2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷A卷附答案单选题（共150题）1、主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（）。A.现金流量分析B.财务比率分析C.财务报表分析D.成本收益分析【答案】C2、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括()。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况【答案】D3、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（）进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B4、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。A.效益性B.流动性C.安全性D.全面性【答案】D5、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动D.经风险调整后收益【答案】A6、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B7、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.计算债券组合久期B.计算单一币种的多头和空头缺口C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分D.根据交易对手评级设置授信额度上限【答案】D8、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和【答案】B9、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B10、下列关于信用风险的表述，错误的是（）。A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险【答案】A11、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。A.28B.15C.36D.4【答案】C12、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B13、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D14、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。A.5B.6C.7D.8【答案】C15、与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。A.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案B.前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门C.中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等D.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】B16、信用风险经济资本是指（）。A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对【答案】B17、（2019年真题）计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。A.银行业监督管理机构B.中国银行业协会C.中国银行D.中央银行【答案】A18、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是()。A.35％B.33％C.34％D.23％【答案】B19、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG风险中性定价模型D.风因果分析模型【答案】D20、下列关于久期分析的说法，不正确的是()。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A21、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A22、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B23、反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】B24、经常作为指导性的弹性限额是（）。A.区域风险限额B.国家风险限额C.单一客户授信限额D.集团客户授信限额【答案】A25、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】D26、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】C27、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（）。A.风险确定性B.预期收益C.预汁损失D.经济增加值【答案】B28、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收B.贷款核销C.贷款重组D.贷款转让【答案】C29、下列关于违约概率说法错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C30、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D31、（2018年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A.资产负债风险管理B.全面风险管理C.资产风险管理D.负债风险管理【答案】B32、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少；增加B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加【答案】A33、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（）为主。A.专业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】B34、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】D35、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。A.代理业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】D36、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据B.能够满足内部需求以及监管问询的要求C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】A37、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.法人准入【答案】D38、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A39、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】A40、流动性风险监测与控制的主要工作不包括()。A.流动性风险限额监测B.流动性风险计量C.流动性风险控制D.流动性风险预警与报告【答案】B41、以下属于操作风险的是()。A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险【答案】A42、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器宜水平安装，若有倾斜不应大于（）。A.500B.450C.400D.350【答案】B43、()不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险预测过程D.全新的风险管理方法【答案】C44、（2019年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.呈水平状态B.呈垂直状态C.变得平坦D.变得陡峭【答案】D45、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A46、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5【答案】C47、()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层【答案】C48、根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】B49、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】B50、下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B51、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】D52、（）是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。A.租赁业务B.贷款业务C.柜台业务D.存款业务【答案】C53、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％【答案】B54、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制【答案】D55、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动率D.经风险调整后收益【答案】A56、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】C57、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。A.员工培训效率下降B.部分员工没有受到应有的培训C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力D.以上均不正确【答案】B58、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A59、银行应保持负债来源的（）。A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性【答案】D60、重视节能效果，做好设备使用说明书的阅读，属于（）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】A61、中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D62、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（）。A.80％；25％B.75％；20％C.75％；25％D.75％；30％【答案】C63、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D64、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.评估风险B.监测风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】C65、当梁突出顶棚高度小于（）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。A.200B.100C.150D.300【答案】A66、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】B67、下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A68、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C69、不属于事中质量控制的具体措施是（）。A.控制施工有重点B.质量处理有复查C.材料代换有制度D.设计变更有手续【答案】A70、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（）。A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本【答案】D71、（2018年真题）（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B72、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.宪法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.宪法、监管文件、制度【答案】A73、（2018年真题）假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（）。A.2年期零息债券B.10年期息票为8％的债券C.10年期零息债券D.2年期息票为8％的债券【答案】D74、下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D75、在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是()。A.扩张性财政政策，抑制通货膨胀B.扩张性财政政策，防止通货膨胀C.紧缩性财政政策，抑制通货膨胀D.紧缩性财政政策，防止通货膨胀【答案】C76、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A.标准法B.关键风险指标C.高级计量法D.内部评级法【答案】B77、几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（）引发的风险。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.外部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】C78、世界上第一个资产证券化产品是()。A.资产支付证券B.知识产权证券C.住房抵押贷款证券D.转手转付证券【答案】C79、()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。A.存贷比B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】C80、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】D81、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D82、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。A.增加资本B.降低总的风险加权资产C.增加风险权重的资产D.银行并购和重组【答案】A83、（2020年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B84、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（）进行审核。A.限制B.约束机制C.要式机制D.自然归属【答案】A85、根据计量的结果．通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】D86、()是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.风险价值【答案】D87、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A88、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A89、（2018年真题）商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。A.补充资本B.评估手段C.控制措施D.数据分析【答案】C90、()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。A.内部模型法B.权重法法C.基本指标法D.内部评级法【答案】C91、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生【答案】D92、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A93、商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确【答案】A94、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C95、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C96、（2018年真题）人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是（）。A.内部控制B.资本监管C.信息披露D.公司治理【答案】B97、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.收益下降B.技术故障造成经济损失C.开拓企业信用卡业务D.产品研发失败【答案】D98、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.增加14.63亿元C.减少14.22亿元D.减少14.63亿元【答案】C99、商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24【答案】A100、下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。A.基本指标法B.高级计量法C.标准法D.简单加总法【答案】B101、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】B102、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析【答案】A103、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1％B.3％C.4％D.5％【答案】C104、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。A.28B.15C.36D.4【答案】C105、下列关于资本的说法，正确的是()A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C106、()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.财务控制部门【答案】B107、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.力口强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B108、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。A.好项目文化建设；规范场容B.保持作业环境整洁卫生C.创造文明有序安全生产的条件D.消除对居民和环境的不利影响【答案】D109、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B110、（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（）。A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】A111、人力资源配置不当的风险是()。A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.市场风险【答案】A112、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C113、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。A.非系统风险B.管理层风险C.系统性风险D.个体风险【答案】C114、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D115、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B116、技术复核（工程预检）由（）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】C117、下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】C118、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C119、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】D120、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】D121、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D122、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A123、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B124、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.经济资本B.监管资本C.账面资本D.实收资本【答案】B125、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D126、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团的短期偿债能力较弱D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】C127、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A128、（）用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率【答案】B129、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()A.内部操作风险损失：发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失：发生环节D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A130、从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估／计量的主要发展阶段的是（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.标准计量模型D.违约概率模型【答案】C131、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A132、在《商业银行公司治理指引》中，（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】B133、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生()。A.数据风险B.模型风险C.误判风险D.缺失风险【答案】B134、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】A135、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B136、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险【答案】C137、2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括()。A.监管标准不一致导致监管套利B.金融监管标准过于宽松C.金融监管标准过于严苛D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】C138、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险【答案】B139、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】A140、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。A.100%B.50%C.25%D.75%【答案】A141、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换B.期权C.期货D.远期【答案】C142、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生()。A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.流动性风险【答案】D143、我国银行业的“三性原则”不包括(?)。A.安全性B.流动性C.效益性D.风险性【答案】D144、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】D145、下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】C146、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D147、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B148、下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制【答案】C149、查询申请人查询到有关的土地登记信息后，如果希望将此作为证明某一事实的证据以向有关方面提供，要求查询机构在查询结果上盖印鉴章，这种查询方式称为（）。A.签证B.鉴证C.盖章查询D.批准【答案】B150、银行账户中的项目通常按()计价。A.历史成本B.公允价值C.市场价格D.预期价格【答案】A多选题（共50题）1、商业银行外包管理的组织架构包括()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层E.外包管理团队【答案】BD2、合格优质流动性资产的特征包括()。A.风险低B.易于定价C.价值稳定D.与高风险资产的相关性高E.与高风险资产的相关性低【答案】ABC3、下列属于市场风险的有（）。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险【答案】ABD4、商业银行的战略风险主要体现在()等方面。A.商业银行战略目标不能贯彻执行B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】CD5、薪酬机制应坚持的原则有（）。A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收益与安全性的平衡D.短期激励和长期激励相协调E.业绩与激励平衡【答案】BD6、下列属于金融期货的有(?)。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货E.市场期货【答案】ACD7、风险评级应当遵循的原则包括()。A.全面性B.可靠性C.系统性D.持续性E.审慎性【答案】ACD8、下列属于商业银行产品线的是(?)。A.交易和销售B.零售银行业务C.公开市场业务D.资产管理E.贴现率【答案】ABD9、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD10、代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，包括（）。A.代理政策性银行业务B.代理其他银行的银行卡收单业务C.代理保险业务D.代理证券业务E.代理商业银行业务【答案】ABCD11、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。A.就业制度和工作场所安全性B.内部欺诈C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈【答案】ABCD12、内部控制是对风险进行()的动态过程和机制。A.事前防范B.事中防范C.事中控制D.事后监督E.事后纠正【答案】ACD13、损失数据收集的核心包括（）。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD14、商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（）的构成状况。A.流动性资产数量与流动性负债数量B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产数量与到期负债数量E.现金流入与现金流出【答案】D15、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A.非可控性损失B.灾难性损失C.预期损失D.可控性损失E.非预期损失【答案】BC16、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有()。A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合C.保持合理的资金来源结构D.适度分散客户种类和资金到期日E.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构【答案】ABCD17、核心雇员流失的风险具体体现为()。A.核心员工的知识／技能缺乏B.缺乏足够后援／替代人员C.关键信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核心员工超越授权的活动【答案】BCD18、能够直接、迅速和有效，但要注意其科学性，防止武断、主观和片面控制项目进度的方法属于（）。A.行政方法B.经济方法C.管理技术方法D.其他方法【答案】A19、有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的()紧密联系在一起。A.长期战略B.短期目标C.长期目标D.风险管理措施E.可利用资源【答案】ABD20、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括()。A.建立对支付危机的处置体系B.建立商业银行经营管理汇报机制C.建立银行风险的识别、评价和预警机制D.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网【答案】ACD21、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率【答案】ABCD22、下列关于资本的作用的说法，正确的有（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力【答案】ABD23、下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（）。A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析B.久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用E.利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确【答案】BCD24、下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有（）。A.净稳定资金比例B.超额备付金率C.流动性覆盖率D.流动性比例E.存贷比【答案】BCD25、下列关于久期缺口的理解正确的有()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大【答案】ABD26、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B.银行核心存款比例越高，流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高E.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低【答案】AB27、美国学者卡茨提出了一种妥善处理员工离职问题的（）方法。A.体谅一沟通一协调一完善B.体谅一协调一沟通一完善C.沟通一体谅一协调一完善D.体谅一协调一沟通【答案】C28、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，质押品中属于现金类资产的有()。A.外币现金B.评级AA一级(含)以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央政府发行的债券【答案】ACD29、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险【答案】ABD30、区域风险预警主要包括（）情况。A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC31、商业银行董事会在外包管理的过程中应承担的职责包括（）。A.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度B.审议批准本机构的外包范围及相关安排C.确定外包业务的范围及相关安排D.定期审阅本机构外包活动相关报告E.确定外包管理团队职责【答案】BD32、柜面业务操作风险的控制措施包括（）。A.提高信贷人员综合素质B.培养柜员岗位安全意识C.提高法律介入程度D.加快信贷电子化建设E.强化一线实时监督检查【答案】B33、关于银行利率风险，下列说法不正确的有()。A.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在利率风险B.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险C.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险【答案】AD34、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实