在线网课知道智慧《计量经济学（山盟-中石（华东））》单元测试考核答案

绪论1.【多选题】正确答案：ABDE为了学好计量经济学，下列（）做法是正确的。A.温习先修课程中学过的与计量经济学相关的知识B.理论学习与实践应用并重C.拼命刷题D.有针对性地巧做题E.善于向他人请教第一章单元测试1【单选题】(1分)计量经济学是（）的一门分支学科。A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2【单选题】(1分)计量经济学模型的基本应用领域有（）。A.弹性分析、乘数分析、政策模拟B.结构分析、经济预测、政策评价C.消费需求分析、生产技术分析、供给侧分析D.季度分析、年度分析、中长期分析3.【多选题】正确答案：ADE设计计量经济理论模型，主要包括（）。A.确定模型的数学形式B.参数估计与检验C.收集整理样本数据D.确定模型变量E.预估待估参数4【判断题】(1分从研究范畴看，计量经济学可分为微观计量经济学和宏观计量经济学。（）A.对B.错5【判断题】(1分从学科角度看，计量经济学可分为广义计量经济学和狭义计量经济学。（）A.对B.错第二章单元测试1【单选题】(1分)下列关于回归分析的说法，正确的是（）。A.回归分析中，变量Y和变量X都是随机变量，二者的地位是等价的。B.回归分析研究的是随机变量之间是否存在依存关系C.回归分析研究的是随机变量之间的因果关系D.回归分析中，Y是被解释变量，X是解释变量，二者地位不等价。2【单选题】(1分)相关系数r的取值范围是（）。B.3【单选题】(1分)下列关于相关分析的说法，正确的是（）。A.相关分析中，Y是被解释变量，X是解释变量，二者地位不等价。B.相关分析研究的是非随机变量之间是否存在依存关系C.相关分析中，变量Y和变量X都是随机变量，二者的地位是等价的。D.相关分析研究的是随机变量之间的因果关系4.【多选题】正确答案：BCE下列选项中，属于Spearman秩相关系数适用条件的有（）。A.数据类型为度量型数据B.总体无需服从正态分布C.变量间是线性关系D.总体呈正态分布E.数据类型为等级数据5【判断题】(1分相关分析中的变量都是随机变量。（）A.错B.对6【判断题】(1分皮尔逊相关系数，是用于度量两个变量X和Y之间的线性相关程度的统计指标。（）A.错B.对第三章单元测试1.【多选题】正确答案：CD关于P值和α这二者的关系，以下说法正确的有（）。A.P值越大，α越大B.P值越小，α越大C.P值需通过计算确定，α可事先确定。D.P值的大小与α的大小无关E.二者均可事先确定2【判断题】(1分回归分析中的变量都是随机变量。（）A.错B.对3【判断题】(1分α是指原假设为真时，拒绝原假设所犯错误的真实概率。（）A.对B.错4【单选题】(1分)下列模型中，（）是线性回归模型。A.5【单选题】(1分)利用OLS法估计模型参数的判定准则是（）。A.残差平方和等于0B.回归平方和最小C.总离差平方和最小D.残差平方和最小6【判断题】(1分总体回归方程是指描述因变量Y如何依赖于自变量X和随机扰动项μ的变化而变化的数学模型。（）A.对B.错第四章单元测试1【单选题】(1分)下列说法中不正确的是（）。A.前进法的设计思想是解释变量由少到多，每次增加一个，直到模型中没有可引入的变量为止。B.后退法的设计思想是解释变量由多到少，每次减少一个，直到模型中没有可排除的变量为止。C.前进法的缺陷是一旦某个变量被选入，则不能再被排除出去。D.使用逐步回归分析法时，必须要求选入变量时的显著性水平大于排除变量时的显著性水平，否则可能造成“死循环”。2【单选题】(1分)跟不存在多重共线性的情况相比，若模型中解释变量间存在多重共线性，则参数的OLS估计量的方差将（）。A.变小B.变大C.不变D.不确定3.【多选题】正确答案：ACDE下列说法中，正确的有（）。A.一般认为，当条件索引值k介于10和100之间时，存在较为严重的多重共线性。B.一般认为，当条件索引值k大于100时，存在极为严重的多重共线性。C.一般来说，方差膨胀因子（VI）的值越小，多重共线性越明显。D.一般认为，当条件索引值k介于0和10之间时，不存在多重共线性。E.一般认为，VIF值大于8或者10时，多重共线性明显。4【判断题】(1分前进法的设计思想是解释变量由少到多，每次增加一个，直到模型中没有可引入的变量为止。（）A.对B.错5【判断题】(1分使用逐步回归分析法时，必须要求选入变量时的显著性水平大于排除变量时的显著性水平，否则可能造成“死循环”。（）A.对B.错第五章单元测试1【单选题】(1分)下列方法中，（）不是检验异方差性问题的方法。A.怀特检验法B.G-Q检验法C.特征根检验法D.等级相关系数检验法2【单选题】(1分)下列说法中，错误的是（）。A.利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，需要首先对异方差的类型做出假定。B.戈里瑟（Glesiser）检验在判定异方差的存在性时不如G-Q检验。C.G-Q检验在判定异方差的具体形式时不如戈里瑟（Glesiser）检验。D.ARCH检验方法不是把随机误差项的方差看成解释变量的函数，而是看成是其滞后随机误差项的方差的函数。3【判断题】(1分戈里瑟（Glesiser）检验在判定异方差的存在性时不如G-Q检验。（）A.对B.错4【判断题】(1分利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，不需要事先对异方差的类型做出假定。（）A.错B.对5【判断题】(1分在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的。A.错B.对6【判断题】(1分如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。A.错B.对第六章单元测试1【单选题】(1分)下列方法中，（）不是检验序列相关性问题的方法。A.ARCH检验法B.BG检验法C.D-W检验法D.VIF检验法2【单选题】(1分)当DW值落在（)区域时，可判定存在一阶正自相关。A.【dL，dU】B.【0，dL】C.【dU，4-dU】D.【4-dU，4-dL】E.【4-dL，4】3.【多选题】正确答案：BCE下列方法中，能检验模型中的序列相关性问题的方法有（）。A.特征根检验法B.LM检验法C.D-W检验法D.VIF法E..ARCH检验法4【判断题】(1分DW检验可以检验随机误差项为高阶自回归的形式。（）A.对B.错5【判断题】(1分常用的消除序列相关性的方法是科克伦奥科特迭代法和杜宾两步法。（）A.错B.对第七章单元测试1【单选题】(1分)“虚拟变量陷阱”是指模型出现了（）问题。A.序列相关性B.异方差性C.近似多重共线性D.完全多重共线性2【单选题】(1分)如果一个回归模型中(不含截距项)含有一个具有m个特征的属性因素，在该模型中需要引入的虚拟变量的个数为（）。A.mB.m-1C.m+1D.m-23【单选题】(1分)设某商品需求模型为,其中Y是商品需求量，X是商品价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题是（）。A.不完全多重共线性B.异方差性C.完全多重共线性D.序列相关性4【判断题】(1分以