场风险斐本。

A、高级计量法

B、内部评级法

C、内部模型法

D、基本指标法

答案：C

解析：商业银行可以采用权重法'内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风

险费本；用标准法或内部模型法计量市场风险资本；用基本指标法、标准法或高

级计量法计算操作风险费本。

102.下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A、世界银行

B、国际货币基金组织

C、巴塞尔委员会

D、金融稳定

答案：C

解析：理事会为使国际活跃银行公平竞争，十国集团于20世纪70年代初成立了

巴塞尔银行监管委员会（简称巴塞尔委员会），专门研究对国际活跃银行的监管问

题。

103.VaR值的局限性不包括（）o

A、无法预测尾部极端损失情况

B、无法预测单边市场走势极端情况

C、无法预测市场非流动性因素

D、无法预测市场流动性因素

答案：D

解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部

极端损失情况、单边市场走势极端情况'市场非流动性因素。

104.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。

A、声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

B、声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为

C、声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

D、声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

答案：B

解析：2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要

求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领

域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并

通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

105.信息披露的形式不包括公众公司的()o

A、招股说明书

B、信息公示

C、上市公告书

D、定期报告

答案：B

解析：信息披露指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报

告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

106.下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是()o

A、互换合约

B、交易活跃的金融产品

C、交易不活跃的金融产品

D、场外信用衍生产品

答案：B

解析：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风

险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，

ACD三项数据不易获取。

107.香港金融管理局建议商业银行将一级流动费产（可在7天内变现的流动资产）

比率维持在（）以上。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

答案：A

解析：香港金融管理局规定银行的法定流动斐产比率为25%。除此之外，香港

金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维

持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%,1个月内的

负错配金额不超过总负债的20%o

108.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）o

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进

行调整

答案：C

解析：C项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风

险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。

109.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是()o

A、水泥业

B、钢铁业

G汽车业

D、建筑业

答案：C

解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧

等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给

商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。

ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较

大。

110.以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是()o

A、存贷比监管预警管理

B、行业和市场风险

C、拨备覆盖比预警管理

D、集中度风险预警管理

答案：B

解析：适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行日常信

用风险监测而进行的预警管理。例如，存量客户管理层的重大变动、现金流监控'

重大财务变动、产品技术风险'行业和市场风险，等等。

111.不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险,

这反映了商业银行()之间的关系。

A、流动性风险与信用风险

B、流动性风险与市场风险

C、流动性风险与操作风险

D、流动性风险与战略风险

答案:A

解析：如果银行承担了过度的信用风险，则其本身的信用将出现问题，对银行信

用敏感的资金提供者将重新考虑给予融资的条件和金额。银行的融资能力将受到

较大的损害。实践表明，大多数银行的倒闭，都是严重的信用风险和流动性风险

交叉作用的结果。

112.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型

不属于信用评分模型的是()o

A、死亡率模型

Bilogit模型

C、线性概率模型

D、线性辨别模型

答案：A

解析：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型(LinearProbabilityM

odeI)vLogit模型、Probit模型和线性辨别模型(LinearDiscriminantModeI)。

A项，死亡率模型属于违约概率模型。

113.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是()o

A、声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

B、声誉风险无法通过加强内部控制来避免

C、声誉风险不会损害到银行的经济价值

D、声誉风险与其他风险不具有相关性

答案:A

解析：商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方

法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一

种多维风险。商业银行只有从整体层面认真规划'管理声誉风险，制定明确的运

营规范'行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风

险。

114.()是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的

重要工具。

A、标准法

B、关键风险指标

C、高级计量法

D、内部评级法

答案：B

解析：商业银行建立关键风险指标开展操作风险监测工作，关键风险指标是代表

某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。

115.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违

约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到

期后，贷款会全部归还的回收率为()o

A、95.757%

B、96.026%

C、98.562%

D、92.547%

答案:A

解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1

-0.8%)X(1-1.4%)X(1-2.1%)=95.757%。

116.战略风险管理的基本假设不包括()o

A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免

B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C、准确预测未来风险事件的可能性是存在的

D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

答案:A

解析：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本

假设：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；②预防工作有助于避免或减

少风险事件和未来损失；③如果对未来风险加