2021年风险管理银行从业资格考试押试卷（含答案及解析）

2021年风险管理银行从业资格考试押试卷(含答案及解

析)

一、单项选择题(共50题，每题1分)。

1、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()O

A、要求被审计银行按照规定提供员工个人信息

B、要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排

C、要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料

【参考答案】：C

【解析】：为确保客观、公正地发表审计意见，有关法律赋予了外部审

计机构以下权利：①要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、

预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资

料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报；②检查被审计单位的会计凭证、会

计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产，被

审计单位不得拒绝、隐瞒；③有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工

作，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明材料；

2、下列不属于常用的市场限额风险的是()o

A、交易限额

B、止损限额

C、定价限额

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。常用的市场限额风险有交易限额、风险限额、止损

限额

3、信用风险监管指标不包括()o

A、不良资产率

B、单一客户授信集中度

C、存贷款比例

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。银行信用风险监管指标有：不良资产率和不良贷款

率、预期损失率、单一客户授信集中度、贷款损失准备金率、不良贷款拨备

覆盖率。

4、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）o

A、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

C、由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征

变量的权重在一定时问内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

【参考答案】：B

【解析】：信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无

法提供客户违约概率的准确数值。C项说法错误。故本题选C。

5、对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是

O0

A、采取必要措施

B、尽量避免或高度重视

C、接受风险

【参考答案】：B

【解析】：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验

的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各

种战略风险因素的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并

制定恰当的战略实施方案（见表1）o表1战略风险评估及实施方案

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6、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。商业银行应尽可能按照市场价格计值。

7、通常，以()为主要资金来源的商业银行，其融资流动性的利率敏感

度相对较低。

A、发行债券

B、同业拆借

C、居民储蓄

【参考答案】：C

【解析】：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况

的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的

时间、成本条件下迅速获取资金的能力。从商业银行融资流动性的角度来看,

零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分；而公司/机构存

款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商

业银行的流动性造成较大影响。

8、资本收益率的计算公式为()o

A、RAROC=(EL-NI)/UL

B、RAROC=(NI-EL)/UL

C、RAROC=(EL-UL)/NI

【参考答案】：B

【解析】：在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使

用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnonCapitaI,RAROC),

其计算公式如下:RAROC=(NI-EL)/ULo其中,M为税后净利润,EL为预期损

失，UL为非预期损失或经济资本。C项正确。故本题选C。

9、若银行资产负债表上有美元资产H00,美元负债500,银行卖出的美

元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头

寸为100,则美元的敞口头寸为()。

A、多头650

B、多头600

C、空头600

【参考答案】：B

【解析】：敞口头寸二即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞

口头寸+其他二1100—500+300-400+100=600,如果某种外汇的敞口头寸为正

值，则说明机构在该币种上处于多头，所以C项正确。

10、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分

析。

A、资产负债表和损益表

B、财务报表和资产负债表

C、资产负债表和现金流量表

【参考答案】：A

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析

H、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，()O

A、涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B、不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

C、不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

【参考答案】：B

【解析】：利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行交换，并不涉及

本金的交换。利率互换的作用主要有:①转移利率波动的风险；②交易双方利

用自身在不同种类利率上的比较优势进行利率互换，能够有效地降低各自的

融资成本。

12、在操作风险资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有

业务划分为八大类业务条线。对每大业业务条线规定不同的操作风险资本要

求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商

业银行总体操作风险的资本要求。

A、高级计量法

B、标准法

C、内部评级法

【参考答案】：B

【解析】：本题考查的是操作风险资本计量的标准法。

13、下列哪一项属于商业银行面临的技术风险？()

A、技术开发失败

B、银行的信息系统安全性存在风险

C、银行缺乏独特的品牌形象

【参考答案】：B

【解析】：A项属于项目风险；B项属于行业风险；D项属于品牌风险。

14、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的

业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个

以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。

A、国别风险

B、声誉风险

C、流动性风险

【参考答案】：A

【解析】：国别风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融

往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国别

风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。

15、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()o

A、信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B、信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

C、信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

【参考答案】：C

【解析】：信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减

少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。

16、下列叙述不正确的是()o

A、单边计量一直是争论的焦点，因为它会违反直觉

B、双边的信用估值调整则考虑到交易双方都违约的风险

C、信用估值调整的计量包括单边信用估值调整和双边信用估值调整

【参考答案】：A

【解析】：信用估值调整的计量有两种方法：单边信用估值调整和双边信

用估值调整。单边的信用估值调整只假设一方具有信用风险(单边违约，认

为被评估实体是无风险的)；双边的信用估值调整则考虑到交易双方都违约

的风险。双边计量一直是争论的焦点，因为它会违反直觉。

17、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。

A、信息风险

B、操作风险

C、声誉风险

【参考答案】：A

【解析】：Ao

18、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A、公司治理

B、合规文化

C、信息系统

【参考答案】：B

【解析】：新版教材已删除此知识点内容。

19、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本

计量的方法，其中风险敏感度最高的是()o

A、高级计量法

B、基本指标法

C、内部评级法

【参考答案】：A

【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂

性和风险敏感性上是逐渐增强的。故选A。

20、风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包

括()。

A、限额管理

B、风险定价

C、风险转移

【参考答案】：C

【解析】：D项属于事后控制的方法。

21、目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款

申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过()

的方式来防范可能出现的流动性风险。

A、面临严重的流动性风险

B、增加所持有的流动性资产

C、信贷额趋严

【参考答案】：B

【解析】：A项不属于流动性风险的防范措施；B项，可以在一定程度上

缓解流动性风险，但是要考虑外部融资成本；D项，信贷的发放是银行收入的

主要来源，限制了信贷额度，也就限制了利润来源。

22、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由

未来收益率与预期收益率的偏离成都来反映。假设资产的未来收益率有n种

可能的取值rl,r2,…，rn,每种收益率对应出现的概率为pi,收益率r的

第i个取值的偏离程度用[ri-E(R)]2来计算，则资产的方差Var(R)为

()oc=farfoot/kaoshi/ba

A、A

B、C

C、D

【参考答案】：A

【解析】：考核方差的概念。资产收益率的不确定性就是风险的集中体

现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设

资产的未来收益率有n种可能的取值Z,r2,rn,每种收益率对应出现

的概率为Pi,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E(R)]2来计量，则

资产的方差Var(R)为：c=farfoot/

23、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通

过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指O0

A、名义价值

B、账面价值

C、市场价值

【参考答案】：C

【解析】：市场价值更多地是来自于独立经纪商的市场公开报价或权威

机构发布的市场分析报告。因此题目中所说的价格是市场价格。

24、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()o

A、事前防范、事中控制、事后监督和纠正

B、事前控制、事中监督和纠正、事后防范

C、事前防范、事中监督和纠正、事后控制

【参考答案】：A

【解析】：本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患

于未然，排除

B、C两项，而风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大；“纠正”一般

是在事后才做的工作，因此，排除D。

25、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表

明()。

A、可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B、商业银行的流动性供给大于流动性需求

C、商业银行可以把差额通过其他途径投资

【参考答案】：A

【解析】：当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必

须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据

历史经验分析可知，当资金剩余额与总资产之比小于3%~5%,甚至为负数时，

商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。

26、在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是将商业银行的所

有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系

数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银

行总体操作风险的资本要求。

A、高级计量法

B、标准法

C、内部评级法

【参考答案】：B

【解析】：在操作风险经济资本计量的方法中，标准法的原理是将商业

银行的所有业务划分为八类产品线，然后加总八类产品线的资本，即可得到

商业银行总体操作风险的资本要求。故选C。

27、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后,

首要工作是判断客户的()0

A、最高债务承受额

B、平均债务承受额

C、长期债务承受额

【参考答案】：A

【解析】：针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评

级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受

额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。

28、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融

服务并收取一定费用的业务是()o

A、柜台业务

B、资金交易业务

C、代理业务

【参考答案】：C

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】这是代理业务的内容。

29、以下不属于系统安全的是()-

A、外部系统安全

B、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

C、法律纠纷

【参考答案】：C

【解析】：系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒

和第三方程序欺诈的防护等。违反系统安全规定具体表现在：突破存储限制、

系统信息传递/修改信息传送失败、第三方界面失败、系统无法完成任务、数

据崩溃、系统崩溃重新存储、请求批处理失败、对账错误等。

30、风险识别的主要方法不包括()o

A、失误树分析法

B、专家预测法

C、分解分析法

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常

用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②资产财

务状况分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失误树分析方法。

31、某股票过去3年的年收益率分别为5%、―2%和1%,那么其收益率的

样本均值为()O

A、3.51%

B、2.87%

C、1.33%

【参考答案】：C

【解析】：样本均值二(5%—2%+100)+3X100%比1.33%O故选D。

32、()中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

A、基本指标法

B、高级计量法

C、替代标准法

【参考答案】：A

【解析】：商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风

险资本要求。基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

33、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()o

A、改善公司治理结构

B、确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

C、利用精确的数量模型进行量化

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。目前国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量

化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念,

改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备；②确保各类主要风险被正

确识别、优先排序，并得到有效管理。

34、下列关于红色预警法的说法，错误的是()o

A、是一种定性分析的方怯

B、要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

C、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【参考答案】：A

【解析】：新版教材已删除此知识点内容。

35、常用的风险识别与分析方法中，()是指风险管理人员将复杂的风

险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。

A、压力测试法

B、失误树分析方法

C、分解分折法

【参考答案】：C

【解析】：本题考查的是分解分析法的含义。

36、对于战略风险管理的理解错误的是（）o

A、经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B、战略风险一经批准不得更改

C、在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负

责亩核一些技术性较强的假设条件

【参考答案】：B

【解析】：经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配

置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模，所以A项正确；董事会

和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发

展的行动指南，所以B项正确；战略风险一经批准，并不意味着战略规划因

此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正，所以C项错误；在评估战

略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术

性较强的假设条件，所以D项正确。

37、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率

为8%,支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产

负债面临（）。［2010年5月真题］

A、重新定价风险

B、基准风险

C、期权性风险

【参考答案】：A

【解析】：重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表

外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之

间所存在的差异。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资

来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着

利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少、经济价值降低。

38、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A、基本指标法

B、高级计量法

C、VaR模型

【参考答案】：C

【解析】：市场风险内部模型是指根据市场风险内部模型法监管框架要

求，基于一系列输入要素(包括市场数据、交易数据、参数设置和假设前

提)，用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等

风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。

39、外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一

般的限度是Oo

A、20%〜25%

B、10%〜20%

C、10%〜25%

【参考答案】：A

【解析】：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情

况，一般的限度是20%〜25%,高于这个限度说明外债负担过重。

40、关于外部审计与银行监管之间关系，下列表述错误的是()o[2012

年6月真题]

A、银行监管政策、相关标准和准则是实施外部审计所依据和关注的重点

B、外部审计与银行监管的侧重点不同，前者侧重于财务报表审计，后者

侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价

C、尽管外部审计和监管意见的方式和内容并不存在共性，但二者都是市

场主体关注、评价、选择银行的重要依据

【参考答案】：C

【解析】：外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性。外部审

计和银行监管都采用现场检查的方式。无论是外部审计还是银行监管，都将

审查银行会计信息、管理信息以及相关记录，促进和保障银行经营管理信息

的真实、准确、合规，并将其作为基本目标之一。

41、高级计量法（AMA）是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定

性和定量标准的前提下，通过（）计算监管资本要求。

A、内部操作风险计量系统

B、内部操作风险控制系统

C、内部操作风险监测系统

【参考答案】：A

【解析】：高级计量法（AMA）是指商业银行在监管机构提出的资格要求

以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要

求。

42、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予（）的风险权

重。

A、0

B、10%

C、20%

【参考答案】：A

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予零的风险

权重。

43、关于市值重估，下列说法正确的是（）o

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B、商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

C、盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸

的价值

【参考答案】：B

【解析】：A项，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次

价值；B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法:①盯市，商业银

行必须尽可能按照市场价格计值；②盯模，当按市场价格计值存在困难时，

银行可以按照数理模型确定的价值计值；D项，盯模是指以某一个市场变量作

为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

44、市场约束作用的发挥必须以有效的信息披露为前提，信息披露的要

求K包括()o

A、银行业机构必须建立一套披露制度和政策

B、对披露过程需要实施外部监管

C、由董事会批准

【参考答案】：B

【解析】：除ABD三项外，信息披露的总体要求还包括:①要定期对信息

披露政策及结果进行评估，及时纠正不合理的做法；②必须提高信息披露的

相关性；③必须保持合理频度。

45、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及

里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制

派竺风险。()属于控制派生风险。

A、人力资源配置不当

B、操作失误

C、增加人工授权控制产生的内部欺诈

【参考答案】：C

【解析】：新版教材已删除此知识点内容。

46、《商业银行信息披露办法》的适用范围是()。

A、只适用于中资商业银行

B、只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

C、适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

【参考答案】：C

【解析】：《商业银行信息披露办法》适用于在中华人民共和国境内依

法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外

国银行分行。故选D。

47、1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,目前，1年期人民币贷款

的利率为8%,银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%,

该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后

用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()O

A、2%

B、5%

C、8%

【参考答案】：B

【解析】:银行的资产加权收益率：50%X10%+50%X8%=9%,9%-4%=5%,

同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差，所以答案为C。

48、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()o

A、建立完善的公司治理结构

B、加强外部监管体制建设

C、以上都不是

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。本题属于记忆性的知识点。公司治理是现代商业银

行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效规范和控制操

作风险的前提。

49、某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，

应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为

()O

A、0.78

B、0.75

C、0.74

【参考答案】：B

【解析】：速动比率二速动资产/流动负债合计其中，速动资产二流动资产

一存货，依题意代入数据：速动比率二(3000-1500)/2000=0.75

50、以下不属于市场风险的是()o

A、利率风险

B、法律风险

C、商品风险

【参考答案】：B

【解析】：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表

内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股

票风险和商品风险四种。

A、B、D项正确，C项错误。故本题选C。

二、多项选择题(共15题，每题2分)

1、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于

商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是()O

A、涉及的风险管理领域广

B、不利于绝对控制商业银行的敏感信息

C、资金投入巨大

【参考答案】：B

【解析】：集中型风险管理部门涉及的风险管理领域非常全面，对专业

人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更

加适用于规模庞大、资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行，所以ABD

项正确；C项属于分散型风险管理部门的特点，所以C项错误。

2、在风险识别的环节中，()是深入理解各种风险的成因及变化规律。

A、分析风险

B、评估风险

C、预测风险

【参考答案】：A

【解析】：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，其中，分析风

险是深入理解各种风险的成因及变化规律。

3、下列关于银行资产计价的说法.不正确的是()。

A、交易账户中的项目通常只能按模型定价

B、存贷款业务归人银行账户

C、银行账户中的项目通常按历史成本计价

【参考答案】：A

【解析】：Ao

4、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于()o

A、前5年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

B、前3年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

C、前3年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

【参考答案】：B

【解析】：采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于前

三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值。故选C。

5、证券组合理论体现在()模式阶段。

A、全面风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

【参考答案】：B

【解析】：负债风险管理模式阶段，现代金融理论的发展为风险管理提

供了有力的支持。如诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代

提出的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，在这一阶

段成为现代风险管理的重要基石。

6、()是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。

A、资金交易业务

B、个人信贷业务

C、代理业务

【参考答案】：B

【解析】：个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。

7、下列风险因素中，很难被捕捉或准确量化的是Oo

A、失业率指标

B、汇率的波动

C、实际利率的波动

【参考答案】：A

【解析】：GDP、CPL失业率等指标会对某些金融产品的价格以及多数

信贷业务产生直接或间接的影响，但这种相关性很难被捕捉或准确量化。

8、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，

关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币可疑类贷款为2亿人民

币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为()o

A、15%

B、45%

C、25%

【参考答案】：A

【解析】：本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计

算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计

算出来。不良资产率二(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款

X100%二(5+2+1)/(30+15+5+2-47)\15%。

9、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()o

A、经济和市场状况的较大变动

B、年度进行业务计划和预算

C、授信集中度限额变化

【参考答案】：C

【解析】：在下列情况下，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以

考虑重新设定/调整限额：1.经济和市场状况的较大变动；2.新的监管机构的

建议；3.高级管理层决定的战略重点的变化；4.年度进行业务计划和预算。

10、与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是OO

A、辖内各类风险总体状况

B、对管理范围的重大风险事项进行报告

C、加强风险管理

【参考答案】：B

【解析】：专项风险报告主要是针对管理范围内发生的重大风险事项与

内控隐患所做的专题性风险分析报告。

11、()是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的

风险。

A、市场风险

B、操作风险

C、特定风险

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是操作风险的定义。

12、商业银行在识别国别风险的过程中，应当确保国际授信与国内授信

适月的原则是()O

A、可变

B、不同

C、同等

【参考答案】：C

【解析】：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、

代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。商业银行应

当确保国际授信与国内授信适用同等原则。

13、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主

要基于对()数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对

操作风险的()和影响程度作出评估。

A、内部操作风险损失，发生频率

B、内部控制风险损失，发生环节

C、合规管理风险损失，发生时间

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风

险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分

析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。

14、依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，关注类贷款

定义为()O

A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不

利影响的因素

B、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额

偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

C、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收

回，或只能收回极少部分

【参考答案】：A

【解析】：没有试题解析

15、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()o

A、文件档案的制订、管理不善

B、银行员T专业知识相对缺乏，无法为产品定价

C、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。本题考查的是对交易/定价错误的理解。交易/定价

错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，交易和定价产生错误。

三、判断题(共20题，每题1分)

1、商业银行与借款人及第三方签订担保协议后，当借款人财务状况恶化、

违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷

款衣息的最终偿还或减少损失。()

【参考答案】：正确

2、如果变量X、Y之间的线性相关系数为0,则表明变量X、Y之间是独

立的。()

【参考答案】：错误

【解析】：线性相关系数为0,表明不是线性相关的，也有可能是别的关

系，并不简单意味着相互独立。

3、过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。

【参考答案】：错误

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】说法过于极端。过高的应收账款周转率可能是因为企业的销售

条件过于苛刻，不利于企业长期发展。

4、如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收

益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()

【参考答案】：错误

【解析】：答案为B。如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益

相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。

5、商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款

和个人信用贷款。()

【参考答案】：错误

【解析】：答案为B。商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷

款、个人零售贷款和个人循环零售贷款。

6、累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本

的简单加总。

【参考答案】：错误

【解析】：考虑到风险抵减效应，累积加总所获得的资产组合层面的经

济资本小于或等于各业务单位经济资本的简单加总。

7、操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及

外部事件造成损失的风险，不包括法律风险、战略风险和声誉风险。()

【参考答案】：错误

【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科

技系统及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险，但不包括战

略风险和声誉风险。题干说法错误。故本题选B。

8、商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家

对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。

()

【参考答案】：正确

【解析】：银行规模大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价

就会缺乏一致性的问题会更突出。

9、风险限额是固定不可变动的。()

【参考答案】：错误

【解析】：风险限额不是固定不可变动的。