风险管理基础知识测试题库

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第一部分风险管理基础

一、单项选择

1.以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：

A.风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。

B.风险具有两面性，一方面风险可以创建价值，即所谓高风险高收益；另一方

面，风险可能带来损失，即所谓要限制风险。

C.风险管理是指商业银行通过设立肯定的组织形式、实施一系列的政策和措施,

对风险进行识别、衡量、监督、限制和调整，实现银行所担当的风险规模与结

构的优化以与风险与收益的平衡。

D.风险管理要求银行放弃追求收益最大化。

参考答案：D

2.下列关于风险的说法，正确的是：

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因

此其潜在风险损失可以忽视不计。

D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。

参考答案：D

3.通常状况下商业银行利用资本金来应对

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.以上全部

参考答案：B

4.什么是经济资本(EC)?

A.将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总

额。

B.依据监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

C.在肯定的置信度水平上、肯定时间内，为了弥补银行的非预料损失

(UnexpectedLosses)所须要的资本。

D.在肯定的置信度水平上、肯定时间内，为了弥补银行的预料损失(Expected

Losses)所须要的资本。

参考答案：C

5.经济资本可以应用于以下哪些领域？

A.限额设定

B.贷款定价

C.组合管理

D.绩效衡量

参考答案：ABCD

6.什么是监管资本(RC)?

A.在肯定的置信度水平上、肯定时间内，为了弥补银行的非预料损失

(UnexpectedLosses)所须要的资本。

B.指依据监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

C.指依据监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

D.指依据监管定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

参考答案：C

7.什么是预期损失（EL）?

A.以历史平均损失和监管要求为依据预料将来平均损失，是商业银行可以预见

的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补。

B.以历史平均损失和监管要求为依据预料将来平均损失，是商业银行不行以预

见的损失，一般通过计提损失打算金进行抵补，干脆计入银行业务成本。

C.以历史平均损失和监管要求为依据预料将来平均损失，是商业银行可以预见

的损失，一般通过计提损失打算金进行抵补，干脆计入银行业务成本。

D.以上都不正确

参考答案：C

8.什么是非预期损失（UL）

A.以历史平均损失和监管要求为依据预料将来平均损失，是商业银行可以预见

的损失，一般通过计提损失打算金进行抵补，干脆计入银行业务成本。

B.指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍

度下超出预期损失的损失，一般通过计提损失打算金进行抵补，干脆计入银行

业务成本。

C.指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍

度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。

D.指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为3年）既定风险容忍

度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。

参考答案：C

9.中国银行风险管理的目标是：

A.在满意监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优

化资本配置，实现股东利益的最大化。

B.在满意监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，

在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。

C.在满意监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下,

在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。

D.在满意监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优

化资本配置，实现员工利益的最大化。

参考答案：C

10.我行遵循—的风险偏好，并依据“理性、稳健、审慎”原则处理风险与收

益的关系。

A.稳健型

B.适中型

C.激进型

D.保守型

参考答案：B

11.—是我行风险管理最高决策机构，负责审定我行总体风险管理战略、风险

偏好等，审批或授权审批内部资本足够评估工作相关政策，并监督管理层实行。

A.稽核委员会

B.董事会

C.风险管理与内部限制委员会

D.执行委员会

参考答案：B

12.—是董事会下设的专业委员会，负责审订风险管理战略、重大风险管理政

策制度以与风险管理程序，并监督管理层进行实行，向董事会提出建议。审议

我行风险管理状况，审查重大风险管理活动，对重大交易行使推翻权。

A.风险管理委员会

B.内部限制委员会

C.风险管理与内部限制委员会

D.风险政策委员会

参考答案：D

13.一是集团执行委员会下设的专业委员会，依据授权代表管理层进行全面风

险管理。负责执行、实施董事会设定的银行整体风险战略与风险偏好，建立和

完善各类风险管理体系，指导、监督全辖执行，维护内部限制体系的总体运行。

A.风险管理委员会

B.内部限制委员会

C.风险管理与内部限制委员会

D.风险政策委员会

参考答案：C

14.—负责评价并监督由管理层设计并负责执行的风险管理、内部资本足够评

估、内部限制和治理程序的足够性和有效性。

A.稽核委员会

B.董事会

C.风险管理与内部限制委员会

D.风险政策委员会

参考答案：A

15.银行各主要风险类别都有其对应的归口管理部门，是全面风险管理体系重

要组成部分。依据《中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）》规定，

—牵头管理信用风险、市场风险、操作风险；—牵头管理流淌性风险；战略发

展部牵头管理战略风险；办公室牵头管理声誉风险。

A.风险管理总部；财务管理部

B.财务管理部；风险管理总部

C.风险管理总部；办公室

D.财务管理部；战略发展部

参考答案：A

16.2010年，总行成立风险管理总部，下设_、_、_、授信审批、授信执行、

新资本协议实施规划协调办公室和法律合规等七个模块，统筹管理信用风险、

市场风险、操作风险三大风险。

A.信用风险管理；市场风险管理；操作风险管理

B.信用风险管理；市场风险管理；板块管理

C.信用风险管理；市场风险管理；流淌性风险管理

D.信用风险管理；流淌性风险管理；操作风险管理

参考答案：A

17.我行分别针对分支机构、业务部门和附属机构实行不同的风险管理模式。

对分支机构实行—管理模式；对业务部门实行—管理模式；对附属机构实行—

管理模式。

A.风险窗口；垂直；董事会

B.垂直；风险窗口；董事会

C.董事会；垂直；风险窗口

D.董事会；风险窗口；垂直

参考答案：B

18.依据《中国银行风险管理架构整合实施指导看法》，一级分行CRO的报告路

途和绩效管理模式为：

A.一级分行CRO在业务上向一级分行行长报告工作；绩效考核由总行风险管理

总部和分行行长各按50%的权重考核。

B.一级分行CR0在业务上向一级分行行长、总行风险管理总部双线报告工作;

绩效考核由总行风险管理总部和分行行长各按50%的权重考核。

C.一级分行CR0在业务上向总行风险管理总部报告工作；绩效考核由总行风险

管理总部按100%的权重考核。

D.一级分行CR0在业务上向一级分行行长报告工作；绩效考核由一级分行行长

按100%的权重考核。

参考答案：B

19.依据《中国银行风险管理架构整合实施指导看法》，以下关于总行业务条线

风险总监的报告路途和绩效管理模式不正确的是：

A.个人金融总部、金融市场总部风险总监在业务上分别向个人金融业务总裁、

金融市场业务总裁和风险管理总部总裁报告工作。

B.个人金融总部、金融市场总部风险总监绩效考核分别由个人金融业务总裁、

金融市场业务总裁和风险管理总部总裁各按50%的权重考核。

C.公司金融总部内设职能模块风险总监在业务上分别向所属模块负责人和风险

管理总部总裁报告工作，必要时向公司金融业务总裁报告工作。

D.公司金融总部内设职能模块风险总监绩效考核由所属模块负责人按100%的

权重考核。

参考答案：D

二、多项选择

1.以下关于风险的定义正确的有：

A.信用风险是指借款人或交易对手未能或不情愿履行偿债义务而造成损失的风

险。

B.流淌性风险是指商业银行不能在肯定的时间内以合理的成本取得资金来偿还

债务或者满意资产增长需求的风险。

C.战略风险是指由于经营策略不适当或外部经营环境改变而导致的风险，该风

险可能导致现在或将来商业银行的盈利、资本、信誉或市场地位受到负面影响。

D.声誉风险是指由于经营、管理与其他行为或外部事务导致利益相关方（包括

客户、交易对手、股东、投资人、监管机构、公众等）对集团负面评价的风险。

参考答案：ABCD

2.商业银行通常运用的风险管理策略有：

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

参考答案：ABCD

3.以下关于商业银行资本的表述正确的有：

A.经济资本是商业银行为满意内部风险管理须要，基于历史数据并采纳统计分

析方法（肯定的置信水平和持有期）计算出来的，是一种虚拟的资本。

B.监管资本是外部监管当局要求商业银行依据自身业务与风险特征，依据统一

的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必需在账面上实际持有的最低资

本。

C.虽然经济资本和监管资本在计算方法和管理目的上存在差异，但出于银行业

不断重视和加强风险管理的须要，监管资本呈现渐渐向经济资本靠拢的趋势。

D.商业银行经济资本的数量应当不小于账面（或会计）资本的数量。

参考答案：ABC

4.下列关于资本作用的说法，正确的有：

A.资本为商业银行供应融资。

B.汲取和消化损失。

C.维持市场信念。

D.支持商业银行过度业务扩张和风险担当。

参考答案：ABC

5.中国银行风险管理的基本原则是：独立专业，权责明晰，前瞻主动，

充分了解，协调统一，差异可控。

A.依法合规

B.收益匹配

C.收益最大

D.风险最小

参考答案：AB

6.风险偏好是银行风险管理的导向性要求和纲领性指引，其详细应用包括以下

哪些方面？

A.资本安排

B.发展战略

C.限额设定

D.绩效考核

参考答案：ACD

7.银行风险偏好通过—等方式传导到各个机构与各风险类别。

A.资本配置

B.政策制度

C.限额设置

D.绩效考核

参考答案：ABCD

8.以下属于风险偏好指标的有：

A.股本回报率（ROE）

B.经济资本回报率（RAROC）

C.资本足够率（CAR）

D.信用风险加权资产（RWA）

参考答案：ABC

9.依据《中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）》规定，我行资本

计量和优化配置的主要内容包括：

A.资本规划。依据我行的发展战略与外部监管要求，确定目标资本足够率，在

综合考虑业务发展安排等因素的基础上，对经济资本的总量和结构进行合理规

划。

B.资本计量。测量各风险类别、各机构、各业务线等占用的经济资本与其风险

收益的匹配状况。

C.资本配置。在统一配置经济资本的基础上，将经济资本在各风险类别、各机

构、各业务线等之间进行差异化配置，投向RAR0C较高的资产组合，并持续进

行动态优化。

D.资本募集。依据市场状况和业务需求进行资本募集。

参考答案：ABC

10.商业银行面临的主要风险包括：

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流淌性风险

参考答案：ABCD

11.我行风险管理政策制度按性质分为风险管理总则、重大政策制度、基础政

策制度、详细政策制度四个层次，以下关于四个层次政策制度的表述正确的有：

A.风险管理总则是风险管理最高层次纲领性文件。

B.重大政策制度，是涉与公司治理、风险管理体系建设等影响股东利益的重

大政策制度。包括各主要风险类别的风险管理总体政策等。

C.基础政策制度，是涉与全行整体业务经营与风险限制的客户、产品政策等

风险管理基础政策制度。

D.详细政策制度，是在符合上述三个层次风险管理政策制度的基础上，集团

各部门、各分行、附属机构制订的详细政策制度，包括操作规程、实施细则等。

参考答案：ABCD

12.以下属于信用风险关键风险指标（KRI）的有：

A.不良贷款率

B.存贷比

C.员工流失率

D.拨备率

参考答案：AD

13.银监会于2010年初探究创立了“腕骨”（CARPALs）监管指标体系，由七大

类十三项指标构成。以下关于指标类别包含的指标名称正确的有：

A.资本足够性指标包括资本足够率和杠杆率；贷款质量指标包括不良贷款率