职业技术学院《金融风险管理》课程标准

《金融风险管理》课程标准课程代码：04G08B2006学时数：54（理论/实践）课程类别：专业课开课学期：第四学期适用专业：金融管理开课单位：会计与金融学院编写时间：202X年1月一、课程性质和目的长期以来由于金融机构在经济发展中的特殊地位，金融风险管理问题一直备受各界关注，近几年，随着金融自由化与全球化趋势的增强，金融风险的成因及其表现形式不断呈现出新的特征并具有不断变化的趋势，美国金融危机引发的灾难性后果更加表明，在当前国际形势下，金融风险具有显著的溢出效应，挥动世界各国、各个行业均造成重大影响。由此可见，有效的进行金融风险管理，无论对于哪个层面来看，都显得非常重要，而提升金融机构从业人员金融风险管理能力证实提升企业金融风险管理水平将的关键。《金融风险管理》课程正是在此背景下，在全国高校范围内普遍开设的一门为提升学生金融风险管理能力而设立的专业性、综合性课程，《金融风险管理》是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理科学。它是指各经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价等方式，并在此基础上优化组合各种风险管理技术。研究各经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价等方式，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到以最小的成本获得最大安全保障目标的管理过程。课程目标（一）知识目标1.熟悉金融风险管理的概念2.掌握金融风险管理的种类及基本理论；3.熟悉金融风险的识别，掌握金融风险的度量；4.熟悉金融风险的预警；5.掌握商业银行金融风险的种类；6.掌握信用、流动性、利率、汇率、操作风险的识别、度量及风险控制方法。（二）能力目标1.能够进行金融风险的识别；2.能够对金融风险进行度量；3.能够对信用、流动性、利率、汇率及操作风险进行识别、度量及控制。（三）素质目标1.养成诚实、守信、谨慎、平和的品德；2.养成善于动脑，勤于思考，及时发现问题的学习习惯；3.具有善于和顾客沟通和与同事共事的团队意识，能进行良好的团队合作。三、本课程与其它课程的联系和分工先修课程：西方经济学、会计基础、微积分、金融市场基础知识四、课程结构、学时分配和基本要求通过本门课程的学习，使学生掌握一些金融风险管理的基本理论、基本概念与基本操作方法，并能够运用风险管控的方法和思维方式，结合具体情况进行风险识别、测定、管理的实践操作。最终使学生达到理论联系实际、活学活用的目标，提高其实际应用技能，通过案例讲解与分析，使其养成善于观察、独立思考的习惯，强化学生的职业道德意识和职业素质养成意识。学时分配章名学时分配理论实践项目1金融风险22项目2金融风险管理的基本理论22项目3金融风险的识别与度量33项目4金融风险的预警22项目5商业银行风险管理概述33项目6信用风险管理55项目7流动性风险管理33项目8利率风险管理33项目9汇率风险管理22项目10操作风险管理22合计2727要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握市场风险、信用风险等风险度量的方法，熟悉巴塞尔协议的内容以及风险监管策略。能够对特定的投资组合进行风险度量，并熟练运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。课程标准序号章节知识目标能力目标素质目标参考课时理论实训1项目一金融风险金融风险的概念金融风险的构成要素3.金融风险的特征4.金融风险的分类能够分析金融风险形成的原因要树立风险防范意识222项目二金融风险管理的基本理论1.金融风险管理的概念、分类与意义2.金融风险管理的特征、目标和手段3.金融风险的管理体制1.能够区别宏观金融风险管理与微观金融风险管理；2.能区分宏观金融风险管理的目标与微观金融风险管理的目标；3.能掌握金融风险管理的手段4.能掌握金融风险管理的组织体系树立系统化、全局化思考问题的思维习惯223项目三金融风险的识别与度量1.金融风险识别的要求与原则；2.金融风险识别的方法3.金融风险度量的代表性理论；4.金融风险度量的方法；1.能够对金融风险进行识别2.能进行金融风险度量的计算培养细心、踏实、认真的职业习惯334项目四金融风险的预警金融风险预警的方法金融风险预警的指标3.金融风险预警模型1.掌握金融风险的预警指标2.能区分各个预警模型的区别树立风险防范意识225项目五商业银行风险管理概述1.商业银行风险的基本种类2.商业银行风险管理的主要方法3.商业银行风险管理的基本架构1.能够区分商业银行风选管理的种类2.掌握银行风险管理的方法3.掌握商业银行风险管理的基本架构提高风险防范，未雨绸缪的意识，树立服务意识336项目六信用风险管理1.信用风险的含义及特点2.信用风险产生的原因3.内部评级法4.信用风险的度量1.掌握内部评级法2.能够对信用风险进行度量诚实守信，依法依规为客户服务557项目七流动性风险管理流动性风险的成因2.流动性风险的度量3.流动性风险管理方法1.能够对流动性风险进行度量2.掌握流动性风险的管理方法培养发现问题、分析问题及价值问题能力338项目八利率风险管理1.利率风险的概念与成因2.利率风险的种类3.利率风险的度量4.利率风险管理方法1.能够对利率风险进行度量2.掌握利率风险的管理方法帮助学生树立正确的求学观和价值观339项目九汇率风险管理1.汇率风险的概念与成因2.汇率风险的类型3.汇率风险的度量4.汇率风险的控制1.能够对汇率风险进行度量2.掌握汇率风险的管理方法树立正确的职业观和职业道德2210项目十操作风险管理1.操作风险的概念与成因2.操作风险的度量3.操作风险的控制1.能够对操作风险进行度量2.掌握操作风险的管理方法树立正确的价值观和人生观22六、本课程的考核方式课程考核为考试。考试：闭卷。本课程教学评价建议采用过程性评价与结果性评价相结合，理论考试与实践考核相结合的评价方式，重点评价学生的职业能力。本课程学习成绩的总评主要由平时成绩、期末成绩、加分项目三部分构成。上这三部分成绩合计超过60分者，可以获得专业教学设计规定的学分。课程考核成绩＝平时成绩（百分制）*30%+期末成绩（百分制）*70%+加分项目平时成绩（百分制）＝出勤成绩（百分制）*10%+平时表现（百分制）*20%+课堂实践（百分制）*60%七、使用教材与参考资料1.使用教材：朱淑珍.《金融风险管理》（第四版）.北京大学出版社,2020年2.参考资料：银行业专业人员职业资格考试命题组编.