【MOOC】时间序列分析-中南财经政法大学 中国大学慕课MOOC答案

【MOOC】时间序列分析-中南财经政法大学中国大学慕课MOOC答案第一次单元测验1、【单选题】自回归(autoregressive,AR)模型由（）提出AG.E.P.BoxBG.M.JenkinsCG.U.YuleDBollerslov本题答案：【C】2、【单选题】哪种时间序列分析方法是从序列自相关的角度来分析（）A描述性时序分析B频域分析C时域分析方法D谱分析本题答案：【C】3、【单选题】频域分析方法与时域分析方法相比（）A.前者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，易于进行直观解释。B.后者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。C.前者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。D.后者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。本题答案：【D】4、【单选题】关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为()A.严平稳序列不一定是宽平稳序列B.当序列服从正态分布时，两种平稳性等价C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的D.独立同分布的随机变量序列一定是宽平稳的本题答案：【D】5、【单选题】下列哪项属于平稳时间序列的自相关图特征？（）A.自相关系数很快衰减为零B.自相关系数衰减为零的速度缓慢C.自相关系数一直为正D.在相关图上，呈现明显的三角对称性本题答案：【A】6、【单选题】利用时序图对时间序列的平稳性进行检验，下列说法正确的是（）A.如果时序图呈现明显的递增态势，那么这个时间序列就是平稳序列。B.如果时序图呈现明显的周期态势，那么这个时间序列就是平稳序列。C.如果时序图总是围绕一个常数波动，而且其波动范围有限，那么这个时间序列是平稳序列。D.通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否。本题答案：【C】7、【单选题】纯随机序列的说法，错误的是（）A.纯随机序列是没有分析价值的序列B.纯随机序列的均值是零，方差是定值C.不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同D.由于观察值序列的有限性，纯随机序列的样本自相关系数不会绝对为零本题答案：【B】8、【单选题】对矩估计的评价，不正确的是（）A.估计精度好B.估计思想简单直观C.不需要假设总体分布D.计算量小(低阶模型场合)本题答案：【A】9、【多选题】常见的时间序列分析方法包括（）A描述性时序分析B频域分析C时域分析方法D谱分析本题答案：【A#B#C#D】10、【多选题】时域方法的特点包括()A理论基础扎实B操作简单、直观有效C操作步骤规范D分析结果易于解释本题答案：【A#C#D】11、【多选题】下面属于自相关系数性质的是（）A规范性B对称性C负定性D对应模型的唯一性本题答案：【A#B】12、【多选题】本题答案：【A#C#D】13、【判断题】时间序列数据是按照时间顺序收集的一组数据。（）本题答案：【正确】14、【判断题】频域分析方法是从序列自相关的角度揭示时间序列的发展规律。（）本题答案：【错误】15、【判断题】特征统计量可以描述随机序列的所有统计性质。（）本题答案：【错误】16、【判断题】严平稳的时间序列一定是宽平稳序列.（）本题答案：【错误】17、【判断题】宽平稳正态时间序列一定是严平稳时间序列.（）本题答案：【正确】18、【判断题】一个平稳时间序列一定唯一决定了它的自相关系数，反过来，一个自相关系数也唯一对应一个平稳时间序列.（）本题答案：【错误】19、【判断题】平稳时间序列的自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关。（）本题答案：【正确】20、【判断题】白噪声序列一定是平稳序列。（）本题答案：【正确】第二次单元测验1、【单选题】本题答案：【C】2、【单选题】本题答案：【A】3、【单选题】本题答案：【B】4、【单选题】本题答案：【B】5、【单选题】本题答案：【C】6、【单选题】本题答案：【C】7、【单选题】本题答案：【A】8、【单选题】本题答案：【B】9、【单选题】本题答案：【C】10、【单选题】本题答案：【C】11、【多选题】本题答案：【A#B#C#D】12、【多选题】本题答案：【C#D】13、【多选题】本题答案：【A#D】14、【多选题】对平稳时间序列模型矩估计方法评价正确的是（）A估计精度高B估计思想简单直观C不需要假设总体分布D计算量小本题答案：【B#C#D】15、【多选题】下列属于模型优化方法的有（）A残差方差图定阶法BF检验定阶法C最佳准则函数定阶法D最小二乘估计法本题答案：【A#B#C】16、【判断题】SBC准则有较强的一致性，但不具有有效性，而AIC准则并不具有一致性，但更具有有效性。本题答案：【正确】17、【判断题】模型平稳，则对应的满足模型的序列也平稳。本题答案：【正确】18、【判断题】方差存在且有界的MA模型生成的序列总是平稳的。本题答案：【正确】19、【判断题】在金融领域当中有很多冲击效应现象存在，这种现象适合用AR模型来拟合。本题答案：【错误】20、【判断题】自相关图里拖尾的原因有可能是用样本估计总体参数时有误差。本题答案：【正确】21、【判断题】平稳AR模型自相关系数具有截尾性，偏自相关系数具有拖尾性。本题答案：【错误】22、【判断题】两个不同的MA模型可以具有相同的自相关图。本题答案：【正确】23、【判断题】不可逆的MA模型的偏自相关系数也具有拖尾性。本题答案：【正确】24、【判断题】线性最小均方误差预测是无偏的预测。本题答案：【正确】25、【判断题】最小均方误预测误差的方差和预测步长有关，而和预测的时间原点无关。本题答案：【正确】第三次单元测验1、【单选题】如果一个时间序列中蕴含有季节效应，我们需要采取的平稳化方法是（）A一阶差分B4阶差分C4步差分D二阶差分本题答案：【C】2、【单选题】本题答案：【A】3、【单选题】本题答案：【B】4、【单选题】在对残差序列进行自相关检验时，若计算的DW统计量为2，则表明残差序列（）Ａ、不存在一阶序列相关Ｂ、存在一阶正序列相关Ｃ、存在一阶负序列相关Ｄ、存在高阶序列相关本题答案：【A】5、【单选题】本题答案：【D】6、【单选题】当回归因子包含延迟因变量时，检验残差序列自相关性的检验统计量是（）ADW检验统计量BDurbinh检验统计量Ct检验统计量DF检验统计量本题答案：【B】7、【多选题】含有线性趋势的时间序列是（）A平稳时间序列B非平稳时间序列C差分平稳序列D差分非平稳序列本题答案：【B#C】8、【多选题】随机游走过程是（）A平稳过程B非平稳过程C方差齐性过程D差分平稳过程本题答案：【B#D】9、【多选题】本题答案：【A#C】10、【多选题】本题答案：【B#C】11、【多选题】本题答案：【A#C#D】12、【多选题】ARIMA(1,1,1)模型是（）A非平稳时间序列模型B平稳时间序列模型C差分平稳模型D方差齐性模型E方差非齐性模型本题答案：【A#C#E】13、【判断题】平稳时间序列差分后还是平稳时间序列。（）本题答案：【正确】14、【判断题】非平稳过程的方差都是非齐性的。（）本题答案：【错误】15、【判断题】非平稳序列一阶差分后可转化为平稳序列。（）本题答案：【错误】16、【判断题】本题答案：【正确】17、【判断题】DW检验不适用于回归因子包含滞后因变量时残差序列的自相关性检验。（）本题答案：【正确】18、【判断题】GARCH模型可以转化为无穷阶的ARCH模型。（）本题答案：【正确】19、【判断题】ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。（）本题答案：【错误】20、【判断题】GARCH模型比ARCH模型在实际应用中更为广泛。（）本题答案：【正确】21、【判断题】ARCH模型可以刻画厚尾分布的数据。（）本题答案：【正确】22、【判断题】Durbinh检验常用于回归因子包含滞后因变量时残差序列的自相关性检验。（）本题答案：【正确】第四次单元测验1、【单选题】因素分解方法最早由统计学家（）提出。APersonsBBrownCMeyerDHolt本题答案：【A】2、【单选题】移动平均方法最早由数学家（）提出。AShiskinBYoungCDeForestDMusgrave本题答案：【C】3、【单选题】某产品1-5月的销售量为46，50，59，57，55，采用3期简单移动平均对第6月的销售量做预测，则预测值为（）A55B57C56D52.5本题答案：【B】4、【单选题】已知某公司前16期的销售额为97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。选用平滑系数0.1对第17期销售额做预测，则预测值为（）A94.94B95C95.8D96.09本题答案：【C】5、【多选题】时间序列通常会受到哪些因素的影响（）A长期趋势B季节变化C随机波动D循环波动本题答案：【A#B#C#D】6、【多选题】常用的因素分解模型有（）A乘法模型B伪加法模型C加法模型D对数加法模型本题答案：【A#B#C#D】7、【多选题】在X-11中通常使用哪些移动平均方法（）A简单中心移动平均B简单移动平均CHenderson加权移动平均DMusgrave非对称移动本题答案：【A#C#D】8、【多选题】X-12-ARIMA模型是由（）提出ＡBoxＢFindleyＣMonsellＤJenkinsEHenderson本题答案：【B#C】9、【判断题】简单中心移动平均能有效的消除季节效应。本题答案：【正确】10、【判断题】简单指数平滑法可以很好的预测含有趋势性的时间序列。本题答案：【错误】11、【判断题】指数平滑法中平滑系数越小预测效果越好。本题答案：【错误】12、【判断题】Henderson加权移动平均能有效的提取三次函数信息。本题答案：【错误】第五次单元测验1、【单选题】本题答案：【C】2、【单选题】本题答案：【D】3、【多选题】本题答案：【B#C#D】4、【多选题】本题答案：【C#D】5、【多选题】本题答案：【B#C#D】6、【判断题】非平稳过程都是单位根过程。本题答案：【错误】7、【判断题】单位根过程都是非平稳过程。本题答案：【正确】8、【判断题】有协整关系的两个变量序列一定是同阶单整的。本题答案：【正确】9、【判断题】本题答案：【错误】10、【判断题】本题答案：【正确】期末考试1、【单选题】本题答案：【C】2、【单选题】本题答案：【A】3、【单选题】本题答案：【D】4、【单选题】本题答案：【B】5、【单选题】本题答案：【C】6、【单选题】若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（）。AARIMA模型B残差自回归模型CARCH模型D确定性因素分解模型本题答案：【C】7、【单选题】下列检验中，不属于平稳性检验的是（）A.DF检验B.ADF检验C.PortmanteauQ检验D.PP检验本题答案：【C】8、【单选题】产生虚假回归的原因是（）A.异方差性B.自相关性C.非平稳性D.随机解释变量本题答案：【C】9、【单选题】关于时间序列建模，说法正确的为（）AAR模型生成的序列都是平稳的B方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平稳的CARMA模型生成的序列都是平稳的D序列的样本自相关系数的取值不绝对为0有可能是样本估计导致的本题答案：【D】10、【单选题】关于严平稳与宽平稳的关系，正确的为（）A严平稳序列一定是宽平稳序列B当序列服从正态分布时，两种平稳性等价C宽平稳序列一定是严平稳序列D宽平稳序列的二阶矩一定存在本题答案：【B】11、【多选题】下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有（）A.ARIMA模型B.残差自回归模型C.确定性因素分解模型D.ARCH模型本题答案：【A#B#C】12、【多选题】检验序列纯随机性的检验方法有（）A.Box-PierceQ检验B.Box-LjungLB检验C.DF检验D.EG检验本题答案：【A#B】13、【多选题】12.对于非平稳时间序列进行差分，说法正确的是（）A过度差分会使得样本容量减少B过度差分会使方差变大C序列蕴含着非线性趋势时，通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响D随机游走序列的差分是非平稳序列本题答案：【A#B】14、【多选题】下列选