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文档简介
2023年银行间本币市场交易员资格考试真
题模拟汇编
(共586题)
1、证券公司申请进入全国银行间同业市场须符合以下条件()(多选题)
A.资本充足率达到法定标准
B.符合《证券法》要求,达到证监会提出的不挪用客户保证金标准
C.业务经营规范、正常,按会计准则核算,实际资产大于实际债务
D.内部管理制度完善,未出现严重违规行为
试题答案:A,B,C,D
2、信用拆借市场哪些限额不足时会导致无法成交?()(多选题)
A.人民银行限额
B.交易员限额
C.对手方限额
D.结算限额
试题答案:A,B,C,D
3、在现券市场点击一条点击成交报价,弹出成交确认窗口,剩余报价量为2000万,在选择“可
拆分”的情况下,如果输入成交券面总额为1200万,最终达成成交时成交量是多少?()(单
选题)
A.1200万
B.1000万
C.无法成交
试题答案:A
4、对于申请调整拆借限额,下列说法正确的是()(多选题)
A.国有商业银行、股份制商业银行申请调整同业拆借限额,可在每季度第一个月20日前向人民
银行上海总部提交申请材料
B.城市商业银行申请调整同业拆借限额,可在每季度第一个月20前向所在地人民银行分支机构
提交申请材料
C.城市信用合作社、农村信用合作社申请调整同业拆借限额,可在每季度第一个月20日前向所
在地人民银行分支机构提交申请材料
D.国有商业银行、股份制商业银行申请调整同业拆借限额,可在每季度第一个月20日前向中国
外汇交易中心提交申请材料
试题答案:A,B.C
5、意向报价可转为哪类报价?()(单选题)
A.对话报价
B.点击成交报价
C.做市报价
D.限价报价
试题答案:A
6、关于快速撤单功能描述正确的是?()(多选题)
A.可以撤销某市场的全部报价
B.可以撤销某市场某交易方式下的全部买入/拆入/逆回购报价
C.可以撤销某市场某交易方式下,全部卖出/拆出/正回购成交
D.可以撤销某市场某交易方式下,全部对话报价
试题答案:B,C.D
7、以下哪个市场有双向报价行情窗口?()(单选题)
A.信用拆借
B.质押式回购
C.资产支持证券
D.利率互换
试题答案:D
8、以下哪些可以作为远期利率协议市场的成交查询要素?()(多选题)
A.参考利率
B.贴现利率
C.合约期限
D.产品名称
试题答案:A,C.D
9、质押式回购存在限额限制的机构类型包括()(多选题)
A.银行
B.证券公司
C.基金公司
D.信托公司
试题答案:B.C
10、交易中心回购定盘利率的主要特点包括()(多选题)
A.盘中利率
B.中位数算法
C.无担保
D.具有活跃的交易基础
试题答案:A,B.D
11、报价到达有效时间之后,下面描述正确的是()(单选题)
A.原报价不变
B.原报价自动撤销,并且从报价窗口消失
C.原报价自动撤销,状态显示为“已撤销”,但是仍然停留在报价界面上
试题答案:B
12、以下哪些报价类型可以指定发送的对象?()(多选题)
A.意向报价
B.对话报价
C.点击成交报价
D.做市报价
试题答案:A.B
13、信用风险缓释凭证市场,当天新成交了一笔凭证A的交易,成交价格为98元,再成交一笔
凭证A的交易,成交价格为99元,那么询价成交行情窗口中,凭证A的最新价格描述正确的是
()(单选题)
A.有红色向上箭头
B.有绿色向上箭头
C.有红色向下箭头
D.有绿色向下箭头
试题答案:A
14、全国银行间债券市场做市商可享有的权利包括()(多选题)
A.获得在一级市场购买债券的便利
B.优先成为国债、政府类开发金融机构债券承销团成员和公开市场业务一级交易商
C.通过做市业务达成的现券交易和债券借贷交易享受交易手续费和结算手续费优惠
D.获得全国银行间同业拆借中心实时提供的报价数据、成交数据等信息便利
试题答案:A,B,C,D
15、在现券市场发送一笔点击成交报价后,在哪些窗口可以修改这笔报价?()(多选题)
A.本方点击成交报价窗口
B.最优点击成交报价窗口
C.意向报价窗口
D.点击成交报价查询窗口
试题答案:A.B
16、以下哪些操作可以在收盘后进行?()(多选题)
A.发送报价
B.确认成交
C.修改限额
D.查询报价
试题答案:C,D
17、以下说法正确的是()(多选题)
A.人民银行对各商业银行以法人为考核最高信用拆借资金余额
B.加入全国同业拆借市场的商业银行分行进行信用拆借、债券回购和现券交易的民事责任由该
分行自行承担
C.商业银行法人内部机构之间也可以进行信用拆借、债券回购与现券交易
D.各商业银行要加强对授权分行的管理,建立严格的内部授权和外部授信制度,有效控制拆借
风险
试题答案:A,D
18、利率互换(基准互换)市场在中后台可以在对话报价窗口进行哪些操作?()(多选题)
A.报价
B.成交
C.查看谈历史
D.加入首选
试题答案:C,D
19、以下关于风险管理的表述正确的是()(多选题)
A.交易超过人民银行规定的限额或期限限制的,交易系统将向用户提示或不予确认成交
B.交易成员可在交易系统内设定授信额度、交易额度、结算额度以及其他交易系统可以控制的
额度
C.交易系统会根据交易成员所设额度进行成交前检验或成交预警
D.交易金额超过交易成员所设额度的,交易系统向系统用户提示或不予确认成交
试题答案:A,B,C,D
20、以下哪类报价只能当日查询?()(单选题)
A.意向报价
B.双向报价
C.对话报价
D.点击成交报价
试题答案:C
21、以下哪些报价不能直接成交?()(多选题)
A.意向报价
B.对话报价
C.点击成交报价
D.双向报价
试题答案:A.D
22、交易中心作为市场交易中介组织,提供下列服务()(多选题)
A.通过本币交易系统为银行间市场交易成员提供前台报价交易、中台风险管理和后台清算服务
B.通过中国货币网为交易成员提供与交易有关的信息服务
C.办理交易成员与本币交易系统的联网,为各交易成员的交易员提供培训
D.负责市场交易的日常监测,组织披露市场交易所必需的信息
试题答案:A,B,C,D
23、交易双方通过对话报价达成了一笔成交,成交量为多少时,系统会不允许成交?()(多选
题)
A.9万
B.10万
C.12.5万
D.100万
试题答案:A.C
24、债券借贷市场中,甲机构首席用户A对对手方乙机构设定了对手方限额融500万元,融出方
向没有设置限额。假设乙机构有交易员B,同时交易范围内存在丙机构交易员C,下列哪些可以
正常交易?()(多选题)
A.A融入债券600万,融出方为B
B.A融出债券600万,融出方为B
C.A融入债券600万,融出方为C
D.B融入债券600万,融出方为C
试题答案:B,C.D
25、关于买断式回购,下列说法正确的是()(多选题)
A.买断式回购的债券券种范围与用于现券买卖的相同
B.市场参与者进行买断式回购应签订买断式回购主协议,该主协议须具有履约保证条款,以保
证买断式回购合同的切实履行
C.市场参与者进行每笔买断式回购均应订立书面形式的合同,其书面形式包括全国银行间同业
拆借中心交易系统生成的成交单,或者合同书、信件和数据电文等形式
D.买断式回购主协议和上述书面形式的合同构成买断式回购的完整合同
试题答案:A,B,C,D
26、关于银行间债券市场债券远期交易,以下说法正确的是()(多选题)
A.市场参与者开展远期交易应通过同'业中心交易系统进行
B.远期交易从成交日至结算日的期限由交易双方确定,但最长不得超过365天
C.市场参与者进行远期交易应签订相关的主协议
D.市场参与者进行远期交易应建立、健全内部管理制度和风险防范机制,并采取切实有效的措
施对远期交易风险进行监控与管理
试题答案:A,B,C,D
27、关于远期利率协议市场描述正确的是()(多选题)
A.市场参与者开展远期利率协议业务应签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》
B.《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》中关于单一协议和终止净额等约定适用于远期
利率协议交易
C.金融机构在开展远期利率协议交易前,应将其远期利率协议的内部操作规程和风险管理制度
送交易商协会和交易中心备案
D.内部风险管理制度至少应包括风险测算与监控、内部授权授信、信息监测管理、风险报告和
内部审计等内容
试题答案:A,B,C,D
28、本方的历史报价可以在哪里查询?()(单选题)
A.交易前台
B.中后台
C.交易前台和中后台
试题答案:c
29、本币交易系统针对具体的报价,为做市商提供的报价控制风控措施包括哪些内容()(多选
题)
A.最小成交券面总额设置
B.成交券面总额变动单位设置
C.最大显示券面总额设置
D.匿名报价设置
试题答案:A,B,C,D
30、做市商应当于每个季度结束后10个工作日内向中国人民银行提交该季度哪些书面报告()
(多选题)
A.债券市场分析及本机构债券交易
B.做市情况
C.人员配备情况
D.内部操作规程及内部风险控制机制
试题答案:A,B
31、哪些市场可以进行匿名报价?()(单选题)
A.信用拆借市场
B.现券买卖市场
C.买断式回购市场
D.质押式回购市场
试题答案:B
32、本币交易系统提供以下哪些服务?()(多选题)
A.打印成交单
B.设置首选债券、产品
C.发送公告
D.MSN聊天
试题答案:A,B,C,D
33、本币交易系统风险管理功能中,支持交易成员设置以下额度()(多选题)
A.交易额度
B.结算额度
C.授信额度
D.人民银行限额
试题答案:A,B.C
34、质押式回购市场以下哪些交易品种是正确的?()(多选题)
A.R001
B.ROIM
C.R12M
D.R028
试题答案:A,B
35、债券结算代理业务包括()(多选题)
A.以委托人名义为委托人在中央国债登记结算有限责任公司办理债券托管账户开户、销户等手
续
B.根据委托人的指令,为其办理有关结算手续
C.在债券利息支付和本金兑付中,为委托人办理相关事宜
D.代表委托人持有债券
试题答案:A.B.C
36、在银行间债券市场交易流通的信用类债券包括()(多选题)
A.国债
B.央行票据
C.中期票据
D.企业债
试题答案:C.D
37、可以按对手的信用状况协商建立履约保障机制的交易产品有()(多选题)
A.买断式回购
B.远期利率协议
C.信用拆借
D.债券远期
试题答案:A,B,D
38、发送意向报价时,可以选择的结算方式有哪些?()(多选题)
A.券款对付
B.见款付券
C.见券付款
D.不选
试题答案:A,B,C,D
39、下列哪些行为属于债券市场违规行为?()(多选题)
A.交易未上市债券
B.制造债券虚假价格
C.进行双边借券
D.违反回购主协议但未造成严重后果
试题答案:A.B
40、债券远期市场可以设置的限额有()(多选题)
A.对手方限额
B.交易限额
C.做市券种限额
D.单笔交易限额
试题答案:A,B,D
41、现券市场以下哪个窗口能修改本方发出的点击成交报价?()(单选题)
A.意向报价窗口
B.最优点击成交报价模式窗口
C.做市报价模式窗口
D.本方点击成交报价窗口
试题答案:D
42、在哪里可以查询本机构所有交易员的报价?()(单选题)
A.交易前台
B.中后台
C.交易前台和中后台
试题答案:B
43、做市商开展做市业务、非做市商开展尝试做市业务应当通过哪种渠道进行()(单选题)
A.货币经纪公司
B.彭博系统
C.全国银行间同业拆借中心本币交易系统
D.路透系统
试题答案:C
44、交易中心实时收益率曲线的主要特点包括()(多选题)
A.每日上午9:30发布首条曲线,实时逐笔更新至收盘
B.自动更换基准债券机制
C.用户可根据各自需求选择基准债券并生成收益率曲线
D.以真实成交意愿的做市报价和货币经纪报价为数据样本,避免异常数据干扰
试题答案:A,B,C,D
45、适用点击成交交易方式的品种有哪些?()(单选题)
A.信用拆借
B.现券
C.利率互换
D.信用风险缓释凭证
试题答案:B
46、限价报价可以和什么报价进行匹配成交?()(多选题)
A.意向报价
B.对话报价
C.点击成交报价
D.做市报价
试题答案:C.D
47、买断式回购与质押式回购的区别在于()(多选题)
A.回购期间内利息归属
B.债券所有权是否转移
C.交易主体类型
D.风控指标
试题答案:A,B.D
48、对话报价最多能来回交谈几轮?()(单选题)
A.2轮
B.3轮
C.4轮
D.5轮
试题答案:D
49、选出不属于信用拆借市场的交易方式()(多选题)
A.询价
B.点击成交
C.竞价
D.撮合
试题答案:B,C.D
50、以下哪项不属于货币政策的间接工具()(单选题)
A.存款准备金制度
B.再贴现制度
C.公开市场操作
D.流动比率管理
试题答案:D
51、哪些市场可以在中后台-信息查询中查询风控比例?()(多选题)
A.信用拆借
B.质押式回购
C.买断式回购
D.债券远期
试题答案:C,D
52、远期利率协议双向报价可以手工输入哪些信息?()(多选题)
A.产品名称
B.参考利率
C.固定利率
D.名义本金
试题答案:A,C,D
53、前台可以打开信用风险缓释凭证市场的哪些窗口?()(多选题)
A.意向报价窗口
B.对话报价窗口
C.成交明细窗口
D.以上都不对
试题答案:A,B.C
54、做市商应按照有关规定对其做市券种向市场提供连续双边报价,报价价差应处于市场合理范
围内。以下情形交易系统向做市商进行提示()(多选题)
A.双边报价中单边或双边报价的券面总额少于人民银行规定的最小做市报价量时
B.对做市券种双边报价空白时间接近人民银行规定时间且做市商未更新报价的
C.对做市券种双边报价空白时间达到人民银行规定时间且做市商未更新报价的
D.做市限额设定过低的
试题答案:A,B.C
55、对话报价状态有哪些?()(多选题)
A.发送
B.收到
C.成交
D.撤销
试题答案:A,B,C,D
56、以下哪些机构可以开展回购交易但不能开展信用拆借交易?()(多选题)
A.农村信用社联合社
B.基金管理公司及其管理的各类基金和特定资产管理组合
C.保险产品
D.信托公司设立的信托专用债券账户和证券公司资产管理计划
试题答案:B,C.D
57、ABS市场中,在哪里修改自己发送的点击成交报价?()(多选题)
A.点击成交报价窗口
B.本方点击成交报价窗口
C.做市报价窗口
D.限价报价窗口
试题答案:A.B
58、对于做市券种,下列哪个描述是错误的()(单选题)
A.机构必须有做市权限才能设置做市券
B.新增的做市券会自动计算出待偿期
C.做市券种无法设置生效期限
D.生效的做市券不能被删除
试题答案:C
59、下列关于交易实时监控的说法正确的是()(多选题)
A.交易成员需要实时监控本机构交易情况,了解授信、授权和交易额度的执行,及时发现异常
和违规情况
B.本币交易系统为交易成员提供了实时监控功能,交易成员前台工作人员可以通过交易端前台
对本机构交易进行在线监控
C.交易系统中后台实时展示市场行情、本机构交易员报价情况、成交情况等信息
D.本币交易系统实时监控模块提供灵活的排序、筛选等功能,便于交易监测
试题答案:A.C.D
60、场务应急成交服务包括()(多选题)
A.历史成交修改
B.当日成交录入
C.当日成交修改
D.当日成交撤销
试题答案:B,C,D
61、授信是指()(多选题)
A.交易主体向其他交易主体提供信用额度的行为
B.是主要针对信用风险的一种事前风险控制措施
C.授信关系的确立是场外金融市场交易开展的前提条件
D.授信安排与交易方式、结算方式无关
试题答案:A,B.C
62、金融机构在开展利率互换交易前,应将其利率互换的内部操作规程和风险管理制度送交易商
协会和交易中心备案。内部风险管理制度至少应包括()(多选题)
A.风险测算与监控
B.内部授权授信
C.信息监测管理
D.风险报告和内部审计
试题答案:A,B,C,D
63、根据《同业拆借交易操作规则》,同业拆借中心认定发生同业拆借异常交易的,应()(多
选题)
A.向交易成员发送调查通知书
B.向人民银行报告
C.通知人民银行相关省一级分支机构
D.根据人民银行要求向市场发布公告
试题答案:B,C,D
64、做市商进行连续双边报价的空白时间不能超过()(单选题)
A.10分钟
B.30分钟
C.1小时
D.2小时
试题答案:B
65、信用风险缓释凭证市场,凭证A的前收盘价格为99元,当天新成交了一笔凭证A的交易,
成交价格为99元,那么询价成交行情窗口中,凭证A的最新价格显示的颜色为()(单选题)
A.黑色
B.红色
C.绿色
D.蓝色
试题答案:A
66、现券买卖市场各个报价窗口中的过滤条件能够选择()(多选题)
A.按债券名称过滤
B.按待偿期类别过滤
C.按债券类别过滤
D.按债券代码过滤
试题答案:A,B,C,D
67、金融机构在开展利率互换、远期利率协议等衍生品前,应向交易商协会和交易中心备案的内
部风险管理制度应至少包括()(多选题)
A.风险测算与监控
B.内部授权授信
C.信息监测管理
D.风险报告和内部审计
试题答案:A,B,C,D
68、金融机构在开展远期利率协议交易前,应将下列哪些与远期利率协议相关的文件送交易商协
会和交易中心备案()(多选题)
A.内部操作规程
B.风险管理制度
C.高管名单
D.资产负债表
试题答案:A.B
69、质押式回购市场有哪些结算方式?()(多选题)
A.券款对付
B.见款付券
C.见券付款
D.见货付款
试题答案:A.B.C
70、发送意向报价时,可以选择的对手方有哪些?()(多选题)
A.群组
B.机构
C.机构交易员A
D.机构交易员
试题答案:A,B,C,D
71、现券市场报价方发送一笔做市报价,券面总额为10000万,最大显示券面总额为5000万,
成交券面总额变动单位为100万,场务设定最小成交券面总额为100万,对手方点击成交该笔做
市报价,请问对手方一笔能成交以下哪些量?。(多选题)
A.100万
B.150万
C.5000万
D.10000万
试题答案:A.C
72、质押式回购的清算速度包括()(多选题)
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
试题答案:A.B
73、下面哪几种情况在行情窗口显示红色向上箭头?()(多选题)
A.当日同一种产品前一笔成交利率为L11,第二笔成交利率为L21
B.当日同一种产品前一笔成交利率为1.31,第二笔成交利率为1.21
C.当日同一种产品前一笔成交利率为1.21,第二笔成交利率为1.21
D.当日同一种产品前一笔成交利率为1.20,第二笔成交利率为1.21
试题答案:A.D
74、点击成交报价与意向报价的区别,以下正确的有()(多选题)
A.可以直接成交
B.交易要素不必填全
C.只可以向全市场发送
D.可以发送批量报价
试题答案:A,C,D
75、标准数据接口具有以下特点。(多选题)
A.便捷性(自动导入、直通式处理)
B.灵活性(展示和存储格式自由定义)
C.可靠性(身份安全、传输安全、信息安全)
D.时效性(实时处理数据)
试题答案:A,B,C,D
76、下面哪些品种不属于现存的银行间市场人民币衍生产品?()(多选题)
A.信用风险缓释合约
B.国债期货
C.债券远期
D.远期利率协议
试题答案:A,B
77、交易中心目前使用的债券市场异常交易筛选标准是()(单选题)
A.到期收益率偏离银行间债券收益率曲线200bp以上
B.到期收益率偏离中债收益率曲线200bp以上
C.净价偏离中债估值2%以上
D.全价偏离中债估值2%以上
试题答案:A
78、以下哪些市场在对话报价交谈时,可以填写保证品信息?()(多选题)
A.债券远期
B.买断式回购
C.质押式回购
D.利率互换
试题答案:A,B,D
79、目前Shibor运用在以下哪些方面?()(多选题)
A.为债券市场产品定价提供基准
B.为票据业务定价提供基准
C.为衍生产品交易提供基准
D.为商业银行内部转移定价提供基准
试题答案:A,B,C,D
80、信用风险缓释凭证市场有哪几种报价类型?()(多选题)
A.意向报价
B.双向报价
C.点击成交报价
D.对话报价
试题答案:A.D
81、关于债券借贷的交易以下说法正确的有()(多选题)
A.市场参与者进行债券借贷,需在全国银行间同业拆借中心的交易系统进行交易
B.市场参与者进行债券借贷,既可以通过全国银行间同业拆借中心的交易系统达成交易,也可
以通过电话、传真等其他方式达成交易
C.未通过全国银行间同业拆借中心交易系统成交的,需向同业中心备案
D.未通过同业中心交易系统成交的,借贷双方应于成交当日向所在地中国人民银行分支机构备
案,同时抄送同业中心
试题答案:B,D
82、基金管理公司特定资产管理组合发生下列哪些事项应向交易中心报告()(多选题)
A.延长合同期限或出现合同终止情形的
B.组合剩余财产不足以履行在银行间债券市场成交的到期交易的
C.更换资产管理经理
D.发生重大亏损
试题答案:A.B
83、交易中心实时收益率曲线的主要特点包括。(多选题)
A.每日上午9:30发布首条曲线,实时逐笔更新至收盘
B.自动更换基准债券机制
C.用户可根据各自需求选择基准债券并生成收益率曲线
D.以真实成交意愿的做市报价和货币经纪报价为数据样本,避免异常数据干扰
试题答案:A,B,C,D
84、下列哪些利率可成为远期利率协议、利率互换的基准利率()(多选题)
A.中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心等机构发布的银行间市场具有基准性质的市场
利率
B.中国人民银行公布的基准利率
C.国际市场上具有基准性质的利率
D.各商业银行的存贷款利率
试题答案:A.B
85、下列对买断式回购市场行情的描述正确的是()(多选题)
A.存在回购利率行情
B.存在首次净价、到期净价行情
C.存在首次收益率、到期收益率行情
D.加权平均行情即平均行情
试题答案:A.B
86、从远期利率协议的产品名称中我们可以获取哪些信息?()(多选题)
A.参考利率
B.远期期限
C.期限
D.计息基准
试题答案:A,B.C
87、下列哪些利率是以成交量加权生成的?()(多选题)
A.hibor3M
B.B_3M
C.FR007
D.B3M
试题答案:B.D
88、本币交易系统的做市限额功能为做市商提供风险控制措施,机构应在哪里进行设置()(单
选题)
A.本币交易系统(前台子系统)
B.本币父易系统(中后台子系统)
C.交易中心场务支持
D.以上皆不正确
试题答案:B
89、信用拆借、质押式回购、买断式回购和现券买卖市场在计算拆借利率、回购利率和现券买卖
到期收益率时适用的计息基准依次为()(单选题)
A.A/360、A/365、A/365、A/A
B.B、A/365、A/365、A/A/360
C.A/365、A/365、A/360,A/A
D.D、A/360、A/365、A/A/A
试题答案:A
90、全国统一的同业拆借网络包括()(多选题)
A.全国银行间同业拆借中心的电子交易系统
B.中国人民银行分支机构的拆借备案系统
C.中国人民银行认可的其他交易系统
D.大额支付系统
试题答案:A,B.C
91、ABS市场中,限价报价可以和以下哪些报价自动匹配成交?()(多选题)
A.本方发送的点击成交报价
B.其他机构发送的点击成交报价
C.其他机构发送的做市报价
D.其他机构发送的限价报价
试题答案:B.C
92、场务应急成交服务包括()(多选题)
A.历史成交修改
B.当日成交录入
C.当日成交修改
D.当日成交撤销
试题答案:B,C,D
93、本币交易系统对利率互换提供的风险控制安排有以下哪些()(多选题)
A.限额管理
B.保证金制度
C.盯市估值
D.敏感性分析
试题答案:A,B,C,D
94、信用风险缓释凭证是托管在()(单选题)
A.国债登记结算公司
B.上海清算所
C.国债登记结算公司和上海清算所都有
D.没有托管机构
试题答案:B
95、利率互换(基准互换)市场成交明细窗口的状态有哪些?()(多选题)
A.正常
B.撤销
C.应急
D.更新
试题答案:A,B,C,D
96、目前对外发布的Shibor共有()个期限品种。(单选题)
A.1
B.4
C.6
D.8
试题答案:D
97、信用拆借市场哪些报价可以同时发送给多个交易员?()(多选题)
A.对话报价
B.点击成交报价
C.意向报价
D.双向报价
试题答案:C,D
98、拆借利率水平高低取决于下列哪些因素()(多选题)
A.货币资金的时间成本
B.信用风险成本
C.市场供求关系
D.交易规模
试题答案:A,B,C,D
99、关于在全国银行间债券市场发行金融债券,以下说法正确的有()(多选题)
A.金融债券可公开发行或定向发行
B.金融债券的发行可以采取一次足额发行或限额内分期发行的方式
C.金融债券的发行应由具有债券评级能力的信用评级机构进行信用评级
D.金融债券的招投标发行通过中国人民银行债券发行系统进行
试题答案:A,B,C,D
100、根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的规定,商业银行发行金融债券应具
备以下条件()(多选题)
A.具有良好的公司治理机制,且风险监管指标符合监管机构的有关规定
B.核10心资本充足率不低于4%
C.最近三年连续盈利
D.最近三年没有重大违法、违规行为
试题答案:A,B,C,D
101、现券买卖市场,以下哪些限额超过设置额度,将不能成交?()(多选题)
A.对手方限额
B.单笔交易限额
C.交易员限额
D.结算限额
试题答案:A,B,C,D
102、根据有关规定,交易中心履行着银行间市场一线监测职能。交易中心场务系统可设置的银
行间市场预警指标包括()(多选题)
A.单笔交易量
B.单笔交易价格
C.单个机构交易总量
D.市场当日涨跌幅
试题答案:A.B,C.D
103、下面关于境外机构在现券市场交易方式的描述错误的有哪些?()(多选题)
A.没有独立的账号
B.有独立的账号
C.境外央行可自行操作账号
D.境外机构的账号均由结算代理人操作
试题答案:A,C,D
104、总行可以通过中后台-信息查询-关联机构查询查到()(多选题)
A.分行当日成交
B.分行历史成交
C.分行当日报价
D.分行历史报价
试题答案:A.B
105、下列哪些是由交易中心发布的基准利率()(多选题)
A.人民币七天回购定盘利率
B.Shibor
C.人民币十四天回购定盘利率
D.人民币隔夜回购利率
试题答案:A,B,C
106、具有是否可拆分标识的报价类型是()(单选题)
A.意向报价
B.双向报价
C.双边报价
D.限价报价
试题答案:D
107、进入全国银行间同业市场的基金管理公司进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的
()(单选题)
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
试题答案:D
108、Shibor(上海银行间同业拆放利率)已应用于下列哪些金融产品()(多选题)
A.浮动利率政策性金融债
B.票据贴现
C.利率互换
D.远期利率协议
试题答案:A,B,C,D
109、现券买卖市场发送意向报价时,以下哪几个是必填项?()(多选题)
A.债券代码或债券名称
B.净价或收益率
C.买卖方向
D.券面总额
试题答案:A.C
110、质押式回购存在限额限制的机构类型包括()(多选题)
A.银行
B.证券公司
C.基金公司
D.信托公司
试题答案:B,C
11k下列关于银行间市场债券交易的表述正确的是()(多选题)
A.金融机构可直接进行债券交易和结算
B.金融机构可委托结算代理人进行债券交易和结算
C.非金融机构应委托结算代理人进行债券交易和结算
D.非金融机构可直接进行债券交易和结算
试题答案:A.B.C
112、现券市场,假如某做市机构的前台出现了跑马灯提醒“您XXX券的做市报价剩余量小于人
民银行规定的最小做市报价量,请尽快更新做市报价”,可能是因为()(多选题)
A.XXX券的做市报价被完全成交
B.XXX券的做市报价被撤销
C.XXX券的做市报价买入方向的券面总额剩余量变为0
D.XXX券的做市报价卖出方向的券面总额剩余量变为0
试题答案:A,C,D
113、普通用户可以由以下哪种类型的用户创建?()(多选题)
A.机构系统管理员
B.首席交易员
C.普通交易员
D.所有用户均可以设置
试题答案:A.B
114、资产支持证券市场哪些点击成交报价能够发送成功?()(多选题)
A.券面总额200万,最大显示券面总额100万,成交券面总额变动单位30万
B.券面总额100万,最大显示券面总额200万,成交券面总额变动单位50万
C.券面总额300万,最大显示券面总额200万,成交券面总额变动单位10万
D.券面总额300万,最大显示券面总额100万,成交券面总额变动单位30万
试题答案:B.C
115、本币交易系统以格式化询价的模式支持银行间本币市场所有产品的询价交易,即交易成员
根据系统定制的格式,进行交易要素的填写和选择,包括()等三个交易环节。(多选题)
A.报价
B.询价
C.确认成交
D.成交后确认
试题答案:A,B.C
116、以下哪些报价发出以后不能修改?()o(单选题)
A.意向报价
B.对话报价
C.点击成交报价
D.双向报价
试题答案:D
117、本币市场交易成员结构包括()(多选题)
A.银行类机构
B.非银行存款类机构
C.非存款类金融机构
D.非法人机构
试题答案:A,B,C,D
118、资产支持证券市场中哪些窗口可以进行过滤操作?()(多选题)
A.意向报价窗口
B.对话报价窗口
C.双向报价窗口
D.点击成交报价窗口
试题答案:A,C,D
119、下列哪些产品可以自己名义进入银行间债券市场?()(多选题)
A.保险产品
B.信托账户
C.银行理财产品
D.证券资产管理业务
试题答案:A,B.D
120、通过中后台一结算查询可以查到()(多选题)
A.当日结算信息
B.历史结算信息
C.未来结算信息
试题答案:A.B.C
121、以下哪些报价是单边的报价?()(多选题)
A.意向报价
B.对话报价
C.点击成交报价
D.做市报价
试题答案:A,B,C
122、关于回购定盘利率的说法哪些是正确的?()(多选题)
A.回购定盘利率是以成交量加权生成的
B.回购定盘利率由全国银行间同业拆借中心发布
C.回购定盘利率是由中位数算法编制的
D.回购定盘利率以每天上午9:00-11:00的回购交易利率为基础
试题答案:B,C,D
123、以下利率互换交易合约条款存在矛盾的有()(多选题)
A.参考利率为一年定存利率,按季支付,浮动端复利计息
B.参考利率为FR007,按季支付,浮动端单利计息
C.参考利率为一年定存利率,按年支付,浮动端单利计息
D.参考利率为FR007,按季支付,浮动端复利计息
试题答案:A.B
124、机构A发了一笔1亿的做市报价,并设置最大显示券面总额为5000万,成交券面总额变动
单位为100万,机构B点击这笔报价成交时,券面总额输入多少,系统会允许成交?()(多选
题)
A.5050万
B.1200万
C.900万
D.100万
试题答案:B,C,D
125、交易成员开展债券远期交易应遵循()(多选题)
A.任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的100%
B.任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营
运资金的100%
C.证券公司远期交易净买入总余额不得超过其资产的100%
D.商业银行远期交易净买入总余额不得超过其实收资本金或净资产的100%
试题答案:A,B,D
126、金融机构在开展利率互换交易前,应将其利率互换的内部操作规程和风险管理制度送交易
商协会和交易中心备案。内部风险管理制度至少应包括()(多选题)
A.风险测算与监控
B.内部授权授信
C.信息监测管理
D.风险报告和内部审计
试题答案:A,B,C,D
127、全国银行间债券市场到期收益率的日计数基准为。(单选题)
A.实际天数/365
B.实际天数/实际天数
C.实际天数/360
D.实际天数/365(固定)
试题答案:B
128、目前银行间市场上哪个业务实行做市商制度()(单选题)
A.信用拆借
B.现券买卖
C.利率互换
D.债券远期
试题答案:B
129、中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取下
列措施进行同业拆借现场检查。(多选题)
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改
的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理、业务数据的系统
试题答案:A,B,C,D
130、现券市场有一笔债券A的限价报价,报价方向为买入,请问发送以下哪些报价可以匹配成
交?()(多选题)
A.发送卖出方向的点击成交报价
B.发送卖出方向的做市报价
C.发送卖出方向的限价报价
D.以上都可以
试题答案:A.B
131、现券市场,可以发送债券类型为“定向工具”的报价包括()(多选题)
A.意向报价
B.对话报价
C.点击成交报价
D.限价报价
试题答案:A.B
132、信用拆借市场,以下哪些限额类型必须设置?()(多选题)
A.对手方限额
B.单笔交易限额
C.交易员限额
D.衍生品授信
试题答案:A.C
133、哪类用户被锁定后,需要场务进行解锁?()(单选题)
A.普通用户
B.首席用户
C.系统管理员
试题答案:C
134、非金融机构通过结算代理方式进入全国银行间债券市场,其结算代理人应于非金融机构开
户后一个月内向中国人行上海总部提交如下备案材料()(多选题)
A.结算代理人与委托人签订的代理协议
B.中央国债登记结算有限责任公司出具的开户通知书
C.营业执照
D.资产负债表
试题答案:A.B
135、交易员需要查询本机构其它交易员所完成的交易,需要下述哪些权限?()(单选题)
A.监控权限
B.限额管理
C.用户管理
试题答案:A
136、在国际市场,利率互换交易的利率基准主要有两类:一类是隔夜利率指数,另一类是3个
月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括()(单选题)
A.联邦基金利率
B.欧元隔夜指数均值
C.英镑隔夜指数均值
D.一年存款利率
试题答案:D
137、交易中心场务系统根据人民银行相关规定,设置买断式回购和债券远期风险指标,具体包
括()(多选题)
A.单只券种待返售债券余额上线
B.债券远期卖出买入总余额上限
C.不同类型机构债券远期净买入余额上线
D.不同类型机构买断式回购期限
试题答案:A,B.C
138、以下哪些市场有做市商?()(单选题)
A.信用拆借
B.质押式回购
C.现券买卖
D.债券借贷
试题答案:C
139、债券远期交易从成交日至结算日的期限由交易双方确定,但最长不超过()(单选题)
A.3个月
B.6个月
C.2年
D.365天
试题答案:D
140、资产支持证券在银行间债券市场交易流通的方式为。(多选题)
A.买断式回购
B.债券借贷
C.现券买卖
D.质押式回购
试题答案:C.D
141、前台用户如何取消首选债券?()(多选题)
A.在意向报价窗口右键菜单中,选中此债券一条记录,点击“取消首选”菜单
B.在对话报价窗口右键菜单中,选中此债券一条记录,点击“取消首选”菜单
C.在首选产品设置界面,去掉首选产品前面的勾
D.在成交明细窗口中,选中此债券一条记录,点击“取消首选”菜单
试题答案:A.B.C
142、任何一家市场参与者单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量
的()(单选题)
A.20%
B.30%
C.15%
D.25%
试题答案:A
143、哪类机构可以进行定向工具交易?()(单选题)
A.有现券买卖权限的机构
B.有质押式回购权限的机构
C.定向投资人范围内的机构
D.有双边报价权限的机构
试题答案:C
144、国际利率衍生品市场特点是()(多选题)
A.交易逐渐趋向标准化和制度化
B.集中清算趋势逐步显现
C.伦敦和纽约是全球领先的利率衍生品市场
D.场外交易居主导地位
试题答案:A,B,C,D
145、查询本机构历史成交信息需要有哪些权限?()(多选题)
A.中后台用户管理
B.前台信息查询
C.中后台监控权限
D.中后台信息查询
试题答案:B,C,D
146、银行间本币市场由()组成。(多选题)
A.货币市场
B.债券市场
C.衍生品市场
D.外汇市场
试题答案:A.B.C
147、以下对质押式回购市场实际占款天数描述正确的是?()(多选题)
A.实际占款天数等于或大于“回购期限”
B.实际占款天数小于“回购期限”
C.实际占款天数=到期结算日-首次结算日
D.以上全对
试题答案:A.C
148、在现券市场发送限价报价时,关于结算方式的选择描述正确的是()(单选题)
A.只能选择券款对付
B.只能选择其中一种结算方式
C.只能选择全部的结算方式
D.可选择一种或多种结算方式
试题答案:D
149、买断式回购报价修改,不能修改的要素是()(多选题)
A.回购利率
B.报价方向
C.对手方
D.债券代码
试题答案:B,C,D
150、机构A发了一笔1亿的做市报价,并设置最大显示券面总额为5000万,成交券面总额变动
单位为100万,机构B点击这笔报价成交时,券面总额输入多少,系统会不允许成交?()(多
选题)
A.5050万
B.1550万
C.1300万
D.800万
试题答案:A.B
151、下面关于基金净值提交描述正确的是?()(多选题)
A.同一只基金一日内只能提交一次基金净值
B.同一基金一日内可多次提交基金净值
C.机构基金净值提交后,隔日生效
D.基金净值提交后状态为“待确认”交易中心场务确认后,净值才生效
试题答案:B,D
152、交易中心实时收益率曲线所选取报价的清算速度为()(单选题)
A.T+0
B.T+1
C.以上都有
试题答案:B
153、具有中后台监控权限的交易员,在中后台实时监控功能下,可以监控以下哪些信息?()
(多选题)
A.本方成交明细
B.对手方成交明细
C.自己的报价
D.本方其他交易员的报价
试题答案:A,C,D
154、银行间债券市场债券交易一线监测工作主要包括()(多选题)
A.分析相关政策对银行间债券市场的影响
B.研究建立债券交易结算风险预警指标体系
C.监测和了解市场债券交易行为
D.汇总、整理和报送债券交易结算有关数据与信息
试题答案:A,B,C,D
155、AB$市场中,意向报价中的必填项有哪些?()(多选题)
A.对手方
B.交易员
C.证券信息
D.净价
试题答案:A,B.C
156、下列关于在同业拆借期限的说法正确的有()(多选题)
A.政策性银行、中资商业银行、中资商业银行授权的一级分支机构、外商独资银行、中外合资
银行、外国银行分行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社拆入资金的最长期限为1
年
B.金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司拆入资金的最长期限为3个月
C.企业集团财务公司、证券公司、保险资产管理公司拆入资金的最长期限为7天
D.金融机构拆出资金的最长期限不得超过对手方由中国人民银行规定的拆入资金最长期限;同
业拆借到期后不得展期
试题答案:A.B,C.D
157、关于系统管理员用户,下列表述正确的有()(多选题)
A.系统管理员用户只能登录中后台子系统,无法登录前台子系统
B.系统管理员用户仅能进行用户管理操作,增添首席交易员和普通交易员,不能直接进行交易
C.系统管理员用户可为机构内交易员进行解锁和密码重置的操作
D.系统管理员用户帐号由交易中心统一分配,每家机构仅一个系统管理员用户,机构需妥善保
管该帐号
试题答案:A,B,C,D
158、现券买卖可采用的结算方式是()(多选题)
A.券款对付
B.纯券过户
C.见券付款
D.见款付券
试题答案:A,C,D
159、当前银行间债券市场运行呈现的特点主要有()(多选题)
A.银行间债券市场是我国实施货币政策与财政政策的重要平台
B.银行间债券市场已成为我国金融机构优化资产结构、有效实施资产负债综合管理的主要场所
C.保险公司是银行间债券市场的最主要交易机构
D.债券类型仅限于国债和央票
试题答案:A.B
160、普通用户可以由以下哪种类型的用户创建?()(多选题)
A.机构系统管理员
B.首席交易员
C.普通交易员
D.所有用户均可以设置
试题答案:A,B
161、现券买卖市场的点击成交报价可以设置以下哪几个参数?()(多选题)
A.最小成交券面总额
B.最大显示券面总额
C.成交券面总额变动单位
试题答案:B.C
162、清算跟踪窗口,有些数字前有“一”标志,这是表示()(单选题)
A.区分首期和到期
B.提醒中后台人员重点关注
C.表示应付的资金或债券数量
试题答案:C
163、现券买卖市场发给哪些对手方的意向报价会显示在对手方的意向报价窗口中?()(多选
题)
A.全市场
B.多个机构
C.单个机构
D.单个交易员
试题答案:A,B,C,D
164、债券借贷中,到期结算方式比首次结算方式多了哪几种结算方式?()(多选题)
A.券券对付
B.券费对付
C.返券付费解券
D.现金结算
试题答案:B.C
165、下列哪项属于交易系统提供的清算服务()(多选题)
A.清算跟踪提示
B.计算代理
C.发送结算指令
D.多边轧差
试题答案:A.B
166、现券最优点击成交报价窗口的报价是按照什么原则显示的?()(多选题)
A.按报价方显示
B.按清算速度显示
C.按债券显示
D.按机构类型显示
试题答案:B.C
167、以下关于债券买断式回购交易说法错误的是()(单选题)
A.全价交易全价结算
B.交割时应有足额的债券和资金
C.不得换券、现金交割和提前赎回
D.首期净价、到期净价和回购债券数量均由交易双方确定
试题答案:A
168、从国际主流市场经验来看,债券市场的特点是()(多选题)
A.场外交易居主导地位
B.电子交易系统迅速发展
C.交易所市场居主导地位
D.国债市场流动性最好
试题答案:A,B.D
169、关于买断式回购,下列说法正确的是()(多选题)
A.买断式回购的债券券种范围与用于现券买卖的相同
B.市场参与者进行买断式回购应签订买断式回购主协议,该主协议须具有履约保证条款,以保
证买断式回购合同的切实履行
C.市场参与者进行每笔买断式回购均应订立书面形式的合同,其书面形式包括全国银行间同业
拆借中心交易系统生成的成交单,或者合同书、信件和数据电文等形式
D.买断式回购主协议和上述书面形式的合同构成买断式回购的完整合同
试题答案:A,B,C,D
170、远期利率协议市场,以下哪些限额类型必须设置?()(单选题)
A.对手方限额
B.单笔交易限额
C.交易员限额
D.衍生品授信
试题答案:D
171、下列市场中,若不设置交易员限额,则无法成交的有()(单选题)
A.信用拆借
B.质押式回购
C.现券买卖
D.利率互换
试题答案:A
172、自2006年1月4日起,交易中心受权公布人民币对哪些币种的中间价?()(多选题)
A.美元
B.英镑
C.欧元
D.泰铢
试题答案:A,B,C
173、债券远期市场中,允许填写的最长远期期限是多少天?()(单选题)
A.90天
B.182天
C.365天
D.730天
试题答案:C
174、如何打开某笔成交的成交单?()(多选题)
A.双击该记录
B.单击该记录
C.从右键菜单中打开
D.以上三种都可
试题答案:A.C
175、金融机构申请成为做市商,应当向中国人民银行提交以下哪些材料()(多选题)
A.《营业执照》(副本复印件)、《金融许可证》(副本复印件)
B.做市业务的内部管理制度和操作规程
C.提交申请前2年在银行间市场活动情况的报告
D.经注册会计师审计的提交申请前2年的资产负债表、利润分配表和现金流量表(复印件)
试题答案:A,B,C,D
176、以下关于企业年金基金在全国银行间债券市场交易的说法正确的有()(多选题)
A.依法设立的企业年金基金可进入全国银行间债券市场从事债券投资等业务
B.企业年金基金可直接进行债券交易和结算,也可通过结算代理人进行债券交易和结算
C.同一投资管理人管理的不同企业年金基金及其他资产之间不得相互进行债券交易
D.同一企业年金基金的不同投资组合之间不得相互进行债券交易
试题答案:A,B,C,D
177、市场参与者开展利率互换业务应完成下列哪些内容()(多选题)
A.与对手方签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》
B.制定利率互换的内部操作规程
C.制定利率互换的风险管理制度
D.以上都不需要
试题答案:A,B.C
178、交易成员在进行信用拆借交易前,必须先做好下列哪些准备工作()(多选题)
A.给交易对手方进行拆借限额的授信
B.给本机构交易员进行拆借额度授信
C.确认交易对手方己经给本机构完成拆借限额授信
D.完成本机构资金帐户的设置
试题答案:A,B,C,D
179、交易员在哪个窗口中可以修改自己发送的点击成交报价?()(多选题)
A.点击成交报价窗口
B.做市报价窗口
C.本方点击成交报价窗口
D.成交明细窗口
试题答案:A.C
180、下列买断式回购成交交易控制描述不正确的是()(多选题)
A.单券种待返售余额比例=某机构某债券待返售余额/该债券发行量
B.单券种待返售余额比例>20%,该机构不能再做该债券逆回购方向的成交
C.待返售总余额比例》200乐该机构不能再做逆回购方向的成交
D.托管在上海清算所的债券、清算速度T+1的成交,不计入成交当日买断式待返售总余额里
试题答案:A,B,C,D
181、信用拆借市场前台中后台报价、成交查询说法正确的是()(多选题)
A.意向报价不能查询超过3个月的数据
B.对报价不能查询超过3个月的数据
C.双向报价不能查询超过3个月的数据
D.成交信息不能查询超过3个月的数据
试题答案:A.C
182、以下哪些可以作为远期利率协议市场对话报价的查询要素?()(多选题)
A.参考利率
B.贴现利率
C.远期期限
D.起始日
试题答案:A,C
183、交易中心和国债公司对于银行间债券市场交易的监测对象分别是()(单选题)
A.收益率、收益率
B.净价、收益率
C.收益率、净价
D.净价、净价
试题答案:C
184、交易前的风险管理措施主要包括以下哪些()(多选题)
A.授信安排
B.授权安排
C.额度控制
D,以上皆不正确
试题答案:A.B.C
185、信用拆借市场可以使用快速撤单功能的报价类别有()
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