银行从业人员《风险管理》（中级）考试题及答案

银行从业人员《风险管理》（中级）考试题及答案

题干.（单项选择题）部分行业出现集中违约，属于O压力测试情景。

A.声誉风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.信用风险

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）巴塞尔协议∏明确指出，实施O的银行必须单独进行信

用风险压力测试。

A.标准法

B.内部评级法

C.损失分布法

D.打分卡方法

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由

于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被

称为（）

A.特定正向风险

B.特定错向风险

C.一般正向风险

D.一般错向风险

【标准答案】D.

题干.（单项选择题）某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏

好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是（）o

不

于

/氐

A.130%

不

于

/氐

BC.128%

于

不

/氐

123%

于

不

/氐

D.125%

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵

正常关注次级可疑损失

正常90^10%000

关注5%Γ80%10%5¾Γ0

期初—

次级010%75%10%5%~

可疑Q010%70%20%

已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,

可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余

额是（）亿。

A.36

B.35

C.34

D.32

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该

行的净稳定融资比率为。

A.143%

B.257%

C.133%

D.342%

【标准答案】C.

题干.（单项选择题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给

商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）

A.所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险

的因素

B.有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息

技术共同作用的结果

C.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

D.声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）商业银行运用O能够对风险损失，风险成因和风险类别

进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

A.损失数据收集

B.风险与控制自我评估

C.关键风险指标

D.因果分析模型

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）下列战略风险管理措施中，不具有前瞻性，预防性特征的是

（）

A.对风险造成的损失进行最大程度的控制

B.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

C.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐

患

D.将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了（）资本监管下表外资

产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议I

B.巴塞尔协议∏.5

C.巴塞尔协议H

D.巴塞尔协议HI

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）商业银行在进行风险与控制自我评估（RCSA）时,针对经营

管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控

制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风脸

B.非系统性风脸

C.剩余风险

D.系统性风脸

【标准答案】C.

题干.（单项选择题）商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定

期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足

评估程序报告体系的表述，错误的是。

A.报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅

B.报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

C.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险

D.报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影

响等

【标准答案】A.

题干.（单项选择题）某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用

等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率

（LGD）会（）o

A.无法确定

B.降低

C.不变

D增加

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）利率风险计量不包括以下O方法

A.敞口分新

B.敏感性分析

C.久期分析

D.缺口分析

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定

其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔

债项的违约损失率为（）

A.20%

B.48%

C.52%

D.80%

【标准答案】C1

题干.（单项选择题）某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按

照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替,

这项管理要求属于内部控制五大要素的（）

A信息与沟通

B.内部环境

C.控制活动

D.外部环境

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持

续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）

A.所有企业的履约程度有一定程度的降低

B.潜在借款人的风险水平上升

C.借款人承受较高的风险

D.所有企业的违约风险有一定程度的降低

【标准答案】D.

题干.（单项选择题）下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是

（）

A.合格金融质押品

B.合格应收账款

C.合格通用设备

D.合格住宅房地产

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额

的主要类型是（）

A.必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额

B.体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额

C.由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额

D.针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约

定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。

A.损失

B.破产

C.违约

D.盈利

【标准答案】A.

题干.（单项选择题）对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是O

A.声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为

B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

D.声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受

能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处

罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）

A.客户、产品和业务活动事件

B.内部流程

C.执行、交割和流程管理事件

D.内部敲诈

【标准答案】A.

题干.（单项选择题）巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估

方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用

的附加资本要求为。

A.l%-2.5%

B.0%-3.5%

C.l%-3.5%

D.0%-2.5%

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关

部门移交可疑交易线索的金融情报机构是O

A.反洗钱工作部际联席会议制度

B.中国反洗钱检测分析中心

C.中国银行保险监管管理委员会

D.中国人民银行反洗钱局

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力

情景。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是

O

A.洪水导致借款人的抵押品损毁

B.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降

C.极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少

D.气候变化导致银行资产价值出现波动

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是（）.

A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

C.设置独立的风险管理部门

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务

的风险状况

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300

亿元，关注类190亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55

亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。

A.90.9%

B.6.83%

C.6.54%

D.155%

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰

当的是（）。

A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单

B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法

C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源

D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法

最不恰当的是（）。

A.采用国债期货规避未来利率不利变动风险

B.采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险

C.采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险

D.采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险

【标准答案】D.

题干.（单项选择题）下列选项中不属于内部评级高级应用的是O

A.信贷政策的制定

B.绩效衡量和考核

C.风险偏好的设定

D.贷款定价

【标准答案】A1

题干.（单项选择题）某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：

不良贷款率=4.3-0.07*GDP增长率-0.13*M2增长率+0.04*贷款增长率，对上

述模型下列表述最不恰当的是（）。

A.在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4.3

B.不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正

C.其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0.13个百分

点

D.其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0.07个百分点

【标准答案】D.

题干.（单项选择题）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产

管理产品中，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低

于（）。

A.60%

B.80%

C.40%

D.20%

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，O是最可能

导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.市场过度竞争

C.监管不到位

D.风险偏好过于激进

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本

充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分

子对策”的是（）。

A.增加普通股权益资本

B.降低总的风险加权资产

C.银行并购和重组

D.增加风险权重低的资产

【标准答案】A.

题干.（单项选择题）下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（）。

A.通过代理收付款业务进行洗钱活动

B.内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入

C.未获得客户允许代理扣划资金或进行交易

D.代客理财产品由于市场利率变动而造成损失

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于O

管理策略。

A.风险补偿

B.风险分散

C.风险适中

D.风险转移

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的

是（）.

A.实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险

状况

B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求

C.为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避

免流程冗长

D.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表

现之一

【标准答案】C1

题干.（单项选择题）根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资

产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）。

A.O

B.85%

C.50%

D.75%

【标准答案】D.

题干.（单项选择题）下列关于标准正态分布的表述正确的是O

①标准正态分布的方差等于Io

②标准正态分布曲线下的面积等于Io

A.①和②都不正确

B.仅②正确

C.①和②都正确

D.仅①正确

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）（）遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动

性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与规

则的新框架。

A.巴塞尔协议In

B.巴塞尔协议IV

C.巴塞尔协议I

D.巴塞尔协仪II

【标准答案】A1

题干.（单项选择题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的

制度分别是（）.

A.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

B.反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度

D.客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度

【标准答案】D.

题干.（单项选择题）下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（）。

A.发行债券

B.拆入资金和正回购

C.增加同业负债

D.不良贷款核销

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）商业银行采用O计量信用风险加权资产时，贷款损失准

备缺口是指商业银行实际计算的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.高级计量法

B.权重法

C.内部模型法

D.内部评级法

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述,

最不恰当的是（）。

A.巴塞尔协议III市场风险新规采用ES代替VaR

B.采用历史模拟法计算VaR,不需要基于任何分布假设

C.当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

D.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。

A.银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险

B.银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评

级

C.银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性

评级

D.银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，

储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主

要通过（）资本类型满足。

A.核心一级资本

B.总资本

C.二级资本

D.一级资本

【标准答案】A.

题干.（单项选择题）假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资

产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平

均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从蜴下降到3.5%,则商业

银行的整体价值约（）。

A.增加26亿元

B.减少22亿元

C.减少26亿元

D.增加22亿元

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.期权性风险

D.基准风险

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是O

A.国家限额

B.信贷限额

C.止损限额

D.行业限额

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列关于久期的描述错误的是O

A.久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

B.久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

C.当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升

D.相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规

则》，以替代现有的O

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.内部模型法

D.标准法

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是O

A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转

变为主动出击

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标

C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流

动性恶化情形的是。

A.无法获得市场借款

B.资产证券化的利差扩大

C.收购规模急剧减少

D.银行收入下降

【标准答案】C1

题干.（单项选择题）《巴塞尔III最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率

缓冲要求。如果某商业银行被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已

知杠杆率指标国际监管标准为不低于3%,则该商业银行总的杠杆率最低要求与

杠杆率缓冲要求分别为O

A.4.25%；1.75%

B.4.75%；1.25%

C.4.25%；1.25%

D.4.75%；1.75%

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服

从参数为n、P的二项分布，下列表述错误的是O

A.二项分布的数学期望E（X）=np

B.贝努利分布是二项分布的特殊情况

C.二项分布是连续型随机变量的概率分布

D.二项分布的方差D（X）=np（l-p）

【标准答案】C1

题干.（单项选择题）流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因

不包括（）。

A.流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识

B.流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本

C.流动性应急管理有助于银行管理人员马上决策

D.流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试

报告的表述，最不恰当的是（）。

A.应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时

详细说明各项假设条件和参数

B.应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并

制订改进措施

C.一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情

况、各类损失的大小和频率

D.应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和

资本充足变化等

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现

了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前

中后台分离的表述错误的是（）。

A.中台部门包括稽核监督、业务处理等部门

B.风险管理部门独立于前台营销部门

C.前台的职能包括对个人客户开展市场营销

D.后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，

其三类经营指标如下表：

经营指标银后AWB银行CWD

百赍比60%-75%_____75%_____60%-

中长期货款比二30%―50%50%30%-

最大十家存款户的荐款

20%20%10%10%

占比___________________

假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。

A.银行A

B.银行B

C.银行C

D.银行D

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。

A.银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年

B.商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立

C.资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规

划

D.由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5

年的长远影响

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国

集团发布的有关政策文件是（）。

A.《金融消费者保护的良好经验》

B.《金融消费者保护高级原则》

C.《金融机构董事会和高管人员公平交易职责指引》

D.《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的

是（）。

A.与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币

B.支持出口信用保险公司投保客户的境外项目

C.要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保

D.要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报

告的需要

C.商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源

D.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

A.战略风险管理的长期收益高于短期收益

B.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险

C.战略风险管理不需要配置资本

D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早

加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。

A.数据分析

B.补充资本

C.控制措施

D.评估手段

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）就业制度和工作场所安全事件，属于O压力测试情景。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于

二级资本的说法，正确的是（）。

A.二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具

B.二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款

C.二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款

D.二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中9996的VaR

值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（）。

A.Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%

B.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元

C.Y银行的投资组合在1天内有设的概率损失金额为3000万元

D.Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）某商业银行通过操作风险与控制自我评结。发现网点A的

效益不高、周边的治安不佳。风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并，这种

管理方式属于O

A.承受风险

B.规避风险

C.降低风险

D.转移风险

【标准答案】B,

题干.（多项选择题）银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在

形成统一，规范的大额风险暴露监管规则，其主要目的和作用包括（）。

A.改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象

B.推动提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度

C.改善信贷资源配置效率，提高上市公式信贷可获得性

D.引导回归本源，专注主业，降低系统性风险

E.增强对同业业务的布局，将更多资金投向实体经济

【标准答案】A,B,D,

题干.（多项选择题）商业银行全面风险管理框架应当包括的要素有（）o

A.适当的政策、程序和限额

B.有效的董事会和高级管理层监督

C.良好的管理信息系统

D.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险

E.对银行的资本充足问题早干预，早介入

【标准答案】A,B,C,D,

题干.（多项选择题）商业银行针对信用风险的压力测试情景包括O

A.房地产价格出现较大幅度向下波动

B.部分行业出现集中违约

C.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险

D.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

E.银行支付清算系统突然中断运行

【标准答案】A,B,C,D,

题干.（多项选择题）衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。

A.现金头寸比例

B.流动性覆盖率

C.流动性比例

D.优质流动性资产占总资产的比重

E.流动性负债

【标准答案】B,C,D,

题干.（多项选择题）商业银行面临的国别风险存在于O经营活动中。

A.设立境外机构

B.由境外服务提供商提供的外包服务

C.对“一带一路”国家的授信

D.代理行往来

E.国际资本市场业务

【标准答案】A,B,C,D,E,

题干.（多项选择题）根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银

行不良资产中，不得进行批量转让的有（）

A隹用卡：秀方

B：3核销的账销案存资产

C.经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产

D.债务人或担保人为国家机关的资产

E.合同中有限制转让条款的资产

【标准答案】A,C,D,E,

题干.（多项选择题）商业银行记入交易账簿的头寸应该满足以下条件

A.能够完全对冲以规避风险

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值

D.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

E.长期持有，获取利息收入

【标准答案】A,B,C,D,

题干.（多项选择题）近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处

置方式。具体包括。

A.实施资本规划

B.实施恢复计划

C.“在线修复”

D.“地方政府注资+引战重组”

E.收购承接

【标准答案】C,D,E,

题干.（多项选择题）下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有O

A.资产管理业务是金融机构的表外业务

B.金融机构可以在表内开展资产管理业务

C.金融机构开展资产管理业务时可以承诺保本保收益

D.金融机构可以与委托人约定收取业绩报酬

E.出现兑付困难时，金融机构有必要垫资兑付

【标准答案】B,C,E,

题干.（多项选择题）商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运

能力指标的有（）

A.销售收入增长率

B.债务本息偿还保障倍数

C.总资产周转率

D.现金支付能力

E.应收账款周转率

【标准答案】C,E,

题干.（多项选择题）广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产

这一价值形态的资产运营方式，包括（）。

A.票证资产证券化

B.证券资产证券化

C.信贷资产证券化

D.现金资产证券化

E.实体资产证券化

【标准答案】B,C,D,E,

题干.（多项选择题）目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和

高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时，应对β系数为最高档的业务条

线有（）

A.支付和清算

B,交易和销售

C.资产管理

D.零售银行业务

E.公司金融

【标准答案】A,B,E,

题干.（多项选择题）2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分

层次的监管资本要求，包括（）。

A.系统重要性银行杠杆率缓冲要求

B.第二支柱资本要求

C.最低资本要求

D.储备资本要求和逆周期资本要求

E.系统重要性银行附加资本要求

【标准答案】B,C,D,E,

题干.（多项选择题）国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞

尔协议III引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括

（）。

A.逆周期调节作用

B.避免监管套利

C.计量相对简单明晰

D.避免资本套利

E.反映资本风险水平

【标准答案】A,B,C,D,

题干.（多项选择题）下列项目中，属于现金流量分析表“资金运用”项目的有

Oo

A.资产出售

B.存款减少

C.投资增长

D.回购增长

E.存单减少

【标准答案】B,C,E,

题干.（多项选择题）关于商业银行的气候风险管理措施，下列表述恰当的有（）

A.加大对“棕色”企业的信贷支持力度

B.将应对气候变化纳入公司战略

C.明确“三道防线”对气候风险的职责分工

D.降低气候风险信息的披露水平

E.运用气候风险压力测试评估极端损失

【标准答案】B,C,E,

题干.（多项选择题）商业银行应致力于培育良好的风险文化，对应以下表述正

确的有（）。

A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正

B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中

C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核

D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期

E.商业银行应通过开展运动式的教育活动来尽快形成良好的风险文化

【标准答案】A,B,C,D,

题干.（多项选择题）下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。

A.误差项ɛ的期望值为1

B.被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系的线性的

C.对不同的观察值，误差项ɛ的方差等于O

D.解释变量Xi之间不存在多重共线性

E.误差项ɛ满足标准正态分布

【标准答案】B,D,

题干.（多项选择题）下列产品中要计量利率风险资本的有（）。

A.类似股票交易的可转换债券

B.利率及债券衍生工具头寸

C.包销方式承销债券产生的头寸

D.交易账簿的信用衍生品

E.交易账簿的债券头寸

【标准答案】B,C,D,E,

题干.（多项选择题）与单个金融机构风险或个体风险相批比，系统性金融风险

的主要特征包括O

A.交叉传染性

B.突发性

C.复杂性

D.波及范围广

E.负外部性强

【标准答案】A,B,C,D,E,

题干.（多项选择题）国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应监测机制，应

当监测（）的风险状况和趋势

A.某国特定金融机构

B.特定国际金融中心

C.某一区域国家

D.某国特定信贷企业

E.某组类似特征国家

【标准答案】B,C,E,

题干.（多项选择题）下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略

的有（）

A.为营业场所购买财产保险

B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

D.将贷款资产证券化后出售

E.要求借款人提供第三方担保

【标准答案】A,D,E,

题干.（多项选择题）下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有O

A.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

B.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

C.抵押中的债权人为抵押权人、质押中的债权人为质权人

D.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

E.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

【标准答案】C,E,

题干.（多项选择题）下列属于内部评级结果核心应用范围的有（）.

A.风险报告

B.限额设定

C.风险监控

D.授信审批

E.信贷政策的制定

【标准答案】A,B,C,D,E,

题干.（多项选择题）商业银行风险治理框架应包含“三道防线”，具体的部门

包括（）.

A.前台业务部门

B.人事管理部门

C.支持保障部门

D.风险管理职能部门

E.内部审计部门

【标准答案】A,D,E,

题干.（多项选择题）关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确

的有Oo

A.商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

B.资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位

C.商业银行的资本充足率水平越高越好

D.商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关

E.商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

【标准答案】A,B,E,

题干.（多项选择题）商业银行声誉风险管理体系应包括（）

A.有效的声誉风险管理政策

B.有效的声誉风险管理流程

C.对声誉风险事件的有效管理

D.有效的公司治理架构

E.有效的声誉风险管理制度

【标准答案】A,B,C,D,E,

题干.（多项选择题）根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核

心指标包括（）三个主要类别。

A.风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准

B.风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况

C.风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度

D.风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力

E.风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

【标准答案】B,C,D,

题干.（单项选择题）商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重

点不包括（）。

A.上下游行业

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构

要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在

已经还款40万后，又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。

若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150虬则按照权重法计算其风

险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低

【标准答案】A.

题干.（单项选择题）二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n,p

的二项分布，下列表述错误的是（）

A.二项分布是连续型随机变量的概率分布

B.二项分布的数学期限E（x）=np

C∙伯努利分布是二项分布的特殊情况

D.二项分布的方差D（x）=np（l-p）

【标准答案】A1

题干.（单项选择题）在2020年新冠疫情背景下，某中小型商业银行欲提高自身

流动性风险管理的专业化水平，根据下表情况，计算该行的净稳定融资比率为

（）

优质流动资产__________________60亿元________________________

稳定性融资所需金额一IoO亿元_______________________

未来30天内现金总预计流出一50亿元________________________

银行可用的稳定资金140亿元_______________________

A.140%

B.166%

C.120%

D.220%

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经

营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的

重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负

责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表，资产

A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久

期分析法，如果年利率从4%上升到4.5猊则利率变化将使商业银行的整体价值

（）.

A,增加33.02亿元

B,减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表

述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2队则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）假设购买某种彩票中奖概率为0∙5览若中奖，奖金为IoOOO

元，若不中奖，奖金为0,不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的

期望值为J）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利

润最大化为首要经营目标的银行。2002—2007年间，其信贷资产主要投向房地产

行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的

冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险

是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户,

其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。

9

工

。

违

约4.

。

频3Z.

率

％(L。

)

。

信用等级γR!

g

违5.4

约

频.0

A.B率3Z.0

(

求L

)

。

信用等级γ限

信用等级TW

C.

信用等级

D.

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊

不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足

贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，

下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）某商业银行持有IoOo万美元资产。700万美元负债，美元

远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）

万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）使用Delta-PIUS方法计算期权产品市场风险资本时，不包

含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR

值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有K的概率损失金额为5000万元

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的

是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中

于某国家或地区

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是

（）

A信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指

标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线

的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基本指标法（）

业务条线总收入（亿元人民币）____________________________

2016年_________2017年_________2018年_________

公司金融______356

交易与销售一202540

零售银行一606476

商业银行一150180220

代理服务一456

零售经纪一367

合计一240285355

A.少1.17亿元人民币

B.少3.51亿元人民币

C.多1.51亿元人民币

D.多1.17亿元人民币

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算,不正确的是（）。

A.杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额

B.杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本

扣减项一致

C.杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减

项

D.杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益

重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御

操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险

特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当

的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表

现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数

据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解

自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的

是（）

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险

隐患

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损

失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资

来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利

率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场

风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清

算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类,

其三类经营指标如下表：

经营指标银行A银行B银行C

贷存比60l⅛一75%-75%-

中长期贷款

30%50%50%

比重

最大十家存

款户的存款20%20%10%

占比

假设其他条件完全相同，则流动性风险风险管理压力最大的银行是（）

A.银行A

B.银行B

C.银行C

D.无法确定

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了

道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管

理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控

制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业

银行发行仝募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）巴塞尔协议∏明确指出，实施（）的银行必须单独进

行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行

风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置

【标准答案】B.

题干.（单项选择题）假设商业银行批发和零售存款大量流失,此种情景属于（）

压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超

过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，

接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【标准答案】D,

题干.（单项选择题）下列对商业银行战略风险管理的表述,最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目的以及长期

目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变

为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商

业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查的过

程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对

该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标

实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个

完整的经济周期

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（）,

比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%,高1

B.高于3%,低0.5

C.高于4%,低0.5

D.低于3%,高1

【标准答案】A,

题干.（单项选择题）2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年

前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030,2060

B.2020,2050

C.2030,2050

D.2020,2060

【标准答案】A.

题干.（单项选择题）根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资

产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制

度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度：反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度：大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【标准答案】C,

题干.（单项选择题）在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国

家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额

【标准答案】B,

题干.（单项选择题）巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报

告的需要

【标准答案】A