2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书考试近5年真题集锦（频考类试题）带答案

（图片大小可自由调整）2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书考试近5年真题集锦（频考类试题）带答案第I卷一.参考题库(共100题)1.联合银行目前的标准是：（）A、BASELIB、BASELIIC、市场风险修正案D、征求意见稿2.下列哪项不能正确识别收集内部操作风险事件的损失信息的原因？（）A、资本模型的数据采集B、获得行业内其他公司的风险事件的信息C、识别控制缺陷D、评估风险事件和结果3.银行客户准备支付其在巴西的供应商1亿巴西雷亚尔，他要求A银行买入澳元并出售巴西雷亚尔。A银行并没有持有雷亚尔，所以在市场上要求一个巴西雷亚尔对澳元的买入价，市场价是100：1.该行对其客户报出的巴西雷亚尔兑澳元的卖出价是101：1.银行立即以市场价买入雷亚尔并完成外汇交易。本次交易对银行风险状况的影响是什么？（）A、本次交易消除了流动性风险B、本次交易消除了交易对手风险C、本次交易消除了市场风险D、本次交易消除了操作风险4.原始暴露法适用于（）。A、地方银行B、国际银行C、投资银行D、交易规模较小的银行5.什么称为差异合约？（）A、期权合约B、利率协议C、衍生产品D、外汇交易6.以下四个关于操作风险管理框架规划的描述，哪一个是不正确的？（）A、规划操作风险管理框架，包括制定明确的目标，现实的里程碑和可实现的增值成果B、操作风险管理框架是一个复杂和不断变化的挑战，若要在可控情况下建立这个体系，重要的就是应用项目管理技巧来设计和实施每个新要素C、规划操作风险管理框架建议实行短期规划并专注于眼前利益优于长期规划的方法D、一旦操作风险框架的要素建立和运行，就需要检测以确保这些要素保持完整性，且不会随着时间的推移而变差7.金融债务到期时，银行无法履约的风险，称为：（）。A、交易账户风险B、流动性风险C、银行账户利率风险D、资本风险8.使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果9.远期汇率差价除了和即期汇率和期限相关，还和下面哪个指标相关？（）A、本国和外国的通胀水平B、本国和外国利率之间的绝对差异C、本国和外国的GDP绝对差异D、本国和外国的经济增长水平10.兼营投行业务的商业/零售业务银行，欲管理其银行账户的净利率风险时，应该透过哪个单位的操作来完成：（）。A、风险管理部门B、投行相关部门C、交易柜台D、衍生工具11.交易员可以对冲部分或全部风险，当他们认为在（）也可以获利时，就会建立风险头寸。A、交易标的工具B、不交易标的工具C、风险增大12.作为风险缓释因子的保险，保单的承保人必须具有的信用级别为（）。A、高于BBB即可B、高于A即可C、高于AA即可D、高于AAA即可13.公司负债相对于资本的比例称为：（）A、资本负债率B、资本比例C、目标资本比率D、资本结构14.情景分析侧重于什么事件？（）A、正态分布事件B、内部事件C、厚尾压力事件D、外部事件15.某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效16.常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。A、1个月、3个月或者6个月的LIBORB、1个月、6个月或者12个月的LIBORC、1周、1个月或者6个月的LIBORD、1个月、3个月或者9个月的LIBOR17.在监管审计中，银行审查向上汇报操作风险管理功能的治理结构，以评估其重要的特征。以下四个属性中哪一个不代表向上汇报治理结构的关键特征？（）A、独立性B、重要性C、相关性D、安全性18.抵押品对风险暴露进行抵押缓释处理只有在（）中允许期限错配。A、简单法B、综合法C、高级综合法D、内部评估法19.BaselII中支柱2规定:（）。A、计算风险最低监管资本要求的方法B、评估银行资本充足状况的监管检查程序C、银行披露信息的范围与原则D、市场自律的机制与框架20.衍生工具在满足下面何种情况下可以将匹配工具头寸抵消？（）A、相同发行人B、相同价值C、相同区域内交易D、相同名义数量21.A银行的一位顾客，张三，摔倒在银行的大理石地板上，并受重伤。随后，他从A银行获得了5万美元的人身伤害赔偿。A银行的损失数据库应该对这一事件进行怎样的分类？（）A、这个事件将被认定为“雇用行为和工作场所安全”B、这个事件将被认定为“业务中断和系统故障”C、这个事件将被定为“法律风险”D、此事件将不被定为操作风险事件22.银行买进期货合约后，期货合约的损益将随着每天的市场价格进行重新估价的动作。此一动作称为：（）。A、平仓B、正向市场C、逆向市场D、盯市23.下列哪一个通常不会向中央操作风险管理职能部门汇报？（）A、持续经营计划功能B、信息安全功能C、地缘政治和战略规划职能D、嵌入式操作风险协调员/专家/经理24.对银行而言，可以用来覆盖损失的资源是：（）A、资产B、负债C、资本D、盈余25.BASELⅠ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？（）A、市值头寸等价物B、资本等价物C、信用风险等价物D、名义价值等价物26.BASEL2较1中担保人范围有所扩展，包括以下（）。A、拥有较借款人更低风险权重的主权国家B、拥有较借款人更低风险权重的银行和非银行机构C、A和B27.银行资产的利率平均重订期限为5年，负债利率平均重订期限为3年，如果现在市场收益率水平正在持续上升，那么该银行账户是否面临着利率性风险，该银行的净资产价值将会发生怎样的变化？（）A、是；上升B、是；下降C、否；下降D、否；上升28.巴塞尔委员会认为对银行而言，合格资本的核心成分是（）。A、一级资本B、二级资本C、三级资本D、股权资本29.外汇风险包含在银行的（）。A、交易账户但不包括银行账户B、交易账户和银行账户C、银行账户但不包括在交易账户D、外汇账户和资产账户中，不包括在表外业务中30.BASELI鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为:（）A、原始暴露法B、远期暴露法C、相对暴露法D、即期暴露法31.下面哪个选项与股票的Beta系数最没有关系？（）A、市场流动性B、市场股权风险溢价C、总体资产的波动D、总体的保证金需求32.当发生客户违约时，银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于：（）。A、法律风险B、战略风险C、信用风险D、市场风险33.透过远期差价，我们可以知道远期外汇的变化.当美元兑换人民币的即期汇率是1：6.8，美元一年期存款利率是0.95%，人民币一年期存款利率是2.5%。此时，美元兑换人民币的一年期远期汇率是：（）。A、6.9054B、6.6946C、6.8088D、6.791234.流动性差的债券的定价通常是在什么的基础上叠加一个“价差”？（）A、最活跃的政府债券B、违约风险小的政府债券C、普通的政府债券D、以上都是35.BASELⅡ的第一支柱是（）。A、市场纪律B、最低资本要求C、监管检查D、经济资本要求36.有关于抵押品的期限错配，下列何者续数不正确？（）A、BASELI抵押品的期限标的暴露的期限B、抵押品及标的暴露的原始期限在一年以上时，抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限C、抵押品及标的暴露的剩余期限大于等于三个月时，抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限D、BASELII不允许任何抵押品的期限错配37.在标准法下，若某一业务线的总收入为负值时：（）。A、应排除在计算外B、直接以零代替总收入计算C、乘以给定乘数后代替原总收入计算D、简单包括在计算内38.1995年巴塞尔委员会发布的修正案让银行处理衍生品之信用暴露时得采用：（）。A、多边净额结算协议B、双边净额结算协议C、单边净额结算协议D、总额结算协议39.银行的资金部门通常需要对银行进行资产负债管理，那么，资产负债风险通常属于下面哪种风险之列？（）A、市场风险B、操作风险C、信用风险D、清算风险40.火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。针对该银行的利率风险净头寸，其资金部门通常采取下面哪种操作方式？（）A、主动交易管理B、全面覆盖操作C、分散交易管理D、集中交易管理41.银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品：（）A、按揭贷款B、总资产C、金融工具D、定期存款42.被证券化资产的内在风险留给发起银行承担，属于证券化的何种特质？（）A、显性支持B、外部信用支持C、信用支持D、隐性支持43.维纳斯银行在美洲、亚洲和欧洲都有业务，除了传统商业银行业务，还在投行业务有着广泛的布局。针对该银行的资金管理部门，下面描述正确的是哪项？（）A、资金部门主动进行交易管理B、资金部门按照公允合理价格转移到投行业务C、资金部门直接负责独立管理银行的利率风险暴露D、资金部门负责建立交易头寸管理利率风险44.购买期货合约的盯市动作，应该按照：（）。A、每日来进行B、每分钟来进行C、每月来进行D、每秒来进行45.支柱3要求一般性的定性披露频率是:（）。A、每季度一次B、每半年一次C、每年度一次D、不定期46.市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括（）。A、持有期一天，每天进行回测，使用最近120个交易日数据B、持有期一天，每月进行回测，使用最近250个交易日数据C、持有期一天，每季进行回测，使用最近250个交易日数据D、持有期一天，每季进行回测，使用最近360个交易日数据47.由于大多数天然气消费者不具有存储它的能力，他们与天然气供应商签订合同，以每天一个特定数目的MMBT来接收天然气。为了防止价格上涨，更关注一整个月平均价格的天然气消费者将使用下列哪项合约来对冲？（）A、美式期权B、亚式期权C、复合期权D、灵活数量期权48.BASELII的标准计算公式中，贷款有效期限（M）一般皆设定为多少年？（）A、1.5年B、2年C、2.5年D、3年49.美国监管机构对于银行操作风险管理的要求，认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是：（）。A、董事会B、高级管理层C、独立的操作风险管理部门D、业务线自身50.一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）A、盯市法和盯模法B、高级法和内部模型法C、标准法和内部模型法D、期限法和久期法51.根据市场风险的特点，其他条件相同，证券期限越长，资本要求（）。A、越高B、越低C、维持不变D、可能升高或者降低52.下面哪项不属于支柱2涉及的范围？（）A、未包含在支柱1的其他资本要求B、银行账户利率风险检查要求C、处理正在显现风险所采取的早期行动D、针对银行资产的收益率进行监管53.根据KMV模型，公司股东等同于下面哪个头寸？（）A、空头看跌期权B、多头看跌期权C、空头看涨期权D、多头看涨期权54.零售汇率是由银行为客户，主要是（）客户提供的一种汇率。A、个人B、公司C、银行D、同业55.期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？A、Delta市场价格的敏感度B、Vega市场价格变化的敏感度C、Theta时间的敏感度D、Rho利率变化的敏感度56.信用评级公司在评估公司的信用级别时，除了财务信息，还需要分析哪些其他信息？（） Ⅰ公司所处行业、发展前景、风险、威胁及弱势 Ⅱ税收环境和税收优惠政策 Ⅲ政府管制行为和政府给企业的补贴 Ⅳ整体的信用环境 Ⅴ企业管理者的管理能力A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ57.监管当局对银行进行定期的监管程序不包括：（）。A、检查风险暴露及其转换为资本要求的计算过程B、检查相应内部控制措施的质量C、检查现有的资本评估框架D、建议资本计算的框架结构58.不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。A、一个空头总体回报互换头寸B、一个多头总体回报互换头寸C、一个空头债转股互换D、一个多头债转股互换59.期权的购买者，（）在合约有效期限内，执行期权合约。A、有权利、也有义务B、有权利、没有义务C、没有权利、有义务D、没有权利、没有义务60.个人信用风险在个人金融范畴里的两个主要领域包括：（）A、不动产担保金融及担保贷款B、零售金融与担保贷款C、不动产担保金融及无担保贷款D、零售金融与无担保贷款61.下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）A、VegaB、DeltaC、RhoD、Gamma62.高级计量法要求银行采用任何系统和模型时必须获得哪些人的认可与支持：（）。A、只有董事会B、只有高级管理层C、高级管理层与董事会D、高级管理层与所有股东63.在一个流动市场上迅速出售资产并变现能力相关的流动性是（）。A、自然流动性B、内生流动性C、外生流动性D、流动性覆盖64.在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供65.关于回购的下述论述中，正确的是（）。A、流动性越高的债券，越容易为资金借出方接受，越容易达成回购协议B、回购是获得流动性有效手段，金融机构可以一直通过回购获得稳定的流动性支持C、回购中用于抵押的债券信用等级上升时，对资金拆出方不利D、当经济环境良好运营时，回购利率会上升66.为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）A、宏观经济充分上行状态下的情形B、海外新兴市场出现震荡情形C、国内局部行业逐渐被进口产品替代D、国内货币政策突然转入紧缩情形67.IRB法的评级结果必须至少多少年更新一次?（）A、每半年B、每一年C、每两年D、每三年68.根据支柱3，银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息（）。A、应该完全公开披露B、可以选择性公开披露C、依据监管当局的规定公开披露D、不需要公开披露69.信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）A、违约概率B、久期C、违约损失率D、市场利差70.包括在三级资本中的次级债务初始发行期限为（）。A、2年B、3年C、5年D、7年71.银行与金融服务公司的相关性是：（）。A、银行包含在金融服务中心内B、金融服务中心包含在银行内C、银行与金融服务中心无关D、银行就是金融服务中心72.对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。A、不会B、会C、基本不会D、将完全73.IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）A、10个B、8个C、6个D、12个74.由于利率的不利变化，导致银行帐上存款与贷款遭致损失的风险，称为：（）。A、交易账户风险B、流动性风险C、银行账户利率风险D、资本风险75.分析贷款客户的财务状况的分析方法，称为：（）A、信用评级技术B、信用评分C、信用分析D、信用暴险76.外部数据来源分别为外部公共数据和外部集合数据，何者定义应记录的最小损失水平较低（）。A、外部公共数据B、外部集合数据C、高低一样D、不一定77.不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险78.持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A、过去一天有1%的投资损失小于1000万B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万79.外部集合数据指（）。A、银行联合体共享的数据B、监管机构提供的数据C、由公开源收集的数据D、由BIS提供的数据80.对于绝大多数衍生品而言，一个关键的特征是（）。A、无需本金交换B、融资要求低C、流动性高81.银行的管理和监督报告里的风险信息基于（）。A、基于估计的风险数值B、基于计算的风险数值C、当日的收盘价格D、实时价格82.BASELⅠ和BASELⅡ比较，下面哪个不是主要的区别？（）A、关注单一风险量化B、风险敏感较低C、仅仅针对信用风险D、非法律强制性规定83.巴塞尔协议颁布了国外银行的监管责任，国外银行不包括:（）A、分支机构B、银行握股公司C、附属子公司D、合资公司84.对于不同衍生产品的头寸抵消还有符合的要求不包括下面哪项？（）A、期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天B、互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15%C、得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性D、互换和远期利率合约：剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天85.为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，A银行接受金融抵押品来管理其信用风险并减轻借款人违约带来的影响。A银行通常不会接受下列哪种抵押品？（）A、符合每天公开市场报价的共同基金份额及类似投资工具B、包括在主要市场指数中的股票和可转换债券C、以应收账款的形式存在的欠某家公司的商业债务D、在认可交易所交易的未评级债券86.高级计量法中的内部计量法在计算预期损失时，不需要下列哪一个数据：（）。A、EIB、PEC、LSDD、LGE87.针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法88.信用风险的缓释手段不包括下面哪一种？（）A、表内净扣措施B、证券化和抵押品C、增加资产的外生流动性D、现金流监控和清收管理89.银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。A、利率互换B、远期利率协议C、货币互换D、期权合约90.看涨期权的价格和下面哪项呈反比？（）A、标的资产价格B、行权价格C、标的资产价格波动率D、离期权到期的期限91.下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）A、价外期权B、美式期权C、平价期权D、卖空期权92.某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A、持有国债并买入信用违约互换B、持有国债并卖出信用违约互换C、空头国债并买入信用违约互换D、空头国债并卖出信用违约互换93.1996年的市场风险修正案提出了二级资本，有短期次级债务组成，这些次级债务必须满足原始期限是多少年以上？（）A、1年B、2年C、3年D、4年94.非常规债券期权最多可能产生（）种风险。A、5B、2C、3D、495.巴林银行倒闭不属于（）。A、业务风险B、战略风险C、市场风险D、经营风险96.风险可互抵的衍生工具，不需要满足的条件是（）。A、标的工具相同B、到期期限相同C、名义数量相同D、计价货币相同97.“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是：（）。A、金融监管B、外部审计C、内部审计D、市场自