金融风险管理教学大纲

金融风险管理FinancialRiskManagement一、课程基本信息课程编号：241225适用专业：投资学课程性质：专业必修开课单位：经贸学院投资系学时：40学分：2.5考核方式：考试，平时成绩30%中文简介：金融市场剧烈动荡和大幅波动给世界经济和金融市场的健康发展造成了巨大的破坏,使得金融界及各行各业意识到金融风险管理的必要性和紧迫性，对金融风险的政策重视也达到空前的高度。我国在十九大报告中明确提出，抓好各类风险的管控，完善全面风险管理体系，并随后成立国务院金融稳定发展委员会，强化金融监管部门监管职责，确保金融安全与稳定发展；国际货币基金组织每年发布全球金融稳定报告，深度评估全球金融风险；巴塞尔委员会从上世纪90年代以来数次修正监管要求，完善金融监管框架，以适应金融风险新特征。金融风险管理课程是一门应用型金融理论课程，它从金融风险管理的必要性出发，阐述了金融风险的产生原因、表现类型、测度指标、管理模型、监管理念，并从金融风险管理具体案例和监管实践出发，分析理论在现实中的实践应用问题。其任务是从理论上阐述金融风险产生和管理的一般规律，从实践中总结金融风险管理的理念和方法。通过课程相关专题，结合现实中具有普遍意义的具体案例的剖析，进一步加深学生对金融风险管理的一般分析方法、管理工具和模型的认识、理解和运用。教学目的与要求1.通过本课程的学习，掌握金融风险管理的基本知识和基本原理，理解金融风险的产生原因、主要类型，掌握主要风险测度指标和管理模型，了解过国内和国际金融风险监管理念和实践最新发展;2.把握风险管理技术发展的逻辑，提高应对新型金融风险的思辨能力和创新能力;3.形成对金融风险管理全面而深刻的认识，提高对实际金融风险的辨析能力和管理能力.三、教学方法与手段通过多媒体辅助，结合具体案例，组织学生进行课堂讨论；通过团队合作，鼓励学生寻找案例进行分析，加强对课堂理论的理解。教学内容及目标 教学内容教学目标（掌握、理解、了解）学时分配第一章金融风险概述1.金融风险的概念掌握12.金融风险的特点掌握13.金融风险的分类了解0.54.金融风险对经济体系的影响理解0.55.风险管理发展历程了解0.56.风险管理的重要性理解0.5重点与难点:金融风险的概念及特点、风险分类、各类风险之间的关联性以及金融风险对经济体系的影响等4衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第二章金融风险识别与管理1.金融风险识别概述掌握12.金融风险识别的基本内容理解13.金融风险识别方法掌握14.金融风险管理的主要方法了解1重点与难点:金融风险识别与管理，包括拟识别的金融风险类型、受险部位及产生的原因和严重程度，以及识别方法等4衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第三章金融风险测度工具与方法1.统计学基础理解12.金融风险测度概述理解13.风险价值（VaR）的计算与应用了解0.54.利用极值理论计算VaR了解0.55.利用历史模拟法计算VaR了解0.56.利用蒙特卡罗法计算VaR了解0.5重点与难点:金融风险测度工具与方法，介绍了常用的统计指标和计量工具4衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第四章信用风险1.信用风险概述理解12.传统信用风险度量理解13.信用等级转移了解0.54.KMV模型了解0.55.CreditMetrics模型了解0.56.CPV模型了解0.57.CreditRisk+模型了解0.58.信用风险管理了解0.5重点与难点:金融风险测度工具与方法，介绍了常用的统计指标和计量工具5衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第五章市场风险1.市场风险概述掌握12.市场风险度量掌握13.市场风险管理掌握1重点与难点:市场风险的度量和管理方法3衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第六章利率风险1.利率风险概述掌握12.利率风险度量掌握13.利率风险管理掌握1重点与难点:利率风险的度量和管理方法3衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第七章流动性风险1.流动性风险概述掌握12.流动性风险度量掌握13.流动性风险管理掌握1重点与难点:流动性风险的度量和管理方法3衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第八章汇率风险1.汇率风险概述掌握12.汇率风险度量掌握13.汇率风险管理掌握1重点与难点:汇率风险的度量和管理方法3衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第九章操作风险1.操作风险概述掌握12.操作风险度量掌握13.操作风险管理掌握1重点与难点:操作风险的度量和管理方法3衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第十章其他风险1.风险掌握12.声誉风险掌握13.战略风险掌握14.合规风险掌握1重点与难点:汇率风险的度量和管理方法4衡量学习是否达到目标的标准:掌握上述知识点第十一章巴塞尔协议III1.巴塞尔协议概述掌握12.巴塞尔协议III对信用风险的监管掌握13.巴塞尔协议III对市场风险的监管掌握0.54.巴塞尔协议III对流动性风险的监管掌握0.55.巴塞尔协议III对杠杆率的监管了解0.56.巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管了解0.57.巴塞尔协议III的宏观审慎监管了解0.58.巴塞尔协议III对系统重要性金融机构的监管了解0.5重点与难