24秋国家开放大学《金融风险概论》形考任务1-5参考答案

国家开放大学《金融风险概论》形考任务1-5参考答案《金融风险概论》本课程是金融类专科金融管理、证券与期货、投资与理财、保险等4个专科专业的专业基础课。是一门必修课程，4学分，72学时，1学期完成。课程编号：04248形考任务1一、单项选择题1.（）是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。A.利率期货B.利率互换C.利率期权D.远期利率协议2.（）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。A.期限调整风险B.基差风险C.期限错配风险D.收益率曲线风险3.（）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。A.利率期货B.利率互换期权C.债券期权D.利率互换4.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。A.尤金·法玛B.希克斯C.罗伯特•希勒D.马柯维茨5.当金融风险形势严峻时，中央银行就得实施救助，由此会降低政府维护货币可信度的能力。这种危害是（）A.使社会总投资和消费水平受到牵制B.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能C.金融风险容易造成货币政策的扭曲D.金融风险容易造成财政政策的扭曲6.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（）。A.基差风险B.期限调整风险C.期限错配风险D.收益率曲线风险7.对银行等金融机构而言，（）是最主要的利率风险形式。A.基差风险B.收益率曲线风险C.再定价风险D.期限调整风险8.对于外币投机者来讲，汇率风险表现为（）A.可折算为另一种货币的数额减少B.外币收益的下降或损失的增加C.以本币衡量的进口成本的上升D.以本币衡量的出口收益的下降9.假设一家证券类投资公司欲投资某只股票，该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况，我们称之为（）A.信用风险B.证券价格风险C.汇率风险D.利率风险10.借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易另一方遭受损失的可能性。这种风险指的是（）A.流动性风险B.操作风险C.信用风险D.系统性风险11.金融风险会导致人们的财富缩水，收入下降，甚至使人们的生活陷入极大的困境，造成失业率的上升，引发社会秩序混乱或社会动荡。这种危害是金融风险对（）造成的危害。A.金融与经济系统B.国家的国际地位C.社会稳定D.经济单位12.经济主体应该考虑如何以（）来防范金融风险。A.不考虑成本问题B.更低的成本C.更高的成本D.零成本13.经济主体由于法律方面的问题而遭受损失的可能性，称之为（）。A.利率风险B.系统性风险C.价格风险D.法律风险14.经济主体由于国家政治、经济、社会等方面的重大变故而遭遇损失的可能性，称之为（）。A.系统性风险B.法律风险C.价格风险D.国家风险15.经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失，称之为（）。A.利率风险B.证券价格风险C.金融风险D.信用风险16.两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。这种合约是（）A.远期利率协议B.利率期权C.利率互换D.利率期货17.如果仅就汇率风险的损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为（）A.外币收益的下降或损失的增加B.以本币衡量的出口收益的下降C.可折算为另一种货币的数额减少D.以本币衡量的进口成本的上升18.如果一家商业银行给一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（）。A.信用风险B.利率风险C.操作风险D.汇率风险19.商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指的是（）A.汇率风险B.流动性风险C.系统性风险D.利率风险20.收益率曲线是指由（）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。A.债券B.期货C.股票D.存款21.随着互联网金融的爆发式增长，包括金融科技、大数据和云计算等技术，以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思维和方式出现了。这些现象被称为（）A.金融自由化现象B.金融扩大化现象C.新金融现象D.金融行为证券化现象22.投资者不是通过向银行借款来筹集资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹集资金。这种行为是指（）A.金融风险扩散化B.金融一体化C.金融行为证券化D.金融自由化23.为了防范和化解金融风险，大部分的经济主体都会采取（）的应对之策，从而使社会总投资和消费水平受到牵制。A.正常B.谨慎C.积极D.消极24.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用（）。A.为金融机构树立良好的形象B.有利于经济主体提前采取预防措施C.规范金融市场秩序D.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境25.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（）A.风险市场利率B.LIBORC.普通市场利率D.基准利率26.新金融风险在2015年以后，除了之前的风险外，突出表现为（）。A.利率风险B.金融机构的汇率风险C.系统性风险D.证券市场的价格风险27.一家投资机构购买了一定规模的外汇，旨在获取套汇价差或者套取利差，若汇率突然暴跌，该机构就将遭受巨大损失。这种损失是因为金融风险对（）造成了危害。A.对金融与经济系统的危害B.对经济单位的危害C.对社会稳定的危害D.对国家的国际地位的危害28.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（）。A.使社会总投资和消费水平受到牵制B.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能C.金融风险容易造成财政政策的扭曲D.金融风险容易造成货币政策的扭曲29.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（）。A.基准利率B.风险市场利率C.LIBORD.普通市场利率30.由于汇率的巨幅波动，给经济主体带来意想不到的损失的可能性，这种风险指的是（）。A.系统性风险B.汇率风险C.利率风险D.流动性风险31.由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是（）。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.系统性风险32.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（）。A.利率风险B.系统性风险C.汇率风险D.价格风险33.由于经营上的违规、失误、市场表现不佳等产生的负面结果，对金融机构的声誉造成损失，进而导致金融机构的客户、负债、资产或利润减少。这种风险称为（）。A.汇率风险B.系统性风险C.操作风险D.声誉风险34.由于利率是金融市场的基础性指标，它的变动无一例外地会影响多个市场，进而导致金融资产价格发生变动。因此，从影响广度来看，利率风险具有（）的特征。A.传导性B.全局性C.扩张性D.风险性35.由于市场利率变动的不确定性给商业银行等金融机构造成损失的可能性。这种风险指的是（）。A.汇率风险B.流动性风险C.利率风险D.系统性风险36.游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系被称之为（）。A.直接融资B.金融脱媒C.影子银行D.间接融资37.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有（）的特征。A.风险性B.扩张性C.传导性D.全局性38.再定价风险，也称为（）。A.收益率曲线风险B.基差风险C.期限调整风险D.期限错配风险39.在金融风险管理中，下列哪项金融风险是用分散投资难以避开的风险。（）A.非系统性风险B.汇率风险C.证券市场的价格风险D.系统性风险40.在金融管制的情况下，资金供给绕开商业银行体系，直接输送给需求方和融资者，完成资金的体外循环。这种现象叫做（）A.直接融资B.影子银行C.间接融资D.金融脱媒41.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越快，利率（）。A.不变B.越高C.大幅波动D.越低42.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率（）。A.大幅波动B.越高C.越低D.不变43.在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（）的特征。A.风险性B.全局性C.扩张性D.传导性二、多项选择题44.20世纪70年代以后，全球金融市场表现出哪三个方面的特征（）A.金融自由化B.金融行为证券化C.金融风险扩散化D.金融一体化45.20世纪70年代以后，行为金融学对金融风险提出的防范策略主要包括（）A.成本平均策略和时间分散化策略B.反向投资策略C.投资小公司股票的策略D.动量交易策略46.20世纪70年代以前的金融风险主要表现为哪三种（）。A.证券市场的价格风险B.流动性风险C.金融机构的信用风险D.金融机构的汇率风险47.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括（）A.员工是否有严肃对待业务，防范操作风险意识B.高层管理者是否注重资本积累，防范资本充足率不足的意识C.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率，避免因杠杆率过高而导致的系统性风险的意识D.员工是否有资金链和价值链衔接意识48.对于国际贸易公司来讲，汇率风险表现为（）。A.以本币衡量的出口收益的下降B.外币收益的下降或损失的增加C.可折算为另一种货币的数额减少D.以本币衡量的进口成本的上升49.对于一家金融机构来说，将金融风险防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施（）。A.应建立金融风险防范预案B.撰写风险报告C.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求D.要随时监控这些指标值的变动情况50.根据巴塞尔协议的规定，可以将利率风险细分为（）A.期限调整风险B.收益率曲线风险C.再定价风险D.基差风险51.国家风险产生的因素很多，包括（）。A.外部经济因素和流动性因素B.货币性因素C.结构性因素D.国家政治性因素52.国家风险一般具有哪两个突出的特征（）。A.国家风险多属于系统性风险，经济主体难以通过在东道国的分散投资或其他的避险活动来避开这种风险B.国家风险具有普遍性C.限于经济主体开展国际金融业务可能面临的国家风险D.国家风险具有隐蔽性53.基准利率一般包括哪三种（）A.中央银行与商业银行之间的央行票据利率B.再贴现利率C.公司债券利率D.商业银行之间的同业拆解利率54.金融风险的危害主要表现在哪些方面（）。A.对经济单位的危害B.对金融与经济系统的危害C.对国家的国际地位的危害55.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在（）。A.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲B.使社会总投资和消费水平受到牵制C.金融风险会弱化金融中介职能D.金融风险会弱化金融信用分配职能56.金融风险与一般风险相比，具有（）等特征。A.扩散性B.不确定性C.隐蔽性D.普遍性57.金融资产市场价格变动的影响因素很多，包括（）。A.整个国家经济增速的突然变化B.发行这些资产的机构的真实业绩的异常变动C.投资者对发行这些资产的机构及其产品或所处行业预期的突然变化D.发行这些资产的机构所在行业的景气状况突然变化58.利率风险的产生需要哪两个条件（）A.市场利率出现了显著波动B.基准利率上升C.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致D.出现通货膨胀59.利率风险的成因包括哪三种（）A.因为利率的变动瞬息万变，很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险B.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险C.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产品都与利率水平高度相关D.银行出现同业拆借的需求越来越旺盛，导致利率风险产生60.利率风险管理的发展趋势是（）A.日常管理成为重点B.市场联动更加明显C.量化工具愈发重要D.管理越来越难61.利率风险管理的工具主要有（）A.利率互换B.远期利率协议C.利率期货D.利率期权62.利率风险管理的两大难点是（）A.市场联动更加明显B.日常管理成为重点C.缺乏足够的风险管理意识D.风险管理难度逐渐增加63.利率风险一般具有哪些特征（）。A.扩张性B.风险性C.传导性D.全局性64.流动性风险如果得不到有效控制，将会导致哪两个方面的主要后果（）。A.严重情况下可能会引发“挤兑”事件B.金融机构的债权人可能因不能及时收回资金而影响下一个阶段的投资C.银行业务中断D.银行投资失败65.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（）。A.证券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.利率风险D.金融机构的汇率风险66.普通市场利率包括哪三种（）A.公司债券利率B.各金融机构存贷款业务所适用的利率C.各类国债利率D.银行同业拆借利率67.迄今为止，金融风险管理经历了哪三个阶段（）。A.1999年以后的金融风险管理B.20世纪70年代以后的金融风险管理C.2015年以后的新金融风险管理D.20世纪70年代以前的金融风险管理68.世界上最具影响力的同业拆借利率有哪三种（）A.伦敦银行间同业拆借利率B.香港银行间同业拆借利率C.中国上海银行间同业拆借利率D.新加坡银行间同业拆借利率69.信用风险，也可以称为（）。A.违约风险B.交易对方风险C.操作风险D.履约风险70.一般来讲，计量金融风险的两个重要变量是（）。A.遭受损失的程度B.杠杆率C.出现损失的概率D.资本充足率71.一般来讲，金融资产市场价格的变动包括（）等资产市场价格的变动。A.汇率B.市场利率C.债券D.股票72.以下哪些属于金融风险管理的宏观作用（）。A.稳定国家经济B.提升国际竞争力C.规范金融市场秩序D.优化资源配置73.影子银行引发系统性风险的因素主要包括（）A.高杠杆B.信用转换C.流动性转换D.期限错配三、判断题74.20世纪70年代以前，各国的利率基本上都受到严格的管制，利率风险也并未引起人们的重视。（√）75.20世纪70年代以前，各国实行的是浮动汇率制度，因此汇率风险成为主要风险。（×）76.20世纪80年代以来，金融自由化或称金融放松管制向全球金融系统扩散，其最突出的表现就是利率的自由化。因此，利率风险也逐渐成为人们所面临的重要金融风险之一。（√）77.按照金融风险的来源、成因等的不同，可以把金融风险划分为利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、价格风险、其他风险。（√）78.按照远期利率协议的保值原理，倘若协议约定利率低于LIBOR，未来到期时所发生的差额由借入方付给贷出方。（√）79.操作风险是指交易对方不履行到期债务的风险。（×）80.从事金融活动或直接从事金融业务的金融机构的各级管理者和员工都需要具有金融风险的防范和管理的意识。（√）81.当经济处于缓慢发展阶段时，利率就会随之提高。（×）82.当经济处于上升阶段时，利率会降低。（×）83.当利率上升时，借款客户的负债如贷款所需要支付的利息就会增加，此时客户就会选择提前结束贷款合同，以减少利息支出，因此导致期限调整风险的出现。（√）84.对于金融机构来讲，只要其资产与负债之间的各种类型、数量及期限不一致，就会出现利率风险。（√）85.风险市场利率不是在成熟的、统一的金融市场形成的，而是由投资项目或者产品自身风险特性决定的，其利率水平高低往往是由基准利率加上一部分风险溢价决定的。（√）86.风险市场利率是金融市场参与者在制定其他利率时用来作为参考的最低利率。（×）87.金融风险不会对经济单位、金融与经济系统、国家的国际地位和社会稳定构成危害。（×）88.金融风险的内涵只包括遭受损失的程度。（×）89.金融风险的内涵只包括遭受损失可能性的大小。（×）90.金融风险的损失要由社会公众来承担，最终还会转嫁给财政，加大财政赤字，增加财政的债务规模，导致财政政策扭曲。（√）91.金融风险管理的宏观作用是有利于为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境，提高资金使用效率。（×）92.金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。（√）93.金融风险是指经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失。（√）94.金融风险一般具有普遍性、不确定性、隐蔽性、扩散性、可控性和两面性特征。（√）95.金融风险影响的微观主体主要是指那些专门从事金融活动的商业银行、证券公司和保险公司等金融机构，不会影响为金融机构提供存款或向金融机构借款的企业和居民。（×）96.金融一体化减少了金融市场的竞争，金融风险减少。（×）97.金融资产市场价格的变动指的是股票价格的波动给股票投资者带来损失的价格风险。（×）98.经济主体在防范金融风险时，不应该考虑防范和化解金融风险的成本。（×）99.利率并不是单个金融资产的价格，而是一个完整金融资产的价格体系。（√）100.利率风险是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。（√）101.利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（√）102.流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（√）103.期限调整风险的根源是有些金融工具在创设之初就以合约的形式赋予了客户调整期限的权利，如允许存款客户提前提取存款或者兑付票据。（√）104.如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济价值降低。（√）105.声誉风险相比于其他风险而言，容易衡量、控制和预测。（×）106.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险，它对金融机构的影响不是很大。（×）107.为金融机构树立良好的形象，属于金融风险管理的宏观作用。（×）108.为了防范和化解金融风险，大部分的经济主体都会采取谨慎的应对之策，从而使社会总投资和消费水平受到牵制。（√）109.新金融的风险具有更强、更广、更快的扩散效应。（√）110.信用风险与金融业共生共存，哪里有从事金融业务的当事人和业务，哪里就会有信用风险。（√）111.一般而言，项目期限越长，其融资所支付的风险利率水平就越低。（×）112.一般而言，项目投资方评级越高，则所需要支付的风险利率水平越高。（×）113.银行间拆借利率反映了银行获取资金的成本，也是银行放贷给外部客户的参考利率。（√）114.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。（×）115.再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（√）116.再定价风险源于部分头寸是以固定利率定价，而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时，利率变动就会对头寸净值产生影响。（√）117.在《巴塞尔协议Ⅱ》中将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（√）118.在现实金融活动中，各种风险都是孤立出现的，一旦出现风险，不会涉及其他风险。（×）形考任务2一、单项选择题1.（）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并财务报表产生的影响。A.折算风险暴露B.折算风险暴露C.交易风险暴露D.经济风险暴露2.（）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违约概率。A.KMV模型B.Creditmetrics模型C.Zeta评分模型D.Z值评分模型3.（）的提出是当今风险管理理论在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。A.Creditmetrics模型B.Z值评分模型C.KMV模型D.Zeta评分模型4.（）是通过分析美国破产企业和非破产企业的22个财务指标，筛选出最能够反映借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的5个关键财务比率，然后构建出能够最大程度地区分贷款风险度的数学评分模型，用以评估借款人的信用风险。A.Zeta评分模型B.Z值评分模型C.Creditmetrics模型D.KMV模型5.（）是指非预期汇率变动对以本币表示的跨国公司未来现金流量现值的影响程度。A.交易风险暴露B.经济风险暴露C.国家风险暴露D.折算风险暴露6.20世纪早期至1975年，公司广泛采用的外币换算方法是（）。A.货币/非货币项目法B.流动/非流动项目法C.时态法D.现行汇率法7.CART结构分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又称（）A.分类和回归树分析法B.Z值评分模型C.德尔菲法D.骆驼信用评级法8.Zeta评分模型在原始Z值评分模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比率增加到（）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。A.8个B.7个C.6个D.9个9.采用匿名和背对背的通信方式，反复、多次地征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。这种方法为（）A.德尔菲法B.Z值评分模型C.CART结构分析法D.骆驼信用评级法10.产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整个经济系统产生太大影响。这种信用风险的成因是（）A.风险主体的内在不确定性B.风险客体的内在不确定性C.风险客体的外在不确定性D.风险主体的外在不确定性11.产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。这种信用风险的成因是（）A.风险客体的内在不确定性B.风险主体的外在不确定性C.风险客体的外在不确定性D.风险主体的内在不确定性12.除股东权益之外所有的资产负债表项目都按现行汇率折算的方法是（）。A.现行汇率法B.流动/非流动项目法C.时态法D.货币/非货币项目法13.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（）方面。A.学历B.还款能力C.道德D.消费能力14.假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管理工具指的是（）A.期权市场套期保值B.交叉套期保值C.货币市场套期保值D.远期合约15.将汇率风险通过某种方式转移给其他经济体或市场，从而减少汇率风险的策略是（）。A.风险转移B.风险回避C.风险保留D.风险预防16.交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。这种汇率风险管理工具为（）A.货币市场套期保值B.期权市场套期保值C.远期合约D.或有风险套期保值17.某个行业由于整个社会技术进步或产业革命而步入衰退期。这种不确定性原因属于（）。A.财务困境B.行业发展趋势逆转C.经营不善D.宣告破产18.某海洋运输公司希望开发某个海外港口，该港口外币投资非常大，甚至超出了该运输公司以往任何一个投资项目。该运输公司经过审慎评估，决定放弃该项目。这种策略选择属于（）A.风险保留B.风险回避C.风险转移D.风险预防19.某企业失去重要的销售合同或爆发工人罢工等事件，导致该企业生产经营遭受较大损失，对于该企业类型的债务人而言，其利润和还款能力将降低，从而引发的信用风险。这种信用风险的成因是（）20.某受信企业可能由于经营管理不善、产品滞销、资金周转不灵等原因而到期无法偿还债务。这种行为称为（）21.企业采取主动放弃的方法，防止引起汇率风险的发生。这种汇率风险管理策略是（）22.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为（）。23.企业无法回避又不能转移的汇率风险，只能接受并利用企业内部资源来承受风险带来的不良后果。这种风险的策略选择属于（）24.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（）来管理次要货币的风险暴露。A.期权套期保值B.远期合约C.交叉套期保值25.如果在经济危机爆发之时，出现的企业经营环境变差、市场需求不断萎缩、收入大幅下滑等风险，属于（）A.风险主体的外在不确定性B.风险客体的内在不确定性C.风险客体的外在不确定性D.风险主体的内在不确定性26.通过购买外汇看跌或看涨期权，以规避汇率风险的方法。这种汇率风险管理工具为（）27.通过一系列的货币市场交易，对冲汇率风险。这种汇率风险管理工具指的是（）A.或有风险套期保值B.期权市场套期保值C.货币市场套期保值D.远期合约28.我国自（）起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。A.2004年6月21日B.2005年6月21日C.2004年7月21日D.2005年7月21日29.下列哪些因素不是导致信用风险出现不确定性的主要原因（）。0.新骆驼信用评级法是在原骆驼信用评级法的基础上增加了（）这一项指标。A.资本充足率B.市场风险敏感度C.盈利性D.流动性31.一般而言，根据新骆驼信用评级法，综合评级为（）或以上的金融机构会引起监管部门不同程度的关注，而投资者也需要慎重考虑这些金融机构。32.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（）A.出口率B.债券率C.利率D.债券率33.一家公司以外币表示的契约现金流量折算为本币后，本币值对不可预期的汇率变动的敏感程度，称为（）。A.经济风险暴露B.交易风险暴露C.折算风险暴露D.国家风险暴露34.以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。这种方法为（）A.CART结构分析法B.Z值评分模型C.德尔菲法D.骆驼信用评级法35.在众多信用评级法中，最具代表性的评级法是（），该方法也是国际通用的金融机构信用评级体系。A.Z值评分模型B.骆驼信用评级法C.德尔菲法D.CART结构分析法36.债务人财务状况恶化，还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（）37.债务人经营管理水平欠佳，从而造成其还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（）A.宣告破产B.行业发展趋势逆转C.财务困境D.经营不善38.折算风险暴露也称为（）。A.交易风险暴露B.经济风险暴露C.汇率风险暴露D.会计风险暴露39.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为或有风险暴露。（）A.市场风险B.汇率风险C.利率风险D.或有风险暴露二、多项选择题39.Creditmetrics模型以（）三部分为基础，经过三个层次的计算、推导，最终汇总推出信用资产组合的在险价值，从而实现对信用风险的度量。A.风险暴露B.盈利性C.在险价值D.相关性40.Zeta评分模型具有以下哪三个优点（）A.依赖于财务报表的账面数据B.对企业的财务报表数据和其他因素进行相应的调整C.所选变量较之前的模型更加稳定D.在企业破产前5年具有极强的预测性41.按照贷款对象部门的不同，商业银行贷款可以分为（）A.贸易融资信贷B.房地产贷款C.工商业贷款D.个人消费贷款42.德尔菲法虽然在操作上具有较好的灵活性，但是也存在着（）等缺点。A.不一致性B.决策过程较复杂C.主观随意性D.时间消耗较多43.德尔菲法又被称为（），是一种古老而传统的信用风险分析方法。A.借款人5C法B.骆驼信用评级法C.Z值评分模型D.专家调查法44.房地产贷款的信用风险，主要体现在债务人的（）两个方面。A.还款意愿B.消费水平C.文化水平D.还款能力45.汇率风险暴露的类型分为哪三类（）A.国家风险暴露B.经济风险暴露C.折算风险暴露D.交易风险暴露46.汇率风险产生的两大来源是（）A.持有外币资产和负债B.开展外汇交易C.通货膨胀D.政局不稳47.汇率风险管理工具主要包括（）A.交叉套期保值B.货币市场套期保值C.远期合约D.期权套期保值48.汇率风险转移策略的三种基本方法包括（）A.分散化B.购买债券方式C.保险方式D.对冲49.汇率折算风险暴露水平与所涉及的下列哪些因素有关（）A.货币种类B.公司规模C.科目金额大小D.与母公司业务往来的密切程度50.近年来，业界采用最多的外币折算方法有（）A.流动/非流动项目法B.现行汇率法C.时态法D.货币/非货币项目法51.哪些企业面临的行业风险比较大（）A.处于行业开创期和衰退期的企业B.受政府产业政策、财税政策、关税政策等变动影响的行业企业C.处于行业上升期的企业D.处在技术革新速度较快、广度较大、深度较深行业的企业52.企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（）A.外汇交割时间B.产品本地化程度C.合同交易金额D.企业资源禀赋与其市场地位53.如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（）A.货币市场套期保值B.交叉套期保值C.期权套期保值D.远期合约54.商业银行为进出口企业真实贸易的各环节提供的贸易融资信贷一般是基于相关交易中的（）等资产提供融资。A.应付款B.商品存货C.预付款D.应收款55.信用风险的成因主要有（）A.风险主体的外在不确定性B.风险主体的内在不确定性C.风险客体的内在不确定性D.风险客体的外在不确定性56.信用风险的来源主要有以下哪三个方面（）。A.收入突变B.大学毕业C.价格波动D.违约57.信用风险的主要特征是（）。A.具有明显的非系统性风险特征B.存在概率非正态分布现象C.难以准确测量D.信息不对称成为信用风险的主要诱因58.信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（）A.Z值评分模型B.Zeta评分模型C.KMV模型D.Creditmetrics模型59.一般而言，汇率风险管理策略主要包括（）A.风险转移B.风险回避C.风险预防D.风险保留60.一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（）A.外汇交割时间B.未来汇率波动程度C.财务管理人员的意识D.交易金额规模61.引发工商企业贷款信用风险的主要因素是（）等风险。A.财务管理B.生产经营C.恶意拖延D.抵押品贬值62.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略。（）A.超过了企业现有风险管理能力B.风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术C.风险预期损失远大于涉险业务收益D.涉险业务不是企业主营业务63.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于传统的信用风险度量模型（）。A.Creditmetrics模型B.KMV模型C.Z值评分模型D.Zeta评分模型64.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于现代的信用风险度量模型（）。A.Creditmetrics模型B.Z值评分模型C.KMV模型D.Zeta评分模型三、判断题65.CART结构分析法涉及大量统计运算，也需要大量历史数据作为支撑，但正是这些客观数据和科学运算使其预测信用风险的准确率也较高。（√）66.CART结构分析法主要依靠专家们的专业知识和经验，通过一些定量指标来做出信用风险预测和判断。（×）67.KMV模型又称专家调查法，是一种古老而传统的信用风险分析方法。（×）68.财务困境主要是债务人在融资过程中，借入资金的比例存在不确定性所导致的。（×）69.产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。（×）70.当债务人的投资收益率低于其借入资金的利率时，借入资金的比例越大，债务人的收益率就越高。（×）71.当债务人的投资收益率高于其借入资金的利率时，借入资金的比例越大，债务人的收益率就越低。（×）72.德尔菲法主要是依靠专家们的专业知识和经验，通过一些定量指标来做出信用风险预测和判断。（√）73.对于企业类型的债务人而言，企业破产后，其多数债务也将随之消失。（√）74.风险主体的内在不确定性，是指产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。（×）75.风险主体的外在不确定性，是指产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整个经济系统产生太大影响。（×）76.风险主体的外在不确定性又称为系统性风险。（√）77.个人消费信贷所获得的资金一般仅限于购车、装修、教育、大宗消费购物、旅游等消费领域的用途。（√）78.根据新骆驼信用评级法的6项指标逐一对金融机构进行评价，每项指标采用五级评分制，最高为五级，最低为一级，在汇总6项指标的评价后再给出综合评级。（×）79.汇率变动可能会影响契约现金流量折算乃至公司的价值，财务管理人员必须了解企业的交易风险暴露，并对其进行适当的管理。（√）80.交易风险暴露产生的原因是合同按浮动价格签订，汇率却随机地不断变动。（×）81.交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。（√）82.借款人5C法主要围绕借款人5个方面的状况进行审查，这5个方面包括借款人的品质（Character）、资本（Capital）、还款能力（Capacity）、抵押担保（Collateral）、经营环境（ConditionorCycle）。（√）83.科目金额越大，其受汇率变动的影响就越大，发生的折算风险就越大。（√）84.流动/非流动项目法规定，非流动资产和非流动负债应当按照现行汇率进行折算。（×）85.流动/非流动项目法规定，流动资产和流动负债是在1年以内到期的资产和负债，因此按照其最初登记入账时的实际历史汇率进行换算。（×）86.骆驼信用评级法的明显缺点在于各项指标只适合做事前分析，无法进行未来趋势的预测。（×）87.骆驼信用评级法的预测结果只在短期有效，无法进行有效的长期趋势预测。（√）88.母公司与子公司之间业务往来越密切，存在的折算风险暴露水平就越高。（×）90.企业可以通过签订多个阶段合同，或者签订与所签交易合同期限相同的远期（或期货）合同，来为原来所签交易合同保值。（√）91.企业面对或有风险，最佳的避险工具就是货币的期权合约。（√）92.签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多，风险就越小。（×）93.若企业在该市场处于优势地位，则该企业可以利用自己的资源和市场优势，通过转嫁成本方式化解汇率变动所带来的经济风险。（√）94.使用货币/非货币项目法时，大多数利润表项目是按照会计期间的平均汇率进行折算的。而对于与非此类账户相关的收入和费用则按照对应的资产负债表项目的历史汇率进行换算。（√）95.所谓交叉套期保值，就是以一种外汇资产的头寸替代另外一种外汇资产的头寸。（√）96.外汇交割时间越长，风险暴露水平就越高。（√）97.外汇资产或外汇负债的存在就是银行产生汇率风险的基础。（√）98.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。（×）99.未来汇率走势不确定性越强，交易风险暴露水平越高。（√）100.信用风险的来源中关于价格波动的含义指的是指商品价格的变动。（×）101.信用风险是最古老也是最重要的金融风险之一，其伴随着信贷活动的发生而产生。（√）102.一般而言，工商业贷款主要为1年期以上的中长期贷款，如长期资本、项目放款等。（×）103.一般而言，债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险也越小。（×）104.一般而言，证券久期越长，其价格对利率变动越敏感，持有这种证券的风险也就越大。（√）105.由于债务人都会选择负债经营，财务风险的大小与其借贷成本和投资收益密切相关。（√）106.远期合约和货币市场套期保值都存在一个缺陷，即它们虽然完全避免了汇率风险暴露，但使得公司失去了当汇率发生有利变动时从中获利的机会。（√）107.在Z模型中，借款人发生违约的可能性与Z值成反比关系。Z值越小，借款人发生违约的可能性越大；Z值越大，借款人发生违约的可能性越小。（√）108.在货币/非货币项目法下，国外子公司的所有非货币性资产负债表项目（包括股东权益）按照初次登记入账时实际历史汇率进行换算。（√）109.在货币/非货币项目法下，国外子公司的所有货币性资产负债表项目（现金、有价证券、应收账款、应付账款）都按现行汇率进行折算。（√）110.在借款人5C法中，抵押担保主要是通过分析过往记录和现状来考察借款人的声誉和诚信。（×）111.在借款人5C法中，还款能力主要是通过分析资本规模和负债比率来考察借款人的资金实力和抗风险能力。（×）112.在借款人5C法中，经营环境主要是通过分析自身发展前景、行业发展趋势、市场需求变化等来考察借款人的经营效益。（√）113.在借款人5C法中，品质主要是通过分析抵押品的价值与流动性和担保人的信誉来考察贷款损失的风险。（×）114.在借款人5C法中，资本主要是通过分析经营能力和财务状况来考察借款人的还款能力。（×）115.在新骆驼信用评级法中，管理能力的评价依据为管理者能力、管理系统的效率等主观性指标。（√）116.在新骆驼信用评级法中，流动性的评价依据为税后净收益与总资产的比率以及资产规模。（×）117.在新骆驼信用评级法中，市场风险敏感度的评价依据为利率、汇率、商品和股票价格的波动对盈利性的影响程度。（√）118.在新骆驼信用评级法中，盈利性的评价依据主要为短期投资、核心存款、贷款、变动债务与总资产的比率。（×）119.在新骆驼信用评级法中，资本充足率的评价依据为问题贷款与基础资本的比率。（×）120.在新骆驼信用评级法中，资产质量的评价依据为资本与风险资产的比率。（×）121.子公司所采用的职能货币币值越稳定，那么在与母公司合并财务报表时潜在的折算风险就会相对较低。（√）形考任务3一、单项选择题1.（）的流动性是指现实资产在不发生损失或少发生损失的情况下迅速变现的能力。A.负债B.筹资C.资本D.资产2.（）的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。A.筹资B.负债C.资产D.资本3.巴塞尔委员会2006年10月规定了有效监管体系应遵守的（）条原则。A.30B.20C.10D.254.保险公司理赔环节产生的流动性风险主要来自（）。A.股价出现波动B.索赔额的波动性C.房地产市场发展不稳定D.发行债券的企业经5.保险公司投资环节产生的流动性风险主要来自（）。A.精算师计算的失误B.不同险种出现的赔款波动趋势C.投资标的价格的波动D.逆向选择行为6.报告期逾期贷款或关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款等与报告期资产总额和各项贷款余额之比，此类指标反映的是（）。A.资产与负债关系的比例指标B.负债结构的比例指标C.资产结构的比例指标D.资产质量的比例指标7.标准法将银行业务分为8个业务条线，同时为每个业务条线提供特定系数β，以此来处理基本指标法中缺乏风险敏感度的问题。这种操作风险的计量方法是（）A.标准法B.高级计量法C.损失法D.基本指标法8.采取图解的形式，将操作风险逐层分解，以找出金融机构所承受操作风险的具体形态，并对其引起的原因进行分解的一种分析方法。这种操作风险的识别方法是（）A.流程图分析法B.模型分析法C.风险树图解法D.专家意见法9.采用调查问卷的方式，将金融机构经营状况的有关资料信息和调查问卷发给若干名专家。风险管理人员收集整理专家意见，并将结果再反馈给专家，通过多次的交流与沟通，全面收集有关操作风险信息，识别操作风险。这种操作风险的识别方法是（）A.风险树图解法B.流程图分析法C.专家意见法D.模型分析法10.操作风险始终与金融机构伴生共存，无论金融机构的业务形态如何发展，操作风险都不可能消失。这表明了操作风险具有（）的特征。A.内生性B.长期性C.非对称性D.广泛性11.操作风险在金融机构整个经营活动中始终存在，无论是营销还是管理过程中，无论是前台经营部门还是中台支持部门，乃至后台保障部门，既可以由人为因素引起，也可以由自然因素造成；发生的地点可以在金融机构内部，也可以在金融机构外部。这表明了操作风险具有（）的特征。A.长期性B.广泛性C.非对称性D.内生性12.拆借资金率、期末余额负债与资本比率等指标反映的是（）。A.资产结构的比例指标B.负债结构的比例指标C.资产质量的比例指标D.资产与负债关系的比例指标13.当保险公司保费规模下降或退保增加，而投资收益又不理想时，保险公司就很有可能出现净现金流为负的情况，无法支付到期债务，从而爆发（）。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险14.当负债大于资产时便会出现资金盈余，这种情形下不会产生流动性风险，但隐含（）。A.操作风险B.利率风险C.市场风险D.信用风险15.当金融机构的资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不匹配时，就出现了（）。A.金融政策突变B.操作性问题C.资产负债期限结构失衡D.资产负债质量结构失衡16.当资产大于负债时便会出现资金紧缺，金融机构面临无法从市场上获得流动性以及为满足资金需要必须支付比正常成本高的成本风险。此时就会产生（）A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险17.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于（）。A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.操作风险18.对于商业银行而言，银行以较低的成本适时获得所需资金的能力指的是（）。A.资本充足率的流动性B.同业拆借的流动性C.负责的流动性D.资产的流动性19.对于商业银行而言，银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力指的是（）。A.资产的流动性B.资本充足率的流动性C.同业拆借的流动性D.负责的流动性20.各项贷款与总资产比率、流动性资产与总资产比率等指标反映的是（）。A.资产质量的比例指标B.资产与负债关系的比例指标C.负债结构的比例指标D.资产结构的比例指标21.根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（）A.模型分析法B.专家意见法C.流程图分析法D.风险树图解法22.国有控股商业银行普遍建立了如营运稽核、柜面风险监测、电子银行风险监测、信用卡欺诈侦测、授信业务风险监测等一系列监测系统，这种监测手段属于（）。A.技术监测B.质量监测C.人工监测D.模型监测23.金融机构采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力，称为（）。A.潜在的流动性B.特殊的流动性C.一般的流动性D.现实的流动性24.金融机构对某一项业务实际拥有的支付能力及将资产变现的能力，称为（）A.现实的流动性B.特殊的流动性C.一般的流动性D.潜在的流动性25.金融机构将其缺乏流动性的资产打包组成证券，然后出售给投资者，并以这些资产的未来现金流收入作为证券发行的担保。这种增加资产流动性的做法称为（）A.资产证券化B.增加存款C.减少贷款D.售后回租安排26.金融机构无法通过承担更多的操作风险而获得额外的收益，也就是说操作风险损失与收益没有关联性。这表明了操作风险具有（）的特征。A.长期性B.内生性C.广泛性D.非对称性27.开放式基金无法满足投资者的赎回请求，导致挤兑现象。这种基金公司的流动性风险来自于（）A.投资者赎回风险B.证券发行C.证券交易D.证券资产变现28.可转让支付命令账户属于哪种流动性风险的防范方法（）。A.资产负债比例管理B.金融创新弥补管理C.资产管理D.负债管理29.美国商业银行为应对来自货币市场基金的竞争而开发出的存款账户。该账户可支付较高利率，利率可以浮动，还可使用支票。这种账户称为（）A.股金汇票账户B.协定存款账户C.定活两便存款账户D.货币市场存款账户30.面对流动性风险，金融机构可通过增加可自主控制的负债，主动从市场借入资金来满足自己的流动性需求。这种策略称为（）A.流动性管理策略B.资产管理策略C.结构管理策略D.负债管理策略31.目前，金融机构广泛采取交易数据集中管理模式，IT系统一旦发生故障，有可能引发整体瘫痪，产生系统性风险。这种风险属于（）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.声誉风险32.商业银行出售自己所拥有的办公大楼以及其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。这种增加资产流动性的做法称为（）A.售后回租安排B.减少贷款C.资产证券化D.增加存款33.使用恰当的工具和技术对金融产品和业务流程中的主要操作风险点进行提取和确认，对影响金融机构经营绩效和可能损失的内部或外部风险因素加以判断，按其产生的背景、原因、表现特点和预期后果进行定义、识别的过程。这一过程称为（）A.风险识别B.控制与缓释C.检测D.评估和计量34.事先不约定存期，一次性存入，一次性支取的储蓄存款账户指的是（）。A.货币市场存款账户B.协定存款账户C.股金汇票账户D.定活两便存款账户35.通过业务检查、行为排查手段，对操作风险进行的监测属于（）。A.质量监测B.人工监测C.模型监测D.技术监测36.下列哪种方法是对金融机构的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对金融机构资产控制，达到稳健经营，消除或减少流动性风险的目的。（）A.负债管理B.资产负债比例管理C.金融创新弥补管理D.资产管理37.下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（）A.损失法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法38.下列哪种账户是存款可以在储蓄账户和支票账户之间按照约定自动转换的存款账户。（）A.超级可转让支付命令账户B.协定存款账户C.自动转账服务账户D.可转让支付命令账户39.下列哪种账户是由可转让支付命令账户发展而来的一种利率较高的新型活期存款账户。该账户在向客户支付利息的同时，又可签发支票或预先授权汇票来支付商品或劳务。（）A.定活两便存款账户B.自动转账服务账户C.超级可转让支付命令账户D.协定存款账户40.一种付息的活期存款账户，它既可用于转账结算，又可用于支付利息，年利率略低于储蓄存款，提款时使用规定的支付命令。这种账户称为（）A.定活两便存款账户B.可转让支付命令账户C.协定存款账户D.货币市场存款账户41.一种可在活期存款账户、可转让支付命令账户、货币市场互助基金账户之间自动转账的账户指的是（）。A.协定存款账户B.货币市场存款账户C.股金汇票账户D.定活两便存款账户42.银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（）A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.损失法43.银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入（GI）的平均值乘以一个固定比例系数α。这种操作风险的计量方法是（）A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.损失法44.引发操作风险的原因主要来自金融机构内部，与外界的关联度较小。当外部突发性冲击事件发生时，金融机构若采用正确的应对方法，则能减少或避免损失。这表明了操作风险具有（）的特征。A.广泛性B.非对称性C.长期性D.内生性45.由美国信用协会创办，该协会规定其会员存款可为其协会的股金立账，在支付时可以开出股金汇票进行支付，存款也按余额计息，这样股金成了活期存款，股金汇票成了支票。这种账户称为（）A.协定存款账户B.定活两便存款账户C.货币市场存款账户D.股金汇票账户46.由于不充足的市场深度或由于市场中断，基金不能或者无法轻易地以目前的市场价格或与之相近的价格变现所拥有的证券。这种基金公司的流动性风险来自于（）A.投资者赎回风险B.证券资产变现C.证券交易D.证券发行47.在履行对特定客户的职责（包括受托和适宜性要求）的过程中，由于非主观故意的失误、自然因素或产品设计而造成的损失。这种风险属于（）A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险48.资本充足率、资本率、杠杆比率、存贷款比率、流动性资产与流动性负债比率、中长期贷款与定期存款比率、期末余额呆账准备金与贷款比率等指标反映的是（）A.资产质量的比例指标B.资产结构的比例指标C.负债结构的比例指标D.资产与负债关系的比例指标49.资本收益率、资产收益率、运营净收入率、每股利润、生息资产率等指标反映的是（）。A.盈利性的比例指标B.负债结构的比例指标C.资产与负债关系的比例指标D.资产质量的比例指标二、多项选择题50.按照操作风险的成因进行分类，可将操作风险分为（）A.人员因素引起的操作风险B.系统缺陷引起的操作风险C.内部流程引起的操作风险D.外部事件引起的操作风险51.操作风险报告的作用主要有哪三种（）A.能够防止操作风险的发生B.能够满足监管机构的要求C.能够形成通畅的流D.能够提供有效的决策支持52.操作风险的监测主要通过哪两种手段进行（）。A.模型监测B.人工监测C.质量监测D.技术监测53.操作风险识别的步骤包括（）A.确定具体类别B.分析逻辑关系C.分析可能产生的危害D.识别关键诱因54.操作风险识别的方法主要包括（）A.专家意见法B.模型分析法C.流程图分析法D.风险树图解法55.从资金来源和用途的角度，保险公司的流动性风险主要体现在哪两个环节（）。A.理赔B.建立精算模型C.投资D.投保56.对于一些原本流动性较差的资产，商业银行要通过多种形式增加其流动性。常见的两种做法是（）A.资产证券化B.售后回租安排C.增加存款D.减少贷款57.基金公司的流动性风险主要来自哪两个方面（）。A.证券交易B.证券资产变现C.证券发行D.投资者赎回风险58.金融机构流动性风险产生的主要原因包括（）。A.资产负债期限结构失衡B.资产负债质量结构失衡C.金融政策突变D.操作性问题59.金融机构流动性风险的防范方法主要包括（）A.资产管理B.金融创新弥补管理C.资产负债比例管理D.负债管理60.流动性风险是由资产和负债的（）差异引起的。A.差额B.盈余C.期限D.紧缺61.流动性由哪两个方面的流动性构成（）。A.筹资B.负债C.资本D.资产62.目前银行主要采用的三种高级计量法包括（）。A.内部计量法B.计分卡法C.标准法D.损失分布法63.商业银行的流动性主要包括哪两个方面的流动性（）。A.同业拆借B.负责C.资产D.资本充足率64.商业银行的资产流动性管理主要是将资金在哪三类金融资产中进行分配（）。A.贷款B.固定资产C.证券资产D.现金资产65.商业银行非存款负债管理方法广泛运用的业务有（）A.发行大额可转让定期存单B.同业拆借C.发行金融债券D.向中央银行借款66.商业银行负债管理的传统方法主要有哪两种（）A.通过金融创新增加资产流动性B.开拓和保持较多的可以随时取得的主动性负债C.调整资产负债比例D.开辟新的有利于流动性的存款服务67.现阶段金融机构操作风险评估方法主要包括（）。A.计分卡B.操作风险自评估C.情景分析D.因果网络（贝叶斯决策模型）68.在开展操作风险识别时，应当重点关注以下几个要素（）A.潜在操作风险的整体情况B.外部环境C.产品和业务的变化D.内部环境69.证券发行过程中的流动性风险主要取决于（）。A.承销方式B.证券发行的条件C.证券发行时市场环境的宽松程度D.新股（债券）的发行70.证券公司的流动性风险主要来自哪些方面（）。A.代客理财B.新股（证券）发行及配售承销业务C.客户信用交易D.自营证券业务71.证券公司的流动性风险主要体现在证券的哪两个环节（）。A.投资B.发行C.上市D.交易72.资产流动性管理的核心和实质，就是使资产保持在最佳的状态。商业银行保持资产流动性的传统方法主要有哪两种（）A.保持足够的准备资产B.合理安排资产的期限组合C.持有尽可能多的现金D.持有尽可能少的贷款三、判断题73.保险公司如果投资过程中资金的利用率较高，流动性变差，特别是投资项目失败，或是跟风投资到高风险领域，引起投资风险，也会增加保险公司的流动性风险。（√）74.操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（√）75.操作风险的评估与计量的侧重点并不一样，操作风险评估的核心目的是客观、准确、有效地评判操作风险发生的因素和概率，而操作风险计量更多地强调通过确定合理的资本充足水平，为金融机构管理层决策提供工具。（√）76.操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险的大小。（×）77.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。（×）78.操作风险管理的过程大致可以分为风险识别、评估和计量、控制与缓释、检测、风险报告等五个环节。（√）79.操作风险具有内生性、广泛性、长期性、非对称性、易发性等特征。（√）80.对于金融机构而言，筹资的流动性，不仅包括现实的流动性，还包括潜在的流动性。（√）81.对于金融机构而言，流动性指筹资流动性，也称为现金或负债流动性（或资金流动性和机构流动性），主要描述金融机构满足资金流动需要的能力。（√）82.对于金融资产而言，流动性指市场流动性，也称产品或资产流动性，主要描述金融资产在市场上的变现能力，即市场上金融资产与现金之间转换的难易程度。（√）83.根据巴塞尔委员会的相关规定，结合我国银行业的实际，操作风险报告包括以下七个方面的内容：风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。（√）84.基金公司流动性风险的大小取决于两个方面的因素：从资金供给的角度看，取决于股票市场和货币市场；从资金需求的角度看，取决于基金持有人的结构。（√）85.金融机构的流动性就是我们所说的偿付能力。（×）86.金融机构的流动性是指其资产大于负债，公司的净价值为正。（×）87.金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的，即流动性越强，流动性风险就越大；流动性越差，流动性风险就越小。（×）88.金融机构进行操作风险缓释，主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果，结合其发展战略、业务规模与复杂性，通过采取业务外包、保险等系列缓释工具，对操作风险进行转移、分散、规避，降低操作风险带给金融机构的损失和影响。（√）89.金融资产的流动性是以机会成本为代价的，流动性越强，机会成本越高，资产的收益率就越高。（×）90.流动性风险，是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（√）91.如果交易者能够按有利的价格迅速完成一定量的某种资产的交易，就表明市场流动性好。（√）92.商业银行的流动性风险具有外生性。（√）93.商业银行的流动性风险要比其他金融机构大得多。（√）94.商业银行资产管理策略所采取的主要措施是保留一定量的现金、超额准备金和大量持有信誉好、流动性强、易变现的债券或国库券。（√）95.为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。（×）96.相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。（√）97.一般而言，热门股票比冷门股票的流动性风险要大，牛市证券比熊市证券的流动性风险要大。（×）98.有偿付能力的金融机构有可能因为流动性问题而破产。（√）99.在代理客户理财和证券投资业务过程中，如果证券公司所持有的证券容易变现，遭受损失的可能性就比较小，其流动性风险也就较小。（√）100.在证券发行过程中，如果发行条件越优惠，证券公司的流动性风险就越大。（×）101.证券发行时市场环境越宽松，证券公司的流动性风险就越大；反之，证券公司的流动性风险就越小。（×）102.证券公司的流动性风险是客观存在的，但从风险的特征看其又有一定的可控性。（√）103.证券公司的流动性风险由证券发行人的经营、财务状况和盈利能力等因素决定。发行人的各种状况越好，证券公司的流动性风险就越大。（×）104.证券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择余额包销，就没有流动性风险。（×）形考任务4一、单项选择题1.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（）。A.越高B.越低C.消失D.标准差不影响股票投资风险2.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（）。A.标准差不影响股票投资风险B.消失C.越低D.越高3.不可分散风险也称为（）A.投资风险B.市场风险C.整体风险D.流动性风险4.当声誉危机基本平息后，需要进行声誉危机管理的哪一个步骤（）A.最后总结B.事前预防C.事中应对D.事后恢复5.对金融机构而言，（）步骤是危机管理的一个很重要但最容易被忽视的部分。A.最后总结B.事中应对C.事前预防D.事后恢复6.合理补偿利益受损客户属于声誉危机事中应对中的哪项工作（）A.及时启动应急预案B.结合不同的利益相关者进行有针对性的处置工作C.加强与利益主体的信息沟通D.及时向相关监管部门进行报告7.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是（）。A.操作风险B.系统性风险C.非系统性风险D.声誉风险8.及时启动应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（）A.事中应对B.事后恢复C.事前预防D.最后总结9.假设经济状况的发生概率为0.5，经济状况发生时的收益率为40%，计算预期收益率为（）。A.50%B.30%C.20%D.40%10.金融机构的所有风险都有可能影响金融机构的声誉，声誉风险是其他风险发展的一种必然结果，这显示了声誉风险的（）特征。A.典型性B.多样性C.常态性D.关联性11.金融机构是经营信用、经营货币的特殊企业，声誉风险对于金融机构业务开展有着显著的影响，呈现出（）特征。A.典型性B.多样性C.常态性D.主动性12.金融机构在发展过程中，始终面临利益相关者的正向评价或负向评价。这种经常发生的评价使声誉风险表现出（）特征。A.常态性B.关联性C.典型性D.多样性13.金融机构作为为社会公众服务的特殊机构，从事货币经营或金融交易业务，其利益相关者既多又复杂，每个利益主体都会从不同角度、不同层面对金融机构进行价值判断。这就使声誉风险具有（）特征。A.常态性B.多样性C.关联性D.典型性14.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（）来测量概率分布的紧密程度。A.离差B.经济状况发生的概率C.离差的平方D.标准差σ15.企业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（）因素。A.企业融资风险B.企业流动性风险C.外部经营环境风险D.内部经营管理风险16.企业原材料价格上升、竞争对手战略调整、产品市场需求变化等属于非系统性风险的（）因素。A.企业融资风险B.外部经营环境风险C.企业流动性风险D.内部经营管理风险17.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（）。A.独立风险B.复杂风险C.简单风险D.组合风险18.声誉风险不易界定，常规的风险管理部门难以通过常规的管理方式进行管理，难以组织有效的声誉风险管理体系，因此，声誉风险具有很大的（）特征。A.常态性B.被动性C.典型性D.多样性19.声誉风险的存在形态有很大的不确定性，是一种非常特殊的风险。声誉风险的评估、界定、分类、建模等环节十分复杂，因此具有（）特征。A.关联性B.常态性C.复杂性D.多样性20.投资组合的风险比投资单个资产的风险要（）。A.小B.不确定C.大D.一样21.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的内部影响因素（）。A.操作不当B.信用状况不佳C.流动性不足D.政局不稳定22.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的外部影响因素（）。A.政局不稳定B.操作不当C.在同业中发展的位次D.市场大幅波动23.在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（）。A.预期收益率B.权重C.方差D.标准差24.在声誉危机管理中，事中应对工作除了及时启动应急预案、结合不同的利益相关者进行有针对性的处置工作、加强与利益主体的信息沟通、及时向相关监管部门进行报告之外，还应该包括（）。A.明确管理权限和职责B.建立声誉危机预警系统C.制定声誉危机管理预案D.根据具体情况不断优化管理方案25.只影响一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为（）。A.非系统性风险B.声誉风险C.操作风险D.系统性风险26.制定声誉危机应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（）A.事前预防B.事中应对C.最后总结D.事后恢复二、多项选择题27.按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（）。A.声誉风险B.系统性风险C.操作风险D.非系统性风险28.从声誉危机的全过程出发，可将金融机构声誉危机管理步骤分为（）A.事中应对B.最后总结C.事前预防D.事后恢复29.非系统性风险也称作（）。A.可分散风险B.不可分散风险C.特有风险D.具体资产风险30.股票的非系统性风险又可以分为（）A.企业财务造假风险B.企业经营风险C.企业流动性风险D.企业融资风险31.股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（）。A.购买力型系统性风险B.企业流动性风险C.汇率型系统性风险D.利率型系统性风险32.金融机构声誉风险的利益主体除了政府、监管部门、客户之外，还包括（）A.金融同业B.股东C.员工D.媒体33.声誉风险的典型性特征主要表现在哪两个方面（）A.监管机构和媒体在金融机构声誉风险管理中作用特殊B.金融创新使声誉风险有加大的趋势C.声誉风险不易界定D.金融机构的利益主体既多又复杂34.投资组合的风险可以分为哪两部分（）。A.不可分散风险B.投资风险C.可分散风险D.市场风险35.系统性风险也称作（）。A.不可分散风险B.可分散风险C.投资风险D.市场风险36.在声誉风险预警体系的构建中，操作不当的风险表现指标主要包括哪三个（）。A.不良资产率B.客户投诉占比C.失败交易数量D.系统故障时间37.在声誉风险预警体系的构建中，法律方面的负面影响风险表现指标主要包括（）。A.年案发率B.年受监管部门处罚的次数C.年诉讼案件数D.受执法部门处罚的力度38.在声誉风险预警体系的构建中，竞争力不足的风险表现指标主要包括哪三个（）。A.市场占有率B.资产规模C.战略实施中的质量无法保证D.存贷款比率39.在声誉风险预警体系的构建中，流动性不足的风险表现指标主要包括哪三个（）。A.流动性比例B.流动性缺口率C.不良资产率D.核心负债比例40.在声誉风险预警体系的构建中，市场大幅波动的风险表现指标主要包括哪两个（）。A.风险敞口比例B.利率风险敏感度C.市场占有率D.资产规模41.在声誉风险预警体系的构建中，信用状况不佳的风险表现指标主要包括哪三个（）。A.不良资产率B.系统故障时间C.不良贷款率D.单一（集团）客户授信集中度42.在声誉风险预警体系的构建中，战略失误的风险表现指标主要包括（）。A.资源与目标的不匹配程度B.战略目标的整体兼容性C.战略实施中的质量无法保证D.经营战略的缺陷程度43.在声誉风险预警体系的构建中，政局及政策不稳定的风险表现指标主要包括哪三项（）。A.金融往来国家政策的影响力B.与金融往来国家关系的稳定性C.战略实施中的质量无法保证D.金融往来国家政局的稳定性44.在声誉危机管理中，事前预防工作主要包括哪三项（）A.制定声誉危机管理预案B.及时启动应急预案C.明确管理权限和职责D.建立声誉危机预警系统三、判断题45.本币升值最终导致原材料以进口为主的生产经营企业的股票价格下跌。（×）46.标准差σ，可以用来测量实际收益率和预期收益率之间的偏差。（√）47.标准差可以用来测量不确定性，其数值的大小与收益率风险程度成反比。（×）48.不可分散风险可以通过增加股票种类数被消除。（×）49.成功的声誉危机管理还能利用危机寻求新的发展机会。（√）50.从金融机构角度来看，影响其声誉的影响因素众多，既有内部因素，又有外部因素。（√）51.从长期来看，通货膨胀不会最终导致股票市场系统性风险的增加。（×）52.当本币出现贬值预期时，资本会倾向于从国内资本市场流向国外资本市场，从而降低国内股票市场的投资需求，对股票价格造成负面影响。（√）53.当存贷款基准利率上升时，投资者会增加股票投资的需求。（×）54.当今社会，金融工具和衍生品不仅复杂，而且层出不穷，普通投资者没有精力和能力分析各金融机构产品的差异与优势，其决策的依据就是金融机构是否具有良好的信誉。从这一层面上讲，金融创新力度越大，声誉作用越大，金融机构对应的风险也可能越大。（√）55.当投资组合中即使包含了市场上所有的股票，其仍存在的风险就是可分散风险。（×）56.对于那些销售主要依赖外国市场的出口企业来讲，本币升值会增加其股票价格风险。（√）57.对于在股票市场做投机性买卖的投资者而言，他们在期待高收益的同时，必定也要承担高风险。（√）58.而大部分金融资产，尤其是股票，是在投资组合中被投资者所