中级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第三章 商业银行资产负债管理-第二节 资产负债管理的工具与策略_第1页
中级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第三章 商业银行资产负债管理-第二节 资产负债管理的工具与策略_第2页
中级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第三章 商业银行资产负债管理-第二节 资产负债管理的工具与策略_第3页
中级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第三章 商业银行资产负债管理-第二节 资产负债管理的工具与策略_第4页
中级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第三章 商业银行资产负债管理-第二节 资产负债管理的工具与策略_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

中级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第三章商业银行资产负债管理-第二节资产负债管理的工具与策略[单选题]1.下列关于风险免疫管理策略的描述,不正确的是()。A.方法是匹配资产久期和负债久期(江南博哥)B.是久期管理的一种方法C.是一种久期缺口风险管理策略D.目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消,进而锁定整体收益率正确答案:C参考解析:在商业银行资产负债管理过程中,利用久期管理可以采用以下两种方法:①风险免疫管理策略,其核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配,实现利率风险和再投资风险的相互抵消,进而锁定整体收益率;②久期缺口风险管理策略,即通过久期缺口来衡量银行总体利率风险的大小,并据此制定利率风险管理的相应策略。[单选题]5.()又称为利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。A.利率管理B.久期管理C.缺口管理D.资本管理正确答案:C参考解析:缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。[单选题]6.关于收益率曲线的说法中,正确的是()。A.正向收益率曲线向上倾斜,表示短期利率高于长期利率B.反转收益率曲线向下倾斜,表示长期利率低于短期利率C.驼峰收益率曲线表示期限相对较短的债券,利率与期限呈反向相关D.驼峰收益率曲线表示期限较长的债券,利率与期限呈正向相关正确答案:B参考解析:A项说法错误,正向收益率曲线向上倾斜,表示长期利率高于短期利率。B项说法正确,反转收益率曲线向下倾斜,表示长期利率低于短期利率。C、D项说法错误,驼峰收益率曲线表示期限相对较短的债券,利率与期限呈正向相关,期限较长的债券,利率与期限呈反向相关。[单选题]7.()不属于收益率曲线的用途。A.用于计算相似期限不同债券的相对价值B.用于债务市场工具的定价C.用于反映远期收益率水平的指标D.用于计算和比较各种期限安排的收益正确答案:B参考解析:收益率曲线主要具有以下五个方面的用途:(1)用于设定所有债务市场工具的收益率;(2)用于反映远期收益率水平的指标;(3)用于计算和比较各种期限安排的收益;(4)用于计算相似期限不同债券的相对价值;(5)用于利率衍生工具的定价。[单选题]8.()用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标,可表示为利率变动1%时,导致资产负债净值变动的百分比。A.远期B.久期C.收益率曲线D.负债正确答案:B参考解析:久期用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标,可表示为利率变动1%时,导致资产负债净值变动的百分比。[单选题]9.债券的期限结构和()在某一既定时间存在的变化关系就称为利率的期限结构,表示这种关系的曲线通常称为收益率曲线。A.利率B.收益率C.净资本D.成本正确答案:B参考解析:债券的期限结构和收益率在某一既定时间存在的变化关系就称为利率的期限结构,表示这种关系的曲线通常称为收益率曲线。[单选题]10.()的主要优点是可以通过出售资产节约或减低资本费用,还可以为发行银行带来额外的收入。A.收益率曲线B.表内资产负债匹配C.资产证券化D.经济资本正确答案:C参考解析:资产证券化的主要优点是可以通过出售资产节约或减低资本费用,还可以为发行银行带来额外的收入。[单选题]11.风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配,实现()的相互抵消,进而锁定整体收益率。A.利率风险和负债风险B.利率风险和再投资风险C.利率风险和流动性风险D.利率风险和结构风险正确答案:B参考解析:风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配,实现利率风险和再投资风险的相互抵消,进而锁定整体收益率。[单选题]12.关于缺口管理,说法不正确的是()。A.缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法B.根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期,改变资产和负债的缺口C.当预期利率上升,增加缺口D.缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率正确答案:D参考解析:缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法,具体是指根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期,改变资产和负债的缺口。当预期利率上升时,增加缺口,这里的缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额。[单选题]13.关于内部资金转移定价的说法不正确的是()。A.内部是指银行与客户之间的价格B.资金中心是指虚拟的资金计价中心,而非实体资金交易部门C.一定规则是指根据资金的期限和利率属性确定的定价方法D.全额是指对每一笔提供或占用资金的业务,在其发生的当天,根据期限及利率属性进行逐笔计价正确答案:A参考解析:内部是指资金中心与业务单位之间发生的资金价格转移,而非外部的、银行与客户之间的价格。[多选题]1.收益率曲线是商业银行资产负债管理的重要工具,其用途主要包括()。A.用于反映远期收益率水平的指标B.用于设定所有债务市场工具的收益率C.用于计算不同客户贷款的质量D.用于计算和比较各种期限安排的收益E.用于利率衍生工具的定价正确答案:ABDE参考解析:收益率曲线表示债券的期限结构和收益率在某一既定时间存在的变化关系,不能用于计算不同客户贷款的质量。具体而言,收益率曲线主要有以下五个用途:①用于设定所有债务市场工具的收益率;②用于反映远期收益率水平的指标;③用于计算和比较各种期限安排的收益;④用于计算相似期限不同债券的相对价值;⑤用于利率衍生工具的定价。[多选题]2.商业银行资产负债管理工具包括()。A.收益率曲线B.久期管理C.内部资金转移定价D.经济资本E.资产证券化正确答案:ABCDE参考解析:商业银行资产负债管理工具:收益率曲线、久期管理、内部资金转移定价、经济资本、资产证券化、缺口管理。[多选题]3.商业银行执行表内资产负债匹配,通过资产和负债的共同调整,协调表内资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性等方面的搭配,尽可能使资产与负债达到(),从而实现安全性、流动性和盈利性的统一。A.资本对称B.规模对称C.结构对称D.期限对称E.风险对称正确答案:BCD参考解析:商业银行执行表内资产负债匹配,通过资产和负债的共同调整,协调表内资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性等方面的搭配,尽可能使资产与负债达到规模对称、结构对称、期限对称,从而实现安全性、流动性和盈利性的统一。[多选题]4.久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具,具体指以银行()分析为基础,通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整,从而实现在利率变动时,银行收益的稳定或增长。A.内部资金转移定价B.负债久期C.资产久期D.缺口管理E.收益率曲线正确答案:BC参考解析:久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具,具体指以银行资产久期和负债久期分析为基础,通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整,从而实现在利率变动时,银行收益的稳定或增长。[多选题]5.在商业银行资产负债管理过程中,利用久期管理可以采用的方法有()。A.资产久期分析策略B.负债久期分析策略C.风险免疫管理策略D.成本分析策略E.久期缺口风险管理策略正确答案:CE参考解析:在商业银行资产负债管理过程中,利用久期管理可以采用风险免疫管理策略和久期缺口风险管理策略两种方法。[多选题]6.内部资金转移定价的作用主要表现在()。A.核算收益与成本B.公平绩效考核C.衡量银行总体利率风险D.剥离利率风险E.减少银行资金风险正确答案:BD参考解析:内部资金转移定价的作用主要表现在公平绩效考核和剥离利率风险两方面。[多选题]7.资产负债管理的策略包括()。A.资产证券化B.表内资产负债匹配C.内部资金转移定价D.表外工具规避表内风险E.利用证券化剥离表内风险正确答案:BDE参考解析:资产负债管理的策略包括:(1)表内资产负债匹配(2)表外工具规避表内风险(3)利用证券化剥离表内风险[多选题]8.以下属于资产负债管理工具的是()。A.资产证券化B.内部资金转移定价C.经济资本D.久期管理E.收益率曲线正确答案:ABCDE参考解析:以下属于资产负债管理工具的是:(1)缺口管理;(2)久期管理;(3)内部资金转移定价;(4)经济资本;(5)收益率曲线;(6)资产证券化。[判断题]1.久期可表示为利率变动1%时,导致资产负债净值变动率变动的百分比。()A.正确B.错误正确答案:B参考解析:久期用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标,可表示为利率变动1%时,导致资产负债净值变动的百分比。[判断题]2.证券化是商业银行被动资产负债管理的重要工具。()A.正确B.错误正确答案:B参考解析:证券化是指银行发现资产负债表中资产的额外价值并将其从资产负债表中全部移除,以便为信贷业务腾挪空间的过程。证券化是商业银行主动资产负债管理的重要工具,其主要优点是可以通过出售资产节约或减低资本费用,还可以给发行银行带来额外的收入。[判断题]3.对于发达国家的国际大型商业银行,利用表外工具规避风险已成为其风险管理的重要组成部分。()A.正确B.错误正确答案:A参考解析:对于发达国家的国际大型商业银行,利用表外工具规避风险已成为其风险管理的重要组成部分,一方面,其利用利率、汇率衍生工具来对冲市场风险,另一方面,其利用信用违约互换(CDS)等信用衍生工具来对冲信用风险。[判断题]4.内部资金转移定价是指,商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。这里的资金中心是指实体资金交易部门。A.正确B.错误正确答案:B参考解析:内部资金转

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论