基于期货-期权工具的宁夏枸杞市场风险管理研究

[56]．（2）可以进一步分析枸杞价格波动的其他影响因素，得出更完善的结论与建议，这将促进枸杞产业更好的发展．参考文献李伟．宁夏回族自治区优质枸杞产业发展影响因素及对策研究[D]．北京林业大学，2015．胡冰川．消费价格指数、农产品价格与货币政策——基于2001~2009年的经验数据[J]．中国农村经济，2010(12)：37–45．丁超．浅析大蒜价格暴涨的原因[J]．中国蔬菜，2010(15)：11–12．李玮．从生姜价格走势透视我国农业生产问题及发展路径研究[J]．对外经贸，2014(3)：53–55．邱书钦．我国生姜价格波动特征及短期预测研究[J]．价格理论与实践，2013(2)：71–72．李京栋，张吉国．中国小品种农产品价格波动特征及其影响因素——基于2005–2014年大蒜价格数据的实证分析[J]．湖南农业大学学报(社会科学版)，2015，16(4)：8–15．姜辉，查伟华．我国大蒜价格波动成因及政策调控研究[J]．价格理论与实践，2016(10)：112–115．刘国栋．小宗农产品价格泡沫风险研究——以生姜为例[J]．价格理论与实践，2018(2)：55–58．黄慧莲等．我国农产品期货市场价格泡沫特征及品种差异性研究[J]．农业技术经济，2018(1)：32–47．刘国栋，苏志伟．“菜篮子”农产品价格投机泡沫：证据、特征与启示[J]．上海财经大学学报，2018，20(2)：100–115．郑振龙，陈蓉．金融工程[M]．北京：高等教育出版社，2016：54–57．曹慧，王静，段小燕．农产品期货新品种的市场有效性研究——以菜粕期货为例[J]．价格理论与实践，2014(9)：84–86．查婷俊，徐建玲．大豆期货市场有效性的多维度分析[J]．华南农业大学学报(社会科学版)，2016，15(3)：88–102．刘凯，穆月英．中国大豆期货价格与现货价格关系实证分析[J]．农业展望，2017，13(05)：12–17．周应恒，邹林刚．中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系研究——基于VAR模型的实证分析[J]．农业技术经济，2007(1)：55–62．BlackF.andScholesM.Thepricingofoptionsandcorporateliabilities[J].JournalofPoliticalEconomy,1973,81(3):637–654.MertonR.Theoryofrationaloptionpricing[J].BellJournalofEconomicsandManagementScience,1973,4:141–183.JohnL.Campbell,etal.Areviewofderivativesresearchinaccountingandsuggestionsforfuturework[J].JournalofAccountingLiterature,2019,42:44–60.BlackF.andScholesM.Thevaluationofoptioncontractsandatestofmarketefficiency[J].TheJournalofFinance,1971,27:399–417.FarhadiA.,SalehiM.,etal.ANewVersionofBlack-ScholesEquationPresentedbyTime-FractionalDerivative[J].IranianJournalofScienceandTechnology,2018,42:2159–2166.SumeiZhangandXiongGao.AnasymptoticexpansionmethodforgeometricAsianunderthedoubleHestonmodel[J].Chaos,SolitonsandFractals,2019,127:1–9.JingtangMa,WenyuanLi,andHarryZheng.DualcontrolMonte-CarlomethodfortightboundsofvaluefunctionunderHestonstochasticvolatilitymodel[J].EuropeanJournalofOperationalResearch,2020,280:428–440.InigoArregui,BeatrizSalvador,etal.PDEmodelsforAmericanoptionswithcounterpartyriskandtwostochasticfactors:Mathematicalanalysisandnumericalsolution[J].ComputersandMathematicswithApplications,2020,79:1525–1542.GiovanniBarone-Adesi,NicolaFusari,etal.Optionmarkettradingactivityandtheestimationofthepricingkernel:ABayesianapproach[J].JournalofEconometrics,2020,216:430–449.AmitSahoo,AdityaGarg,etal.ImprovingtheVolatilityForecastsofGARCHFamilyModelswiththeRecurrentNeuralNetworks[J].TheIUPJournalofFinancialRiskManagement,2018,7:33–50.MullacheryV,KheraAandHusainA.AstudyofBayesianNeuralNetworks[J].MachineLearning,2018.MalliarisM,SalchenbergerL.ANeuralNetworkModelforEstimatingOptionPrices[J].AppliedIntelligence,1993,3(3).HeatonJB,PolsonNG,WitteJH.DeepLearningforFinance:DeepPortfolios[J].AppliedStochasticModelsinBusiness&Industry,2017,33(1).YangY,ZhengY,HospedalesTM.GatedNeuralNetworksforOptionPricing:RationalitybyDesign[J].Papers,2016.林焰，杨建辉．考虑投资者情绪的GARCH改进神经网络期权定价模型[J]．系统管理学报，2018，27(5)：863–871．张丽娟，张文勇．基于Heston模型和遗传算法优化的混合神经网络期权定价研究[J]．管理工程学报，2018(3)：142–149．谢合亮，游涛．基于深度学习算法的欧式股指期权定价研究——来自50ETF期权市场的证据[J]．统计与信息论坛，2018，33(6)：99–106．SteliosBekirosandDimitraKouloumpou.Onthepricingofexoticoptionos:Anewclosed-formvaluationapproach[J].Chaos,SolitonsandFractals,2019,122:153–162.DevreeseJ.,LemmensD.andTempereJ.PathintegralapproachtoAsianoptionsintheBlack-Scholesmodel.PhysicalA,2010,389:780–788.ZhangC.PricingformulaeofoptionsunderthefractionalBrownianmotion[J].JournalofDonghuaUniverisity,2010,27(5):656–658.HubalekF,SgarraC.OntheexplicitevaluationofthegeometricAsianoptionsinstochasticvolatilitymodelswithjumps[J].JournalofComputationalandAppliedMathematics,2011,235(11):3355–3365.DaiM.,WongH.andKwokY.Quantolookbackoptions[J].MathematicalFinance,2004,14:445–467.马恋．彩虹障碍期权的定价问题[D]．华中师范大学，2013．JunkeeJeonandGeonwooKim.Pricingofvulnerableoptionswithearlycounterpartycreditrisk[J].NorthAmericanJournalofEconomicsandFinance,2019,47:645–656.YanminOuyang,etal.ValuationoftheVulnerableOptionPriceBasedonMixedFractionalBrownianMotion[J].DiscreteDynamicsinNatureandSociety,2018.ChaoqunMa,etal.PricingVulnerableEuropeanOptionsunderLevyProcesswithStochasticVolatility[J].DiscreteDynamicsinNatureandSociety,2018.徐维军，周平平等．基于Levy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型[J]．系统工程，2015，33(1)：11–17．Sun-YongChoi,Ji-HunYoon,JunkeeJeon.PricingofFixed-StrikeLookbackOptionsonAssetswithDefaultRisk[J].MathematicalProblemsinEngineering,2019:1–10.JuheonSeok,B.WadeBrorsenandBartNiyibizi.Modelingcalendarspreadoptions[J].AgriculturalFinanceReview,2018,78(5):551-570.AthanasiosP.Fassas,etal.Pricediscoveryinbitcoinfutures[J].ResearchinInternationalBusinessandFinance,2020,52:101–116.邵宇．微观金融学及其数学基础[M]．清华大学出版社，2003．AndrieuC,FreitasN,DoucetA,JordanM.AnIntroductiontoMCMCforMachineLearning[J].MachineLearning,2003,50:5-43.DavidM.Blei,AlpKucukelbirandJonD.McAuliffe.VariationalInference:AReviewforStatisticians.吴致中．基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例[J]．财政与金融，2019，31(35)．李星．Heston模型下的欧式期权定价及隐含波动率研究——以英国富时100指数为例[D]．西南财经大学，2016．白薇．拟蒙特卡洛方法下Heston模型的离散化[D]．清华大学，2015．金哲．马尔科夫链蒙特卡洛在跳跃扩散模型参数估计中的研究[D]．暨南大学，2012．李峰