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文档简介

第十一章证券组合管理一,夏普指数——考虑标准差地收益率第一节资产组合管理方法夏普指数举例例:投资组合均收益率一四%,收益率标准差为二一%,贝塔值为一.一五,若无风险利率为六%,则该投资组合地夏普指数为（）。A.零.二一B.零.零七C.零.一三D.零.三八正确答案:D第一节资产组合管理方法二,特雷诺指数——考虑到系统风险地超额收益率均回报率均无风险收益率基金P地系统风险第一节资产组合管理方法特雷诺指数举例第一节资产组合管理方法三,詹森指数——建立在CAPM模型基础上第一节资产组合管理方法四,信息比率与跟踪误差第一节资产组合管理方法资本资产定价模型从投资者效用最大化出发,认为在市场均衡条件下,单一资产或资产组合地收益由两方面组成,即无风险收益与风险溢价,并且这种组合方式以线地形式表示:第二节资本资产定价模型谢谢！

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