《风险管理重点难点》

第一章风险管理基础一般来说,金虺风险可能造成的损失可以分解为预期攒失、非预期损失外部事件所引发的四类风险•

和灾难损失。并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作22.风险转移

第一节重点难点场所安全性，客户、产品及业务做法.实物斐产损坏.业务中嘶和系统失灵

I.去年考试的内容以及分数的比例及今年备考应注意的问题7.风险管理的概念。执行.交割及流程管理.这七种损失事件还可进一步细化为不同的具体业务风险转移指通过购买某种金融产品、或采取其他合法的经济措施将风险

活动和操作.转移给其他经济主体的风脍管理方法；

答：2006年）:风睑管理》科目考试的内容包括六个部分，其中有：风险管理是指识别、衡早、监督并动态控制各种风险的过程♦需要指出的是,操作风险具有普遍性.操作风险籽遍存在于商业银♦风险转移可分为保险转移和非保险转移，

①商业嫂行风险管理基础（分数比例15°＜）备注：考虑到金融机构的特殊性.从机构的内部控制和外部监管角度来行业务和管理的各个方面♦其中保险转移是指为商业银行投保.以缴纳保险费为代价.将风险

②信用风险管理（分数比例30%）€.对于风险的解释.则更关注于损失的可能性例如巴塞尔委员会的，资♦此外操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，转移给保险人.当发生用险损失时.保险人按照保险合同约定费任给予经济

③市场风险管理（分数比例20%）本协议市场风险补充规定3（1996）就将商业银行的市场风险定义为“因市♦需要引起重视的是操作风险具有可转化性,即可能操作风险发生的补偿,如出口信贷保谕.

④操作风险管理（分数比例15%）场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风脍”并要求根据损失额的估计同时又带来市场风险和信用风险等其它风险.♦非保险转移的例子如担保和备用信用证.市场上的期权类产品等.

⑤其他主要风险的管理（分数比例10%）来计算相关资本充足额.（因在PPT里有备注，为了使信息更全面，也把备

©银行监管和市场约束（分数比例10。6）注拷贝出来，放在诿页PPT所对应的知识点下面，一一说明》14.流动性风险23.风险规避

⑦我们看到：风险管理的基础知识.以及信用风险、市场风唆、操作

风助三大类型的风险管理内容在分数比例上占了80%,这说明在学习中要重8.风险管理与商业银行经莺的关系.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或费产的增加提供融费而♦指银行通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市

点加强这些内容的学习”造成损失或破产的可能性：场承担的风哙.就是不做业务,不承担风险,

⑧资格认证考试题的类型包括单项选择题，多项选择题和判断题三种第一,承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断例如如果出现大量存款户的挤兑行为,商业银行就可爱面临流动性风险♦风险规避策略的局限性在于它是一种消极策略，不能成为商业银行

类型.创新发展的原动力.的危险性较大-主导的风险管理策略.

@考试大纲中所列的知识点很重要,应该囹绕这些知识点来学习.第二，风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了流动性风险包括资产流动性风除和负债流动性风除.

鼠今年在公布修订的考试大纲中，内容编排体系有所变化：商业银行经营管理模式-24.风险补偿

结构调整上由原来的六章变为八章，强调了抵一种重要的风睑类型.第三.风险管理能够为商业侬行风险定价提供依据,并有效管理商业侬15.国家风险

♦风险补偿主要是指事前《损失发生以前）对风除承担的价格补偿，

内容上增加了对风险进行定量分析的数理知识，同时在信用风险管理、行的业务组合.

对于那些无法通过分散或转嫁等方法进行管理，而且又无法规避、不得不承

市场风险管理、操作风险管理中结合巴塞耳协议的要求也对风险的模型和技第四,健全的风哙管理体系能够为商业银行创造附加价值.♦国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来

担的风险，商业银行可以采取在交易价格上加进风险因素，即风险回报的方

术进行了归纳和介绍.第五,风险管理水平直接体现了现代商业银行的核心竞争力提高风险中，由于别国经济、政治和社会竽方面的变化而遭受扳失的可境性：

式,获得承担风险的价格补偿.

3）在学习过程中，希望各位学员注意以下学习方法：管理水平不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切要求♦国家风睑有两个特点：

例如商业银行在贷款定价中,对于那些信用等级较高的优良客户，

第一，紧紧困绕考试大纲的各个知识点，务必理解各类风险的基本概念、总之，风险管理已经成为商业银行经营管理的重要内容之一♦国家风险发生在国际经济金融活动中；♦

可以给予优惠的贷款利率：而对于信用等级低于一定级别的客户,商业银行

掌握各类风唳的管理方法♦在国际经济金融活动中,不论是政府，银行、企业还是个人、都可

可以在基准利率的基础上进行上浮

第二，结合商业银行的业务了解风险管理的实际工作，通过风险案例了9.商业银行风险管理大体经历的四种风险管理模式.能遭受国家风险所带来的损失.

解风险的识别、衡量和控制。

（I）资产风险管理模式阶段，20世纪60年代以前；

第三，社对未来考试试题类型的特点.也就是单项选择题、多选择软和16.声誉风险

（2）负债风险管理模式阶段.20世纪60年代；第四节重点难点

判断飕的命题特色，有重点、有效率、有针对性的开展考前准备

（3）资产负债风险管理模式阶段，20世纪70年代：♦声誉是商业慑行所有的利亚持有者通过持续努力、长期信任建立起25.商业银行风险与资本.

（4）全面风险管理模式.20世纪80年代之后,全面风哙管理模式体现了来的、宝费的无形资产

2.第一章应掌握的重点.♦声校风险金指由于意外事件、商业银行的政策调转、市场表现或日

面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全在第四小节，:商业银行风险与资本3中・大家要从以下几个方面复习

（I）第一是要掌握资本的概念和对商业锹行的作用

通过本景的学习・首先要掌握风险的含义，理解风险与收益的关系：其新的风险管理方法、全员的风睑管理文化等先进的风险管理理念和方法，常经营活动所产生的负面结果,可能对商业银行的这种无形资产造成损失的

（2）第二是要理解监管资本的涵义

次掌握商业银行经营中面临的主要风哙类别：知道商业银行风险管理的主要风睑，

（3）第三是要掌握经济资本的涵义及作用

策畸，理解资本的定义和作用：熟悉风险量化管理中常用的一些数理基础知

第二节重点难点（4）第四是要理解经济资本与会计资本、监管资本的关系

识。17.法律风险

10.商业银行的主要风险类别.特别是知道：

商业银行的日常经营活动或各类交易应当遵守相关的商业准则和法♦会计资本的数量应该不小于经济资本的数量.

3.风险的概念♦

将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险，操作风险、流动性律原剜,在这个过程中,因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能♦监管资本呈现出逐渐向经济资本靠拢的趋势

风险是指未来结果的不确定性〈或任何变化八风险、国家风哙、声誉风险、法律风险、战略风险八大类：履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济授失

要重点掌握以下内容：26.资本的概念和作用.

要重点理解••变化”二字，风睑是由于预期结果的变化造成的，正是因的风除,即为法律风险.

为有变化，有波动，才存在风睑,例如利率的变化会导致存在利率风险,信♦信用风险的定义、存在的领域及表现形式♦从狭义上讲.法律风险主要关注商业银行所签罟的各类合同、承诺

《1）赞本是指会计资本，也就是败面资本,是指所有者权益,即为金

用的变化会存在信用风险.其实有风险才是金融产品不断创新的动力.♦市场风险的定义及分类等法律文件的有效性和可执行能力.

融机构合并资产负债表中资产减去负债后的余额，包括实收资本或普通股、

♦操作风险的定义及特征♦从广义上讲，法律风险还包括外部合规风险和监管风险

优先股等

4.风险的主要特征，♦流动性风险的定义及分类

18.战略风除（2）商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要.

第一,未来结果的不确定性.11.信用风险奥本的作用主要体现为：

第一，资本为商业银行提供融资：资本融资的具体来源主要包括原

理解这一点非常生要.例如为什么说在商业侬行的存贷款业务中会遇到战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化♦

风险呢？信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展有股东追加投资、发行新股和留存利润“

第二，未来结果的损益性：量发生变化•影响金融产品的价值•从而给债权人或金融工具持有人带来损的潜在风险，♦第二,吸收和消化损失：

风险发生所导致的结果可能带来某种形式的损失或收益，不要认为存在失的风险：♦第三.限制银行过度业务扩张和风险承担：

风睑,就只理解为损失的可能风险也可能带来潜在的收益.例如商业银行从定义可以看出信用风险表现为两种情况：♦第四,维持市场信心：

♦一种是传统观点上的违约风险，即因交易对手未能如期偿还其债务第三节重点难点♦第五,为商业银行管理尤其是风险管理,提供最根本的驱动力

主动从事的中间业务及表外业务，已经成为银行利润增长的重要来源、19.商加钿心风险管理的主要策略

第三.存在诱发风险的风险因素变化的可能性及风险事故发生的可能造成违约，造成经济损失的风险：

另一种是交易对手的信用评级的降低导致与其交易的金融产品的市27.监管资本与奥本充足率的要求.

性.♦

♦理解以下每一个风险管理方法的涵义及其特点，井能够在实际案例

风险事故是指导致风险发生的偶然事件，是风险之所以发生的直接原场价值的降低而引起的损失的风险,所以对于娘行客户的动态信用评估很重

中进行辨别,这些方法是商业银行风除管理的主要策略，有五类：♦监管费本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总

因：风险因索是指引起风险事故发生或增加风险事故发生机会的因素，是引要

♦风险分散、风唆对冲、风险转移、风险规避、风险补偿.体风险水平相匹配的资本；是监管当局针对商业银行的业务特征和统一的风

发风险事故的客观条件♦信用风险通常包括违约风险、结算风险等主要形式.

险系本计量方法计算糊出的

第四，风险的发生具有一定程度的扩散性，♦信用风脍存在于商业银行的所有业务中

20.风险分散♦以监管资本为基础计算的奥本充足率.是监管当局限制商业板行过

一种风险因素的变化经常可能引起其他相关风险因素的变化，一家商业

12.市场风险度风险承担行为、保陞市场稳定运行的重要工具.

银行发生的风险也可能扩散到其他商业银行.并引起类似或相关的风险.或