计量经济题库含答案

计量经济模型

1.经济计量学的主要开拓者和奠基人是(A)

A.费歇(Fisher)B.费里希(Friseh)

C.德宾(Durbin)D.戈里瑟(Glejer)

2.经济计量学起源于对经济问题的(C)

A.理论研究B.应用研究

C.定量研究D.定性研究

1.下列说法中正确的是(D)

A.经济计量学就是数理经济学

B.经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科

C.经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科

D.经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科

1.计量经济学模型是(A)

A.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述

B.揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述

C.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用非随机性的数学方程加以描述

D.揭示经济活动中各个因素之间的因果关系，用随机性的数学方程加以描述

26.评价模型参数的估计结果时，统计准则相对于经济理论准则来说(B)

A.是第一位的B.只能是第二位的

C.二者同等重要D.统计准则无足轻重

2.选择模型的数学形式的主要依据是(c)

A.数理统计理论B.经济统计理论

C.经济行为理论D.数学理论

22.评价模型参数估计结果时，最重要的准则是（B）

A.统计准则B.经济理论准则

C.预测准则D.经济计量准则

2.统计检验基础上的再检验（亦称二级检验）准则是（A）

A.经济计量准则B.经济理论准则

C.统计准则D.统计准则和经济理论准则04

1.用数学模型描述现实经济系统的基本原则是（C）

A.尽可能包含所有影响因素B.定性分析与定量分析相结合

C.理论分析为先导，模型规模要适度D.尽可能运用比较完美的函数形式05

18.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定（D）04

A.模型的结构B.模型的机制

C.模型的导向D.模型的理论基础

23.构建的经济计量模型是否能达到既定目的，取决于（D）

A.模型的函数形式B.估计参数的方法

C.检验参数的方法D.模型的功效

L经济计量模型是指（C）02

A.投入产出模型B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型

24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是（A）

A.经济预测模型B.结构分析模型

C.政策分析模型D.专门模型

8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和

（C）

A.中长期模型B.年度模型

C.结构分析模型D.国家间模型

21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和

（D）

A.结构分析模型B.经济预测模型

C.政策分析模型D.国家间模型

24.下面关于季度模型的叙述，不正确的是（C）

A.季度模型以季度数据为样本

B.季度模型主要用于季度预测

C.季度模型注重长期行为的描述

D.季度模型一般规模较大

22.在一个封闭的经济社会里，总需求不包括（B）

A.消费B.出口

C.投资D.政府支出

15.在非均衡经济计量分析中，假定市场交易是按短边规划进行的，这意味着市场交易量Qt

与市场需求量5和供给量St的关系为（C）

A.Qt=minDtB.Qt=minSt

C.Qt=min（Dt，St）D.Qt=min（minDt,minSt）

18.宏观经济计量模型导向的决定因素为（D）?

A.总供给B.总需求

C.总供给和总需求D.总供求的矛盾

21.对任何社会经济宏观模型来说，短期模型以（B）

A.供给导向为主B.需求导向为主

C.混合导向为主D.任意导向为主

20.决定构造长期宏观经济计量模型导向的主要因素是（D）

A.政策因素B.总需求

C.价格水平D.总供给

24.以凯恩斯有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（A）

A.需求导向B.生产导向

C.混合导向D.无导向

18.恩格尔曲线说明了在何种情况下，收入对每种商品消费的影响？（B）

A.部分价格固定，部分价格变动B.价格固定

C.价格上涨D.价格下降

21.在一个发展中国家的经济计量模型中，不理当包括的变量为（B）

A.产出B.有效需求

C.投资D.政府支出

20.供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响的模型是（D）

A.一元线性模型B.多元线性模型

C.非线性单方程模型D.混合导向模型

23.混合导向模型的特点，是模型中（D）

A.仅具有需求模块

B.仅具有供给模块

C.同时具有需求模块和供给模块时，二者仅有单向传递关系，不具备任何反馈关系

D.供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响

23.希尔不等系数U的取值范围是（C）

A.-8<UW1B.-WUWl

C.0WU<+8D.lWU<+8

28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U的值（A）

A.等于0B.接近于-1

C.接近于1D.趋近于+8

回归分析

3.相关分析的目的为（C）

A.研究被解释变量对解释变量的依赖关系

B.研究解释变量和被解释变量的相关关系

C.研究随机变量间的相关形式及相关程度

D.研究随机变量和非随机变量间的相关形式及相关程度

1.根据总体的全部资料建立的回归模型是（B）

A.样本模型B.理论模型

C.实际模型D.虚拟模型

22.预测点离样本分布中心越近，预测误差（A）

A.越小B.不变

C.越大D.与预测点离样本分布中心的距离无关

4.对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是（B）

A.正态统计量B.t统计量

C.x2统计量D.F统计量

4.在含常数项的线性回归模型中，有3个解释变量，er?的无偏估计量措为⑺）

Ve；Ve；

A.B.白'

nn-2

C.XID.XI

n-3n-4

4.在二元线性回归模型中，b?的无偏估计量I?为（D）

B.于

nn-1

DE

n-2n-3

27.用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U的方差估计量应为（B）

A,Ve2△

A_2_n_2_

A.Ou=--------D.Ou-

n-1n-2

22

AVeAYe

C.Q=--------D.Ou二=——03

unn-3

7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则（A

A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小

C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大

3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：

M=Bo+B1Y+62r+u

又设百点分别是MB2的估计值，则根据经济理论，一般来说（A）

A.百应为正值，或应为负值B.亩应为正值，点应为正值

C.而应为负值，点应为负值D.而应为负值，4应为正值

9.解释变量X的回归系数为82,

下列哪种情况表明变量X是显著的？（B）

A.t统计量大于临界值C.t统计量小于临界值

B.t统计量的绝对值大于临界值D.t统计量的绝对值小于临界值

6.在线性回归模型丫邛1+隹乂2+^^+巴中,'表示⑺）

A.X3,u保持不变条件下，X2每变化一单位时Y的均值的变化

B.任意情况下，X?每变化一单位时Y的均值的变化

C.u保持不变条件下，X?每变化一单位时Y的均值的变化

D.X3保持不变条件下，X2每变化一单位时Y的均值的变化

10.多元回归模型中F检验的备择假设为（B）

A.偏回归系数全为OC.常数项不为0

B.偏回归系数不全为0D.偏回归系数都不为0

6.设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F检

验）时构造的F统计量为（A）

ESS^-1).匚1ESS/(k-1)

AF=b.r=l------------

RSS/(n-k)RSS/(n-k)

clRss

D.F=----

CTESS

19.设线性回归模型Yi=Bo+BiXii+[32X2i+…邛kXki+W符合经典假设,则检验Ho：Pi=P

k=0时，所用的统计量F服从（A）

A.F(k-1,n-k)B.F(k,n-k-1)

C.F(k-l,n-1)D.F(n-k,k-1)

9.在多元线性回归模型Y邛1+P2X2+P3X3+3X4+U中，对回归系数用行=2,3,4）进行显

著性检验时，t统计量为（A）

B用

A工D.-----------------

Se（A）

_D^_

CMar'B)VaMB)

7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是（D)

.

AB.

加炳）var(Bj)

Pj

C.，D.

vai-(Pj)Jvar®)

11.线性回归模型X=po+piXy+p2X2i+……+限编+Ui中，检验Ho：Bi=0(i=0,1,…k)时,

A

所用的统计量t=,Bi服从（c)

var(Pj)

A.t(n-k+l)B.t(n-k-2)

C.t(n-k-l)D.t(n-k+2)

3.在回归模型Yi=Bo+8iXi+Ui中，检验Ho：Pi=0时所用的统计量服从的分布为

JVard)

D)

A.x2(n-2)B.t(n-1)

C.x2(n-1)D.t(n-2)

20.对于回归模型Yt=a0+aiXt+a2Yt_1+Vt,检验随机误差项是否存在自相关的统计量

为（B）

-e"2

A.d=-^-----------------B.H=(l-1d)

n

OC2)

t=l

1-r2

r为样本相关系数，则检验Ho：P=0时，所用的统计量等2服

11.设P为总体相关系数,

从的分布为（C）

A.x2(n-2)B.t(n-1)

C.t(n-2)D.N(n—2)

6.在回归模型丫=61+82*2+83乂3+84乂4+11中，如果假设Ho：B2WO成立，则意味着（D）

A.估计值月W。B.X2与Y无任何关系

C.回归模型不成立D.X2与Y有线性关系

7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）

A.与随机误差与不相关B.与残差4不相关

C.与被解释变量工不相关D.与回归值£不相关

6.分段线性回归模型的几何图形是（D)

A.平行线B.垂直线

C.光滑曲线D.折线

4.回归分析中定义的（B）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中簿用的是（B）

A.^ej=OB.Jej^O

C.ZeiXj=OD.IYFZYJ

12.假设回归模型中的随机误差项次具有一阶自回归形式：Ut=PUt-i+Vt其中E（vt）=0,Var

（vt）=Qy,则方差Var（ut）为（A）

2

/、OVP^v

A.Var(u)=------TB.Var(u)

t1-P2t

P

C.Var(u)=-------D.Var(u)H

tl-p2tl-p2

4.对于随机误差项Ui,Var（Ui）=E（u：）=。2内涵指（B）

C.随机误差项的均值为零B.所有随机误差都有相同的方差

C.两个随机误差互不相关D.误差项服从正态分布

4.经典假定中误差项u具有零均值是指（A）

A.随机误差项u的期望值为0C.随机误差项u的取值为0

B.残差项e的期望值为0D.随机误差项u的观测值的均值为0

5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项Ui服从（A）

A.N(0,。2)B.t(n-1)

C.N(0,o.)(如果i#j,则D.t(n)

18.狭义的设定误差不包苹（C）

A.模型中遗漏了有关的解释变量B.模型中包含了无关解释变量

C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误

提.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定,则估计量

是一致估计量的模型是（B）

A.koyck变换模型B.部分调整模型

C.自适应预期模型D.自适应预期和部分调整混合模型

5.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A.）

A.与随机误差Ui不相关B.与残差ei不相关

C.与被解释变量y不相关D.与回归值或不相关

6.在被解释变量为Y,解释变量分别为汽、X2的二元回归分析中，复相关系数R的含义是

（C）

A.Xi与Y之间的线性相关程度

与Y之间的线性相关程度

B.X2

C.X］、X2与Y之间的线性相关程度

D.Xi与X2之间的线性相关程度

3.若两变量x和y之间的相关系数为-1,这说明两个变量之间（D）

A.低度相关B.不完全相关

C.弱正相关D.完全相关

4.若X和Y在统计上独立，则相关系数等于（B）

A.-lB.0

C.lD.8

6.对样本相关系数r,以下结论中错误的是（D）?

A.卜|越接近于1,Y与X之间线性相关程度越高

B.卜|越接近于0,Y与X之间线性相关程度越弱

c.-1WW

D.若r=0,则X与Y独立

3.下列回归方程中一定母送的是（C）

A.Yi=0.3+0.6xXir^Y=0.5B.X=0.2+0.7xXirXY=0.8

C.Yi=0.9-0.2xXjTXY=0.5D.Yi=0.8-0.6xXirxY=_0,2

6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间

的线性相关系数为（D）

A.0.32B.0.4

C.0.64D.0.8

6.相关系数的取值范围是（D）

A.0<r<lB.0<r<l

C.-l<r<0D,-l<r<l

4.反映拟合程度的判定系统数fV的取值范围是（B）

A.0WR2W2BQWR2W1

CQWR2W4D.1WR2W4

3.根据判定系数正与F统计量的关系可知，当相=1时有（D）

A.F=-lB.F=0

C.F=1D.F=8

12.调整的判定系数I?与多重判定系数R?之间有如下关系（D）

B.五2=1-R2土工

A.R=R"----

n-kn-k

C.R2=1-(1+R2)-^D.五2=1-（1-R2）土匚

n-kn-k

2.在多元回归中，调整后的判定系数M与判定系数尺2的关系有（B

A.R2<R2B.R2>R2

C.R2=R2D.芯与R2的关系不能确定

6.拟合优度检验是检验（B）

A.模型对总体回归线的拟合程度C.模型对回归参数的拟合程度

B.模型对样本观测值的拟合程度D.模型对解释变量的观测值的拟合程度

7.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（B）

A.相关系数B.判定系数

C.回归系数D.标准差

3.在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（B）

A.减少B.增加

C.不变D.变化不定

8.回归模型中不可使用的模型为（C）

A.R2较高，回归系数高度显著B.R2较低，回归系数高度显著

C.R2较高，回归系数不显著D.R?较低，回归系数显著

6.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线句=8o+Rx「必然通过（A）

A.^(X,Y)B.点(0,0)

C.点（无，0）D.点(0,Y)

27.假设回归模型为Y1=a+|3X1+U-其中Var（Ui）=b2x；则使用加权最小二乘法估计模

型时，应将模型变换为（C）

Y_a口U

B.>=#+P+>

c.X「YaPU

D

X-矛=矛+又+正

8.在对数线性模型L〃工=a+用中，夕度量了（C）

A.y变动一个单位时，X变动的数量B.1变动一个单位时，Y变动的数量

C.才变动1%时，Y变动的百分比D.y变动1%时，X变动的百分比

4.根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为In；

i=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（B）

A.0.2%B.0.75%

C.2%D.7.5%

5.年劳动生产率X（千元）和工人工资Y（元）之间的回归直线方程为£=20+60Xt，这表明

年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均（A）

A.增加60元B.减少60元

C.增加20元D.减少20元

5.F检验属于经济计量模型评价中的（C）

A.统计准则B.经济理论准则

C.经济计量准则D.识别准则

23.在对模型功效的评价中，DW检验属于（C）

A.统计准则B.经济理论准则

C.经济计量准则D.识别准则

序列相关

7.在回归模型¥+分*2+&乂3+/74乂4+2/中，解释变量之间高度相关，则参数估

计量的方差会（D）

A.为零B.变小

C.不确定D.变大

11.最可能出现序列相关的样本数据类型是（A）

A.时间序列数据B.虚拟变量数据

C.截面数据D.混合数据

2.以下选项中，正确表达了序列相关的是（A）

A.Cov(ui,Uj)NO,ixjB.Cov(ui，up=0,iwj

C.Cov(Xi,Xj),i=jD.Cov(xi，Uj)HO

8.DW检验法适用于检验（B)

A.异方差性B.序列相关

C.多重共线性D.设定误差

10.对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为（C）

A.DW-2(2-p)B.DW-3(1-p)

C.DW=«2(1-p)D.DW^2(1+p)

9.德宾一瓦森统计量的取值范围为（B)

A.-1WDWW1B.0WDWW4

C.0WDWW2D.1WDWW4

8.当DW>4-dL，则认为随机误差项Ui(D)

A.不存在一阶负自相关B.无一阶序列相关

C.存在一阶正自相关D.存在一阶负自相关

10.已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0,则DW统计量的近似值为

（B）

A.0B.1

C.2D.4

7.对于某样本回归模型，已求得DW的值为I,则模型残差的自相关系数;近似等于（C）

A.-0.5B.0

C.0.5D.1

多重共线

7.方差膨胀因子检测法用于检验（C

A.是否存在异方差B.是否存在序列相关

C.是否存在多重共线性D.回归方程是否成立

14.方差膨胀因子的计算公式为（A）

八1八1

A.VIFCP,）=—yB.VIF（Bi）=T

1—K।1—K

-11

C.VIF(Bi)=9D.VIFa)=

R2

11.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表明模

型中存在（C）

A.异方差性B.序列相关

C.多重共线性D.拟合优度低

12.设某商品需求模型为Yt=B°+BX+Ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了

考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题

为（D）

A.异方差性B.序列相关

C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性

5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（D）

A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差

C.不存在自相关D.无多重共线性

10.在线性回归模型中，若解释变量Xi和X2的观测值成比例，即Xii=KX2”其中K为常数，

则表明模型中存在（B）

A.方差非齐性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

，男[1

16.在回归模型工=4+尸Q+尸2鼻+分中，D为性别因素，D[={,,D2=^

0,0

则会产生的问题为（D）

A.异方差B.序列相关

C.不完全多重线性相关D.完全多重线性相关

14.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（D）

A.异方差问题B.随机解释变量

C.多余解释变量D.多重共线性问题

异方差

7.容易产生异方差的数据为（C）

A.时序数据B.修匀数据

C.横截面数据D.年度数据

12.样本分段比较法适用于检验（B）

A.序列相关B.异方差

C.多重共线性D.设定误差

10.残差回归检验法可用于检验（A）

A.异方差性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

9.下列方法中不是用来检验异方差的是（D）

A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验B.怀特检验

C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验（多重共线）

14.下列哪种方法不是检验异方差的方法？（C）

A.残差图分析法B.方差比检验法

C.方差扩大因子法D.怀特检验法

9.戈德菲尔德一匡特检验法适用于检验（A）

A.异方差B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

8.下列哪种情况说明存在方差非齐性?（D）

A.E(Ui)=OB.E(UiUj)=O,iWj

C.E(uf)=c2(常数)D.E(U：)=4

时间序列

1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是（B）

A.总量数据B.横截面数据

C.平均数据D.相对数据

25.时间序列与截面数据结合模型是（D）

A.联立方程模型B.TS模型

C.CS模型D.TS/CS模型

1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是（D）

A.时期数据B.时点数据

C.时序数据D.截面数据

1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是（D）

A.时点数据B.截面数据

C.时期数据D.时序数据

11.最可能出现序列相关的样本数据类型是（A）

A.时间序列数据B.虚拟变量数据

C.截面数据D.混合数据

5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为（A）

A.k阶单整的B.k-1阶单整的

C.k阶协整的D.k-1阶协整的

28.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A

A.1阶单整B.2阶单整

C.K阶单整D.以上答案均不正确

25.如果△%为平稳时间序列，则％为（B）

A.0阶单整B.1阶单整

C.2阶单整D.协整

30.如果两个变量都是一阶单整的，则（D）

A.这两个变量一定存在协整关系

B.这两个变量一定不存在协整关系

C.相应的误差修正模型一定成立

D.还需对误差项进行检验

8.如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（B）

A.平稳时间序列B.非平稳时间序列

C.一阶单整序列D.一阶协整序列

20.平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与（A）

A.所考察的两期间隔长度有关B.时间t有关

C.时间序列的上升趋势有关D.时间序列的下降趋势有关

21.从长期看，消费与收入之间存在一个均衡比例，消费与收入的关系虽然有时会偏离这个

比例，但这种偏离只是随机的、暂时的。消费与收入的这种关系称为（D）

A.相关关系B.函数关系

C.不确定关系D.协整关系

24.“协整理论”的正式提出者是（B）

A.格兰杰和丁伯根B.格兰杰和恩格尔

C.格兰杰和拉丰特D.格兰杰和哥西亚

9.检验协整关系的方法是（C）

A.戈德菲尔德一匡特方法B.德宾一瓦森方法

C.格兰杰一恩格尔方法D.安斯卡姆伯-雷姆塞方法

23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是（B）

A.伪回归关系B.协整关系

C.短期的均衡关系D.短期非均衡关系

特性

5.最佳线性无偏估计量是（A）

A.具有线性、无偏和最小方差性质的估计量

B.具有线性、有偏和最小方差性质的估计量

C.具有线性、有偏和最小误差性质的估计量

D.具有线性、无偏和最小误差性质的估计量

5.对线性回归模型中的参数进行估计，有效估计量是指（C）

A.在所有线性无偏估计量中方差最大

B.在所有线性无偏估计量中变异系数最小

C.在所有线性无偏估计量中方差最小

D.在所有线性无偏估计量中变异系数最大

9.方差非齐性条件下普通最小二乘估计量是（A）

A.无偏估计量B.有偏估计量

C.有效估计量D.最佳无偏估计量

8.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量（C

A.无偏且有效B.有偏但有效

C.无偏但非有效D.有偏且非有效

9.假设正确回归模型为Y=81Xi+u,若又引入了一个无关解释变量X2,则Bi的普通最小二乘

估计量（A）

A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大

C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小

10.假设正确回归模型为Y=Bo+6iXi+B2X2+U,若遗漏了解释变量X2，则B1的普通最小二乘

估计量（B）

A.无偏且一致B.无偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致

15.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（D）

A.无偏且一致B.有偏但一致

C.无偏但不一致D.有偏且不一致

7.在存在多重共线性情况下采用的岭回归估计是（A）

A.有偏估计B.无偏估计

C.最佳无偏估计D.无偏有效估计

20.存在多重共线性时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是

cB）

A.有偏估计B.无偏估计

C.最佳无偏估计D.有效估计

9.误差变量模型参数的估计量是（D）

A.有偏的，一致的B.无偏的，一致的

C.无偏的，不一致的D.有偏的，不一致的

工具变量法

20.在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是（C）

A.工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关

B.工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关

C.若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果

D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性

13.随机解释变量情形下，常用的估计方法是（C）

A.一阶差分法B.广义差分法

C.工具变量法D.加权最小二乘法

11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是（B）

A.普通最小二乘法B.工具变量法

C.加权最小二乘法D.广义差分法

8.误差变量模型的估计方法可采用（C

A.加权最小二乘法B.普通最小二乘法

C.工具变量法D.广义差分法

10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z1成比例，则应该用下面的哪种方法

估计模型的参数？（D）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.间接最小二乘法D.工具变量法

14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（D）

A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法

C.二阶段最小二乘法D.工具变量法

25.对于自适应预期模型

Yt=YBo+丫PiXt+（l-Y）Yt-i+Vt

Vt=ut-（1-Y）ut-i

ut为经典误差项，估计模型参数应采用的方法为（C）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.工具变量法D.广义差分法

普通最小二乘法

4.以¥表示实际观测值，匕表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是（C）

A＞（Y,—Y；）2=0B.W（YrY）2=0

。（¥一门）2最小DA（Yj）2最小

21.对于部分调整模型Y=用0+帮凶+（1-6）丫一］+瓯，若5不存在自相关，则估计模型参

数可使用（A）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.一阶差分法

16.对于部分调整模型，采用什么方法估计参数比较合适？（A）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.工具变量法D.广义差分法

11.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是（D）

A.一阶差分法B.广义差分法

C.工具变量法D.加权最小二乘法

24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用

（C）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

13.记P为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（B）

A.P-0B.P=1

C.P>0