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“双支柱”调控与银行系统性风险基于SRISK指标的实证分析文章分析了SRISK指标在评估和管理银行系统性风险方面的作对SRISK指标进行测算和评估，以验证模型的有效性和可行性。防止跨市场或跨行业的系统性风险传播。学在宏观审慎政策方面，国际清算银行(BIS)提出了广义信贷(广湘平(2也强调了广义信贷的重要性，并提出了广义信贷GDP缺口被2。为了解决这一问题，钟林楠和伍戈(2提出了广义信贷GDP缺口在微观审慎政策方面，《巴塞尔III》例(NSFR)和流动性覆盖率(LCR)等流动性监管指标，要求金融机可能导致金融机构过度承担风险(Claessens等，2,而Goodhart(2则认为广义信贷GDP缺口被认为是逆周期宏观审慎政策的更优锚定长率GDP在内的广义信贷综合指标。钟林楠和伍戈(2则提出了一个SRISK指标对银行系统性风险进行实证分析。 SRISK(SystemicRiSRISK的计算方法如下：根据银行各自的业务特点、业务规模、响。将这两方面的信息结合起来，得到一个综合性的风险指标SRISK指标在银行监管中发挥着重要作用。它可以作为监管当局SRISK指标也存在一定的局限性。在计算SRIS SRISK指标并非万能。在实际应用中，还需结合其他监管政策和 在《巴塞尔3框架》广义信贷过快增长(GGP)被认为是系统性通过使用统计方法，如IQR(四分位距)方法或Zscore方法，可以生误导。通过标准化方法(如最小最大标准化或Zscore标准化),行系统性风险。我们收集了国内31个省市的银行数据进行研究，涵等各类银行，并以2018年至2020年为样本期间。性风险。根据SRISK指标的计算结果，我们可以将31个省市的银行证了SRISK指标在评估银行系统性风险方面SRISK指标作为一种逆周期的监管工具，能够前瞻性地识别和预本文通过构建“双支柱”即宏观审慎政策(M

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