2022年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案

2022年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺

模拟试卷B卷含答案

单选题（共50题）

1、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的

原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经

营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业

务模式

D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展

的需要，也是现代金融监管的迫切需求

【答案】C

2、下列关于操作风险说法正确的是（）。

A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部

事件所造成损失的风险

B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头

寸造成损失的风险

C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿

付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生

变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

【答案】A

3、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

【答案】D

4、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

【答案】A

5、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是

()损失。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】D

6、()是指新产品/业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损

失或声誉损失的风险。

A.声誉风险

B.违规风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】B

7、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰值，努力争取

（）年前实现碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】C

8、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A.存货周转率=产品销售成本/[（期初存货+期末存货）/2]

B.存货周转天数=360/存货周转率

C.应收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]

D.应付账款周转率=360/[（期初应付账款+期末应付账款）/2]

【答案】D

9、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头

150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸

是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】c

10、外部人员的故意欺诈属于0

A.内部流程

B.系统缺陷

C.人员因素

D.外部事件

【答案】D

11、()负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体

的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】D

12、以下哪个不属于对信用风险的经济资本管理的主要环节0

A.总行明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分

行进行初次分配

B.分行按照自身的经营状况自行确立经济资本总量和增量额度

C.分行向总行反馈情况，总行以此在各业务部门之间进行协调平衡分配

D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略

性分配

【答案】B

13、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方

法。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.流程分析法

【答案】C

14、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学

校（）。

A.资产达到一定规模即可提供担保

B.不能提供担保

C.可以有条件地提供担保

D.经上级主管部门的批准可以提供担保

【答案】B

15、（）通常被认为是商业银行破产的直接原因。

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】A

16、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万

美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，，商业银行的研究部门预计3

个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商（），以对

冲汇率。

A.在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

C.在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

D.在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

【答案】A

17、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点

的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过

程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】D

18、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入

1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子

行业资本分配的限度为0亿元。

A.30

B.300

C.250

D.50

【答案】B

19、广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.产品准入

D.高级管理人员准入

【答案】C

20、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应

小于（）D1。

A.2

B.1.5

C.1

D.0.5

【答案】D

21、良好的（）是商业银行生存之本。

A.声誉

B.财务状况

C.人员素质

D.组织结构

【答案】A

22、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。

A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

【答案】B

23、下列不属于流动性基本要素的是0。

A.时间

B.成本

C.资金数量

D.资产总额

【答案】D

24、（2018年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多,

其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

【答案】B

25、（）是影响工程质量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.设计因素

D.方法因素

【答案】B

26、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】C

27、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险

资本要求P系数为（）。

A.18%

B.12%

C.15%

D.10%

【答案】A

28、边缘分布刻画出两个变量的联合分布密i39.财政政策对许多行业具有较

大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

【答案】A

29、()是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避

和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

【答案】D

30、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，

最不恰当的是()0

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易

风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交

易员核对交易明细

【答案】D

31、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，

贷款的利息收入是()，存款的利息支出会随着利率的上升而()，从而使

银行的未来收益减少和经济价值降低。

A.减少的，减少

B.增加的，减少

C.固定的，增加

D.增加的，增加

【答案】C

32、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。

A.企业类客户和机构类客户

B.单一法人客户和集团法人客户

C.法人客户和个人客户

D.集体客户和个人客户

【答案】C

33、假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000,美元年利率为3%,英镑

年利率为4%,则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）。

A.GBP1=USD1.9702

B.GBP1=USD1.9808

C.GBPI=USD2.0000

D.GBPI=USD2.0194

【答案】D

34、下列不属于风险监测主要指标的是（）。

A.正常类贷款迁徙率

B.次级类贷款迁徙率

C.净资产收益率

D.贷款风险迁徙率

【答案】C

35、持续期缺口等于（）0

A.总资产持续期-总负债持续期

B.总资产持续期-（总资产/总负债）X总负债持续期

C.总负债持续期-总资产持续期

D.总资产持续期-（总负债/总资产）义总负债持续期

【答案】D

36、在计量信用风险的方法中，下列（）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法

的缺点。

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【答案】D

37、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿

元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备付金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

38、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？（）

A.保证金

B.活期存款

C.应解汇款

D.财政性存款

【答案】D

39、下列土地登记事项中，不可能发生的是（）。

A.原始登记文件可能出错

B.原始登记文件不会出错

C.土地登记人员审查疏忽或书写错误

D.登记申请人的弄虚作假、伪造证件等欺骗手段获准土地登记引发的错误

【答案】B

40、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是0。

A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

B.银行业是高杠杆、高风险的行业

C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具

D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间

的不公平竞争没有作用

【答案】D

41、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200,欧元多头150,

英镑多头100,美元空头50,日元空头220,则净总敞口头寸法为（）。

A.180

B.140

C.80

D.220

【答案】A

42、银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（）

A.FP高于EP

B.FP低于EP

C.FP等于EP

D.无特定关系

【答案】B

43、投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现

收益率为30%、50%、10%、T0%或-30%的概率分别为0.25、0.15、

0.15、0.25和0.20,则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.50%

【答案】B

44、（）是目前最恰当的声誉风险管理方法。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到

有效管理

【答案】D

45、关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（）。

A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流

入

C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入

D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

【答案】D

46、（2019年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给

承保人的风险管理策略属于（）。

A.保险转移

B.自我转移

C.市场转移

D.非保险转移

【答案】A

47、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生

（）O

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】D

48、利率互换发生的前提是（）。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势

B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方

C.存在二级交易市场

D.存在利率差异

【答案】A

49、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690,英镑多头560,美元空头

470,港元空头380,则净总敞口头寸为（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

50、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、

违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】C

多选题（共20题）

1、流动性应急计划主要包括（）。

A.提高流动性管理的预见性

B.危机处理方案

C.弥补现金流量不足的工作程序

D.建立多层次的流动性屏障

E.通过金融市场控制风险

【答案】BC

2、商业银行制定资本规划，应当（）。

A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确

保资本水平持续满足监管要求

B.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环

境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续

性

C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水

平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰

退，以及突破风险承受能力的其他事件

D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高

资本质量

E.通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获

得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本

应对不利的市场条件变化

【答案】ABCD

3、下列关于市场计量方法的说法正确的有（）。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

【答案】ABC

4、下列关于风险的概念的说法，不正确的是（?）。

A.风险是一个事前的概念

B.风险是一个事后的概念

C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

D.风险是一个无法确定的概念

E.风险是一个与损失等同的概念

【答案】BCD

5、下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱内部控制

E.反洗钱培训

【答案】ABCD

6、施工组织设计的编制的流程（）。

A.组织编制组，明确负责人

B.收集整理编制依据，并鉴别其完整性和真实性

C.编制组分工，并明确初稿完成时间

D.工程施工合同、招标投标文件或相关协议

E.工程施工合同、招标投标文件或相关协议

【答案】ABC

7、内部信息科技审计的责任包括（）。

A.制定、实施和调整审计计划

B.检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性

C.提出整改意见

D.检查整改意见是否得到落实

E.执行信息科技专项审计

【答案】ABCD

8、计算商业银行特定客户的信用风险，需要。变量。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D期限

E.行业风险指数

【答案】ABC

9、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（）。

A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调

整的资本收益率（RAROC）

C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商

业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，

可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，

从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

【答案】BCD

10、下列属于内部指标的有（）。

A.多项业务风险水平增加

B.盈利能力下降

C.负债过于集中

D.资产质量下降

E.外部评级下降

【答案】ABCD

11、进行注销异议登记时，对异议登记申请人的起诉不予受理或请求不予支持

的材料应为（）出具。

A.人民政府

B.人民法院

C.土地资源管理部门

D.土地权利人

【答案】B

12、新发生不良贷款的外部原因包括（）。

A.企业违法违规

B.企业逃废银行债务

C.地方政府行政干预

D.违反贷款授权授信规定

E.企业经营管理不善或破产倒闭

【答案】ABC

13、流动性风险的内部因素包括（）。

A.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性

造成影响

B.信用风险加大，到期资产不能