计量经济学智慧树知到期末考试答案章节答案2024年山东财经大学

计量经济学智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年山东财经大学计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科

答案:经济学###数学###统计学随机游走序列是（）。

答案:统计规律随时间的位移而发生变化的序列###均值为常数，方差随时间变化而变化的序列###非平稳序列回归分析中估计回归参数的方法主要有

答案:极大似然法###矩估计法###最小二乘估计法假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备

答案:线性###无偏性###有效性多重共线性的解决方法主要有

答案:变换模型的形式###利用先验信息改变参数的约束形式###保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量###综合使用时序数据与截面数据###逐步回归法以及增加样本容量一个计量经济模型中，可作为解释变量的有

答案:滞后变量###政策变量###外生变量###内生变量###控制变量当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时

答案:估计对于样本容量的变动将十分敏感###估计量的精度将大幅度下降###各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别计量经济模型选择的标准是经济意义符合实际、统计检验结果显著、预测精度在规定范围内。

答案:对大样本条件下，时间序列回归OLSE的渐进正态性假定条件为随机项零条件均值假定和同方差性假定

答案:错对于多元线性回归方程来说R2检验、t检验和F检验这三种检验是互相等价的。

答案:错为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m-2个虚拟变量。

答案:错通过图形可以直观判断时间序列的平稳性，若某序列随时间呈现出递增趋势，则其一定是差分平稳的。

答案:错AIC和SC两准则均要求仅当所增加的解释变量能够减少AIC值或SC值时才在原模型中增加该解释变量。

答案:对邹至庄突变点检验的原假设是两个子序列数据生成的函数是相同的（即结构有突变）。

答案:错弱相依过程一定是平稳过程。

答案:错如果简单相关系数检测法证明多元回归模型的解释变量两两不相关，则可以判断解释变量间不存在多重共线性。

答案:错当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备

答案:一致性某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（）

答案:2阶单整下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（）。

答案:解释变量之间的共线性回归分析中定义的

答案:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量在修正异方差的方法中，不正确的是

答案:两阶段最小二乘法在时间序列回归分析时，对非平稳或是强相关序列进行（）处理

答案:差分OLSE的是指在所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差。

答案:线性性对多元模型进行评价常常引入模型的自由度，被引入的自由度函数一般称为

答案:自由度惩罚因子随机误差项自相关的程度用（）表示。

答案:随机误差项的自相关系数进行相关分析时的两个变量

答案:都是随机变量多元线性回归模型的高斯-马尔科夫假定包括

答案:解释变量之间无完全共线性假定###随机抽样假定###随机项零条件均值假定###线性回归模型假定###条件同方差假定回归变差（或回归平方和）是指

答案:被解释变量的总变差与剩余变差之差###被解释变量的回归值与平均值的离差平方和###解释变量变动所引起的被解释变量的变差从内容角度看，计量经济学可分为

答案:应用计量经济学###理论计量经济下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题

答案:以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型###用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型###以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型###以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型###用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型误差项自相关对回归的影响有（）

答案:OLSE不具备有效和渐进有效性###因变量的预测精度降低###最小二乘估计量的方差估计是有偏的一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，若原假设成立则

答案:自变量与因变量之间不存在真正的线性相关关系###自变量的变化对因变量没有产生系统性影响下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题

答案:本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数剩余变差是指

答案:被解释变量的总变差与回归平方和之差###被解释变量的实际值与回归值的离差平方和###被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分###随机因素影响所引起的被解释变量的变差利用100个样本数据估计得到二元线性回归方程，对回归系数进行显著性检验，t统计量的自由度为97.

答案:对时间序列在一年内重复出现的周期性波动称为季节性波动。

答案:对存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。

答案:错若令各个被解释变量yi值与条件均值E(y|xi)的偏差为ui，称ui为随机扰动项

答案:对样本回归方程随抽样不同而变，但是唯一的。

答案:错如果回归模型存在严重的多重共线性，可去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

答案:错多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。

答案:对多元线性回归模型的斜率系数又被称为偏斜率系数或偏回归系数。

答案:对在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是内生变量

答案:错随机误差项自相关检验中，已知样本残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量近似为（）。

答案:2邹至庄检验的统计量是（）。

答案:F统计量相关系数r的取值范围是

答案:－1≤r≤1相关关系是指

答案:变量间不确定性的依存关系如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为

答案:m-1根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有

答案:F→+∞当质的因素引进经济计量模型时，需要使用

答案:虚拟变量线性回归模型中随着解释变量个数的增加，样本决定系数R2一般

答案:会增大有限样本条件下，下列（）不是时间序列回归中OLSE的有效性满足假定。

答案:对称性假定模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差

答案:增大下列哪些现象不是相关关系

答案:商品销售额与销售量、销售价格对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（）

答案:工具变量法White检验方法主要用于检验：

答案:异方差性在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质

答案:无偏性###线性下列对多元模型进行评价常常使用的统计量有

答案:赤池信息标准###调整的样本决定系数###施瓦茨信息标准有关DF检验的说法正确的是（）

答案:DF检验是单侧检验###DF检验的原假设是“被检验时间序列非平稳”下列哪些方法可以进行异方差的检验

答案:帕克检验###怀特检验###戈里瑟检验###布殊-帕甘检验###D-W检验线性回归模型的回归系数和标准化回归系数

答案:数值大小不一样###经济含义不一样一个计量经济模型由以下哪些部分构成

答案:随机误差项###参数###变量###方程式与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点

答案:经验性###动态性###随机性时间序列非平稳性来源于（）。

答案:结构突变###确定性趋势有关yf的预测区间，下列哪些说法正确

答案:与样本个数n有关###与yf离解释变量x均值的远近有关###与解释变量的离散程度有关对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是

答案:用yt-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量###具有相同的解释变量###仅有三个参数需要估计###避免了原模型中的多重共线性问题下列模型中属于几何分布滞后模型的有（）

答案:自适应预期模型###部分调整模型###koyck变换模型当时间序列是非平稳的时（）

答案:均值函数可能不再是常数###不能直接建立ARMA(p，q)模型###方差函数可能不再是常数###自协方差函数可能不再是常数###时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化时间序列数据的特殊性主要为（）两方面。

答案:顺序性###趋势性当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备

答案:精确性###一致性###有效性###线性###无偏性帕克检验是把误差项的条件方差看成是解释变量的某种函数

答案:对残差项如果随解释变量有规律的变化，那么具有递增的异方差

答案:错用样本估计的参数估计值对被解释变量的个别值进行预测，存在误差，误差主要是由抽样波动和随机扰动项造成的。

答案:对当异方差出现时，常用的t和F检验失效。

答案:对如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的常数、协方差函数仅与时间间隔有关，则称时间序列是平稳的。

答案:对多重共线性是一种随机误差现象。

答案:错经济计量模型的被解释变量一定是内生变量

答案:对总体回归函数虽然未知，但它是唯一的。

答案:对戈德德菲尔特——匡特检验可以检验复杂形势的异方差

答案:错一元线性回归方程是由所选取的样本唯一决定的。

答案:对X与Y的均衡关系存在的重要假设是随机扰动项必须是平稳序列。

答案:对当存在异方差现象时，可以用工具变量法估计模型参数

答案:错已知一元线性回归模型估计的残差平方和为800，估计用样本容量为n=22，则随机误差项ui的方差估计量为40.

答案:对一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，假设样本个数为n，则自由度是n-2

答案:对若变量之间是协整的，则这些变量的线性组合是平稳的。

答案:对回归平方和(可解释平方和)ESS是指

答案:被解释变量的总的平方TSS和与残差平方和RSS之差在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在

答案:多重共线性DW的取值范围是

答案:0≤DW≤4下列哪种方法不是检验异方差的方法

答案:方差膨胀因子检验Goldfeld-Quandt方法用于检验

答案:异方差性当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求

答案:富有弹性有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的

答案:参数过多难估计问题在异方差性情况下，常用的估计方法是

答案:加权最小二乘法按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且

答案:与随机误差项不相关下面哪一个不是几何分布滞后模型

答案:有限多项式滞后模型当DW＝4时，说明

答案:存在完全的负的一阶自相关分段线性回归模型的几何图形是

答案:折线如果两个变量的协整的，则（）

答案:这两个变量一定是同阶单整如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）。

答案:非平稳时间序列运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致（）

答案:伪回归样本决定系数R2的取值范围是

答案:[1,+∞]对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为

答案:多重共线性问题由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为

答案:系统变参数模型DW检验的零假设是

答案:ρ＝0根据数据集，其一元线性回归模型的DW统计量为2.78。已知样本量为20，解释变量个数为1，在显著性水平为0.05时，查表可得dl=1，du=1.41，则可以判断

答案:不能判断是否存在一阶自相关误差项自相关模型的修正方法有

答案:科克伦-奥克特迭代法模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21，说明该模型存在随机误差项自相关问题。

答案:错DW在0到4之间取值，DW值越接近于2，说明自相关程度越小，DW值越接近于0，说明正自相关程度越高，DW值越接近于4，说明负自相关程度越高。

答案:对下列能对随机误差项自相关进行的检验的有

答案:布殊-戈弗雷检验###DW检验###误差项一阶自相关检验如果模型yt=β0+β1xt+ut，可以说明不存在随机误差项自相关问题的是

答案:cov(us，ut)=0(t≠s)DW检验能够检验误差项高阶自回归问题。

答案:错如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

答案:错随机误差项自相关系数的取值范围为

答案:[-1,1]非平稳时间序列的类型有

答案:其他答案均正确当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（

）实现。

答案:ADF检验误差修正模型的优点有

答案:保证了变量水平值的信息没有被忽视###消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题###消除模型可能存在的多重共线性问题###该模型可以用经典的回归方法进行估计ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。

答案:错下列对线性回归方程进行结构稳定性的检验是

答案:古扎拉蒂检验下列关于时间序列计量模型的说法正确的有

答案:因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力###这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据###直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归###检验序列平稳性常常采用单位根检验数据集共有n个样本，有k个自变量，通过邹至庄检验对经济结构的稳定性进行检验，在检验中统计量在原假设下符合分布的自由度为

答案:k+1，n－2(k+1)古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。

答案:对有关EG检验的说法正确的是

答案:拒绝零假设说明被检验变量之间存在协鏊关系协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。

答案:对ARMA(p,q)的样本自相关系数是

答案:q阶拖尾建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系

答案:对确定VAR模型滞后阶数p的方法有

答案:Wald统计量###AIC、SC、HQ等信息准则自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。

答案:对平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。

答案:对平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是(

)模型。

答案:ARIMA(p,d,q)模型如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

答案:错ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。

答案:错进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。

答案:错最大滞后阶数p越大，待估参数会

答案:变大

答案:

答案:完全的多重共线性白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。

答案:错

答案:大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？

答案:方差相关性假定

答案:

答案:错对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。

答案:错

答案:

答案:在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。

答案:错下列模型中属于非线性回归模型的是

答案:可以用多项式模型刻画总成本函数。边际成本函数和C-D生产函数

答案:错

答案:错

答案:相互重叠的对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：

答案:m-1

答案:X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

答案:戈德德菲尔特——匡特检验可以

答案:检验复杂的异方差###检验递增的异方差###检验递减的异方差###通过对两个子样本的残差平方和是否有较大差异来判别是否具有异方差的采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是

答案:使变量的测量值变小###对数线性变换有经济学意义###会使方差比较稳定异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。

答案:错

答案:White异方差检验的原假设是模型存在异方差。

答案:错

答案:可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差

答案:对逐步回归法的特点有

答案:包含了后退法的优点###包含了前进法的优点###局部最优###选择变量有进有出在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

答案:对病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重

答案:对如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的

答案:多重共线性问题对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的

答案:1.33倍模型中存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析。

答案:对增加样本观测值就可以消除多重共线性

答案:错

答案:法勒-格劳博检验可以完成以下哪些检验。

答案:多重共线性要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k+1，其中k为解释变量个数。

答案:对多元线性回归分析，利用最小二乘法进行参数估计时要求：

答案:在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为0.8327。

答案:对

答案:对多元回归模型的矩阵形式是：

答案:下面关于样本决定系数的公式哪个是正确的：

答案:k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设H0：bj=0，备选假设H1：bj¹0，当

时拒绝原假设。

答案:|t

|≥ta/2(n-k-1)k元线性回归模型参数βj的置信度为1-α的置信区间为

，n为样本个数。

答案:在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元线性